最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华锦利两年定期开放债券(007682) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1873017 | ||||||||
| 基金代码 | 007682 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（2020年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 2020年4月20日 重要提示 本基金经2019年7月2日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华锦利两年定 期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保 本。本基金资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有至到期策 略，可能损失一定的交易收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金 产品资料概要。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之 日起一年后开始执行。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中 与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易 日内披露的关于上述重大变更的相关公告。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华 为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金 地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副 总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总 部总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本 股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资 产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜（深圳）律师事务所律 师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨 询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限 公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科 员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实 业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委 员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记，督察长。 韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、 全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固 定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经 理。 4、本基金拟任基金经理 戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，16年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究 发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任 债券研究员、专户投资经理，现担任稳定收益投资部副总经理兼基金经理。2011年12月至 2014年12月担任鹏华丰泽分级基金基金经理；2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚 保本混合基金基金经理；2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企债基金基金经理；2013 年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理；2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债 券基金基金经理；2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理；2014 年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券（LOF）基金基金经理；2015年11月担任鹏华 丰和债券（LOF）基金基金经理2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理；2016 年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理；2016年08月至2018年05 月担任鹏华丰饶债券基金基金经理；2018年05月至2018年12月担任鹏华普悦债券基金基 金经理；2018年07月担任鹏华宏观混合基金基金经理；2018年09月担任鹏华弘实混合基 金基金经理；2018年10月担任鹏华金鼎混合基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混 合、鹏华创新驱动混合基金、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选混合基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”） 住所：杭州市下城区庆春路46号 办公地址：杭州市下城区庆春路46号 法定代表人：陈震山 成立时间：1996年9月25日 组织形式：股份有限公司 注册资本：伍拾壹亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行 银复[1993]254号 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】337号 二、基金托管部门及主要人员情况 杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组，并于2013年3月由董事会 同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务 的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。 资产托管部为总行一级部门，共有从业人员43名，按岗位职责设置3个团队：市场营 销团队、投资监督团队和托管营运部。部门所有人员均取得基金从业资格。市场发展实行总 分联动机制，总行设置市场营销团队，北京、上海、深圳等异地分行均设置专营团队负责客 户服务。 2014年3月17日，杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批复的 证券投资基金托管业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司专户产 品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、保险机构 资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。 三、证券投资基金托管情况 杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的 核准，取得证券投资基金托管资格（证监许可[2014]337号）。目前，杭州银行已全面开展 了包括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、保险资管计划、信托计划、 商业银行理财产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务。 截至2019年6月末，资产托管业务规模为11125亿元，客户数量接近500家，托管资 产种类丰富，包括：证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定 客户管理计划、保险资管计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。杭州银行已托管了易 方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币A基金、天弘弘运宝货币B基金、博时裕利纯债基金、 银河铭忆债券型基金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金 等26只公募基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募基金托管合作。 四、托管业务的内部风险控制制度 杭州银行建立了较为完善的法人治理结构，形成了从董事会、经营层到操作层，覆盖信 用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系，资产托管部也牢固树立风险意识， 采取各种必要措施防范和化解风险。 1、建立科学、严格的岗位分离制度 杭州银行明确划分各岗位职责，系统运维、估值核算、资金清算、投资监督和内部稽核 监控等重要岗位、人员严格分开，估值核算、资金清算、投资监督等能接触到基金交易数据 的岗位人员进行物理分离。 2、建立健全授权管理体系 杭州银行制定了《杭州银行证券投资基金托管业务授权管理办法》，将授权管理贯穿于 资产托管业务的始终，各岗位业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。 3、建立完备的备份机制 杭州银行资产托管的业务数据及其他重要数据每日进行安全备份，定期将数据完整、真 实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少20年。资产 托管部关键岗位人员也采用双人备份制度。 4、建立完备有效的应急措施 杭州银行制定了《杭州银行证券投资基金托管业务应急处理管理办法》，并针对托管业 务备份、信息系统及资金清算等业务制定了专门的应急预案，对于各类突发事件、紧急事件 或故障，定期开展应急演练，检验应急预案的有效性和可靠性。 5、建立严格的保密机制 杭州银行制定了《杭州银行证券投资基金托管保密管理办法》，资产托管部配备独立的 门禁系统，严格禁止无关人员进入资产托管部办公区域，能接触到基金交易数据的岗位人员 进行物理分离，并采用电话录音、监控录像、信息加密传递技术等手段来实现风险控制。 6、建立有效的内部稽核机制 杭州银行资产托管部设立稽核监控岗，直接对资产托管部总经理负责，独立对各岗位、 各项业务实施全面的监督反馈，以确保杭州银行资产托管各项业务合法合规、安全有效，切 实履行托管人职责。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 杭州银行作为基金托管人，根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管 理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金 的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 杭州银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券 法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及 时核对确认并进行调整。杭州银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管 理人对杭州银行通知的违规事项未能及时纠正的，杭州银行有权报告中国证监会。 杭州银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 六、其他事项 最近一年内杭州银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的 高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 网址：www.phfund.com （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 2、其他销售机构 具体名单详见本基金份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 联系人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358666 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：单峰、陈熹 第四部分 基金的名称 本基金的名称：鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金 第五部分 基金的运作方式与类型 契约型开放式，债券型基金 第六部分 基金的投资目标 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过 基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易 可转债的纯债部分、次级债）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款等法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不 投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次 开放期前两个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； 开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭 期不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 第八部分 基金的投资策略 在每个封闭期内，本基金采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比 例稳定。本基金对所投资各类金融工具的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余封闭期进行 期限匹配，投资的各类金融工具的到期日不晚于该封闭期的最后一日。 本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有至到期的时 间。债券到期日晚于封闭期运作到期日的，基金管理人应当行使回售权。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到 期的固定收益类品种进行处置。 1、资产配置策略 在每个封闭期的建仓期，本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长 率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财 政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基 础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定该封闭期债券、现金等大类资产 之间的配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将采取个券选择策略、信用策略、杠杆投资策略、现金管理策略等投资 策略。 （1）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、 流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债 券进行投资。 （2）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金将根据内、外部信用评级 结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高 估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 为控制本基金的信用风险，本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进 行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券，及时制定风险处置预案。每个封闭 期内，如本基金持有债券出现包括但不限于信用状况急剧恶化、评级下调、质押率丧失、可 能出现违约风险等可能影响本基金持有到期策略的情形，本基金可对该债券进行处置。 （3）杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控 以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。本基金将在封闭期内 进行杠杆投资，杠杆放大部分投资的各类金融工具的到期日仍不晚于该封闭期的最后一日， 并仍采取持有到期策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一 定的波动性。一旦建仓完毕，初始杠杆确定，将维持基本恒定。通过这种方法，本基金可以 将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 （4）现金管理策略 为保证基金资产在开放前可完全变现，本基金采用持有到期策略，投资的各类金融工具 的到期日不晚于该封闭期的最后一日。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩 余期限完美匹配，因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面， 本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金将根据届时的市场 环境和封闭期剩余期限，选择到期日不晚于该封闭期的最后一日的债券、回购或银行存款进 行再投资或进行基金现金分红。而再投资资产（行权）到期日应当不晚于该封闭期的最后一 日。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，并根据资产证券化的收益结构安排，模 拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值 并做出相应的投资决策。 第九部分 基金的业绩比较基准 二年期银行定期存款利率（税后）+0.35% 本基金为定期开放债券型基金，自基金合同生效之日起每两年开放一次。在投资管理上， 本基金采取持有到期策略，对所投资各类金融工具的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余 封闭期进行期限匹配。因此，以二年期银行定期存款利率（税后）加利差作为本基金的业绩 比较基准，更符合本基金的运作特征，也更能使本基金投资人合理判断本基金产品的风险收 益特征，客观评估本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人 协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金 份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 第十一部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认 证费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费 率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、 企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客 户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率， 其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率 M 0.40% 0.16% 100万≤ M 0.15% 0.04% M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申 购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% Y≥7天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费全额计入基金财产。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 第十二部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管 理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。 2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2020年4月 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |