上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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大成标普500等权重指数(QDII)(096001)  基金公开信息
流水号 1883027
基金代码 096001
公告日期 2020-04-22
编号 1
标题 大成标普500等权重指数证券投资基金2020年第1季度报告
信息全文 基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 4月 22日

大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告
第 2页 共 12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成标普 500等权重指数 QDII
基金主代码 096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 3月 23日
报告期末基金份额总额 135,692,099.82份
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基
金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导
致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其
他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等
权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资
组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现
的目的。
业绩比较基准 标普 500等权重指数(全收益指数)
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益
高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期
风险较高的产品。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告
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中文名称:中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
1.本期已实现收益 -4,074,303.17
2.本期利润 -62,533,043.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4929
4.期末基金资产净值 194,660,439.55
5.期末基金份额净值 1.435
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -26.10% 3.75% -26.70% 3.88% 0.60% -0.13%
注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告
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注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
冉凌浩
本基金基金
经理
2011年 8月 26日 - 17年
金融学硕士。
2003年 4月至
2004年 6月就
职于国信证券
研究部,任研
究员。2004年
6月至 2005年
9月就职于华
西证券研究
部,任高级研
究员。2005年
9月加入大成
基金管理有限
公司,曾担任
金融工程师、
境外市场研究
员及基金经理
助理。2011年
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8月 26日起任
大成标普 500
等权重指数型
证券投资基金
基金经理。
2014年 11月
13日起任大成
纳斯达克 100
指数证券投资
基金基金经
理。2016年 12
月 2日起任大
成恒生综合中
小型股指数基
金(QDII-LOF)
基金经理。
2016年 12月
29日起任大成
海外中国机会
混合型证券投
资基金(LOF)
基金经理。
2017年 8月 10
日起任大成恒
生指数证券投
资基金(LOF)
基金经理。
2019年 3月 20
日起任大成中
华沪深港 300
指数证券投资
基金(LOF)基
金经理。具有
基金从业资
格。国籍:中

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
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4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2020年 1季度,全球主要国家都经历了较大的一次黑天鹅事件,即新型冠状病毒肺炎在全球
蔓延。为了减缓疫情的扩散,各国政府采取了较为严格的管控手段,这些管控手段一定程度上阻
止了疫情的快速传播,但同时也极大减少了社会经济活动,对短期的宏观经济造成了较大影响。
疫情在美国的蔓延有可能会促使美国进入技术性的经济衰退,全球各大主流投资银行也都大
幅下调了美国 1-2季度的经济增长率,并都预测美国 2季度宏观经济有着很大幅度的负增长。
作为宏观经济的反映,美股在 1季度有着快速且大幅度的调整,标普 500指数的最大回撤幅
度达到了 30%以上。根据历史数据,普通的短期经济衰退,会造成标普 500指数 30%多的平均跌幅,
而本轮的跌幅已经接近平均跌幅。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2020年第 1季度报告
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在新型冠状病毒肺炎在美国流行之初,金融市场也出现了剧烈动荡,美联储则迅速颁布了多
项货币金融政策,并将联邦基金目标利率区间降为 0-0.25%。美联储的金融政策平息了金融市场
的混乱,并将美国长期国债与短期国债收益率利差恢复到正常的状态中。
经过股市的大幅下跌后,标普 500指数市盈率已经跌至历史市盈率的低位区间,根据彭博的
数据,在三月中旬指数低位时的静态市盈率只有 15.19倍,估值的风险已经基本得以释放。
根据历史经验,由于一次性疫情引发的宏观经济衰退一般都是短期现象,当疫情逐步得到控
制时,宏观经济和股票市场都会得以恢复。我们预计本次疫情也不例外,如果疫情能逐步得到控
制,美国可能会进入新一轮经济周期,股票市场也可能会开启新一轮牛市。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
截至本报告期末本基金份额净值为 1.435元;本报告期基金份额净值增长率为-26.10%,业绩
比较基准收益率为-26.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 180,683,744.02 86.14
其中:普通股 180,683,744.02 86.14
优先股 - -
存托凭证 - -

房地产信
托凭证
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -

资产支持
证券
- -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
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5
买入返售金融资

- -

其中:买断式回购
的买入返售金融
资产
- -
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算
备付金合计
16,956,053.46 8.08
8 其他资产 12,115,520.67 5.78
9 合计 209,755,318.15 100.00
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 180,683,744.02 92.82
合计 180,683,744.02 92.82
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 10,162,008.36 5.22
医疗保健 25,564,482.96 13.13
信息技术 28,441,759.84 14.61
通信服务 8,338,602.56 4.28
日常消费品 14,076,169.26 7.23
能源 5,710,704.47 2.93
金融 21,517,539.98 11.05
公用事业 11,810,710.22 6.07
工业 24,977,609.72 12.83
非日常生活消费品 18,563,991.14 9.54
房地产 11,520,165.51 5.92
合计 180,683,744.02 92.82
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
无。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存
托凭证投资明细
序号 公司名称 (英文) 公司名称(中 证券代码 所在证 所属国 数量 公允价值 占基金
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文) 券市场 家(地
区)
(股) (人民币
元)
资产净
值比例
(%)
1
REGENERON
PHARMACEUTICALS
再生元制药股
份有限公司
REGN UQ 纳斯达
克证券
交易所
美国

184 636,563.36

0.33
2
CITRIX SYSTEMS
INC
思杰系统 CTXS UQ 纳斯达
克证券
交易所
美国

630 631,824.42

0.32
3 NETFLIX INC
奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达
克证券
交易所
美国

233 619,886.03

0.32
4
DIGITAL REALTY
TRUST INC
数字房地产信
托有限公司
DLR UN 纽约交
易所
美国

611 601,340.85

0.31
5 NVIDIA CORP
英伟达 NVDA UQ 纳斯达
克证券
交易所
美国

310 578,966.03

0.30
6
SBA
COMMUNICATIONS
CORP
SBA 通信公司 SBAC UQ 纳斯达
克证券
交易所
美国

295 564,265.51

0.29
7 CLOROX COMPANY
高乐氏公司 CLX UN 纽约交
易所
美国

458 562,192.06

0.29
8 ELI LILLY & CO
礼来 LLY UN 纽约交
易所
美国

572 562,187.38

0.29
9
GILEAD SCIENCES
INC
吉利德科学 GILD UQ 纳斯达
克证券
交易所
美国

1,057 559,873.95

0.29
10 EQUINIX INC
Equinix 有限
公司
EQIX UQ 纳斯达
克证券
交易所
美国

126 557,567.75

0.29
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存
托凭证投资明细
无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 282,888.01
4 应收利息 2,323.30
5 应收申购款 11,643,067.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 187,242.33
8 其他 -
9 合计 12,115,520.67
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 122,182,590.21
报告期期间基金总申购份额 81,170,887.10
减:报告期期间基金总赎回份额 67,661,377.49
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 135,692,099.82
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。


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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件;
2、《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》;
3、《大成标普 500等权重指数证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2020年 4月 22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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