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| 英大领先回报(000458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1870455 | ||||||||
| 基金代码 | 000458 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 17日 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 10日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大领先回报 场内简称 - 交易代码 000458 前端交易代码 000458 后端交易代码 000459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 5日 报告期末基金份额总额 46,893,348.90份 投资目标 本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业 策略，在科学严格的投资风险管理前提下，谋求基金 资产长期稳健回报。 投资策略 本基金以自上而下和自下而上相结合的方式构建投 资组合，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为 混合型基金，核心投资策略包括资产配置策略、行业 配置策略、股票选择策略，通过上述策略优化投资组 合的风险收益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数+50%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益 的基金产品。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 3,440,372.25 2.本期利润 -285,130.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0056 4.期末基金资产净值 43,654,087.23 5.期末基金份额净值 0.9309 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.32% 2.28% -3.78% 0.96% 1.46% 1.32% 注：同期业绩比较基准为 50%×沪深 300指数+50%×上证国债指数。 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑中华 本基金基 金经理 2019年11月 25日 - 5 中央财经大学金融学 博士，5年以上金融从 业经验。历任美国友 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 5 页 共12 页 邦保险有限公司北京 分公司业务主任、兴 业银行总行投资银行 部研究处宏观及策略 研究员，2017年 5月 加入英大基金管理有 限公司权益投资部， 现任英大灵活配置混 合型发起式证券投资 基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大领先回报 混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大领先回报混合型发起式证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期 内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理 业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公 平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 6 页 共12 页 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 现。 风险管理部（筹）定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连 续四个季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易 时机和交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 （一）基金投资策略 2020年一季度，权益市场波动性显著增加，主因新冠疫情在全球范围内的不断发酵和超预期 传播，市场的风险窗口期主要集中于一季度的 2月-3月。基金在不同阶段采取了不同的应对方式： 首先，当疫情传播区域主要集中于国内时，预期受损行业主要集中于国内的内需行业，因此 2月 初至 2月末，主要采取了调整行业占比的应对策略，基本清除了以内需为主的消费和投资行业， 将资产结构调整为内外需共振向上的高科技(主要集中于 5G产业链/新能源汽车产业链)行业，在 此期间也获得了显著超额收益。其次，当疫情传播的主要区域由国内逐渐转向为全球范围时，主 要采取了降低仓位的策略以应对海内外市场的巨大波动，但是由于疫情传播显著超越市场预期， 叠加以海外资本市场大幅波动，以及国内投资者获利了结和市场情绪极度悲观等不利因素影响， 高科技行业也出现了大幅回调，导致本基金在 2月底至 3月底净值回调显著。 （二）一季度运作分析 2020年一季度，沪深 300年初至今涨幅-10%，上证 50涨幅-12%，万得全 A涨幅-6.79%，英 大领先回报年初至今涨幅-2.3%，仍具一定超额收益，报告期内产品净值涨幅高于上证综指和上证 50和主要业绩基准指数，基金区间股票投资占比 70%左右、投资组合通过上下结合的方式，总体 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 7 页 共12 页 特征为“均衡+科技”。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9309元；本报告期基金份额净值增长率为-2.32%，业绩 比较基准收益率为-3.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2020年 3月 6日起，本基金资产净值规模已低于 5000万元，公司将做好客户维护和市场 开发工作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,218,057.10 72.31 其中：股票 35,218,057.10 72.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,326,135.98 27.36 8 其他资产 161,927.05 0.33 9 合计 48,706,120.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 8 页 共12 页 A 农、林、牧、渔业 709,719.00 1.63 B 采矿业 67,665.00 0.16 C 制造业 20,424,680.52 46.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 588,817.00 1.35 F 批发和零售业 145,614.21 0.33 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,343,825.98 7.66 J 金融业 6,982,546.46 16.00 K 房地产业 1,556,496.00 3.57 L 租赁和商务服务业 154,700.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 13,864.93 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 76,526.00 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 81,972.00 0.19 Q 卫生和社会工作 733,219.00 1.68 R 文化、体育和娱乐业 338,411.00 0.78 S 综合 - - 合计 35,218,057.10 80.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 36,100 1,165,308.00 2.67 2 000063 中兴通讯 27,100 1,159,880.00 2.66 3 002594 比亚迪 19,100 1,145,427.00 2.62 4 600048 保利地产 75,800 1,127,146.00 2.58 5 600030 中信证券 50,700 1,123,512.00 2.57 6 600309 万华化学 27,000 1,113,750.00 2.55 7 300750 宁德时代 9,200 1,107,588.00 2.54 8 000651 格力电器 21,200 1,106,640.00 2.54 9 000858 五粮液 9,600 1,105,920.00 2.53 10 601601 中国太保 39,000 1,100,580.00 2.52 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 9 页 共12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 - 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 10 页 共12 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 - 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 106,906.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,786.87 5 应收申购款 52,233.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 161,927.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 11 页 共12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 57,717,901.01 报告期期间基金总申购份额 4,758,174.81 减:报告期期间基金总赎回份额 15,582,726.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 46,893,348.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 - - 10,000,000.00 21.32 3年 基金管理人高级管 理人员 - - - - 3年 基金经理等人员 - - - - 3年 基金管理人股东 - - - - 3年 其他 - - 300,004.16 0.64 3年 合计 - - 10,300,004.16 21.96 3年 英大领先回报 2020年第 1季度报告 第 12 页 共12 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》 《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2020年 4月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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