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| 天治鑫利纯债债券C(003124) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880692 | ||||||||
| 基金代码 | 003124 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天治鑫利纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金于 2019年 3月 7日由天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金通过转型变更而来。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治鑫利纯债债券 交易代码 003123 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 7日 报告期末基金份额总额 4,795,487.73份 投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳 健增值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观 经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出 分析和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环 境变化作出预测，确定本基金债券组合久期、期 限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析 和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量的 变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在 影响，深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于较低预期收益和预期风险的产品。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治鑫利纯债债券 A 天治鑫利纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 003123 003124 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 报告期末下属分级基金的份额总额 4,570,099.11份 225,388.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 天治鑫利纯债债券 A 天治鑫利纯债债券 C 1．本期已实现收益 108,249.01 405.32 2．本期利润 109,051.21 352.49 3．加权平均基金份额本期利润 0.0237 0.0205 4．期末基金资产净值 4,968,961.75 242,895.17 5．期末基金份额净值 1.0873 1.0777 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治鑫利纯债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.26% 0.31% 2.92% 0.11% -0.66% 0.20% 天治鑫利纯债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.16% 0.32% 2.92% 0.11% -0.76% 0.21% 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本基金于 2019年 3月 7日由原天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金转型而来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郝杰 本基金 基金经 理、天治 天得利 货币市 场基金 基金经 理 2019 年 9 月 4日 - 8年 管理学学士，具有基金从业 资格。曾任长信基金管理有 限责任公司基金会计、上海 浦银安盛资产管理有限公 司运营专员、中海基金管理 有限公司高级债券交易员。 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天 治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《天治鑫利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本 基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告 期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划 分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易 对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、 成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度新冠疫情对全球经济造成了严重影响，各国经济下行压力加大。为了减少疫情 对经济的冲击，我国采取了积极的货币政策和财政政策，央行下调公开市场操作利率，运用多种 货币政策工具，保持流动性合理充裕。宏观方面，制造业 PMI呈现 V型走势，2月受疫情影响出 现断崖式下跌，随着复产复工的推进，3月重回荣枯线上；1-2月投资、消费等数据大幅下滑，虽 然经济活动正在逐步恢复，但新冠疫情全球范围扩散后，海外需求收缩明显，国内经济修复至常 态的难度随之加大。同样受疫情影响，CPI仍处于 5%以上的高位，通胀压力依然存在。 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 债券市场方面，1月流动性宽松和较大的配置压力推动债券收益率快速下行；2月随着新冠疫 情爆发，导致避险情绪升温，但通胀压力犹存，债券收益率当月震荡下行；3月随着疫情在全球 扩散，加之央行进一步下调逆回购操作利率，债券收益率继续下行。 本基金 2020年一季度根据市场情况调整组合资产配置，采用较灵活的交易策略，力争控制回 撤，为持有人带来与风险相匹配的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金 A类份额净值为 1.0873元，C类份额净值为 1.0777元；报告期内本基金 A 类份额净值增长率为 2.26%，业绩比较基准收益率为 2.92%，低于同期业绩比较基准收益率 0.66%； C类份额净值增长率为2.16%，业绩比较基准收益率为2.92%，低于同期业绩比较基准收益率0.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元、基金持有人数少于 200人的情形， 出现上述情形的时间段为 2019年 3月 7日至 2020年 3月 31日。本基金管理人已于 2019年 6月 10日向中国证监会报告了相关事宜及解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,658,354.40 85.78 其中：债券 4,658,354.40 85.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000.00 3.68 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 283,500.68 5.22 8 其他资产 288,621.21 5.31 9 合计 5,430,476.29 100.00 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,732,204.40 33.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,926,150.00 56.14 其中：政策性金融债 2,926,150.00 56.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,658,354.40 89.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 16,000 1,612,000.00 30.93 2 018013 国开 2004 10,000 1,003,500.00 19.25 3 010107 21国债⑺ 8,280 854,413.20 16.39 4 019615 19国债 05 7,500 751,350.00 14.42 5 018006 国开 1702 3,000 310,650.00 5.96 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,651.17 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 2 应收证券清算款 1,285.96 3 应收股利 - 4 应收利息 73,684.08 5 应收申购款 212,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 288,621.21 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 天治鑫利纯债债券 A 天治鑫利纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 5,004,721.90 16,242.20 报告期期间基金总申购份额 18,946.84 211,404.49 减:报告期期间基金总赎回份额 453,569.63 2,258.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,570,099.11 225,388.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 天治鑫利纯债债券 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 20200108-20200331 996,375.94 0.00 0.00 996,375.94 20.78% 产品特有风险 本基金单一投资者持有的基金份额比例较高，需要保持足够好的流动性应对集中赎回情况。但本基金 以流动性较好的资产为主，可及时变现，流动性风险总体可控。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治鑫利纯债债券型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同 3、天治鑫利纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、天治鑫利纯债债券型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路 159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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