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| 嘉实沪深300指数研究增强A(000176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887010 | ||||||||
| 基金代码 | 000176 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪深 300指数研究增强 基金主代码 000176 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 26日 报告期末基金份额总额 1,118,455,206.50份 投资目标 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数(沪深 300指数)进行 有效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理 和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金 资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的 投资策略，以沪深 300作为基金投资组合的标的指数，结合深入 的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资组合，力求投资收 益能够跟踪并适度超越目标指数。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期 收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券 型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 3月 31日) 1.本期已实现收益 48,469,513.95 2.本期利润 -108,062,300.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1135 4.期末基金资产净值 1,513,382,682.84 5.期末基金份额净值 1.3531 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.78% 1.88% -9.49% 1.86% 0.71% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 4页 共 11页 图：嘉实沪深 300指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2014年 12月 26日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 龙昌伦 本基金、嘉实对 冲套利定期混 合、嘉实腾讯自 选股大数据策略 股票、嘉实长青 竞争优势股票、 嘉实中证 500 指 数增强基金经理 2018年 9月 12日 - 6年 曾任职于建信基 金管理有限责任 公司投资管理 部，从事量化研 究工作。2015年 4 月加入嘉实基 金管理有限公 司，现任职于量 化投资部。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 5页 共 11页 《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受新冠肺炎疫情和油价波动冲击，全球金融市场剧烈动荡。国内 A股波动率短期 剧烈上升，风格切换频繁，上证综指下跌，而代表成长股的创业板指录得小幅上涨。 美股出现多次熔断、多国股市快速下跌以及国内金融市场显著波动，一方面是海外疫情持续 升级和原油价格暴跌的事件性冲击，也与过去几年低利率环境下，金融行业持续上升的高杠杆在 高波动中被动去杠杆引发的连锁反应有着密切关系，而危机中，逆全球化趋势抬头和经济衰退的 预期则进一步加剧了投资者对未来的担忧。在这样的背景中，股票市场的赚钱效应急剧萎缩，国 内市场原本相对清晰的主线被打乱，直至 3月末，在各国央行一系列宽松和提供流动性措施下， 市场才得以逐步稳定，投资逻辑有所回归，也使得部分优质资产性价比更高，从长周期看，投资 价值进一步上升。 一季度，投资者对受疫情影响较大的消费、餐饮旅游及交运较为谨慎，投资方向和热点集中 于医药和科技类股票，包括在线教育、远程办公、半导体、游戏和 5G等板块，而对宏观经济刺激 的预期，使得地产和建筑等有短期表现，市场整体风格上，高成长显著占优。行业方面，农业、 医药、计算机和通信等涨幅居前，休闲服务、采掘、家电和非银金融则表现靠后。 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 6页 共 11页 本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上，利用嘉实量化及基本面研究成果和 自下而上个股精选策略，在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益，力争超越标的指数收 益率。报告期内，基金维持较低的跟踪误差，精选个股，积极获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3531元；本报告期基金份额净值增长率为-8.78%，业绩 比较基准收益率为-9.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,422,630,586.66 91.96 其中：股票 1,422,630,586.66 91.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,137,055.00 1.37 其中：债券 21,137,055.00 1.37 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 87,949,285.28 5.69 8 其他资产 15,210,058.46 0.98 9 合计 1,546,926,985.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 40,766,423.00 2.69 B 采矿业 47,405,244.00 3.13 C 制造业 510,142,336.72 33.71 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 7页 共 11页 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 39,095,587.00 2.58 E 建筑业 13,253,459.00 0.88 F 批发和零售业 6,807,245.00 0.45 G 交通运输、仓储和 邮政业 18,149,107.93 1.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 24,892,349.00 1.64 J 金融业 427,410,703.49 28.24 K 房地产业 49,703,103.61 3.28 L 租赁和商务服务业 6,258,827.60 0.41 M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 1,183,884,386.35 78.23 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 21,556,868.00 1.42 C 制造业 112,511,711.82 7.43 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 2,416,680.00 0.16 E 建筑业 20,377,520.00 1.35 F 批发和零售业 19,003,250.51 1.26 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 26,409,875.00 1.75 J 金融业 - - K 房地产业 20,801,956.00 1.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 17,552.98 0.00 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 8页 共 11页 N 水利、环境和公共 设施管理业 3,586,949.00 0.24 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,346,880.00 0.68 R 文化、体育和娱乐 业 1,716,957.00 0.11 S 综合 - - 合计 238,746,200.31 15.78 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 601318 中国平安 1,129,869 78,153,038.73 5.16 2 600519 贵州茅台 62,901 69,883,011.00 4.62 3 600276 恒瑞医药 601,457 55,352,087.71 3.66 4 601166 兴业银行 3,070,566 48,852,705.06 3.23 5 600036 招商银行 1,404,419 45,334,645.32 3.00 6 600030 中信证券 1,929,200 42,751,072.00 2.82 7 000661 长春高新 65,100 35,674,800.00 2.36 8 600837 海通证券 2,678,300 34,389,372.00 2.27 9 002475 立讯精密 885,278 33,782,208.48 2.23 10 002415 海康威视 1,194,228 33,318,961.20 2.20 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 600846 同济科技 2,473,000 20,377,520.00 1.35 2 600466 蓝光发展 2,867,200 17,289,216.00 1.14 3 600693 东百集团 3,200,400 16,034,004.00 1.06 4 000923 河钢资源 1,293,900 15,487,983.00 1.02 5 002353 杰瑞股份 547,300 12,100,803.00 0.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,031,455.00 1.39 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 9页 共 11页 其中：政策性金融债 21,031,455.00 1.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 105,600.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,137,055.00 1.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190304 19进出 04 200,000 20,030,000.00 1.32 2 018007 国开 1801 9,940 1,001,455.00 0.07 3 128102 海大转债 1,056 105,600.00 0.01 注：报告期末,本基金仅持有上述 3支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 10页 共 11页 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 251,145.10 2 应收证券清算款 8,256,983.04 3 应收股利 - 4 应收利息 520,719.94 5 应收申购款 6,181,210.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,210,058.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 863,545,279.40 报告期期间基金总申购份额 664,635,085.66 减:报告期期间基金总赎回份额 409,725,158.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,118,455,206.50 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 1季度报告 第 11页 共 11页 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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