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| 前海联合添利债券C(003181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1890109 | ||||||||
| 基金代码 | 003181 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添利债券 交易代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 11日 报告期末基金份额总额 132,865,148.91份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观 经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系 统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产 的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此 制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配 置比例、调整原则和调整范围，通过采取利率预 期策略、收益率曲线配置策略、可转债投资策略 等积极投资策略，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，发掘和利用潜在投资机会，力争投资 组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定 期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相 应的调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 下属分级基金的交易代码 003180 003181 报告期末下属分级基金的份额总额 1,650,038.78份 131,215,110.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 1．本期已实现收益 6,502.70 359,271.88 2．本期利润 -21,496.28 -1,926,961.25 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0126 -0.0147 4．期末基金资产净值 1,700,075.14 139,248,887.28 5．期末基金份额净值 1.0303 1.0612 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -1.26% 0.43% 0.70% 0.16% -1.96% 0.27% 前海联合添利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -1.37% 0.43% 0.70% 0.16% -2.07% 0.27% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林材 本基金 的基金 经理 2016年 11 月 17日 - 12年 林材先生，理学硕士，12年 证券基金投资研究经验。 2011年 10月至 2015年 7月 任金元顺安基金经理，2008 年 11 月至 2011 年 10 月任 民生加银基金医药行业研 究员、基金经理助理。2000 年 7 月至 2003 年 9 月曾任 职于广州医药集团。2015年 9 月加入前海联合基金。现 任前海联合添利债券兼前 海联合沪深 300、前海联合 新思路混合、前海联合国民 健康混合、前海联合泳隆混 合和前海联合科技先锋混 合的基金经理。2016 年 11 月至 2019 年 9 月曾任前海 联合泓鑫混合的基金经理， 2018年 7月至 2019年 9月 曾任前海联合研究优选混 合的基金经理。 黄浩东 本基金 的基金 经理 2019年 12 月 17日 - 8年 黄浩东先生，清华大学管理 学学士及管理学硕士，8 年 证券投资研究经验。2011年 7月至 2019年 8月任职于东 莞证券股份有限公司深圳 分公司，历任研究员、投资 经理、副总经理兼投资经 理。2019年 8月加入前海联 合基金。现任前海联合添利 债券兼前海联合添惠纯债 和前海联合泳祺纯债的基 金经理。 敬夏玺 本基金 的基金 经理（已 离任） 2016年 11 月 17日 2020 年 3 月 26日 9年 敬夏玺先生，中央财经大学 金融学硕士，9 年基金投资 研究、交易经验。2011年 7 月至 2016 年 5 月任职于融 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 通基金，历任债券交易员、 固定收益部投资经理，管理 公司债券专户产品。2010年 7月至 2011年 7月任工银瑞 信基金中央交易室交易员。 2016年 5月加入前海联合基 金。现任前海联合添鑫 3个 月定开债券兼前海联合泓 元定开债券、前海联合泓瑞 定开债券、前海联合淳安 3 年定开债券、前海联合润盈 短债和前海联合泳益纯债 的基金经理。2016年 8月至 2019年 1月曾任新疆前海联 合海盈货币的基金经理， 2018年 9月至 2019年 12月 曾任前海联合润丰混合的 基金经理，2016 年 11 月至 2020年 3月曾任前海联合添 利债券的基金经理，2017年 5月至 2020年 3月曾任前海 联合汇盈货币的基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度，债市收益率大幅度下行：本季度新冠肺炎疫情主导了国内资本市场，从爆发到控制， 贯穿整个季度，现在国内疫情已基本得到控制，境外输入病例也有下降趋势。3月以来，本地新 增确诊病例呈现迅速的下滑趋势，国内阵痛式隔离政策对于新冠疫情的防控有显著成效。 “外防 输入、内防反弹”疫情应对政策已经初见成效。 一季度宏观数据集中反映疫情冲击，多项数据录得历史最低。一季度生产经营活动受疫情影 响显著，供给和需求两方面受到冲击，多数宏观数据低于市场预期。基本面面临总需求减弱，中 小企业信用压力增大的格局，需政策来进一步降成本、宽信用。另一方面，稳就业目标下，政府 仍需支持中小微民营企业，结构型货币政策和财政政策大概率会陆续推出。 权益市场一季度大幅波动，先是跟随国内疫情波动，随后国外疫情爆发，市场继续跟随外围 股市大幅度波动。 投资运作方面：报告期内本基金对多种资产组合投资，主要集中在信用债、转债和权益品种 上。本基金将继续跟踪经济基本面、货币政策以及监管政策等方面变化，增强操作的灵活性，同 时注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构。权益部分，由于市场波动较大，本基金控制风险，行 业适当分散化，对涨幅较高品种进行止盈。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添利债券 A基金份额净值为 1.0303元，本报告期基金份额净值增长 率为-1.26%；截至本报告期末前海联合添利债券 C基金份额净值为 1.0612元，本报告期基金份额 净值增长率为-1.37%；同期业绩比较基准收益率为 0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,821,366.69 13.09 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 其中：股票 24,821,366.69 13.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 160,100,744.68 84.41 其中：债券 160,100,744.68 84.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,161,173.44 1.14 8 其他资产 2,595,237.61 1.37 9 合计 189,678,522.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,954,617.69 9.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 186,200.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 2,181,180.00 1.55 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 3,666,269.00 2.60 K 房地产业 594,800.00 0.42 L 租赁和商务服务业 872,100.00 0.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 740,000.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 2,626,200.00 1.86 S 综合 - - 合计 24,821,366.69 17.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300144 宋城演艺 90,000 2,248,200.00 1.60 2 600271 航天信息 110,000 2,099,900.00 1.49 3 600690 海尔智家 140,000 2,016,000.00 1.43 4 601336 新华保险 47,000 1,870,600.00 1.33 5 600585 海螺水泥 30,000 1,653,000.00 1.17 6 600009 上海机场 24,000 1,459,440.00 1.04 7 300400 劲拓股份 110,000 1,298,000.00 0.92 8 601318 中国平安 14,900 1,030,633.00 0.73 9 002241 歌尔股份 60,000 984,600.00 0.70 10 600138 中青旅 90,000 872,100.00 0.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,358,500.00 23.67 其中：政策性金融债 33,358,500.00 23.67 4 企业债券 61,941,627.24 43.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 64,800,617.44 45.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 160,100,744.68 113.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170411 17农发 11 300,000 30,294,000.00 21.49 2 143588 18沪国 01 100,000 10,535,000.00 7.47 3 136465 16国投 01 101,000 10,361,590.00 7.35 4 112446 16申宏 03 100,010 10,082,008.10 7.15 5 132011 17浙报 EB 100,150 9,874,790.00 7.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,613.92 2 应收证券清算款 415,113.31 3 应收股利 - 4 应收利息 2,155,500.38 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,595,237.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132011 17浙报 EB 9,874,790.00 7.01 2 132006 16皖新 EB 4,555,984.50 3.23 3 110034 九州转债 4,542,638.00 3.22 4 110033 国贸转债 2,893,289.00 2.05 5 113017 吉视转债 2,520,638.40 1.79 6 113009 广汽转债 2,236,459.60 1.59 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 7 113012 骆驼转债 2,108,757.60 1.50 8 128037 岩土转债 1,967,916.60 1.40 9 110045 海澜转债 1,848,240.00 1.31 10 113027 华钰转债 1,840,080.00 1.31 11 132007 16凤凰 EB 1,839,060.00 1.30 12 127005 长证转债 1,701,776.00 1.21 13 128064 司尔转债 1,678,882.75 1.19 14 113014 林洋转债 1,511,732.00 1.07 15 113508 新凤转债 1,398,931.20 0.99 16 128022 众信转债 1,287,299.65 0.91 17 128033 迪龙转债 1,273,560.00 0.90 18 110043 无锡转债 1,182,940.00 0.84 19 110053 苏银转债 1,121,700.00 0.80 20 113021 中信转债 1,085,000.00 0.77 21 113013 国君转债 941,040.00 0.67 22 127012 招路转债 894,648.60 0.63 23 113016 小康转债 882,021.20 0.63 24 113525 台华转债 708,045.00 0.50 25 110042 航电转债 707,590.80 0.50 26 110047 山鹰转债 622,905.50 0.44 27 113011 光大转债 585,500.00 0.42 28 113026 核能转债 525,700.00 0.37 29 128035 大族转债 517,104.00 0.37 30 132008 17山高 EB 465,750.00 0.33 31 113022 浙商转债 462,400.00 0.33 32 128059 视源转债 425,024.40 0.30 33 113518 顾家转债 357,690.00 0.25 34 110041 蒙电转债 341,340.00 0.24 35 113008 电气转债 336,930.00 0.24 36 113024 核建转债 316,470.00 0.22 37 128046 利尔转债 291,492.54 0.21 38 128028 赣锋转债 187,230.00 0.13 39 123015 蓝盾转债 125,050.00 0.09 40 128067 一心转债 118,970.00 0.08 41 110048 福能转债 117,250.00 0.08 42 132015 18中油 EB 100,620.00 0.07 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添利债券 A 前海联合添利债券 C 报告期期初基金份额总额 1,732,239.13 131,727,654.45 报告期期间基金总申购份额 132,632.59 60,501.02 减:报告期期间基金总赎回份额 214,832.94 573,045.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,650,038.78 131,215,110.13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 基金管理人高级 管理人员 11.12 0.00 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11.12 0.00 - - - 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人 股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 3、本基金于 2016年 11月 11日成立，截至 2019年 11月 11日，本基金成立满 3年。本基金管理 人于 2019年 12月 11日申请赎回本基金发起式基金份额 10,004,000.00份。基金管理人的赎回行 为符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第十二条第二款有关发起式基金份额锁定期的规 定。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101-20200331 62,117,941.86 - - 62,117,941.86 46.75% 2 20200101-20200331 44,151,811.62 - - 44,151,811.62 33.23% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份 额比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防 控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投 资决策权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 10.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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