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| 南方现金通货币C(000495) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1804381 | ||||||||
| 基金代码 | 000495 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 南方现金通货币市场基金招募说明书（更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 截止日: 2020年01月21日 重要提示 本基金经中国证监会2013年12月12日证监许可[2013]1571号文注册募集，基金合同 于2014年01月21日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在 银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对 证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率 变动的利率风险或负收益风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不 能兑付的信用风险，因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反 操作规程等引致的风险。本基金份额类别是根据投资人持有份额的时间或数量在满足一定 条件后由系统自动升级生成，若满足升级条件的当日若为非工作日，则升级日期顺延至下 一工作日，因此可能存在投资人持有份额的实际持有时间比本招募说明书中约定的升级条 件的持有时间更长的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金 长期平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资人在投资 本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》，全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决 策。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》 及基金产品资料概要等信息披露文件。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年1月21 日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（未经审计）。 §1 基金管理人 1.1 基金管理人概况 名称：南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 成立时间：1998年3月6日 法定代表人：张海波 注册资本：3.6172亿元人民币 电话：（0755）82763888 传真：（0755）82763889 联系人：常克川 1998年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证 券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国 证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本增至1.5亿元人 民币。2014年公司进行增资扩股，注册资本金增至3亿元人民币。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民 币。 2019年7月30日，公司注册资本增至3.6172亿元，股权结构调整为华泰证券股份有 限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证 券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企 业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦 门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。 1.2 主要人员情况 1.2.1 董事会成员 张海波先生，董事长，工商管理硕士，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调 研员，江苏省人民政府办公厅调研员，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行 业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司 董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事 长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。 张辉先生，董事，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨 集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部，华泰证券资产管 理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营 业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部 长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书。 王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，深圳投资基金管 理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、 南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经 理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。 冯青山先生，董事，工学学士，中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排 长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干 事，驻香港部队政治部组织处正营职干事，驻澳门部队政治部正营职干事，陆军第163师 政治部宣传科副科长(正营职)，深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅 副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记，深圳市 投控资本有限公司监事。 李平先生，董事，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳市城市建设开发（集团）公司办 公室文秘，董办文秘、主管；深圳市投资控股有限公司办公室高级主管，企业三部高级主 管。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司董 事。李自成先生，董事，近现代史专业硕士，中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书 记，厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理，厦 门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公 司党总支副书记、总经理。 王斌先生，董事，临床医学博士，中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生，瑞金 医院主治医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理（主持工 作）、总经理。现任兴业证券经济与金融研究院总经理。 杨小松先生，董事，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任职德勤国际会计师 行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员，证监会处长、副主任，南 方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东 英资产管理有限公司董事。 姚景源先生，独立董事，经济学硕士，中国籍。曾任职国家经委副处长，商业部政策 研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常 务副会长，国内贸易部商业发展中心主任，中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府 副秘书长，安徽省阜阳市政府市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总经济师 兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济50人论坛成员，中国统计学会副 会长。 李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，中国籍。曾任职东南大 学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究 院院长、金融工程研究中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事， 江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长、江苏银行监事、上海证券交易 所科创板制度评估专家委员会主任。 周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，法学硕士，香港证券及投资学会杰出资深会 员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察，香港证券及期货专员办事处证券主 任，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。 郑建彪先生，独立董事，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾 任职北京市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任，中 国证监会第九届股票发行审核委员会委员，中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家 咨询委员会委员。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。 周蕊女士，独立董事，法学硕士，中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律 师事务所律师等国内知名律所，曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证 券、基金与期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现 任金杜律师事务所合伙人，中国并购公会广东分会会长，深圳市中小企业改制专家服务团 专家，深圳市女企业家协会理事。 1.2.2 监事会成员 吴晓东先生，监事会主席，法律博士，中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长，华 泰证券合规总监，华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长，南方股权投资基金管理有限 公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公 司监事。 陈莉女士，监事，法学硕士，中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深 圳益田路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、 华泰期货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事。 姜丽花女士，监事，大学本科学历，高级会计师，中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂 主管会计，浙江兰溪纺织机械厂主管会计，深圳市建筑机械动力公司会计，深圳市建设集 团计划财务部助理会计师，深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理， 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深 圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳 市建安（集团）股份有限公司董事。 王克力先生，监事，船舶工程专业学士，中国籍。曾任职厦门造船厂技术员，厦门汽 车工业公司总经理助理，厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任，厦信置业发展公 司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资 发展部总经理。 林红珍女士，监事，工商管理硕士，中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计，厦门 中友贸易联合公司财务部副经理，厦门外供房地产开发公司财务部经理，兴业证券计财部 财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼 审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、 风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理。现任兴业证券计划财务部总 经理，兴证期货有限公司董事，兴证创新资本管理有限公司监事。 徐刚先生，职工监事，工商管理硕士，中国籍。曾任职深圳期货投资公司职员、项目 经理，南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、 上海分公司高级经理、副总经理，现任南方基金管理股份有限公司上海分公司董事。 董星华女士，职工监事，硕士学历，中国籍。曾任职中国人保武汉分公司、中国人寿 再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司，南方基金管理股份有限公司综合管理 部经理、办公室高级经理，现任南方基金管理股份有限公司办公室高级副总裁。 苏望先生，职工监事，法学硕士学位，中国籍。曾任国信证券股份有限公司合规管理 总部职员，深圳市融通资本管理股份有限公司职员。现任南方基金管理股份有限公司监察 稽核部高级副总裁。 1.2.3 公司高级管理人员 张海波先生，董事长，简历同上。 杨小松先生，总裁，简历同上。 俞文宏先生，副总裁，工商管理硕士，经济师，中国籍。曾任职江苏省投资公司业务 经理，江苏国际招商公司部门经理，江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理，江苏国 信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理，南方资本管理有限公司董事长。现任南方基 金管理股份有限公司副总裁、党委委员。 朱运东先生，副总裁，经济学学士，高级经济师，中国籍。曾任职财政部地方预算司 及办公厅秘书，中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理，南方基金管理有限公司北 京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份 有限公司副总裁、党委委员。 常克川先生，副总裁，EMBA工商管理硕士，中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书， 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理，华泰联合证券 董事会秘书、合规总监等职务，南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限 公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。 李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任职美国AXA Financial 公司投资 部高级分析师，南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保 及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投 资总监，南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席 投资官（固定收益）。 史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍。曾任职博时基金 管理有限公司研究员、市场部总助，中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理，泰 达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理，南方基金 管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官（权益）。现任南方基金管理 股份有限公司副总裁、首席投资官（权益）。 鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师， 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金管理有限公司运作保障部总 监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长，南方资 本管理有限公司董事。 1.2.4 基金经理 本基金历任基金经理为：刘朝阳女士，管理时间为2014年1月21日至2014年9月26 日；夏晨曦先生，管理时间为2014年7月25日至今；董浩先生，管理时间为2015年9月 11日至今。 夏晨曦先生，香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金， 曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任现金投资部总经理、 固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日，任固定收益部投 资经理；2013年1月22日至2014年12月15日，任南方理财30天基金经理；2012年7 月20日至2015年1月13日，任南方润元基金经理；2014年7月25日至2016年11月17 日，任南方薪金宝基金经理；2014年12月5日至2016年11月17日，任南方理财金基金 经理；2012年10月19日至2019年10月15日，任南方理财60天基金经理；2014年12 月15日至2019年10月15日，任南方收益宝基金经理；2016年2月3日至2019年10月 15日，任南方日添益货币基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天 宝基金经理；2012年8月14日至今，任南方理财14天基金经理；2014年7月25日至今， 任南方现金增利、南方现金通基金经理；2016年10月20日至今，任南方天天利基金经理； 2018年11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月5日至今，任南方3- 5年农发债基金经理；2019年3月15日至今，任南方7-10年国开债基金经理。 董浩先生，南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历 任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9 月11日，任南方现金通基金经理助理；2015年9月11日至2016年8月17日，任南方50 债基金经理；2015年9月11日至2018年7月4日，任南方中票基金经理；2017年8月9 日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2015年9月11日至今，任南方现金通 基金经理；2016年2月3日至今，任南方日添益货币基金经理；2016年8月17日至今， 任南方10年国债基金经理；2016年11月17日至今，任南方理财60天基金经理；2018年 11月8日至今，任南方1-3年国开债基金经理；2018年12月5日至今，任南方3-5年农 发债基金经理；2019年3月15日至今，任南方7-10年国开债基金经理；2019年5月24 日至今，任南方收益宝基金经理。 1.2.5 投资决策委员会成员 副总裁兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，现金投资部总经理夏晨曦先生，交易管 理部总经理王珂女士，固定收益投资部总经理李璇女士，固定收益专户投资部总经理乔羽 夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生，权益专户投资部总经理刘树坤先生。 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。 §2 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁，95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规 范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外 广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投 资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、 QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全 的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户 提供个性化的托管服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。 自2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财 资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选 的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外 金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的职责 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理 人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金 信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合 同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 12、建立并保存基金份额持有人名册； 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行 召集基金份额持有人大会； 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人； 19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任 而免除； 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿； 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （五）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业 的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的 做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托 管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组 织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效 性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体 系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管 业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业 务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部 门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取 了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独 立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内 部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务 与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制 定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接 近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机 演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳 定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内 的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同 岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部 已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、 信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相 互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将 建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业 务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同 等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律 法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应 及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对 通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能 在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金 管理人限期纠正。 §3 相关服务机构 3.1 销售机构 3.1.1 直销机构 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 法定代表人：张海波 电话：0755-82763905、82763906 传真：0755-82763900 联系人：张锐珊 3.1.2 代销机构 南方现金通A/B/C代销机构： 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦） 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客服电话：95021 / 4001818188 网址：www.1234567.com.cn 2 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 南方现金通E代销银行： 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 联系人：谢宇晨 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 联系电话：021-68475521 客服电话：95594 网址：www.bosc.cn 3 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人：王耀球 联系人：洪晓琳 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com 4 河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人：乔志强 联系人：郑夏芳 电话：0311-67807030 传真：0311-88627027 客服电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com 5 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人：王继康 联系人：刘强 电话：020-22389067 传真：020-22389031 客服电话：95313 网址：www.grcbank.com 注：上述代销机构中，上海银行股份有限公司仅在“上行快线”平台进行销售南方现金通E 基金；东莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有 限公司仅在手机银行进行销售南方现金通E基金。 南方现金通E代销券商及其他代销机构： 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 2 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 3 财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：刘宛晨 联系人：郭静 联系电话：0731-84403347 客服电话： 95317 网址:www.cfzq.com 4 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人：陈灿辉 联系人：徐璐 电话：021-63898427 客服电话：400-820-5999 网址：www.shhxzq.com 5 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦） 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客服电话：95021 / 4001818188 网址：www.1234567.com.cn 6 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 注：上述代销机构中，华泰证券股份有限公司代销南方现金通E基金仅涉及保证金业务；财 富证券有限责任公司代销南方现金通E基金仅涉及保证金业务；上海华信证券有限责任公 司仅在理财APP进行销售南方现金通E基金。 3.2 登记机构 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 法定代表人：张海波 电话：（0755）82763849 传真：（0755）82763889 联系人：古和鹏 3.3 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、孙睿 联系人：孙睿 3.4 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：曹阳 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：薛竞、曹阳 §4 基金名称 南方现金通货币市场基金 §5 基金的类型 货币市场基金 §6 基金的投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 §7 基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内 (含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 §8 基金的投资策略 8.1 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并 满足流动性的前提下，提高基金收益。 1、利率策略 本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变量指标、分析宏观经 济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同 时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与 预判，建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时间价值、 通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分 当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位，然后通过市场收益率 曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率，确定组合的平均剩 余期限，并据此动态调整投资组合。 2、骑乘策略 当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，投资并持有债券一段时间，随着时间推 移，债券剩余年限减少，市场同样年限的债券收益率较低，这时将债券按市场价格出售，投 资人除了获得债券利息以外，还可以获得资本利得。在多数情况下，这样的骑乘操作策略可 以获得比持有到期更高的收益。 3、放大策略 放大策略即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并 购买剩余年限相对较长的债券，以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不 足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。 4、信用债投资策略 (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统 进行内部评级，符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资，以事前防范和控制信用风 险。 (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高 投资收益的来源。首先，伴随经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差通常 会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时，研究不同行业在经济 周期和政策变动中所受的影响，以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况，投资 具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用产品发行人资信水平和评级调 整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用， 选择评级有上调可能的信用债，以获取因利差下降带来的价差收益。第三，对信用利差期限 结构进行研究，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期限之 间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，研究分析相同期限但不同信 用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。 (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发行的 信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别，本基金将考虑产品定价的合 理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风 险状况，进行信用债券的类属选择。 5、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵 押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来 现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化 模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券 的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，一旦 监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据 对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和 收益特征的前提下，谨慎投资。 8.2 投资决策依据和决策程序 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提； （2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的 基础； （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做 出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。 2、决策程序 （1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组 合的资产配置比例等提出指导性意见。 （2）提出投资建议：固定收益部研究员以内外部研究报告以及其他信息来源作为参考， 对利率市场、信用市场进行研究，提出债券市场运行趋势的分析观点，在重点关注的投资 产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究员 根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。 （3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 （4）进行风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估， 并出具风险监控报告。 （5）评估和调整决策程序：基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的 程序。 §9 基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金 和债券型基金。 §10 基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款税后利 率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本 基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有 人大会。 §11 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日（未经审计）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 52,492,043,186.47 49.68 其中：债券 52,392,043,186.47 49.58 资产支持证券 100,000,000.00 0.09 2 买入返售金融资产 21,549,404,793.81 20.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 31,323,749,022.42 29.64 4 其他资产 305,739,577.79 0.29 5 合计 105,670,936,580.49 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.45 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 7,444,547,327.22 7.59 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 3.3 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 31.29 7.69 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）-60天 12.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）-90天 24.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）-120天 6.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）-397天（含） 32.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.43 7.69 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,789,115,795.33 1.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,519,455,197.31 3.59 其中：政策性金融债 3,257,166,999.56 3.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,275,335,411.84 10.48 6 中期票据 - - 7 同业存单 36,808,136,781.99 37.53 8 其他 - - 9 合计 52,392,043,186.47 53.42 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111911282 19平安银行CD282 20,000,000 1,986,928,222.85 2.03 2 111920211 19广发银行CD211 16,000,000 1,589,642,165.47 1.62 3 111909420 19浦发银行CD420 15,000,000 1,493,586,301.16 1.52 4 111903210 19农业银行CD210 15,000,000 1,479,716,763.55 1.51 5 111908260 19中信银行CD260 13,000,000 1,283,393,933.97 1.31 6 111911247 19平安银行CD247 12,000,000 1,194,867,298.95 1.22 7 018081 农发1901 11,500,190 1,149,575,055.43 1.17 8 111909419 19浦发银行 9,000,000 896,169,214. 0.91 CD419 91 9 111915566 19民生银行CD566 9,000,000 896,169,052.75 0.91 10 111903207 19农业银行CD207 9,000,000 894,868,987.85 0.91 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0461% 报告期内偏离度的最低值 0.0095% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0199% 7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 139479 链融09A1 1,000,000 100,000,000.00 0.10 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关 证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除19广发银行CD211（证券代码111920211）、19浦 发银行CD419（证券代码111909419）、19浦发银行CD420（证券代码111909420）、19中 信银行CD260（证券代码111908260）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不 存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19广发银行CD211（证券代码111920211） 主要违规事实：合规经营类与风险管理类指标设置不合规；案件防控工作不尽职：对 稽核发现的轮岗问题督促整改不尽职等。处罚决定：警告。日期：2019年8月1日 2、19浦发银行CD419（证券代码111909419） 主要违规事实：对成都分行授信业务及整改情况严重失察；重大审计发现未向监管部 门报告；轮岗制度执行不力。处罚决定： 罚款合计130万元。日期：2019年6月24日 3、19浦发银行CD420（证券代码111909420） 主要违规事实：对成都分行授信业务及整改情况严重失察；重大审计发现未向监管部 门报告；轮岗制度执行不力。处罚决定： 罚款合计130万元。日期：2019年6月24日 4、19中信银行CD260（证券代码111908260） 主要违规事实：未按规定提供报表且逾期未改正；错报、漏报银行业监管统计资料； 未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;等。处罚决定：没收违法所得33.6677万元， 罚款2190万元，合计2223.6677万元。日期：2019年7月3日 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,561.04 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 305,715,016.75 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 305,739,577.79 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §12 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 南方现金通A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2014.1.21-2014.12.31 4.4689% 0.0057% 1.3021% 0.0000% 3.1668% 0.0057% 2015.1.1-2015.12.31 4.2087% 0.0124% 1.3781% 0.0000% 2.8306% 0.0124% 2016.1.1-2016.12.31 2.9094% 0.0034% 1.3819% 0.0000% 1.5275% 0.0034% 2017.1.1-2017.12.31 4.1995% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 2.8214% 0.0011% 2018.1.1-2018.12.31 3.9850% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 2.6069% 0.0015% 2019.1.1-2019.12.31 2.6817% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 1.3036% 0.0009% 自基金成立起至今 24.6451% 0.0061% 8.4817% 0.0000% 16.1634% 0.0061% 南方现金通B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2014.1.21-2014.12.31 4.5249% 0.0056% 1.3021% 0.0000% 3.2228% 0.0056% 2015.1.1-2015.12.31 4.2630% 0.0124% 1.3781% 0.0000% 2.8849% 0.0124% 2016.1.1-2016.12.31 2.9623% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 1.5804% 0.0033% 2017.1.1-2017.12.31 4.2499% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 2.8718% 0.0011% 2018.1.1-2018.12.31 4.0378% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 2.6597% 0.0015% 2019.1.1-2019.12.31 2.7356% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 1.3575% 0.0008% 自基金成立起至今 25.0304% 0.0061% 8.4817% 0.0000% 16.5487% 0.0061% 南方现金通C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2014.1.21-2014.12.31 4.5913% 0.0056% 1.3021% 0.0000% 3.2892% 0.0056% 2015.1.1-2015.12.31 4.3346% 0.0124% 1.3781% 0.0000% 2.9565% 0.0124% 2016.1.1-2016.12.31 3.0280% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 1.6461% 0.0033% 2017.1.1-2017.12.31 4.3178% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 2.9397% 0.0011% 2018.1.1-2018.12.31 4.1052% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 2.7271% 0.0015% 2019.1.1-2019.12.31 2.8019% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 1.4238% 0.0008% 自基金成立起至今 25.5197% 0.0061% 8.4817% 0.0000% 17.0380% 0.0061% 南方现金通E 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2014.7.2-2014.12.31 2.1610% 0.0066% 0.6886% 0.0000% 1.4724% 0.0066% 2015.1.1-2015.12.31 4.1476% 0.0124% 1.3781% 0.0000% 2.7695% 0.0124% 2016.1.1-2016.12.31 2.8471% 0.0033% 1.3819% 0.0000% 1.4652% 0.0033% 2017.1.1-2017.12.31 4.1363% 0.0011% 1.3781% 0.0000% 2.7582% 0.0011% 2018.1.1-2018.12.31 3.9188% 0.0015% 1.3781% 0.0000% 2.5407% 0.0015% 2019.1.1-2019.12.31 2.6172% 0.0008% 1.3781% 0.0000% 1.2391% 0.0008% 自基金成立起至今 21.5188% 0.0061% 7.8246% 0.0000% 13.6942% 0.0061% §13 基金的费用概览 13.1 与基金运作有关的费用 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金对于管理费率或销售服务费率不同的各类基金份额分别计提管理费或销售服务 费，对于管理费率或销售服务费率相同的各类基金份额，可以分别计提相应费用，也可以 合并计提相应费用。 1、基金管理人的管理费 本基金管理费年费率最高不超过0.27%。 本基金的A类基金份额年管理费率为0.27%。 本基金的B类基金份额年管理费率为0.22%。 本基金的C类基金份额年管理费率为0.17%。 本基金的E类基金份额年管理费率为0.25%。 （1）分别计提管理费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值 A类、B类和C类基金份额的管理费按照上述方式计提。 （2）合并计提管理费的计算方法如下： H＝E×参与合并计提基金份额的年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为参与合并计提基金份额的基金资产净值 E类基金份额的管理费按照上述方式计提。 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金销售服务费年费率最高不超过0.25%。 本基金的A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。 本基金的B类基金份额的年销售服务费率为0.20%。 本基金的C类基金份额的年销售服务费率为0.15%。 本基金的E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。 （1）分别计提销售服务费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值 A类、B类和C类基金份额的销售服务费按照上述方式计提。 （2）合并计提销售服务费的计算方法如下： H＝E×参与合并计提基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H为每日应计提的年销售服务费率 E为参与合并计提基金份额的基金资产净值 E类基金份额的销售服务费按照上述方式计提。 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给 登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和 基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务 费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 13.2 与基金销售有关的费用 1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一： （1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时； （2）当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基 金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时； 为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基 金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强 制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上 述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 2、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。 §14 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。 2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况” 进行了更新。 3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。 4、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新。 5、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进 行了更新。 6、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。 7、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。 8、对部分其他表述进行了更新。 南方基金管理股份有限公司 2020年 2月 19日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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