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| 汇添富理财7天债券B(47200L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1868149 | ||||||||
| 基金代码 | 47200L | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年4月15日更新） | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富理财7天债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 （2020年4月15日更新） 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 汇添富理财7天债券型证券投资基金（基金简称: 汇添富理财7天债券，A类 份额基金代码：471007 ，B类份额基金代码：472007，以下简称“本基金”）经 2013年3月12日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 238号文核准募集。 本基金基金合同于2013年5月29日正式生效。汇添富理财7天债券型证券投资基 金于2019年11月29日发布了《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金取消自 动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制等的公告》，本基 金于2019年12月27日起估值方法不再采用摊余成本法，而是按照修订后《基金 合同》的估值方法计量资产净值，同时投资范围和投资限制新增“本基金投资于债 券资产的比例不低于基金资产的80%”的约定，取消A类基金份额和B类基金份 额的自动升降级设置，取消每日进行红利转基金份额的方式。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市 场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他 销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售 机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金 的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需 按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金 合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对 证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金 投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是债券型基金，预期风险收 益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。投资者应充分考虑自身 的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出 独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到 或者超过50%的除外。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露 办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书更新截止日为2020年4月15日，有关财务数据和净值表现截止 日为2019年12月31日。 第一部分 基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005年2月3日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字[2005]5号 注册资本：人民币132,724,224元 联系人：李鹏 联系电话：021－28932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公司董 事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外 汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、 二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经 理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公 司督察长。 程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管 理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文 化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任 上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副 总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会 科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主 任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司 党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经 理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公 司党委书记、董事长。 林福杰先生，2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管 理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任 公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副 总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、 副总经理。 张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经大学 经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司 董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研究主管和 基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任中国证券监 督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。 林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大学经 济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校 长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，五大国 际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦 门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学 (University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博 导，系主任。 杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经济 学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，国家金融与发展 实验室特邀高级研究员，上海政协委员，《第一财经日报》创始编委之一，第一财 经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人，《波士堂》等栏目资深 评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。 魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020年1月9日担任独立董事，国籍：美国， 加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚大 学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授，世界银行顾 问，国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。 2、监事会成员 任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主 席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团 上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主 管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册会 计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国 证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部 总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究 员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 毛海东先生，2015年6月30日担任监事，国籍：中国，国际金融学硕士。现 任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有 限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，中加商学院工商管 理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方 航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院法学 硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有 限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博 士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理 咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介 绍） 雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕士。 历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司 营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份 有限公司，现任公司副总经理。 娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕士。 曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限 公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代 表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工 作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。历 任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基 金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监 督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基 金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员 会主席。 李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学硕 士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信 息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建 总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专 员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富 基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经济学 博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇 添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份 有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 （1）现任基金经理 徐寅喆，国籍：中国，1986年出生，复旦大学管理学硕士，12年证券从业经 验。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管 理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任 汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2014年8月27日至2018年5 月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，2014年11月26日至今任汇 添富和聚宝货币市场基金经理，2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收 益快钱货币基金基金经理，2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货 币基金的基金经理，2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债 券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理，2019 年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理，2019年9月10日至今任 汇添富汇鑫货币基金的基金经理。 温开强，国籍：中国，学历：天津大学管理学硕士，8年证券从业经验。曾任 长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理，2016年8月加入汇添富基 金管理股份有限公司，2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富理财14 天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理，2016年8月30日至2019年 1月25日任汇添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理，2016年8月30日至 2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理，2018年8月7日至今任 汇添富理财30天债券的基金经理，2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、 汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理。 （2）历任基金经理 曾刚先生，2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基 金经理。 5、投资决策委员会 主席：袁建军（副总经理） 成员：韩贤旺（首席经济学家）、王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文 磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究总监） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级 技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托 管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内 部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产 托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高 效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰 富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基 金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券 公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体 系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个 性化的托管服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。 自2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、 香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外 权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 第三部分 相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室 办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932893 传真：（021）50199035或（021）50199036 联系人：陈卓膺 客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 网址：www.99fund.com 邮箱：guitai@htffund.com （2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com） 2、销售机构： 本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人 可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管 理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼686室 办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼 法定代表人：李文 电话：（021）28932888 传真：（021）28932876 联系人：韩从慧 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：吕红、黎明 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 邮政编码：100738 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010-58153000 传真： 010-85188298 业务联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 第四部分 基金的名称 本基金名称：汇添富理财7天债券型证券投资基金 基金简称: 汇添富理财7天债券 A类份额基金代码：471007 B类份额基金代码：472007 第五部分 基金的类型 本基金为契约型开放式债券型基金。 第六部分 基金的投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基 金份额持有人谋求资产的稳定增值。 第七部分 基金的投资方向 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含 一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含 397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回 购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国 证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 第八部分 基金的投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在127 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提 高基金收益。 1、利率策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券组合，并管理组合风险。 首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求，判断宏观经济与流 动性状况及其变化趋势，进而对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向进行研 判，从而判断金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度的综 合分析，确定投资组合的久期配置，制定出具体的投资策略。 具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法，综合研究主要经济变 量指标、分析宏观经济情况，建立经济前景的情景模拟，进而判断财政政策、货币 政策等宏观经济政策取向。同时，本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋 势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判，建立资金面的场景模拟。 在宏观分析与流动性分析的基础上，结合历史与经验数据，确定当前资金的时 间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏观与流动性条件下的均衡 收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史 分位，然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变 动的程度和概率，确定组合的平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。 2、信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情 况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主 体的信用风险，我们设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级 体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（公司背景＋公司行业地位＋企业盈利模 式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－“外部支持”(外部流动性 支持能力＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量分析主要是指 对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能 力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分 析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性。因此，通 过全面的信用分析，我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存在超额收益 的投资品种，为信用产品的实时交易提供参考。本基金还会对宏观经济、行业、公 司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，及时有效地抓住信用利 差变化带来的市场交易机会。 除了跟踪债券自身的信用变化以外，本基金还会定期研究各评级、各期限信用 利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值，确定各类债券的投资比例和期限选择。 3、个券选择策略 本基金认为普通债券的估值，主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率 曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流 动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏 高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。 对于含回售条款的债券，本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券， 并在回售日前进行回售或者卖出。 4、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，在履 行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资 策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提 下，谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套 利、避险交易，控制基金组合风险，并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方 能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的 收益。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人 协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年03月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇添富理财7天债券型证券投资基金于2019年12月27日起取消自动升降级 业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。涉及本基金投资范围、投 资限制、申购和赎回价格、估值方法、收益分配、信息披露等内容按照修订后的 《基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关 法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。 本报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止。其中，2019年12月 27日起，取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限 制。修订后的《基金合同》即日生效。 投资组合报告（转型后） 1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,711,407,200.00 89.69 其中：债券 15,552,952,400.00 88.79 资产支持证券 158,454,800.00 0.90 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,601,379,594.10 9.14 8 其他各项资产 203,832,478.10 1.16 9 合计 17,516,619,272.20 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期无股票投资。 1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期无股票投资。 1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期无股票投资。 1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,336,019,000.00 8.41 其中：政策性金融债 830,669,000.00 5.23 4 企业债券 28,036,400.00 0.18 5 企业短期融资券 1,531,912,000.00 9.65 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 12,656,985,000.00 79.70 9 其他 - - 10 合计 15,552,952,400.00 97.94 1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 111909419 19浦发银行CD419 8,000,000 794,080,000.00 5.00 2 111915567 19民生银行CD567 7,000,000 694,820,000.00 4.38 3 111914090 19江苏银行CD090 7,000,000 683,620,000.00 4.30 4 111914188 19江苏银行CD188 6,000,000 582,060,000.00 3.67 5 190201 19国开01 5,300,000 530,159,000.00 3.34 1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 1889100 18融腾2B_bc 700,000 70,420,000.00 0.44 2 1889021 18建元2A1_bc 2,500,000 42,775,000.00 0.27 3 1989308 19兴银3A 1,610,000 17,194,800.00 0.11 4 1889231 18德宝天元1A 700,000 14,133,000.00 0.09 5 1789329 17建元8A1 400,000 7,532,000.00 0.05 6 1989028 19融腾1A1_bc 800,000 6,400,000.00 0.04 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、 证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,962.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 203,807,515.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 203,832,478.10 1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告（转型前） 1.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 16,239,184,301.88 90.73 其中：债券 16,081,015,934.22 89.85 资产支持证券 158,168,367.66 0.88 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,608,456,294.55 8.99 4 其他各项资产 50,880,863.95 0.28 5 合计 17,898,521,460.38 100.00 1.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.23 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,029,960,145.05 12.79 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资 余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2019年5月20日 20.68 - - 注:本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额 不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 1.3 基金投资组合平均剩余期限 1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 114 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 1.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 23.42 12.80 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 33.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.31 - 3 60天（含）—90天 14.46 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 40.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 112.53 12.80 1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期存续期未超过240天。 1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,334,466,605.00 8.41 其中：政策性金融债 830,301,075.42 5.23 4 企业债券 28,032,570.58 0.18 5 企业短期融资券 1,529,928,900.68 9.64 6 中期票据 - - 7 同业存单 13,188,587,857.96 83.11 8 其他 - - 9 合计 16,081,015,934.22 101.34 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,939,248.21 0.31 1.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111909419 19浦发银行CD419 8,000,000 796,248,203.53 5.02 2 111914090 19江苏银行CD090 7,000,000 696,837,023.84 4.39 3 111915567 19民生银行CD567 7,000,000 696,716,434.02 4.39 4 111914188 19江苏银行CD188 6,000,000 584,943,921.91 3.69 5 190201 19国开01 5,300,000 529,993,684.78 3.34 6 071900111 19华泰证券CP005 5,000,000 500,139,190.68 3.15 7 111972869 19北京农商银行CD197 5,000,000 498,002,254.70 3.14 8 111972888 19广东顺德农商行CD117 5,000,000 497,957,636.44 3.14 9 111915566 19民生银行CD566 5,000,000 497,654,956.04 3.14 10 111971583 19广州农村商业银行CD123 5,000,000 486,859,216.33 3.07 1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1564% 报告期内偏离度的最低值 -0.0236% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0567% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 1889100 18融腾2B_bc 700,000 70,521,225.86 0.44 2 1889021 18建元2A1_bc 2,500,000 42,491,248.21 0.27 3 1989308 19兴银3A 1,610,000 17,184,326.75 0.11 4 1889231 18德宝天元1A 700,000 14,123,543.03 0.09 5 1789329 17建元8A1 400,000 7,448,000.00 0.05 6 1989028 19融腾1A1_bc 800,000 6,400,023.81 0.04 1.9 投资组合报告附注 1.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊 销。 1.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、 证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,962.54 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 50,855,901.41 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 50,880,863.95 第十二部分 基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 转型后： （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 汇添富理财7天债券A： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2019年12月27日（基金合同生效日）至2019年12月31日 0.11% 0.03% 0.02% 0.00% 0.09% 0.03% 汇添富理财7天债券B： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2019年12月27日（基金合同生效日）至2019年12月31日 0.11% 0.03% 0.02% 0.00% 0.09% 0.03% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较图 汇添富理财7天债券A： 理财7天A基准 0.12% 0.10% 0.08% 0.06% 0.04% 0.02% 0.00% 22233/////2222211111/78901////99999111110000022222 汇添富理财7天债券B： 理财7天B基准 0.12% 0.10% 0.08% 0.06% 0.04% 0.02% 0.00% 22233///// 22222 1111178901///// 99999 1111100000 22222 转型前： （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 汇添富理财7天债券A 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2013年5月29日（基金合同生效日）至2013年12月31日 3.0025% 0.0034% 0.8026% 0.0000% 2.1999% 0.0034% 2014年1月1日至2014年12月31日 4.7642% 0.0083% 1.3500% 0.0000% 3.4142% 0.0083% 2015年1月1日至2015年12月31日 3.9412% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 2.5912% 0.0087% 2016年1月1日至2016年12月31日 2.7944% 0.0045% 1.3500% 0.0000% 1.4444% 0.0045% 2017年1月1日至2017年12月31日 3.8713% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 2.5213% 0.0018% 2018年1月1日至2018年12月31日 3.7202% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.3702% 0.0016% 2019年1月1日至2019年12月26日 2.3706% 0.0011% 1.3315% 0.0000% 1.0391% 0.0011% 2013年5月29日（基金合同生效日）至2019年12月26日 27.1441% 0.0057% 9.2283% 0.0000% 17.9158% 0.0057% 汇添富理财7天债券B 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2013年5月29日（基金合同生效日）至2013年12月31日 3.2716% 0.0034% 0.8026% 0.0000% 2.4690% 0.0034% 2014年1月1日至2014年12月31日 5.2255% 0.0083% 1.3500% 0.0000% 3.8755% 0.0083% 2015年1月1日至2015年12月31日 4.4011% 0.0087% 1.3500% 0.0000% 3.0511% 0.0087% 2016年1月1日至2016年12月31日 3.2478% 0.0045% 1.3500% 0.0000% 1.8978% 0.0045% 2017年1月1日至2017年12月31日 4.3276% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.9776% 0.0019% 2018年1月1日至2018年12月31日 4.1774% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.8274% 0.0016% 2019年1月1日至2019年12月26日 2.8167% 0.0011% 1.3315% 0.0000% 1.4852% 0.0011% 2013年5月29日（基金合同生效日）至2019年12月26日 30.8768% 0.0057% 9.2283% 0.0000% 21.6485% 0.0057% （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较图 汇添富理财7天债券A 理财7天A基准 30.0000% 25.0000% 20.0000% 15.0000% 10.0000% 5.0000% 0.0000% 99999999999999 22222222222222////////////// 51515151515151 01010101010101////////////// 33445566778899 11111111111111 00000000000000 22222222222222 汇添富理财7天债券B 理财7天B基准 35.0000% 30.0000% 25.0000% 20.0000% 15.0000% 10.0000% 5.0000% 0.0000% 99999999999999 22222222222222////////////// 15151515151551 10101010101001////////////// 83344556677899 11111111111111 00000000000000 22222222222222 第十三部分 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.27 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A 类基金份额的销售服务费年费率为0.45%，本基金B 类基金份额的 销售服务费年费率为0.01%。 各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服 务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中划 出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支 付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 一、对基金《更新招募说明书》中的重要提示、基金管理人、基金的投资、其 他应披露事项章节进行更新。 二、对基金《更新招募说明书摘要》中的重要提示、基金管理人、基金的名 称、基金的投资章节进行更新。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年4月15日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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