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| 格林创新成长混合C(007534) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887778 | ||||||||
| 基金代码 | 007534 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 格林创新成长混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 04 月 22 日 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 2 目录 §1 重要提示 ........................................................................................................................................................ 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................ 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................. 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................. 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................ 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................. 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................ 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ............................................................................................ 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 13 §9 备查文件目录 .............................................................................................................................................. 13 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 13 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................. 13 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................. 13 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至2020年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林创新成长混合 基金主代码 007533 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月02日 报告期末基金份额总额 57,334,522.80份 投资目标 在深入研究的基础上，在严格控制风险和保障必要流动性的前 提下，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合 分析，合理确定基金在股票、债券、金融衍生品等各类资产类 别上的投资比例。本基金将主要投资于权益类资产，并根据各 类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时动态调 整股票类资产的投资比例，在控制风险的基础上提高基金的收 益潜力。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林创新成长混合A 格林创新成长混合C 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 4 下属分级基金的交易代码 007533 007534 报告期末下属分级基金的份额总额 48,777,827.94份 8,556,694.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 格林创新成长混合A 格林创新成长混合C 1.本期已实现收益 1,556,182.80 241,818.09 2.本期利润 -4,337,473.50 -785,302.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0710 -0.0730 4.期末基金资产净值 45,306,419.82 7,910,192.86 5.期末基金份额净值 0.9288 0.9244 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林创新成长混合A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.07% 1.87% -5.38% 1.39% -3.69% 0.48% 格林创新成长混合C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.26% 1.87% -5.38% 1.39% -3.88% 0.48% 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券 说明 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 6 名 任职日期 离任日期 从业 年限 宋 绍 峰 本基金基金经理、格 林伯锐灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理 2019-09-02 - 12 宋绍峰先生，清华大学工学 硕士，康奈尔大学约翰逊商 学院MBA，持有CFA、FRM、 CIIA等证书。曾先后在长城 证券和泰达宏利基金从事投 资研究工作，就读MBA期间 曾在Cayuga Fund LLC和 Luminus Management LLC从事研究工作。2017年 加入格林基金，曾任专户投 资经理，现任投资部基金经 理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 创新成长混合型证券投资基金》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 7 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年第一季度，新冠肺炎疫情在国内外爆发，对世界经济和股市带来了极大的扰 动。在此期间，基金管理人对于疫情爆发也进行了多次探讨和研判。在疫情爆发初始， 即春节前一周左右，基金管理人判断疫情可能导致类似于03年SARS时的全国封闭。在 此情形下，高端消费品可能受到餐饮活动的减少导致需求走弱，相应大众消费品需求将 得到较大拉动。对于科技行业而言，产业链将受到开工不足的负面影响，而在线办公、 云计算等场景将受益。参考03年的经验，基金管理人认为疫情对经济的扰动大概率在两 个季度左右，相应的基建产业链将在疫情行将结束后被政策所刺激。整体而言，由于我 国在03年SARS防治过程中积累了丰富经验，优秀的上市公司只是短期内的一次性经营 受损。但从长期行业地位和竞争壁垒而言，没有被减弱，甚至一定程度上受益于非常时 期内中小竞争对手的退出。 后续疫情的爆发和蔓延在一定程度上超乎了市场和基金管理人的预期，尤其三月以 来在海外的蔓延，导致了海外股市较大的下跌，为此给A股也带来不小的波动。但此时 恰是国内疫情得到有效控制、逐步向好的过程。基金管理人认为出口相关的产业链或将 受到影响，如果海外较脆弱的经济体出现危机，那么对相应的公司影响较大。但整体而 言，不依赖于出口的相关行业，如消费、基建等，其经营的核心不会受到太多干扰，因 此基金管理人将继续选择坚守核心标的的原则。基金管理人坚信中国经济将从2020年第 二季度开始逐步向好，直至恢复常态。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林创新成长混合A基金份额净值为0.9288元，本报告期内该类基金 份额净值增长率为-9.07%，同期业绩比较基准收益率为-5.38%；截至报告期末格林创 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 8 新成长混合C基金份额净值为0.9244元，本报告期内该类基金份额净值增长率为 -9.26%，同期业绩比较基准收益率为-5.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,029,557.37 91.39 其中：股票 50,029,557.37 91.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,468,935.00 2.68 其中：债券 1,468,935.00 2.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,544,540.67 2.82 8 其他资产 1,697,313.10 3.10 9 合计 54,740,346.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,294,231.00 73.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,059,995.24 1.99 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 9 G 交通运输、仓储和邮政业 292,695.00 0.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,821,381.00 10.94 K 房地产业 2,685,810.00 5.05 L 租赁和商务服务业 245,310.00 0.46 M 科学研究和技术服务业 15,789.13 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 614,346.00 1.15 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,029,557.37 94.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,900 4,332,900.00 8.14 2 000651 格力电器 81,100 4,233,420.00 7.96 3 601318 中国平安 60,500 4,184,785.00 7.86 4 000333 美的集团 65,400 3,166,668.00 5.95 5 603288 海天味业 20,200 2,528,434.00 4.75 6 600887 伊利股份 75,600 2,257,416.00 4.24 7 000895 双汇发展 56,900 2,236,170.00 4.20 8 000858 五 粮 液 18,600 2,142,720.00 4.03 9 600309 万华化学 48,200 1,988,250.00 3.74 10 600036 招商银行 50,700 1,636,596.00 3.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 10 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,468,935.00 2.76 其中：政策性金融债 1,468,935.00 2.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,468,935.00 2.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018007 国开1801 14,580 1,468,935.00 2.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 11 5.11.1 招商银行（代码：600036）为本基金前十大持仓股票之一。2019年7月8日，全 国银行间同业拆借中心对招商银行因交易员操作失误导致在银行间债券回购市场达成 DR001为0.09%的异常利率交易的情况，进行了通报批评。2019年7月18日，中国银行 保险监督管理委员会上海监管局对招商银行信用卡中心未遵守总授信额度管理制度的 违规行为，责令改正，并处以罚款20万元。2019年8月27日，中国银行保险监督管理委 员会金华监管分局对招商银行金华义乌支行办理无真实贸易背景的银行承兑汇票等违 规行为，处以罚款75万元。2019年12月12日，中国银行保险监督管理委员会山西监管 局对招商银行太原分行发放未办理网签合同且楼盘未封顶的个人住房按揭贷款的违规 行为，责令改正，并处以罚款30万元。2019年12月26日，中国银行保险监督管理委员 会消保局认定招商银行存在“在整改期间实质违规扩大了业务范围”、“推荐下载钱端 App等违规推介行为”的情况。2019年12月26日，中国银行保险监督管理委员会襄阳 监管分局对招商银行襄阳分行贷款受托支付不及时的违规行为，处以罚款25万元。2019 年12月27日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对招商银行杭州分行个人贷款管 理不审慎等违规行为，处以罚款135万元。2019年12月30日，中国银行保险监督管理 委员会常州监管分局对招商银行常州分行贷款用途监管不严等违规行为，处以罚款65 万元。2020年1月15日，中国人民银行西安分行对招商银行西安分行超期向人民银行报 送账户开立、撤销资料的违规行为，给予警告，并处以罚款13.5万元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查， 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,593.19 2 应收证券清算款 1,238,380.14 3 应收股利 - 4 应收利息 373,280.01 5 应收申购款 53,059.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 12 8 合计 1,697,313.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林创新成长混合A 格林创新成长混合C 报告期期初基金份额总额 115,537,864.91 23,554,532.40 报告期期间基金总申购份额 2,255,310.94 1,504,440.25 减：报告期期间基金总赎回份额 69,015,347.91 16,502,277.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 48,777,827.94 8,556,694.86 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 格林创新成长混合型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 13 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林创新成长混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林创新成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《格林创新成长混合型证券投资基金托管协议》； 4、《格林创新成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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