最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通通盈灵活配置混合(002415) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1881015 | ||||||||
| 基金代码 | 002415 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金由原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来，转 型后的基金合同生效日为 2019年 3月 21日。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通盈灵活配置混合 基金主代码 002415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 21日 报告期末基金份额总额 108,540,121.01份 投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类 资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究， 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水 平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页 共 10页 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 9,606,666.29 2.本期利润 -3,296,397.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0285 4.期末基金资产净值 142,074,574.43 5.期末基金份额净值 1.3090 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.36% 1.14% -3.98% 0.95% 1.62% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：融通通盈灵活配置混合型证券投资基金由原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来， 转型后的基金合同生效日为 2019年 3月 21日。 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页 共 10页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张一格 本基金的 基金经 理、固定收 益投资总 监 2019-3-21 - 14 张一格先生，中国人民银行研究生部经济 学硕士，特许金融分析师（CFA），14年证 券、基金行业从业经历，具有基金从业资 格。2006年 6月至 2012年 8月就职于兴业 银行资金营运中心任投资经理，2012年 8 月至 2015年 6月就职于国泰基金管理有限 公司任国泰民安增利债券等基金的基金经 理。2015年 6月加入融通基金管理有限公 司，历任固定收益部总经理、融通易支付 货币市场证券投资基金基金经理、融通通 盈保本混合型证券投资基金基金经理、融 通增裕债券型证券投资基金基金经理、融 通增祥债券型证券投资基金基金经理、融 通增丰债券型证券投资基金基金经理、融 通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融 通通优债券型证券投资基金基金经理、融 通月月添利定期开放债券型证券投资基金 基金经理、融通通景灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通通鑫灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、融通新机遇 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 融通通昊定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理，现任公司固定收益投资总 监、融通收益增强债券型证券投资基金基 金经理、融通通裕定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理、融通通源短融债 券型证券投资基金基金经理、融通通盈灵 活配置混合型证券投资基金基金经理、融 通通昊三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。 注:任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页 共 10页 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，2020年一季度，利率债收益率整体下行，部分期限品种收益率创 2005年以 来的历史新低。随着国内外新冠疫情的发展，实体经济层面内外需同时承压，国内逆周期政策不 断出台，货币政策稳健宽松，市场流动性极度宽裕。短端利率不断下移的同时，带动长端利率下 行，期限利差有所扩大。信用债发行量大幅增加，显示出直接融资相对间接融资的利率优势。 股票市场方面，先后受到国内新冠疫情和海外股市大跌的影响，A股在一季度出现了两轮较 大幅度的下跌，投资者风险偏好受到压制，市场波动较大。整个季度沪深 300指数下跌 10.02%， 创业板指上涨 4.10%，医药、农林牧渔、必选消费等板块表现较好。 本基金在债券方面，以信用债配置为主，并保持了组合一定的流动性以备股票投资的需要。 在权益方面，考虑到尽管短期承压，但中长期看权益相对价值仍然好于债券，我们基本维持了股 票的仓位，对其中的结构进行了部分调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.309元；本报告期基金份额净值增长率为-2.36%，业绩 比较基准收益率为-3.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页 共 10页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 88,593,527.11 61.95 其中：股票 88,593,527.11 61.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,857,515.46 28.57 其中：债券 40,857,515.46 28.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,500,000.00 6.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,180,113.83 2.22 8 其他资产 868,823.00 0.61 9 合计 142,999,979.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,436,000.00 1.71 C 制造业 44,179,163.11 31.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 7,058,732.32 4.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,807,721.32 1.27 J 金融业 31,792,710.07 22.38 K 房地产业 1,282,500.00 0.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,593,527.11 62.36 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600887 伊利股份 310,000 9,256,600.00 6.52 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页 共 10页 2 601318 中国平安 120,000 8,300,400.00 5.84 3 601398 工商银行 1,470,000 7,570,500.00 5.33 4 600104 上汽集团 330,000 6,765,000.00 4.76 5 600585 海螺水泥 100,015 5,510,826.50 3.88 6 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 3.59 7 000708 中信特钢 200,000 5,022,000.00 3.53 8 000333 美的集团 100,000 4,842,000.00 3.41 9 600741 华域汽车 200,000 4,308,000.00 3.03 10 601166 兴业银行 260,000 4,136,600.00 2.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,264,976.00 3.71 其中：政策性金融债 5,264,976.00 3.71 4 企业债券 15,894,200.00 11.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,488,000.00 13.72 7 可转债（可交换债） 210,339.46 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,857,515.46 28.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 124258 13潞矿 01 70,000 7,384,300.00 5.20 2 101754074 17滨建投 MTN004 70,000 7,072,800.00 4.98 3 101801325 18兖矿 MTN014 60,000 6,232,200.00 4.39 4 101801430 18赣高速 MTN007 60,000 6,183,000.00 4.35 5 018061 进出 1911 52,440 5,264,976.00 3.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度 运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择 定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合 适匹配，以达到风险管理的目标。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页 共 10页 1 存出保证金 13,334.31 2 应收证券清算款 905.75 3 应收股利 - 4 应收利息 854,456.52 5 应收申购款 126.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 868,823.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 3.59 非公开发行流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 122,342,520.24 报告期期间基金总申购份额 2,950,542.99 减:报告期期间基金总赎回份额 16,752,942.22 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 108,540,121.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机构 1 20200101-20200331 54,356,767.53 0.00 0.00 54,356,767.53 50.08 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页 共 10页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《融通通盈保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为融通通盈灵活配置混 合型证券投资基金相关业务规则的公告》 （二）《融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |