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| 九泰锐益混合(LOF)A(168103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1884471 | ||||||||
| 基金代码 | 168103 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰锐益定增混合 场内简称 九泰锐益 基金主代码 168103 交易代码 168103 基金运作方式 契约型 本基金在基金合同生效后前五年内，场内份额不开放 申购、赎回业务，但可上市交易；场外份额每 6个月 定期开放一次基金份额的申购、赎回业务，基金管理 人可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本基 金的总份额基本保持不变。基金合同生效后第五个年 度对日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更 名为九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）， 接受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。 基金合同生效日 2016年 8月 11日 报告期末基金份额总额 2,243,831,962.57份 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，基金 合同生效后前五年内，利用定向增发项目，深入挖掘 并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向 增发投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司 股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益， 追求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放 式基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结 构转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长 优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在基金合同生效后前五年内，通过对宏观经 济、资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理 解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机 会，在行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入 研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折 价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况 的定向增发主题相关证券进行投资。将定向增发改善 企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增 发为核心的投资策略。本基金转为上市开放式基金 （LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型 所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的 公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基 准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基 金品种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -17,033,313.55 2.本期利润 -94,691,404.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0422 4.期末基金资产净值 2,395,143,023.45 5.期末基金份额净值 1.067 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.87% 2.05% -4.54% 1.13% 0.67% 0.92% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金合同于 2016年 8月 11日生效，截至本报告期末，本基金合同生效已满一年，距建 仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘开运 基 金 经 理、定增 投资中心 总经理、 致远权益 投资部总 经理兼执 行投资总 监 2016年 8月 11日 - 9 金融学硕士，中国籍， 具有基金从业资格，9 年证券从业经验。曾 任毕马威华振会计师 事务所审计师，昆吾 九鼎投资管理有限公 司投资经理、合伙人 助理。2014年 7月加 入九泰基金管理有限 公司，曾任九泰天富 改革新动力灵活配置 混合型证券投资基金 （2015年 7月 16日至 2016年 7月 16日）、 九泰盈华量化灵活配 置混合型证券投资基 金（LOF）（原九泰锐 华灵活配置混合型证 券投资基金、原九泰 锐华定增灵活配置混 合型证券投资基金， 2016年 12月 19日至 2018年 11月 6日）的 基金经理，现任定增 投资中心总经理、致 远权益投资部总经理 兼执行投资总监，九 泰锐智定增灵活配置 混合型证券投资基金 （2015年 8月 14日至 今）、九泰锐富事件驱 动混合型发起式证券 投资基金（2016 年 2 月 4日至今）、九泰锐 益定增灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （2016年 8月 11日至 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 今）、九泰锐丰灵活配 置混合型证券投资基 金（LOF）（原九泰锐 丰定增两年定期开放 灵活配置混合型证券 投资基金，2016 年 8 月 30 日至今）、九泰 锐诚灵活配置混合型 证券投资基金（LOF） （原九泰锐诚定增灵 活配置混合型证券投 资基金、九泰锐诚灵 活配置混合型证券投 资基金，2017年 3月 24日至今）、九泰科盈 价值灵活配置混合型 证券投资基金（2020 年 3月 19日至今）的 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日 内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 4次，未发现异常。在本报告期 内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立以来，始终秉持“长期投资、价值投资”的理念展开投资运作。本基金将定向 增发投资作为基金的核心策略，将 80%以上非现金资产投资上市公司定向增发。报告期内，本基 金未新增参与定增项目的投资。 本基金在定增投资标的选择方面坚持从较强的盈利能力、可持续的成长、合理估值三个维度 进行投资标的筛选。我们注意到，2020年 2月证监会正在出台再融资新政，上市公司定向增发政 策明显放宽，对本基金未来定向增发投资将起到积极的作用，本基金未来仍将精选优质投资标的， 参与上市公司定增投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.067元；本报告期基金份额净值增长率为-3.87%，业绩 比较基准收益率为-4.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,093,283,736.65 87.21 其中：股票 2,093,283,736.65 87.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 306,820,925.12 12.78 8 其他资产 213,061.36 0.01 9 合计 2,400,317,723.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 29,842,767.80 1.25 B 采矿业 18,291,667.40 0.76 C 制造业 1,537,149,969.24 64.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 37,839,899.16 1.58 E 建筑业 9,254,416.68 0.39 F 批发和零售业 57,176,893.98 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 150,189,414.24 6.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,357,850.64 2.10 J 金融业 39,120,456.85 1.63 K 房地产业 27,995,049.10 1.17 L 租赁和商务服务业 23,700,767.41 0.99 M 科学研究和技术服务业 3,690,807.98 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 102,932,897.55 4.30 R 文化、体育和娱乐业 5,740,878.62 0.24 S 综合 - - 合计 2,093,283,736.65 87.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300457 赢合科技 3,047,453 157,949,489.81 6.59 2 601021 春秋航空 4,652,708 150,189,414.24 6.27 3 300009 安科生物 10,248,447 136,150,618.91 5.68 4 603501 韦尔股份 866,852 117,510,457.12 4.91 5 002157 正邦科技 5,879,314 112,059,724.84 4.68 6 002475 立讯精密 2,764,226 105,482,864.16 4.40 7 300347 泰格医药 1,607,071 102,932,897.55 4.30 8 002281 光迅科技 3,239,437 94,559,167.01 3.95 9 603799 华友钴业 2,799,641 82,337,441.81 3.44 10 002675 东诚药业 4,901,961 63,627,454.32 2.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 151,693.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 61,367.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 213,061.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603501 韦尔股份 117,510,457.12 4.91 非公开发行,流通受限 2 002281 光迅科技 94,559,167.01 3.95 非公开发行,流通受限 3 300457 赢合科技 77,725,263.26 3.25 非公开发行,流通受限 4 300009 安科生物 65,436,327.71 2.73 非公开发行,流通受限 5 002675 东诚药业 30,490,191.20 1.27 非公开发行,流通受限 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,243,831,963.22 报告期期间基金总申购份额 167,668.40 减:报告期期间基金总赎回份额 167,669.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 2,243,831,962.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2020年 2月 7日，经公司第二届董事会 2020年第三次会议审议通过，同意吴强先生辞去 公司董事长职务，由总经理卢伟忠先生临时代为履行公司董事长职务。 2、本报告期内，根据《九泰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司 2020年第一次股 东会审议通过，聘任刘靖先生担任公司非独立董事，吴刚先生、吴强先生不再担任公司非独立董 九泰锐益定增混合 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 事。董事变更事项已向监管部门备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为 www.jtamc.com 九泰基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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