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| 中证银行ETF(512820) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880435 | ||||||||
| 基金代码 | 512820 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中证银行 ETF 场内简称 银行股基 基金主代码 512820 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 10月 23日 报告期末基金份额总额 166,601,877.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力 争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证银行指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -4,467,482.17 2.本期利润 -25,882,065.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1773 4.期末基金资产净值 165,709,234.72 5.期末基金份额净值 0.9946 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.00% 1.59% -14.89% 1.60% -0.11% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年 10月 23日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 过蓓蓓 汇添富中证 主要消费 ETF、汇添富 中证医药卫 生 ETF、汇添 富中证能源 ETF、汇添富 中证金融地 产 ETF、汇添 富深证 300ETF基 金、汇添富 深证 300ETF 联接基金、 汇添富主要 消费 ETF联 接基金、汇 添富中证生 物科技指数 （LOF）基 金、汇添富 中证中药指 数（LOF）基 金、汇添富 中证新能源 汽车产业指 数（LOF）基 金、中证银 行 ETF基金、 添富中证医 药 ETF联接 基金、添富 2018年 10月 23日 - 9年 国籍：中国， 学历：中国科 学技术大学金 融工程博士研 究生，相关业 务资格：证券 投资基金从业 资格。从业经 历：曾任国泰 基金管理有限 公司金融工程 部助理分析 师、量化投资 部基金经理助 理。2015年 6 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司任基 金经理助理， 2015年 8月 3 日至今任中证 主要消费 ETF 基金、中证医 药卫生 ETF基 金、中证能源 ETF基金、中 证金融地产 ETF基金、汇 添富中证主要 消费 ETF联接 基金的基金经 理，2015年 8 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 中证银行 ETF联接基 金、添富中 证 800ETF基 金的基金经 理。 月 18日至今 任汇添富深证 300ETF基金、 汇添富深证 300ETF基金联 接基金的基金 经理，2016年 12月 22日至 今任汇添富中 证生物科技指 数（LOF）基金 的基金经理， 2016年 12月 29日至今任汇 添富中证中药 指数（LOF）基 金的基金经 理，2018年 5 月 23日至今 任汇添富中证 新能源汽车产 业指数（LOF） 基金的基金经 理，2018年 10 月 23日至今 任中证银行 ETF基金的基 金经理，2019 年 3月 26日至 今任添富中证 医药 ETF联接 基金的基金经 理，2019年 4 月 15日至今 任添富中证银 行 ETF联接基 金的基金经 理，2019年 10 月 8日至今任 添富中证 800ETF基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全 程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度，新冠病毒的爆发和石油价格波动等因素对全球经济产生了较大影响。从国内 的情况来看，1-2月的影响较大。统计局 3月公布数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比降 13.5%，1-2月全国固定资产投资同比下降 24.5%；1-2月社会消费品零售总额同比名义下降 20.5%， 实际下降 23.7%。3月以来，随着复工复产的推进和内需的恢复，预计环比数据将有所改善，但一 季度整体 GDP增速下行压力仍较大。从海外的情况来看，目前疫情仍在发展中，对经济的影响还 有待后续观察防控措施的有效性和生产恢复的情况。 稳增长、稳就业成为今年经济工作的重点。中央政治局会议强调要加大调节力度稳增长，提 出要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，稳健的货 币政策要更加灵活适度，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模，引 导贷款市场利率下行，保持流动性合理充裕。 全球来看，受疫情影响，一季度金融资产价格波动显著提升。欧佩克维也纳会议未能达成减 产协议，沙特宣布将大幅下调 4月原油售价，大幅提高原油产量，国际原油价格大跌。美股下跌 幅度较大，多次触发熔断，债券和黄金等避险类资产也出现了一定程度的下跌。对此全球央行积 极出台政策应对，美联储继降息和启动商业票据融资机制后，又宣布不限量按需买入美债等支持 政策，市场对于流动性的担忧有所缓解。 A股市场在春节前后受到国内疫情影响出现调整，随着国内疫情得到较好控制，市场风险偏 好再次提升。但全球来看疫情发展阶段不同步，海外市场受疫情影响带来的流动性紧张冲击国内 市场，整体波动性加大。行业方面，餐饮、社服、交运等部分行业由于延期复工、短期需求降低 等因素，受影响程度较大；电子通讯、机械制造等对劳动力依赖程度小的行业受疫情影响较低； 而必须消费品、医药等板块在一季度则表现出良好的投资机会。 银行是国民经济的重要支柱行业，是宏观经济政策的着力点之一，疫情背景下实体经济稳增 长也需金融资源的充分支持。一季度定向降准等政策陆续落地，有助于缓解银行净息差压力、提 升盈利水平。当前银行板块处于估值底部，且全球低利率甚至零利率环境中，银行板块是极有吸 引力的高股息资产，配置价值凸显。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9946元；本报告期基金份额净值增长率为-15.00%，业 绩比较基准收益率为-14.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 164,563,505.48 99.01 其中：股票 164,563,505.48 99.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,636,643.35 0.98 8 其他资产 15,456.93 0.01 9 合计 166,215,605.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 164,563,505.48 99.31 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 164,563,505.48 99.31 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 771,766 24,912,606.48 15.03 2 601166 兴业银行 1,240,100 19,729,991.00 11.91 3 601328 交通银行 2,342,800 12,088,848.00 7.30 4 600016 民生银行 2,116,500 12,085,215.00 7.29 5 601288 农业银行 3,266,500 11,008,105.00 6.64 6 000001 平安银行 827,300 10,589,440.00 6.39 7 600000 浦发银行 1,001,100 10,161,165.00 6.13 8 601398 工商银行 1,839,000 9,470,850.00 5.72 9 601988 中国银行 1,796,700 6,252,516.00 3.77 10 601169 北京银行 1,261,900 6,094,977.00 3.68 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,036.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 420.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,456.93 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 112,001,877.00 报告期期间基金总申购份额 135,300,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 80,700,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 166,601,877.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020年 1 月 1日至 2020年 3 月 31日 95,536,350.00 66,600,000.00 13,800,000.00 148,336,350.00 89.04 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 中证银行 ETF2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有 人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将 可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可 能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资 产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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