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| 建信天添益货币B(003392) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880761 | ||||||||
| 基金代码 | 003392 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 建信天添益货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信天添益货币 基金主代码 003391 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 18日 报告期末基金份额总额 7,939,027,777.77份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实 现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略， 在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的 投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币 C 下属分级基金的交易代码 003391 003392 003393 报告期末下属分级基金的份额总额 272,788,746.55 份 101,644,050.05 份 7,564,594,981.17 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 3页 共 14页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币 C 1.本期已实现收益 2,042,287.66 958,504.07 91,732,988.15 2.本期利润 2,042,287.66 958,504.07 91,732,988.15 3.期末基金资产净值 272,788,746.55 101,644,050.05 7,564,594,981.17 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信天添益货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6258% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.2892% 0.0026% 建信天添益货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5653% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.2287% 0.0026% 建信天添益货币 C 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6258% 0.0026% 0.3366% 0.0000% 0.2892% 0.0026% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 4页 共 14页 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 先轲宇 本基金的 基金经理 2019年 1月 25 日 - 7年 先轲宇先生，硕士。2009年 7月至 2016 年 5月在中国建设银行金融市场部工作， 曾从事绩效管理，2012年起任债券交易 员。2016年 7月加入我公司，历任固定 收益投资部基金经理助理、基金经理， 2017年 7月 7日起任建信现金增利货币 市场基金和建信现金添益交易型货币市 场基金的基金经理；2018年 3月 26日起 任建信周盈安心理财债券型证券投资基 金的基金经理；2019年 1月 25日起任建 信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币 市场基金、建信货币市场基金的基金经理 。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理， 本基金的 基金经理 2016年 10月 18日 - 12年 陈建良先生，双学士，固定收益投资部副 总经理。2005年 7月加入中国建设银行 厦门分行，任客户经理；2007年 6月调 入中国建设银行总行金融市场部，任债券 交易员；2013年 9月加入我公司投资管 理部，历任基金经理助理、基金经理、固 定收益投资部总经理助理、副总经理， 2013年 12月 10日起任建信货币市场基 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 6页 共 14页 金的基金经理；2014年 1月 21日起任建 信月盈安心理财债券型证券投资基金的 基金经理，该基金于 2020年 1月 13日转 型为建信短债债券型证券投资基金，陈建 良继续担任该基金的基金经理；2014年 6 月 17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的 基金经理；2014年 9月 17日起任建信现 金添利货币市场基金的基金经理；2016 年 3月 14日起任建信目标收益一年期债 券型证券投资基金的基金经理，该基金在 2018年 9月 19日转型为建信睿怡纯债债 券型证券投资基金，陈建良自 2018年 9 月 19日至 2019年 8月 20日继续担任该 基金的基金经理；2016年 7月 26日起任 建信现金增利货币市场基金的基金经理； 2016年 9月 2日起任建信现金添益交易 型货币市场基金的基金经理；2016年 9 月 13日至 2017年 12月 6日任建信瑞盛 添利混合型证券投资基金的基金经理； 2016年 10月 18日起任建信天添益货币 市场基金的基金经理。 于倩倩 本基金的 基金经理 2018年 3月 26 日 - 11年 于倩倩女士，硕士。2008年 6月加入国 泰人寿保险公司，任固定收益研究专员； 2009年 9月加入金元惠理基金管理公司（ 原金元比联基金管理公司），任债券研究 员；2011年 6月加入我公司，历任债券 研究员、基金经理助理、基金经理，2013 年 8月 5日起任建信货币市场基金的基金 经理；2014年 1月 21日起任建信双周安 心理财债券型证券投资基金的基金经理； 2014年 6月 17日起任建信嘉薪宝货币市 场基金的基金经理；2014年 9月 17日起 任建信现金添利货币市场基金的基金经 理；2018年 3月 26日起任建信天添益货 币市场基金的基金经理；2019年 12月 13 日起任建信荣禧一年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信天添益货币市场基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 7页 共 14页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2020年 1季度，新冠疫情的演绎无疑成为最受关注的影响变量，国内外经济体陆续受到 超预期的冲击，政策层面以危机应对模式加大逆周期调节力度，整个流动性体系进入新一轮宽货 币传导宽信用链条。这一事件的影响是历史性的，债券收益率曲线大幅下移 45-70bp，隔夜资金 月度平均利率回落至 1.4%，距离 2015年低点仅剩 20bp左右，半年以内高等级资产收益回落至 2% 以内。 经济基本面受到的冲击是超预期的。从疫情的演绎节奏来看，国内在 3月底基本实现疫情大 范围可控局面，但考虑到 3月以来海外疫情蔓延迅速且应对措施不够及时，全球疫情冲击可能要 等到 2季度。从经济体的运行来看，内部复工进度持续不达预期对于供需两端的影响是比较严重 的，统计局已经公布的 1-2月经济数据是负增长的状态，市场预期 1季度 GDP可能最终也是呈现 负增长；外部随着疫情蔓延也陆续进入停工停产状态，失业人数快速攀升，股市的剧烈负反馈极 端不利于消费预期，主要经济体面临衰退风险，全球需求放缓将带来各产业链条的负面冲击。此 外，通胀风险在油价受需求打压的形势下是明显下降的。 政策层面持续加大逆周期调节力度。今年是实现全面小康目标的最后一年，疫情冲击下预期 增长目标是否继续维持是有不确定性的，但就业形势面临威胁这件事是不能容忍的，因此逆周期 调节政策持续的时间以及力度都有超预期的可能。3月底的政治局会议中，财政政策全面转向积 极，具体表现为提高赤字率、发行特别国债、提高专项债发行规模、减税或者其他刺激性消费政 策等方面；就货币政策而言，主要是提供充足流动性、全面降成本、引导贷款投放等方面，已经 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 8页 共 14页 出来的 8000亿再贷款、普惠降准、MLF新增投放等都使得银行间流动性进入极度宽裕状态，公开 市场操作利率接连调降，带动 LPR贷款利率持续回落，此外财政贴息的低利率贷款以及各种抗疫 融资支持都是危机应对模式的体现。随着海外疫情蔓延，全球进入负利率时代，国内货币政策空 间进一步打开，传统存款降息方案也在市场预期中。 疫情冲击使得宽松预期强化，春节后流动性进入极度宽裕状态。截至 3月底，银行间月度隔 夜平均回落至 1.4%以内，较年初回落 63bp，距离 2015年低点仅剩 20bp左右，同时短端资产利率 也出现大幅回落，受认可的 AA+及以上半年内到期存单利率普遍跌破 2%，大幅跌破 2015-2016年 低点。 本基金作为流动性管理产品，始终依循流动性管理新规的指引，以负债端稳定性来选择资产 端策略。本基金持有人以机构客户为主，集中度较高，申赎资金波动相对较大，一方面，我们密 切跟踪申赎资金动向，以保证流动性的充分应对，另一方面，考虑到疫情冲击下，极度宽裕的流 动性环境短期难以逆转，我们立足于持有期收益，及时把握资金跨市场套息机会，以高等级短券 和逆回购为配置重点，保持组合剩余期限与负债集中度大体相匹配。总体而言，本基金充分考虑 负债端的波动特性，根据政策及资金节奏，合理调整组合的期限结构和资产分布，利用适度杠杆 策略，实现了组合流动性与收益性的大体平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值收益率 0.6258%，波动率 0.0026%，本报告期本基金 B净值收益率 0.5653%，波动率 0.0026%，本报告期本基金 C净值收益率 0.6258%，波动率 0.0026%；业绩比较 基准收益率 0.3366%，波动率 0.0000%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,005,163,914.44 58.33 其中：债券 5,005,163,914.44 58.33 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 2,640,046,000.07 30.76 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 627,643,520.87 7.31 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 9页 共 14页 付金合计 4 其他资产 308,593,855.57 3.60 5 合计 8,581,447,290.95 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.50 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 438,039,580.98 5.52 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例（%） 原因 调整期 1 2020-03-25 25.58 巨额赎回 1个交易日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 56.36 8.04 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 17.64 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.89 - 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 10页 共 14页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.27 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 14.55 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 合计 107.72 8.04 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,857,193.87 0.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 792,118,953.53 9.98 其中：政策 性金融债 398,407,462.44 5.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 2,070,186,789.33 26.08 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,093,000,977.71 26.36 8 其他 - - 9 合计 5,005,163,914.44 63.05 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 111915175 19民生银行 CD175 3,000,000 298,997,046.90 3.77 2 111915350 19民生银行 CD350 2,000,000 199,437,500.73 2.51 3 143626 18招商 G2 1,500,000 151,344,925.12 1.91 4 011903006 19电网 SCP013 1,500,000 150,008,053.44 1.89 5 111915195 19民生银行 1,500,000 149,565,770.16 1.88 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 11页 共 14页 CD195 6 150213 15国开 13 1,400,000 140,324,690.19 1.77 7 072000078 20银河证券 CP003 1,200,000 120,001,542.52 1.51 8 143158 17银河 G1 1,000,000 101,173,864.80 1.27 9 072000051 20国联证券 CP002 1,000,000 100,057,070.09 1.26 10 170205 17国开 05 1,000,000 100,056,126.25 1.26 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0847% 报告期内偏离度的最低值 0.0091% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0349% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,660.72 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 12页 共 14页 2 应收证券清算款 278,624,441.26 3 应收利息 29,830,806.57 4 应收申购款 117,947.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 308,593,855.57 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信天添益货币 A 建信天添益货币 B 建信天添益货币 C 报告期期 初基金份 额总额 329,578,470.65 161,413,128.95 6,065,734,347.13 报告期期 间基金总 申购份额 240,362,563.27 153,454,909.12 34,361,159,188.15 报告期期 间基金总 赎回份额 297,152,287.37 213,223,988.02 32,862,298,554.11 报告期期 末基金份 额总额 272,788,746.55 101,644,050.05 7,564,594,981.17 注:上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 13页 共 14页 1 2020年 02月 21日 -2020年 03月 23日 - 7,012,160,110.53 7,012,160,110.53 - - 2 2020年 03月 30日 -2020年 03月 30日 - 2,005,949,746.21 500,000,000.00 1,505,949,746.21 18.97 机 构 3 2020年 02月 06日 -2020年 02月 11 日,2020年 03月 16 日-2020年 03月 16 日,2020年 03月 19 日-2020年 03月 31 日 - 4,315,641,924.49 800,000,000.00 3,515,641,924.49 44.28 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信天添益货币市场基金设立的文件； 2、《建信天添益货币市场基金基金合同》； 3、《建信天添益货币市场基金招募说明书》； 4、《建信天添益货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信天添益货币 2020年第 1季度报告 第 14页 共 14页 建信基金管理有限责任公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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