最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银转债优选C(000068) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1877126 | ||||||||
| 基金代码 | 000068 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 21 日 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银转债优选 交易代码 000067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 18日 报告期末基金份额总额 248,740,158.36 份 投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动 性的基础上，采取自上而下的资产配置策略和自 下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管 理，充分把握可转换债券和普通债券的投资机 会，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资 策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、 政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信 息进行综合分析，做出投资决策。 业绩比较基准 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指 数收益率+10%×沪深 300指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资 基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险 和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混 合型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 下属分级基金的交易代码 000067 000068 报告期末下属分级基金的份额总额 140,547,359.10 份 108,192,799.26 份 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020 年 3月 31日 ） 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 1．本期已实现收益 9,438,098.95 5,384,670.57 2．本期利润 744,222.94 589,116.37 3．加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0057 4．期末基金资产净值 108,610,356.16 82,137,902.59 5．期末基金份额净值 0.773 0.759 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银转债优选 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.79% 1.56% 0.18% 0.70% 2.61% 0.86% 民生加银转债优选 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.57% 1.57% 0.18% 0.70% 2.39% 0.87% 注：业绩比较基准=中证可转债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×30%+沪深 300指数收益率 ×10%。 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金合同于 2013年 4月 18日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邱世磊 本 基 金 基 金 经 理 2018 年 3 月 28日 - 10年 中国人民大学管理学本科、 硕士，10年证券从业经历， 曾就职于海通证券债券部 担任高级经理，在渤海证券 资管部担任高级研究员，在 东兴证券资管部担任高级 投资经理。2015年 4月加入 民生加银基金管理有限公 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页 司，曾担任固定收益部基金 经理助理，现担任基金经理 职务。自 2016 年 1 月至今 担任民生加银新战略灵活 配置混合型证券投资基金 经理；自 2016 年 8 月至今 担任民生加银鑫福灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；自 2016年 12月至 今担任民生加银鑫喜灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；自 2018 年 3 月 至今担任民生加银鹏程混 合型证券投资基金、民生加 银转债优选债券型证券投 资基金基金经理；自 2018 年 9月至今担任民生加银汇 鑫一年定期开放债券型证 券投资基金基金经理；自 2019年 8月至今担任民生加 银增强收益债券型证券投 资基金基金经理；自 2019 年 11 月至今担任民生加银 信用双利债券型证券投资 基金基金经理；自 2016年 1 月至 2016 年 6 月担任民生 加银新动力灵活配置定期 开放混合型证券投资基金 基金经理；自 2016 年 6 月 至 2017 年 4 月担任民生加 银新动力灵活配置混合型 证券投资基金（由民生加银 新动力灵活配置定期开放 混合型证券投资基金转型 而来）基金经理；自 2018 年 9月至 2019年 11月担任 民生加银和鑫定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，股票和转债市场先扬后抑波动巨大，我们在意识到欧美的疫情扩散和美股的 下跌对国内市场的传导风险后即较快降低前期较高的股票和股性转债的仓位，但由于转债最低仓 位的限制，在市场的快速调整中虽然一定程度保留了前期的收益，基金净值还是出现了较大的回 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页 撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银转债优选 A基金份额净值为 0.773元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.79%；截至本报告期末民生加银转债优选 C基金份额净值为 0.759元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.57%；同期业绩比较基准收益率为 0.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,001,261.32 14.57 其中：股票 32,001,261.32 14.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 173,925,051.19 79.21 其中：债券 173,925,051.19 79.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,278,050.69 5.59 8 其他资产 1,366,415.24 0.62 9 合计 219,570,778.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,823,051.00 1.48 B 采矿业 473,892.00 0.25 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页 C 制造业 19,839,612.00 10.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 197,625.00 0.10 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,667,081.32 4.54 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 32,001,261.32 16.78 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002439 启明星辰 148,720 5,502,640.00 2.88 2 601100 恒立液压 60,100 3,696,150.00 1.94 3 002548 金新农 339,900 3,463,581.00 1.82 4 002714 牧原股份 23,100 2,823,051.00 1.48 5 002100 天康生物 171,967 2,209,775.95 1.16 6 002233 塔牌集团 158,200 1,955,352.00 1.03 7 603019 中科曙光 28,415 1,240,883.05 0.65 8 300760 迈瑞医疗 4,600 1,203,820.00 0.63 9 002475 立讯精密 30,700 1,171,512.00 0.61 10 600585 海螺水泥 20,800 1,146,080.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,429,607.50 7.04 其中：政策性金融债 13,429,607.50 7.04 4 企业债券 1,156,440.00 0.61 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 159,339,003.69 83.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 173,925,051.19 91.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132006 16皖新 EB 206,930 22,441,558.50 11.77 2 113011 光大转债 166,000 19,438,600.00 10.19 3 132015 18中油 EB 170,270 17,132,567.40 8.98 4 113021 中信转债 116,490 12,639,165.00 6.63 5 132007 16凤凰 EB 119,570 12,196,140.00 6.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 据中国人民银行网站披露，光大银行因违法违规被中国人民银行处罚（银罚字（2020）14号， 做出处罚决定日期：2020年 2月 10日）。 据银保监会网站披露，光大银行因违法违规被银保监会处罚（银保监银罚决字〔2019〕23号， 作出处罚决定日期：2019年 12月 27日）。 据银保监会网站披露，中信银行因违法违规被银保监会北京监管局处罚（京银保监罚决字 （2020）10号，做出处罚决定日期：2020年 2月 20日）。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68,291.20 2 应收证券清算款 379,912.28 3 应收股利 - 4 应收利息 755,256.78 5 应收申购款 162,954.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,366,415.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132006 16皖新 EB 22,441,558.50 11.77 2 113011 光大转债 19,438,600.00 10.19 3 132015 18中油 EB 17,132,567.40 8.98 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页 4 113021 中信转债 12,639,165.00 6.63 5 132007 16凤凰 EB 12,196,140.00 6.39 6 132013 17宝武 EB 6,595,693.30 3.46 7 123017 寒锐转债 5,085,698.34 2.67 8 128074 游族转债 3,364,114.06 1.76 9 113544 桃李转债 3,091,918.20 1.62 10 128035 大族转债 3,056,838.75 1.60 11 113017 吉视转债 3,052,201.60 1.60 12 110052 贵广转债 2,819,125.00 1.48 13 113511 千禾转债 2,537,826.50 1.33 14 127012 招路转债 1,955,137.14 1.02 15 110048 福能转债 1,876,000.00 0.98 16 113534 鼎胜转债 1,543,009.80 0.81 17 128036 金农转债 1,475,911.50 0.77 18 128059 视源转债 1,378,491.60 0.72 19 132009 17中油 EB 1,283,427.60 0.67 20 123002 国祯转债 1,256,200.00 0.66 21 123010 博世转债 1,121,552.00 0.59 22 128028 赣锋转债 816,322.80 0.43 23 110044 广电转债 760,867.80 0.40 24 128019 久立转 2 693,840.00 0.36 25 113025 明泰转债 671,517.00 0.35 26 113515 高能转债 635,600.00 0.33 27 128017 金禾转债 532,937.02 0.28 28 113531 百姓转债 449,327.20 0.24 29 123022 长信转债 395,748.36 0.21 30 113543 欧派转债 353,220.00 0.19 31 123020 富祥转债 225,357.50 0.12 32 127007 湖广转债 220,147.20 0.12 33 128037 岩土转债 104,760.00 0.05 34 113026 核能转债 52,570.00 0.03 35 127013 创维转债 50,731.80 0.03 36 128072 翔鹭转债 39,938.72 0.02 37 123004 铁汉转债 36,144.90 0.02 38 128064 司尔转债 35,801.70 0.02 39 113504 艾华转债 7,249.20 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银转债优选 A 民生加银转债优选 C 报告期期初基金份额总额 141,120,166.78 59,621,705.05 报告期期间基金总申购份额 100,280,859.52 217,534,272.54 减:报告期期间基金总赎回份额 100,853,667.20 168,963,178.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 140,547,359.10 108,192,799.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200101~20200331 96,576,237.11 - 28,000,000.00 68,576,237.11 27.57% 个 - - - - - - - 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页 人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生 巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回 办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1、 2020年 1月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年第四季度报告提示 性公告 2、 2020年 1月 21日 民生加银转债优选债券型证券投资基金 2019年第四季度报告 3、 2020年 2月 20日 关于民生加银转债优选债券型证券投资基金调整大额申购、大额转换 转入、大额定期定额投资限额的公告 4、 2020年 3月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公 告 5、 2020年 3月 30日 民生加银转债优选债券型证券投资基金 2019年年度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 民生加银转债优选 2020 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页 9.1.2《民生加银转债优选债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银转债优选债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2020 年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |