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| 金元顺安金通宝货币A(004072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1883214 | ||||||||
| 基金代码 | 004072 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安金通宝货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 04月 22日 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................. 4 §2 基金产品概况 ......................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要财务指标 ............................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 6 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................ 9 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 .................................................................................... 9 4.3 公平交易专项说明 ..................................................................................................................... 10 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...................................................................................... 10 4.5 报告期内基金的业绩表现.......................................................................................................... 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................... 11 §5 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 12 5.1 报告期末基金资产组合情况...................................................................................................... 12 5.2 报告期债券回购融资情况.......................................................................................................... 12 5.3 基金投资组合平均剩余期限...................................................................................................... 12 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .............................................................. 13 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 14 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...................... 14 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................................................... 15 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...... 15 5.9 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 15 §6 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................ 18 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 19 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 19 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 20 §9 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 21 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 3 9.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 21 9.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 21 9.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 21 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 4 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 5 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安金通宝货币 基金主代码 004072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 01月 20日 报告期末基金份额总额 160,759,894.34份 投资目标 本基金在在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性 的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的稳定增值。 投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安 全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，追求基金 的长期、稳定增值。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动 性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金通宝货币 A类 金通宝货币 B类 下属分级基金的交易代码 004072 004073 报告期末下属分级基金的份额总额 4,223,926.32份 156,535,968.02份 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 01月 01日-2020年 03月 31日） 金通宝货币 A类 金通宝货币 B类 1.本期已实现收益 18,898.57 2,384,111.25 2.本期利润 18,898.57 2,384,111.25 3.期末基金资产净值 4,223,926.32 156,535,968.02 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 03月 31日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金通宝货币 A类净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5799% 0.0055% 0.3362% 0.0000% 0.2437% 0.0055% 金通宝货币 B类净值表现 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 7 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6398% 0.0055% 0.3362% 0.0000% 0.3036% 0.0055% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 8 注： 1、本基金合同生效日为 2017年 01月 20日，业绩基准收益率以 2017年 01月 19日为基准； 2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1年以内（含 1年） 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非 金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性 的货币市场工具； 3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 9 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭建新 本基金 基金经 理 2017-01-24 - 10年 金元顺安金通宝货币市场基金和金元 顺安桉盛债券型证券投资基金的基金 经理，西南财经大学经济学硕士。曾任 河北银行股份有限公司资金运营中心 债券交易经理。2016年 9月加入金元顺 安基金管理有限公司，历任金元顺安桉 泰债券型证券投资基金的基金经理。10 年证券、基金等金融行业从业经历，具 有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 10 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务 流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公 平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公 司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公 司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、 交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等 可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度受新冠疫情影响，经济循环出现一定程度的停滞，在政府及时有力的管制下，目前国内疫 情基本得到控制，复工复产稳步推进。但国外疫情仍在发酵，外需可能较长时间处于下行。央行持续 降准降息以对冲总需求下降的影响，M2增速和新增社融并未出现明显下滑。CPI增速受食品价格影响 维持高位，国际油价暴跌，PPI未来大概率持续负增长。货币市场维持宽松，资金价格稳步下行。债券 收益率整体下行，10 年国债收益率跌破 2016 年的低点。外围股市大幅下跌，相比之下 A 股调整幅度 较小。 本基金一季度规模有明显缩减，资产配置方面仍然以高等级存单和利率债为主，保持较短久期， 有效控制偏离度。资产流动性良好，能够保证客户的赎回需求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金通宝货币 A类基金份额净值为 1.000元； 本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5799%，同期业绩比较基准收益率为 0.3362%； 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 11 截至报告期末金通宝货币 B类基金份额净值为 1.000元； 本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.6398%，同期业绩比较基准收益率为 0.3362%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 12 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 144,853,416.44 90.01 其中：债券 144,853,416.44 90.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,000,215.00 6.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,211,394.06 2.62 4 其他资产 1,869,479.43 1.16 5 合计 160,934,504.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.78 其中：买断式回购融资 - 0.16 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 13 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 28 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 52.38 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 46.57 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 98.95 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 14 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,047,056.27 31.13 其中：政策性金融债 50,047,056.27 31.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 94,806,360.17 58.97 8 其他 - - 9 合计 144,853,416.44 90.11 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 150410 15农发 10 400,000 40,029,418.65 24.90 2 112016015 20上海银行CD015 300,000 29,963,566.77 18.64 3 112009033 20浦发银行CD033 300,000 29,929,547.77 18.62 4 111904029 19中国银行CD029 300,000 29,926,994.37 18.62 5 170307 17进出 07 100,000 10,017,637.62 6.23 6 111915187 19民生银行CD187 50,000 4,986,251.26 3.10 7 - - - - - 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 15 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1444% 报告期内偏离度的最低值 0.0332% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0710% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 16 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,869,479.43 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,869,479.43 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 17 §6 开放式基金份额变动 单位：份 金通宝货币 A类 金通宝货币 B类 报告期期初基金份额总额 1,565,920.70 664,360,539.94 报告期期间基金总申购份额 19,310,820.31 13,714,691.60 报告期期间基金总赎回份额 16,652,814.69 521,539,263.52 报告期期末基金份额总额 4,223,926.32 156,535,968.02 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 19 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年 01月 01日-2020年 03月 31日 500,522,480.52 1,468,253.59 450,000,000.00 51,990,734.11 32.34% 2 2020年 02月 07日-2020年 03月 31日 53,045,993.98 342,531.33 0.00 53,388,525.31 33.21% 3 2020年 02月 20日-2020年 02月 26日、 2020年 03月 20日-2020年 03月 24日 37,207,357.63 231,122.84 20,000,000.00 17,438,480.47 10.85% 产品特有风险 ? 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款 项延期获得。 ? 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 20 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 ? 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2020年 01月 21日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下证券投资基金 2019年第四季度的报告； 2、2020年 01月 21日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安金通宝货币市场基 金关于春节假期前两个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告； 3、2020年 01月 30日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 关于旗下基金 2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告； 4、2020年 03月 30日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 2019年旗下证券投资基金年度报告； 5、2020年 03月 30日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 2019年旗下证券投资基金年度报告摘要。 金元顺安金通宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 21 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安金通宝货币市场基金募集注册的文件； 2、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》； 3、《金元顺安金通宝货币市场基金基金招募说明书》； 4、《金元顺安金通宝货币市场基金托管协议》； 5、关于申请募集注册金元顺安金通宝货币市场基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司， 本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 2020年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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