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| 建信安心回报定期开放债券A(000105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880707 | ||||||||
| 基金代码 | 000105 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信安心回报债券 基金主代码 000105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 14日 报告期末基金份额总额 50,329,278.36份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合 管理，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个 券选择方法构建债券投资组合。 本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和 信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种 和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不 同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上，采用久期 管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。 在个券选择上，本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信 用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税前)。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 下属分级基金的交易代码 000105 000106 报告期末下属分级基金的 份额总额 26,148,689.07份 24,180,589.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C 1.本期已实现收益 392,672.59 325,954.33 2.本期利润 880,521.87 765,321.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0337 0.0317 4.期末基金资产净值 35,773,915.64 32,204,314.02 5.期末基金份额净值 1.368 1.332 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信安心回报债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.55% 0.12% 0.38% 0.01% 2.17% 0.11% 建信安心回报债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.46% 0.13% 0.38% 0.01% 2.08% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 闫晗 本基金的 基金经理 2018年 4月 20 日 - 7年 闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任 建信基金管理公司交易员、交易主管、基 金经理助理，2017年 11月 3日起任建信 目标收益一年期债券型证券投资基金的 基金经理，该基金在 2018年 9月 19日转 型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金， 闫晗继续担任该基金的基金经理；2018 年 4月 20日起任建信安心回报定期开放 债券型基金的基金经理；2018年 4月 20 日起任建信安心回报两年定期开放债券 型证券投资基金的基金经理，该基金自 2019年 4月 25日转型为建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金，闫晗 继续担任该基金的基金经理；2019年 3 月 25日起任建信中债 1-3年国开行债券 指数证券投资基金的基金经理；2019年 4 月 30日起任建信中债 3-5年国开行债券 指数证券投资基金的基金经理；2019年 9 月 17日起任建信中债 5-10年国开行债券 指数证券投资基金的基金经理；2020年 3 月 17日起任建信睿和纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，新冠肺炎疫情在 2020年一季度全球迅速暴发，市场恐慌情绪升温，资金蜂拥避险 资产。投资者对疫情的担忧逐步演变为对全球经济衰退的恐慌，资金迫切寻求安全港，利率债受 到青睐，收益率大幅下行。同时，美联储和多国央行也多次开展紧急公开市场操作，推出量化宽 松政策，向市场投放了大量流动性。短期看，全球疫情不确定性增加，金融市场剧烈波动，欧美 主要国家的经济衰退风险加剧。 国内方面，2020年一季度经济运行受到新冠肺炎疫情冲击影响较大，主要数据上看工业、投 资和消费领域均出现了大幅下降。从生产端上看，1-2月全国规模以上工业增加值累计同比下降 13.5%，增速较 19年四季度末下滑较大，需求端上看，固定资产投资增速延续小幅回落态势，1-2 月累计增速同比下滑 24.5%，从分项上看，制造业投资增速受到冲击最大，1-2月累计增速同比下 滑 31.5%；基础设施投资同样回落程度较大；而房地产投资下滑相对好于制造业投资和基建投资， 主要受到前期土地购置费的支撑。消费一季度增速同样受到疫情因素影响大幅下降。总体来讲一 季度经济基本面受到疫情冲击影响较大。 物价方面，1-2月份居民消费价格 CPI同比上涨 5.3%，主要为食品项带来的影响。PPI方面， 2月全国工业生产者出厂价格同比下行 0.4%，除了受季节和疫情因素影响导致需求减弱之外，还 受到国际原油市场较大冲击的影响。 货币政策层面，一季度资金面整体保持较为宽松的态势，流动性保持合理充裕。在疫情对经 济造成较大冲击后，人民银行在货币政策层面进行了及时操作进行对冲。2月在首个工作日就下 调 7日逆回购利率 10BP到 2.4%，并在 17日同样下调 MLF利率 10BP到 3.15%。随后央行在 3月 30 日随着海外疫情蔓延再次下调 7日逆回购利率 20BP到 2.2%，引导短端资金利率持续下行。从数 量工具上央行于 1月 6日下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，释放长期资金约 8000多亿元， 3月 16日又实施普惠金融定向降准，对达到考核标准的银行定向降准 0.5至 1个百分点，并对符 合条件的股份制商业银行再额外定向降准 1个百分点，总计共释放长期资金约 5500亿元。 债券方面，一季度债券市场收益率受到疫情因素影响快速下行，曲线呈现陡峭化形态，具体 看，1月到 2月初受到疫情冲击影响 10年国债和国开债收益率快速下行，在 2月中旬随着国内疫 情防控的有效展开以及复工预期加强收益率有小幅反弹，而从 2月下旬到 3月上旬随着疫情向海 外蔓延进一步引发全球避险情绪，收益率重回下行通道，虽然 3月中下旬受到美元流动性冲击收 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 益率回调，但在全球央行操作下流动性危机有所缓解，叠加国内基本面下行压力加大，债券收益 率再次下行，整体来看，一季度末 10年国开债收益率相比于去年季度末 3.58%的位置下行 63BP 到 2.95%，1年期国开债和 1年期国债一季度分别下行 65BP和 67BP，期限利差有所加大。 基金操作方面，本基金在 2020年第一季度较为准确的判断了市场资金面整体宽松的态势，保 持了较高的杠杆水平，获得了稳定的票息收益，与此同时，也在一月份及时的增加了组合久期， 增厚了组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率 2.55%，波动率 0.12%，本报告期本基金 C净值增长率 2.46%， 波动率 0.13%；业绩比较基准收益率 0.38%，波动率 0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,659,300.00 98.24 其中：债券 88,659,300.00 98.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 63,660.50 0.07 8 其他资产 1,524,663.29 1.69 9 合计 90,247,623.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 11,132,000.00 16.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,455,000.00 15.38 其中：政策性金融债 10,455,000.00 15.38 4 企业债券 13,637,900.00 20.06 5 企业短期融资券 35,195,700.00 51.77 6 中期票据 18,238,700.00 26.83 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 88,659,300.00 130.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190010 19附息国债 10 100,000 11,132,000.00 16.38 2 190406 19农发 06 100,000 10,455,000.00 15.38 3 155071 18首置 03 50,000 5,098,000.00 7.50 4 101563004 15合工投 MTN001 50,000 5,077,500.00 7.47 5 101754056 17苏沙钢 MTN003 50,000 5,074,000.00 7.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,677.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,521,986.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,524,663.29 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C 报告期期初基金份额总额 26,148,689.07 24,180,589.29 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 26,148,689.07 24,180,589.29 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心回报定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 建信安心回报债券 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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