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| 博时沪深300指数R(960022) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1888241 | ||||||||
| 基金代码 | 960022 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 博时沪深 300指数 基金主代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 8月 26日 报告期末基金份额总额 4,179,362,332.27份 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原 则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增 长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4% 以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股 票资产为 95%以内，现金和短期债券资产比例不低于 5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300指数加 5%的银行同业存款利率。 风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率 间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运 用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风 险进行实时跟踪控制与管理。 基金管理人 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,970,791,032.22份 208,571,300.05份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R 1.本期已实现收益 121,853,453.37 4,172,322.68 - 2.本期利润 -534,487,770.63 -21,319,164.52 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1372 -0.1370 - 4.期末基金资产净值 5,587,768,306.49 290,755,249.87 0.00 5.期末基金份额净值 1.4072 1.3940 0.0000 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时沪深300指数A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.06% 1.83% -9.49% 1.86% 0.43% -0.03% 2．博时沪深300指数C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.15% 1.83% -9.49% 1.86% 0.34% -0.03% 3．博时沪深300指数R： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 - - - - - - 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时沪深300指数A： 2．博时沪深300指数C： 3．博时沪深300指数R： 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 注：自 2016年 9月 8日起，本基金新增 R类份额；自 2018年 11月 15日起，本基金份额全部赎空， 故沪深 300R类份额数据截止日为 2018年 11月 14日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 桂征辉 指数与量 化投资部 投资副总 监/基金经 理 2015-07-21 - 10.7 桂征辉先生，硕士。2006年起先后 在松下电器、美国在线公司、百度 公司工作。2009年加入博时基金管 理有限公司。历任高级程序员、高 级研究员、基金经理助理、博时富 时中国 A 股指数证券投资基金 (2018年 6月 12日-2019年 9月 5 日)基金经理。现任指数与量化投 资部投资副总监兼博时裕富沪深 300 指数证券投资基金(2015 年 7 月 21日—至今)、博时中证淘金大 数据 100 指数型证券投资基金 (2015 年 7 月 21 日—至今)、博时 中证银联智惠大数据100指数型证 券投资基金(2016年 5月 20日—至 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 今)、博时中证 500 指数增强型证 券投资基金(2017年 9月 26日—至 今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，A股市场震荡下行，最终收于 2750点左右。风格方面，成长与价值风格多次切换，前 期科技类成长股表现较好，后期小盘价值在下跌中表现更好。行业方面农林牧渔、医药、计算机等行业大 幅跑赢市场，家电及石油石化行业表现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟 踪偏离。 展望 2020年二季度，中国复产复工已经稳步开展，但海外疫情尚没看到拐点，为降低疫情对经济的冲 击，全球已经进入流动性宽松环境，中国在货币政策上的制约因素在减少，货币政策将保持灵活宽松；疫 情短期对经济有一定冲击，为保证经济增速不出现明显下滑，财政政策将会更加积极，新老基建建设可能 会发力。另外，海外对 A 股的影响程度将不断减弱，但大家需紧密关注海外市场的表现，防止海外市场大 跌引起的悲观心理对 A股产生冲击。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 3月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.4072元，份额累计净值为 3.4200元，本基金 C 类基金份额净值为 1.3940 元，份额累计净值为 1.4026 元。报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 -9.06%，本基金 C 类基金份额净值增长率为-9.15%，同期业绩基准增长率-9.49%。本基金 R 类基金暂无份 额。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,447,148,995.60 92.43 其中：股票 5,447,148,995.60 92.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 952,470.71 0.02 其中：债券 952,470.71 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 427,120,141.00 7.25 8 其他资产 18,325,993.18 0.31 9 合计 5,893,547,600.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 117,752,036.00 2.00 B 采矿业 156,279,939.48 2.66 C 制造业 2,340,699,722.98 39.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 134,756,113.66 2.29 E 建筑业 144,246,570.29 2.45 F 批发和零售业 107,377,240.21 1.83 G 交通运输、仓储和邮政业 118,974,105.92 2.02 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 215,528,797.04 3.67 J 金融业 1,718,232,608.15 29.23 K 房地产业 229,788,163.57 3.91 L 租赁和商务服务业 48,729,806.00 0.83 M 科学研究和技术服务业 27,969,913.98 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 3,389,880.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 7,491,966.00 0.13 Q 卫生和社会工作 42,089,880.00 0.72 R 文化、体育和娱乐业 33,842,252.32 0.58 S 综合 - - 合计 5,447,148,995.60 92.66 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 5,113,506 353,701,210.02 6.02 2 600519 贵州茅台 216,057 240,039,327.00 4.08 3 600036 招商银行 5,358,900 172,985,292.00 2.94 4 600276 恒瑞医药 1,605,212 147,727,660.36 2.51 5 601166 兴业银行 8,071,400 128,415,974.00 2.18 6 000333 美的集团 2,593,814 125,592,473.88 2.14 7 000858 五粮液 968,500 111,571,200.00 1.90 8 000651 格力电器 2,012,292 105,041,642.40 1.79 9 600030 中信证券 4,007,400 88,803,984.00 1.51 10 600887 伊利股份 2,887,400 86,217,764.00 1.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 952,470.71 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 952,470.71 0.02 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 128080 顺丰转债 4,455 579,773.70 0.01 2 123040 乐普转债 2,723 372,697.01 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、兴业银行(601166)、中信证 券(600030)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 2019年 5月 23日，因存在表内并购贷款等违规行为，中国银行保险监督管理委员会厦门监管局对招商 银行厦门分行处以罚款的行政处罚。 2019年 10月 18日，因存在严重违反审慎经营规则办理票据业务的违规行为，中国银行业监督管理委 员会辽宁监管局对兴业银行股份有限公司沈阳分行处以罚款的行政处罚。 2019年 11月 14日，因存在未按规定及时向证监局报告代为履行营业部负责人职责的违规行为，中国 证券监督管理委员会广东监管局对中信证券股份有限公司的控股参股公司 中信证券股份有限公司广州番 禺万达广场证券营业部处以责令改正的行政监管措施。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 349,872.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 96,016.02 5 应收申购款 17,880,104.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,325,993.18 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时沪深300指数A 博时沪深300指数C 博时沪深300指数R 本报告期期初基金份额总额 4,054,692,261.60 134,444,411.98 - 报告期基金总申购份额 678,482,229.52 180,997,982.53 - 减：报告期基金总赎回份额 762,383,458.90 106,871,094.46 - 报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 3,970,791,032.22 208,571,300.05 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使 命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 3月 31日，博时基金公司共管理 210只开放式 基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户， 管理资产总规模逾 11576亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规 模逾 3599亿元人民币，累计分红逾 1255亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至 2020年 1季末： 博时旗下权益类基金业绩表现较好。一季度上证综指下跌 9.83%，博时旗下 45只权益基金（各类份额 分开计算，下同）实现正收益，其中，博时医疗保健混合（050026）等基金年内净值增长率超过 10%。52 只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，17只基金同类排名在前 1/4，6只基金同类排名前 3， 其中，博时量化平衡混合（004495）、博时弘泰定期开放混合（160524）、博时创业板 ETF联接 A(050021) 年内净值增长率银河证券同类排名分别为 4/126、3/64、3/61；博时睿远事件驱动灵活配置混合(160518)、 博时创业板 ETF联接 C(006733)、博时弘盈定期开放混合(160520)、博时鑫泽灵活配置混合(003435) 等基金 年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/10；博时创业板 ETF（159908）、博时汇智回报灵活配置混合 （004448）、博时乐臻定期开放混合（003331）、博时弘盈定期开放混合 C(160521)、博时荣享回报灵活配置 定期开放混合 C(006159)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合 A(006158)、博时汇悦回报混合（006813）、 博时创业成长混合 A(050014)、博时鑫泽灵活配置混合 A(003434)、博时逆向投资混合 A(004434) 等基金年 内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。 博时固定收益类基金表现持续稳健，银河证券数据显示，一季度全市场债券基金平均收益 1.74%，博时 旗下 71只固定收益类年内净值增长率超过 2%，其中博时安丰 18个月定期开放债券 A(160515)、博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时天颐债券 A(050023)、博时天颐债券 C(050123)等 4只基金年内净值 增长率超过 4%。76只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，46只基金同类排名在前 1/4，12 只基金同类排名前 10，其中，博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时安丰 18个月定期开放债券 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 A(160515)、博时安康 18个月定期开放债券(501100) 年内净值增长率银河证券同类排名前 5，分别为 1/87、 4/347、5/347；博时月月薪定期支付债券(000246)、博时双月薪定期支付债券(000277)、博时安泰 18个月定 期开放债券 A(002356)、博时天颐债券 A(050023)、博时富乾纯债 3个月定期开放债券发起式(005631)、博 时合惠货币 B(004137)、博时天颐债券 C(050123)、博时稳健回报债券A(160513)、博时景发纯债债券(003023)、 博时稳健回报债券 C (160514)、博时安瑞 18个月定期开放债券 A(002476)、博时安泰 18个月定期开放债券 C(002357)、博时聚源纯债债券(003188)、博时富鑫纯债债券(003703)、博时宏观回报债券 A/B(050016)、博 时富淳纯债 3个月定期开放债券发起式(007517)、博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)、博时利发纯债 债券(003260)、博时裕通纯债 3个月定期开放债券发起式 A(002716) 等基金年内净值增长率银河证券同类排 名在前 1/10；除此以外，还有博时宏观回报债券 C(050116)、博时汇享纯债债券(A：004366、C：004367)、 博时安心收益定期开放债券(A：050028、C：050128)、博时富发纯债债券(003207)、博时中债 5-10年农发 行债券指数(A：006848、C：006849)等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。 商品型基金当中，博时黄金 ETF（159937）今年来紧密跟踪金价、表现突出，各类份额一季度净值增长 率均超过 6%，其中博时黄金 ETF联接 A(002610)、博时黄金 ETF联接 C(002611) 年内净值增长率银河证券 同类排名分别为 2/8、2/6。 2、 其他大事件 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300指数证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时裕富沪深 300指数证券投资基金基金合同》 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 9.1.3《博时裕富沪深 300指数证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时裕富沪深 300指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时裕富沪深 300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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