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| 诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1888045 | ||||||||
| 基金代码 | 320013 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 诺安全球黄金证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 交易代码 320013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 1月 13日 报告期末基金份额总额 462,959,063.17份 投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金 ETF, 紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组 合风险的黄金类金融工具。 投资策略 本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在 全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金 ETF,之后基本上采取买入持有的投资策略,但根据标 的 ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再 平衡。本基金只买卖和持有黄金 ETF份额,不直接买 卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括 ETF 组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后 的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价 (London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末 最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的 人民币汇率中间价为准。 风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 金 ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益 水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预 期风险和预期收益的基金品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 英文名称：无 境外投资顾问 中文名称：无 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 7,711,715.07 2.本期利润 31,154,234.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0634 4.期末基金资产净值 469,620,865.17 5.期末基金份额净值 1.014 注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 6.74% 1.53% 7.88% 1.67% -1.14% -0.14% 注：本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率，伦敦金每日价格采用伦敦金 下午定盘价（London Gold Price PM Fix）。 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 宋青 本基金基 金经理 2011年 11 月 14日 - 11 学士学位，具有基金从业资 格。曾先后任职于香港富海 企业有限公司、中国银行广 西分行、中国银行伦敦分行、 深圳航空集团公司、道富环 球投资管理亚洲有限公司上 海代表处，从事外汇交易、 证券投资、固定收益及贵金 属商品交易等投资工作。 2010年 10月加入诺安基金 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 管理有限公司，任国际业务 部总监。2011年 11月起任 诺安全球黄金证券投资基金 基金经理，2012年 7月起 任诺安油气能源股票证券投 资基金（LOF）基金经理， 2019年 2月起任诺安精选 价值混合型证券投资基金基 金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间,诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司 管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司 更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的 一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.5 报告期内基金的投资策略 年初前两个月，受到资金追捧，全球黄金 ETF持有量一直处于攀升趋势，增加了 100吨。价 格从 1515美元上扬到高见 1695美元后有所回落。后在新冠肺炎疫情在欧美逐步蔓延，避险情绪 进一步推升黄金价格。三月初，由于欧佩克+联盟由于原油减产计划谈判破裂，导致油价大幅暴 跌，引起全球金融市场震动，各大类资产价格急跌。引起市场的美元流动性危机，导致黄金不涨 反跌，现货价格一周之内狂跌 15% 。引起投资者的一片恐慌。后在 7国央行会议联手降息，推出 支持计划；特别是美国的 2万亿美元的刺激计划和无限量的宽松政策，才逐步平稳市场的美元流 动性危机。 基金的运作方面，我们一直基金的较高仓位，在二月底加至满仓。 展望未来，尽管欧美的疫情暂时仍未看到峰值，在各国相继采取封城和隔离政策后，我们相 信疫情终会过去。在美元流动性危机过去后，黄金终会继续沿着原来的方向前进。 4.6 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.014元。本报告期基金份额净值增长率为 6.74%,同期业 绩比较基准收益率为 7.88%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 447,184,108.39 88.72 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 42,641,570.49 8.46 8 其他资产 14,204,011.71 2.82 9 合计 504,029,690.59 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末 未持有此类债券。 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币 元） 占基金资 产净值比 例(%) 1 SWISSCANTO PHYS GLD-USD A ETF基金 契约型开放式 Swiss & Global Asset Manageme nt AG 92,012,243.88 19.59 2 ISHARES GOLD TRU ETF基金 契约型开放式 UBS Fund Manag ement Switzerl and 85,389,350.58 18.18 3 UBS ETF CH-GOLD USA-I ETF基金 契约型开放式 BlackRock Fund Advisor 85,099,269.02 18.12 4 CSETF GOLD ETF基金 契约型开放式 Credit Suisse Asset Manageme nt Funds/Zuric h 84,985,504.70 18.10 5 Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF ETF基金 契约型开放式 ETF Securities USA LLC 77,796,279.09 16.57 6 ZKB-GOLD-A USD ETF基金 契约型开放式 Zuercher Kanto nalbank 21,901,461.12 4.66 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部 门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 14,201,356.16 3 应收股利 - 4 应收利息 2,655.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,204,011.71 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 502,138,243.63 报告期期间基金总申购份额 86,301,136.84 减:报告期期间基金总赎回份额 125,480,317.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 462,959,063.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留 意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 （1）本基金管理人于 2020年 1月 4日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公 告》，2020年 1月 2日起，聘任齐斌先生为公司总经理。 （2）根据中国证监会 2019年 9月 1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规，本基金管理人于 2020年 1月 21日对本基金《基金合同》《托管协议》的相关条款 进行了修订，更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电 子披露网站披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安全球黄金证券投资基金募集的文件。 ②《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》。 ③《诺安全球黄金证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安全球黄金证券投资基金 2020年第一季度报告正文。 ⑥报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安全球黄金(QDII-FOF)2020年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 诺安基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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