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| 国投瑞银美丽中国混合A(000663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884216 | ||||||||
| 基金代码 | 000663 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银美丽中国混合 基金主代码 000663 交易代码 000663 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 24日 报告期末基金份额总额 276,587,336.60份 投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券 等资产的合理配置，并精选美丽中国主题的相关上 市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增 值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险 与收益的平衡，精选美丽中国主题及其相关行业中 的优质上市公司股票，力求实现基金资产的持续稳 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3页，共 15页 健增值。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险 的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别 资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到 风险和收益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金通过对美丽中国主题及其相关行业进行研 究、精选，以及对相关行业的股票进行细致、深入 的分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘美丽中国 主题及其相关行业股票的投资价值，分享美丽中国 主题所带来的投资机会。 本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，适度运用股指期货。 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券 投资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基 础上，使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择 策略和个券选择策略等开展债券投资，在不同的时 期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相 同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险 程度。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的 基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4页，共 15页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 108,551,519.54 2.本期利润 55,941,194.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.1454 4.期末基金资产净值 472,835,933.22 5.期末基金份额净值 1.710 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如 基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.46% 2.35% -5.17% 1.15% 9.63% 1.20% 注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股 票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值，即约60% 为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进 行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5页，共 15页 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为沪深300指数 收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 6月 24日至 2020年 3月 31日) 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6页，共 15页 董晗 本基 金基 金经 理 2014-11-22 - 13 中国籍，硕士，具有基 金从业资格。曾任易方 达基金管理有限公司金 属、非金属行业研究员， 2007年 9月加入国投瑞 银。曾任国投瑞银中证 上游资源产业指数证券 投资基金(LOF) 、国投 瑞银景气行业证券投资 基金、国投瑞银创新动 力混合型证券投资基金 （原国投瑞银创新动力 股票型证券投资基金）、 国投瑞银成长优选混合 型证券投资基金（原国 投瑞银成长优选股票型 证券投资基金）、国投瑞 银和安债券型证券投资 基金及国投瑞银境煊灵 活配置混合型证券投资 基金（原国投瑞银境煊 保本混合型证券投资基 金）基金经理。现任国 投瑞银美丽中国灵活配 置混合型证券投资基 金、国投瑞银瑞源灵活 配置混合型证券投资基 金（原国投瑞银瑞源保 本混合型证券投资基 金）、国投瑞银优化增强 债券型证券投资基金及 国投瑞银锐意改革灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法 规和《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定， 本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7页，共 15页 用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作 制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投 资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为 的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效 的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年 1 季度，全球金融市场由于新冠疫情的影响波动巨大。A 股市场走 势以 2月底欧美疫情大幅扩散为转折点大致分为两个阶段。第一阶段，由于国内 强有力的疫情控制能力，对经济一次性的冲击并没有影响市场的风险偏好和长期 的盈利预期。市场依然延续 19年的 4季度的风格，风险偏好高的科技类表现好 于偏稳健的消费类板块。第二阶段，海外疫情失控使得全球市场风险偏好大幅下 降，同时全球一体化的背景下许多科技类公司盈利对外需较为敏感。这类公司面 临业绩和估值双杀，股价大幅回调。而以内需为主的消费类板块随着国内疫情控 制良好，生产复工稳步推进，整体表现较好。 本基金在 1季度维持较高的权益仓位。在行业配置上，随着疫情在海外扩散， 降低了新能源、消费电子中板块中对外需相关较大的个股配置；增加了和内需相 关的必需消费品和养殖后周期板块的配置；维持了医药、白酒、金融板块的配置。 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8页，共 15页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.710元，本报告期份额净值增长率 4.46%， 同期业绩比较基准收益率为-5.17%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 408,811,836.71 84.66 其中：股票 408,811,836.71 84.66 2 固定收益投资 1,075,595.28 0.22 其中：债券 1,075,595.28 0.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 70,455,022.83 14.59 7 其他各项资产 2,517,679.76 0.52 8 合计 482,860,134.58 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9页，共 15页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 309,568,359.97 65.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,461,502.56 2.85 J 金融业 46,901,760.00 9.92 K 房地产业 13,342,077.27 2.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,329,446.39 2.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 12,189,543.21 2.58 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 408,811,836.71 86.46 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002311 海大集团 600,646.0 0 24,145,969.20 5.11 2 000001 平安银行 1,492,700. 00 19,106,560.00 4.04 3 000860 顺鑫农业 298,160.0 0 18,304,042.40 3.87 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10页，共 15页 4 600519 贵州茅台 16,196.00 17,993,756.00 3.81 5 600195 中牧股份 1,218,400. 00 15,924,488.00 3.37 6 601688 华泰证券 920,000.0 0 15,851,600.00 3.35 7 300014 亿纬锂能 244,678.0 0 14,218,238.58 3.01 8 603517 绝味食品 273,421.0 0 14,149,536.75 2.99 9 603259 药明康德 147,109.0 0 13,311,893.41 2.82 10 000895 双汇发展 320,200.0 0 12,583,860.00 2.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,075,595.28 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,075,595.28 0.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 128102 海大转债 10,756 1,075,595.28 0.23 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11页，共 15页 注：本基金本报告期末仅还有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) -177,270.87 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作 等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组 合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12页，共 15页 5.11.1本基金投资的前十名证券中，持有“华泰证券”市值 15,851,600元，占基金 资产净值 3.35%。根据华泰证券股份有限公司 2019年 8月 23日公告，华泰证券 因未依法履行其他职责，被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取责令改正的 处分决定；另外，根据银罚字【2020】23号-27号，华泰证券因为未按规定履行 客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告及与身份不明的客户进行交易被 中国人民银行罚款 1010 万元。基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于 公司加强内部管理，该公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公 司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调 查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 311,166.84 2 应收证券清算款 1,905,645.68 3 应收股利 - 4 应收利息 44,873.77 5 应收申购款 255,993.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,517,679.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13页，共 15页 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 502,325,191.93 报告期基金总申购份额 54,122,236.56 减：报告期基金总赎回份额 279,860,091.89 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 276,587,336.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,117,195.50 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,117,195.50 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 1.85 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14页，共 15页 例达到或者超过 20%的时间区间 占比 机构 1 20200101-2020030 8 167,130,3 62.12 0.00 167,130,3 62.12 0.00 0.00% 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、 报告期内基金管理人对 2020 年春节假期延长期间申购赎回等交易业务 及清算交收安排进行提示性公告，规定媒介公告时间为 2020年 1月 30日。 2、 报告期内基金管理人对本基金持有的闻泰科技进行估值调整，规定媒介 公告时间为 2020年 3月 17日。 3、 报告期内基金管理人对推迟披露旗下基金 2019 年年度报告进行公告， 规定媒介公告时间为 2020年 3月 25日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 （证监许可[2014]492号） 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 15页，共 15页 《关于国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（证 券基金机构监管部部函[2014]602号） 《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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