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| 博时中证500指数增强C(005795) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1888345 | ||||||||
| 基金代码 | 005795 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时中证500指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时中证 500指数增强 基金主代码 005062 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 26日 报告期末基金份额总额 459,995,417.02份 投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，在对标的指数有效 跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小 于 0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与 业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益，包括 （一）股票投资策略、（二）债券投资策略、（三）股指期货投资策略、（四） 权证投资策略、（五）融资及转融通证券出借业务投资策略。 业绩比较基准 本基金的标的指数为：中证 500 指数。本基金业绩比较基准为：中证 500 指 数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投 资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 下属分级基金的交易代码 005062 005795 报告期末下属分级基金的份 额总额 283,880,930.11份 176,114,486.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 博时中证 500指数增强 A 博时中证 500指数增强 C 1.本期已实现收益 19,431,897.01 9,753,796.18 2.本期利润 -10,309,529.75 -5,974,800.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0354 -0.0375 4.期末基金资产净值 283,888,104.33 174,764,970.49 5.期末基金份额净值 1.0000 0.9923 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时中证500指数增强A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.06% 2.15% -4.01% 2.15% 0.95% 0.00% 2．博时中证500指数增强C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.16% 2.15% -4.01% 2.15% 0.85% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时中证500指数增强A： 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 2．博时中证500指数增强C： §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 桂征辉 指数与量化 投资部投资 副总监/基 金经理 2017-09-26 - 10.7 桂征辉先生，硕士。2006 年起先后在松 下电器、美国在线公司、百度公司工作。 2009 年加入博时基金管理有限公司。历 任高级程序员、高级研究员、基金经理 助理、博时富时中国 A股指数证券投资 基金(2018年 6月 12日-2019年 9月 5日) 基金经理。现任指数与量化投资部投资 副总监兼博时裕富沪深 300 指数证券投 资基金(2015年 7月 21日—至今)、博时 中证淘金大数据 100 指数型证券投资基 金(2015年 7月 21日—至今)、博时中证 银联智惠大数据 100 指数型证券投资基 -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 博时中证500指数增强C级净值增长率 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 金(2016年 5月 20日—至今)、博时中证 500 指数增强型证券投资基金(2017 年 9 月 26日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 27次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，A股市场震荡下行，最终收于 2750点左右。风格方面，成长与价值风格多次切换，前 期科技类成长股表现较好，后期小盘价值在下跌中表现更好。行业方面农林牧渔、医药、计算机等行业大 幅跑赢市场，家电及石油石化行业表现落后。本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，利用数量化手 段对组合进行管理，相对基准获得了稳定的超额收益。 展望 2020年二季度，中国复产复工已经稳步开展，但海外疫情尚没看到拐点，为降低疫情对经济的冲 击，全球已经进入流动性宽松环境，中国在货币政策上的制约因素在减少，货币政策将保持灵活宽松；疫 情短期对经济有一定冲击，为保证经济增速不出现明显下滑，财政政策将会更加积极，新老基建建设可能 会发力。另外，海外对 A股的影响程度将不断减弱，但大家需紧密关注海外市场的表现，防止海外市场大 跌引起的悲观心理对 A股产生冲击。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 03月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.0000元，份额累计净值为 1.0000元，本基金 C类基金份额净值为 0.9923元，份额累计净值为 0.9923元。报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -3.06%，本基金 C类基金份额净值增长率为-3.16%，同期业绩基准增长率-4.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 400,133,619.96 83.66 其中：股票 400,133,619.96 83.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 266,968.20 0.06 其中：债券 266,968.20 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,510,116.23 12.65 8 其他各项资产 17,371,785.79 3.63 9 合计 478,282,490.18 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,002,036.00 0.22 B 采矿业 12,079,724.80 2.63 C 制造业 224,938,207.89 49.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,211,934.00 0.92 E 建筑业 8,281,516.00 1.81 F 批发和零售业 27,926,644.71 6.09 G 交通运输、仓储和邮政业 12,858,312.00 2.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,418,126.59 7.94 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 J 金融业 28,024,986.79 6.11 K 房地产业 15,568,369.20 3.39 L 租赁和商务服务业 1,803,310.00 0.39 M 科学研究和技术服务业 2,309,732.98 0.50 N 水利、环境和公共设施管理业 7,582,918.00 1.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,225,079.00 0.92 R 文化、体育和娱乐业 12,902,722.00 2.81 S 综合 - - 合计 400,133,619.96 87.24 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300014 亿纬锂能 109,900 6,386,289.00 1.39 2 002353 杰瑞股份 253,300 5,600,463.00 1.22 3 601333 广深铁路 2,052,300 4,863,951.00 1.06 4 002233 塔牌集团 390,400 4,825,344.00 1.05 5 601958 金钼股份 783,200 4,738,360.00 1.03 6 600967 内蒙一机 519,900 4,736,289.00 1.03 7 603806 福斯特 114,200 4,650,224.00 1.01 8 601233 桐昆股份 394,600 4,628,658.00 1.01 9 002573 清新环境 796,300 4,562,799.00 0.99 10 600901 江苏租赁 890,800 4,534,172.00 0.99 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 266,968.20 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 266,968.20 0.06 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113563 柳药转债 2,290 266,968.20 0.06 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IC2004 IC2004 27.00 26,834,760.00 -717,920.00 - 公允价值变动总额合计(元) -717,920.00 股指期货投资本期收益(元) -2,118,040.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -717,920.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合 约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进 行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指 期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除江苏租赁(600901)的发行主体外，没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 9月 25日，因存在以公益性资产作为租赁物、违规提供融资等违规行为，中国银行业监督管理 委员会江苏监管局对江苏金融租赁股份有限公司处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,318,980.02 2 应收证券清算款 11,893,145.38 3 应收股利 - 4 应收利息 14,016.62 5 应收申购款 2,145,643.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,371,785.79 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时中证500指数增强A 博时中证500指数增强C 本报告期期初基金份额总额 297,003,514.86 153,008,663.90 报告期基金总申购份额 155,882,038.94 118,390,650.40 减：报告期基金总赎回份额 169,004,623.69 95,284,827.39 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 283,880,930.11 176,114,486.91 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 3月 31日，博时基金公司共管理 210只开放式基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 11576亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 3599 亿元人民币，累计分红逾 1255亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至 2020年 1季末： 博时旗下权益类基金业绩表现较好。一季度上证综指下跌 9.83%，博时旗下 45只权益基金（各类份额 分开计算，下同）实现正收益，其中，博时医疗保健混合（050026）等基金年内净值增长率超过 10%。52 只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，17只基金同类排名在前 1/4，6只基金同类排名前 3， 其中，博时量化平衡混合（004495）、博时弘泰定期开放混合（160524）、博时创业板 ETF联接 A(050021) 年内净值增长率银河证券同类排名分别为 4/126、3/64、3/61；博时睿远事件驱动灵活配置混合(160518)、 博时创业板 ETF联接 C(006733)、博时弘盈定期开放混合(160520)、博时鑫泽灵活配置混合(003435) 等基金 年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/10；博时创业板 ETF（159908）、博时汇智回报灵活配置混合 （004448）、博时乐臻定期开放混合（003331）、博时弘盈定期开放混合 C(160521)、博时荣享回报灵活配置 定期开放混合 C(006159)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合 A(006158)、博时汇悦回报混合（006813）、 博时创业成长混合 A(050014)、博时鑫泽灵活配置混合 A(003434)、博时逆向投资混合 A(004434) 等基金年 内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。 博时固定收益类基金表现持续稳健，银河证券数据显示，一季度全市场债券基金平均收益 1.74%，博时 旗下 71只固定收益类年内净值增长率超过 2%，其中博时安丰 18个月定期开放债券 A(160515)、博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时天颐债券 A(050023)、博时天颐债券 C(050123)等 4只基金年内净值 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 增长率超过 4%。76只基金今年来净值增长率银河证券同类排名在前 1/2，46只基金同类排名在前 1/4，12 只基金同类排名前 10，其中，博时安丰 18个月定期开放债券 C(160523)、博时安丰 18个月定期开放债券 A(160515)、博时安康 18个月定期开放债券(501100) 年内净值增长率银河证券同类排名前 5，分别为 1/87、 4/347、5/347；博时月月薪定期支付债券(000246)、博时双月薪定期支付债券(000277)、博时安泰 18个月定 期开放债券 A(002356)、博时天颐债券 A(050023)、博时富乾纯债 3个月定期开放债券发起式(005631)、博 时合惠货币 B(004137)、博时天颐债券 C(050123)、博时稳健回报债券A(160513)、博时景发纯债债券(003023)、 博时稳健回报债券 C (160514)、博时安瑞 18个月定期开放债券 A(002476)、博时安泰 18个月定期开放债券 C(002357)、博时聚源纯债债券(003188)、博时富鑫纯债债券(003703)、博时宏观回报债券 A/B(050016)、博 时富淳纯债 3个月定期开放债券发起式(007517)、博时岁岁增利一年定期开放债券(000200)、博时利发纯债 债券(003260)、博时裕通纯债 3个月定期开放债券发起式 A(002716) 等基金年内净值增长率银河证券同类排 名在前 1/10；除此以外，还有博时宏观回报债券 C(050116)、博时汇享纯债债券(A：004366、C：004367)、 博时安心收益定期开放债券(A：050028、C：050128)、博时富发纯债债券(003207)、博时中债 5-10年农发 行债券指数(A：006848、C：006849)等基金年内净值增长率银河证券同类排名在前 1/4。 商品型基金当中，博时黄金 ETF（159937）今年来紧密跟踪金价、表现突出，各类份额一季度净值增 长率均超过 6%，其中博时黄金 ETF联接 A(002610)、博时黄金 ETF联接 C(002611) 年内净值增长率银河证 券同类排名分别为 2/8、2/6。 2、 其他大事件 2020年 3月 31日，《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品 博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020年 3月 26日，Morningstar晨星（中国）2020年度基金评选结果揭晓，博时信用债券在参选的同 类 428只基金中脱颖而出，摘得晨星“2020年度激进债券型基金奖”。 2020年 1月 10日，新京报“开放 普惠 科技”2019金融行业评选颁奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 可持续发展金融方面的努力成果，荣获“2019年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日，2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办，博时基金凭借在 ESG 投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果，荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新奖”。 §9备查文件目录 博时中证 500指数增强型证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证 500指数增强型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时中证 500指数增强型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时中证 500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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