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| 兴业鑫天盈货币A(001925) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1889516 | ||||||||
| 基金代码 | 001925 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业鑫天盈货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年11月02日 报告期末基金份额总额 1,942,714,740.94份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础 上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税 后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 3 下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,876,793,170.26份 65,921,570.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 1.本期已实现收益 9,746,244.27 659,507.68 2.本期利润 9,746,244.27 659,507.68 3.期末基金资产净值 1,876,793,170.26 65,921,570.68 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业鑫天盈货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6145% 0.0031% 0.3357% 0.0000% 0.278 8% 0.003 1% 兴业鑫天盈货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6743% 0.0031% 0.3357% 0.0000% 0.338 6% 0.003 1% 注：1. 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 5 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 魏泰 源 基金经理 2018- 05-28 - 7 年 中国籍，学士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 012年9月至2015年8月，在 中国银行司库担任利率投 资团队投资经理助理，从 事银行自营账户投资、交 易相关工作。2015年9月至 2017年7月，在招商银行金 融市场部先后担任自营投 资账户投资经理、自营交 易账户交易员，从事银行 自营账户投资、交易相关 工作。2017年8月加入兴业 基金管理有限公司，现任 基金经理。 1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为 根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面方面：2020年以来,主要受到疫情影响,经济及社会活动均有所停滞,政策方 面,整体体现为危机应对模式,一季度市场流动性较为充裕,市场资金面持续宽松。 展望二季度，目前国内疫情已经基本得到控制，但后续对经济的影响将逐步体现， 加之境外疫情依然呈扩散态势，并无好转趋向，预计未来外围对我国经济的负面影响也 将逐步增大，在此情况下，国内政策易松难紧，预计二季度整体流动性依然将保持充裕， 资金面维持宽松。组合操作方面，组合将继续坚持流动性、安全性及收益性的合理权衡， 加强对宏观利率走势的研判，做好组合的流动性管理，监控各项指标，确保安全合规运 作，在确保流动性的前提下，兼顾好安全性和收益性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业鑫天盈货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份 额净值收益率为0.6145%，同期业绩比较基准收益率为0.3357%；截至报告期末兴业鑫天 盈货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6743%， 同期业绩比较基准收益率为0.3357%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,044,186,057.34 51.09 其中：债券 1,004,186,057.34 49.13 资产支持证券 40,000,000.00 1.96 2 买入返售金融资产 677,217,535.82 33.13 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 275,858,812.88 13.50 4 其他资产 46,587,142.79 2.28 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 7 5 合计 2,043,849,548.83 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 14.78 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 99,879,650.18 5.14 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 42.90 5.14 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 16.46 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 25.17 - 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 8 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.55 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 15.74 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 102.81 5.14 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 63,090,367.77 3.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,060,258.27 3.09 其中：政策性金融债 60,060,258.27 3.09 4 企业债券 36,384,927.31 1.87 5 企业短期融资券 80,197,830.91 4.13 6 中期票据 120,994,742.80 6.23 7 同业存单 643,457,930.28 33.12 8 其他 - - 9 合计 1,004,186,057.34 51.69 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净值比 例(%) 1 1119080 94 19中信银行CD 094 1,000,000 99,528,667. 83 5.12 2 1119032 19农业银行CD 1,000,000 99,463,758. 5.12 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 9 03 203 49 3 1120060 38 20交通银行CD 038 700,000 68,502,858. 31 3.53 4 0119021 45 19中粮SCP008 500,000 50,135,493. 20 2.58 5 150011 15附息国债11 500,000 50,108,828. 42 2.58 6 170407 17农发07 500,000 50,054,643. 03 2.58 7 1119082 60 19中信银行CD 260 500,000 49,740,137. 70 2.56 8 1119156 04 19民生银行CD 604 500,000 49,681,637. 62 2.56 9 1119153 16 19民生银行CD 316 500,000 49,521,031. 49 2.55 10 1119092 91 19浦发银行CD 291 500,000 49,413,050. 85 2.54 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1636% 报告期内偏离度的最低值 0.0360% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1008% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 138222 煦日03A1 200,000 20,000,000.00 1.03 2 168000 4如日A01 200,000 20,000,000.00 1.03 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 10 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内,本基金投资前十大证券发行主体中:2019/8/9 中信银行股份有限公司 因未及时披露公司重大事项，未依法履行其他职责，被中国银行保险监督管理委员会公 开处罚，罚款金额2190万元； 上述证券经信用研究员出具相关意见，并进入债券入库审批流程，基金管理人经过 研究判断，并按照相关投资决策流程投资了该债券。除此之外，本基金投资决策程序均 符合相关法律法规要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监 管部门立案调查，或者报告编制日前一年受到公开谴责、处罚以至于影响投资决策流程 的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,284.16 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,133,141.30 4 应收申购款 33,435,717.33 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 46,587,142.79 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 报告期期初基金份额总额 1,384,004,034.18 141,224,804.45 报告期期间基金总申购份额 2,147,563,920.50 123,866,186.92 报告期期间基金总赎回份额 1,654,774,784.42 199,169,420.69 报告期期末基金份额总额 1,876,793,170.26 65,921,570.68 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 兴业鑫天盈货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》 （三）《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2020年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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