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| 金元顺安沣顺定开债发起式(005817) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1883219 | ||||||||
| 基金代码 | 005817 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 04月 22日 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................. 4 §2 基金产品概况 ......................................................................................................................................... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主要财务指标 ............................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................ 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 9 4.3 公平交易专项说明 ..................................................................................................................... 10 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...................................................................................... 10 4.5 报告期内基金的业绩表现........................................................................................................... 11 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................... 11 §5 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 12 5.1 报告期末基金资产组合情况...................................................................................................... 12 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................... 12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...................... 13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ...... 14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 14 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 14 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 14 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 14 5.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 14 §6 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................................ 17 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...................................................................................... 17 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ...................................................................... 17 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 .................................................................................... 18 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 19 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 19 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 19 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 21 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 21 10.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 21 10.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 21 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安沣顺定开债发起式 基金主代码 005817 交易代码 005817 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 04月 23日 报告期末基金份额总额 1,275,750,666.15份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相 对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源， 本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下， 积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。本基金不得投资 煤炭、钢铁、有色金属、化工等国家限制的高耗能等过剩产业的信用债， 不得投资公司债。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同 久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的 收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目 标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次， 通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜 和凸度变化的交易。 3、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析， 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数 量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金 将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动 性风险。 （二）开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人 对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资 产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流 动性风险，做好流动性管理。今后，随着证券市场的发展、金融工具的 丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后， 将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金系债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险的证券投资基金品 种。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 01月 01日-2020年 03月 31日） 1.本期已实现收益 13,098,623.85 2.本期利润 28,695,863.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0225 4.期末基金资产净值 1,382,457,165.06 5.期末基金份额净值 1.0836 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 03月 31日； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.12% 0.07% 1.85% 0.10% 0.27% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 注： 1、本基金合同生效日为 2018年 04月 23日，业绩基准累计增长率以 2018年 04月 22日指数为基 准； 2、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份 额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投 资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前 述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制； 3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周博洋 本基金 基金经 理 2018-04-20 - 8年 金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金 元顺安优质精选灵活配置混合型证券 投资基金、金元顺安丰利债券型证券投 资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资 基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发 起式证券投资基金和金元顺安沣泉债 券型证券投资基金的基金经理，兰卡斯 特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信 评估投资服务有限公司助理分析师，上 海证券有限责任有限公司项目经理。 2014年 8月加入金元顺安基金管理有 限公司。8年证券、基金等金融行业从 业经历，具有基金从业资格。 注： 1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务 流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公 平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公 司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公 司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、 交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等 可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控 制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1月初市场延续去年底的宽松节奏，市场收益率缓慢下行，后续伴随疫情在国内的爆发以及在海外 的持续蔓延，生产生活一度停滞，一季度经济陷入负增长已不可避免，市场利率也出现了较为明显的 下行，整个一季度十年国债收益率下行 55bp，十年国开收益率下行 63BP。股市方面，2020 年 1 季度 上证综指下跌 9.83%，深证成指下跌 4.49%，沪深 300下跌 10.02%，中证 500下跌 4.29%，创业板综指 上涨 4.10%，一季度由于新冠肺炎对经济的冲击，市场出现回落，以沪深 300为主的蓝筹普遍回落较多， 深证和创业板相对而言表现相对强势。盈利增长的预测对我们的分析框架是很重要的一环，此次新冠 肺炎的影响我们认为有几个重要的因素需要考虑：一是疫情对盈利增长的直接影响，按照行业分类， 影响最大的是商贸零售、餐饮旅游、航空海运、饮料类；二是中小企业的风险对金融行业尤其是银行 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 资产质量的影响，考虑目前银行业资产质量处于较好的水平，目前判断这一影响是可控的。此外，今 年相应稳经济政策有一定支撑，基建、制造业等产能弹性较大，延迟开工后续可通过其他方式弥补， 整体判断下来疫情对市场情绪的影响有可能反复，但对盈利影响的程度大概率是可控的。我们的操作 策略保持不变，在我们的既有分析框架下，遵循投资原则进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值为 1.0836元； 本报告期内，基金份额净值增长率为 2.12%，同期业绩比较基准收益率为 1.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,420,031,000.00 96.68 其中：债券 1,420,031,000.00 96.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,370,151.19 0.91 8 其他资产 35,341,220.18 2.41 9 合计 1,468,742,371.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 841,919,000.00 60.90 其中：政策性金融债 390,366,000.00 28.24 4 企业债券 480,208,000.00 34.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 97,904,000.00 7.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,420,031,000.00 102.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1702001 17国开绿债 01 1,000,000 103,240,000.00 7.47 2 1980211 19云建投债 01 1,000,000 102,400,000.00 7.41 3 1480512 14铁道 09 900,000 93,942,000.00 6.80 4 190401 19农发 01 700,000 73,059,000.00 5.28 5 180403 18农发 03 600,000 64,284,000.00 4.65 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 15 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,341,220.18 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 35,341,220.18 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,275,750,666.15 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,275,750,666.15 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.78 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 18 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 0.78% 10,000,000.00 0.78% 不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.78% 10,000,000.00 0.78% 不少于 3年 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 19 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年 01月 01 日-2020年 03月 31日 1,265,750,666.15 0.00 0.00 1,265,750,666.15 99.22% 产品特有风险 ? 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额 赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款 项延期获得。 ? 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 ? 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2020年 01月 21日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 旗下证券投资基金 2019年第四季度的报告； 2、2020年 01月 30日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 20 关于旗下基金 2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告； 3、2020年 03月 30日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 2019年旗下证券投资基金年度报告； 4、2020年 03月 30日，在《中国证券报》和 www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司 2019年旗下证券投资基金年度报告摘要。 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 21 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金招募说明书》； 4、《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 金元顺安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司， 本公司客服电话 400-666-0666、021-68881898。 金元顺安基金管理有限公司 2020年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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