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| 建信积极配置混合(530012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880854 | ||||||||
| 基金代码 | 530012 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 建信积极配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信积极配置混合 基金主代码 530012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 23日 报告期末基金份额总额 57,533,286.29份 投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金自上而下积极、动态地 配置大类资产，同时通过合理的证券选择，力争取得高于投资业绩比 较基准的回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期 和市场环境变化趋势的基础上，动态调整大类资产配置比例，同时将 严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自下而 上的个股、个券投资策略，在大类资产配置和证券选择两个层面上实 现投资组合的双重优化。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：55%×沪深 300指数+45%×中国债券总指数。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 7,182,419.94 2.本期利润 -656,373.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0109 4.期末基金资产净值 142,116,635.96 5.期末基金份额净值 2.470 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 1.49% -3.86% 1.03% 3.58% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 姚锦 权益投资 部总经理 ，本基金 的基金经 理 2014年 1月 23 日 - 15年 姚锦女士，权益投资部总经理，博士。曾 任天津通广三星电子有限公司工程师， 2004年 5月至 2011年 5月任天弘基金管 理公司研究员、研究部副主管、研究部主 管、投资部副总经理兼研究总监等职， 2009年 3月 17日至 2011年 3月 3日担 任天弘永利债券型证券投资基金基金经 理；2009年 12月 17日至 2011年 5月 5 日任天弘周期策略股票型证券投资基金 基金经理。历任建信基金管理公司研究部 首席策略分析师、权益投资部副总经理兼 研究部首席策略分析师、权益投资部总经 理。2012年 2月 17日起任建信优选成长 混合型证券投资基金的基金经理；2012 年 8月 14日至 2014年 3月 6日任建信社 会责任股票型证券投资基金的基金经理； 2014年 1月 20日起任建信保本混合型证 券投资基金的基金经理，该基金于 1月 23 日起转型为建信积极配置混合型证券投 资基金，姚锦继续担任该基金的基金经理 ；2017年 6月 9日至 2018年 9月 12日 任建信核心精选混合型证券投资基金的 基金经理；2018年 1月 24日起任建信龙 头企业股票型证券投资基金的基金经理； 2020年 2月 17日起任建信科技创新混合 型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定 和《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，在全球疫情叠加油价的影响下，股票、债券、石油、黄金等多种资产同向下 跌，表现出流动性危机模式。其中油价跌幅达到 66%，创历史最大季度跌幅。美股 4次熔断，道 指下跌 23%，创史上最差一季度表现，是 1987年以来最大季度跌幅。美国十年期国债收益率出现 单日下跌幅度超过 40%的情况，美元指数超过 100。 一季度全球进入救援模式，政策密集出台，美联储推出无限量 QE，美国推出 2万亿美元的财 政救助计划，规模占 2019年 GDP的 10%。全球救助规模累计 3.5亿美元，占全球 2019年 GDP的 4%。本次政策救助较 2008年金融危机更快更广，2008年主要救助金融机构，财政政策主要用于 恢复经济和生产动力，2020年政策侧重于救助由于现金流枯竭可能出现倒闭的企业和困难家庭。 一季度 A股跌幅 10%，表现较全球更平稳，市场上存在较大的结构性差异。前期在 5G、新能 源的带动下，以电子、计算机、新能源汽车为代表的成长类板块表现较好。在全球疫情以及高估 值的影响下，成长类板块在后期出现快速调整。以电子和计算机行业为代表，年内高点上涨幅度 分别达到 40%和 30%，后期分别下跌 31%和 21%，整个季度分别下跌 5%和上涨 3%，呈现出较大的波 动。农林牧渔和医药等防御性板块在季度后期表现较好。 本基金在成长类行业上的配置以个股选择为主，整体配置比例低于市场，因此在一季度前期 净值上涨幅度落后于市场。在新冠疫情发生以后，本基金采取较为稳健的策略。降低组合的风险 暴露，降低股票仓位，降低高估值品种配置比例，降低需求受疫情冲击的品种配置比例，维持低 估值优质个股的配置比例，维持供需两头在国内品种的配置比例，基金净值在后期的调整幅度较 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 低。在债券方面，本基金维持了长久期利率债的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-0.28%，波动率 1.49%，业绩比较基准收益率-3.86%，波动率 1.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,538,637.48 35.14 其中：股票 60,538,637.48 35.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,768,827.20 5.67 其中：债券 9,768,827.20 5.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 53,900,000.00 31.29 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,952,778.42 27.84 8 其他资产 111,984.12 0.07 9 合计 172,272,227.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 11,781,044.00 8.29 B 采矿业 - - C 制造业 1,775,130.00 1.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,701,014.17 18.08 J 金融业 9,481,257.00 6.67 K 房地产业 11,781,045.00 8.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,538,637.48 42.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002624 完美世界 273,615 13,010,393.25 9.15 2 000002 万 科Ａ 459,300 11,781,045.00 8.29 3 002714 牧原股份 96,400 11,781,044.00 8.29 4 601658 邮储银行 1,799,100 9,481,257.00 6.67 5 300010 立思辰 477,376 7,361,137.92 5.18 6 002410 广联达 124,900 5,329,483.00 3.75 7 600176 中国巨石 224,700 1,775,130.00 1.25 8 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 9,768,827.20 6.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 9 其他 - - 10 合计 9,768,827.20 6.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019547 16国债 19 98,120 9,768,827.20 6.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,906.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 41,098.96 5 应收申购款 18,978.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 111,984.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 603353 和顺石油 19,147.31 0.01 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 65,265,496.22 报告期期间基金总申购份额 1,160,866.79 减：报告期期间基金总赎回份额 8,893,076.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 57,533,286.29 注:上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信积极配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信积极配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信积极配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 建信积极配置混合 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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