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| 天弘养老2035三年A(007748) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1891471 | ||||||||
| 基金代码 | 007748 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月22日 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘养老2035三年 基金主代码 007748 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2019年09月19日 报告期末基金份额总额 108,717,224.73份 投资目标 本基金采用成熟稳健的资产配置策略，通过合 理控制投资组合波动风险，追求基金资产长期 稳健增值。 投资策略 （一）资产配置策略 资产配置策略注重自上而下的分析与判断，重 点把握各大类资产的长期风险收益特征，在能 力范围内依据宏观环境、资本市场形势把握各 类资产大的变动趋势，展开资产配置动态调整。 （二）底层资产投资策略 在底层资产选择层面，本基金将重点选择风险 可控并有长期稳定超额收益的基金作为底仓配 置，选择风格稳定的基金配合风格配置。具体 的投资工具除证券投资基金外，本基金还可以 在相关法规及本合同规定范围内适当参与股票 及债券等的投资。 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 3 业绩比较基准 基金合同生效日至2023年12月31日：50%×沪深 300指数收益率+50%×中债新综合财富（总值） 指数；2024年01月01日至2026年12月31日：40% ×沪深300指数收益率+60%×中债新综合财富 （总值）指数；2027年01月01日至2029年12月3 1日：30%×沪深300指数收益率+70%×中债新综 合财富（总值）指数；2030年01月01日至2032 年12月31日：20%×沪深300指数收益率+80%× 中债新综合财富（总值）指数；2033年01月01 日至2035年12月31日：10%×沪深300指数收益 率+90%×中债新综合财富（总值）指数 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），属于目标 日期产品，其预期收益和风险水平低于股票型 基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、 债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基 金中基金。随着目标日期期限的接近，权益类 资产投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐 步降低。 本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日） 1.本期已实现收益 -625,814.18 2.本期利润 -5,044,117.72 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0468 4.期末基金资产净值 106,429,718.74 5.期末基金份额净值 0.9790 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 4 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.53% 0.97% -3.64% 0.95% -0.89% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于2019年09月19日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2019年09月19日至2020年03月 18日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 5 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 戴险 峰 本基金基金经理。 2019 年09 月 - 14 年 男，金融学博士。历任Ri verview Alternative In vestment分析师及投资经 理，Pinpoint Investmen t 任高级策略分析师，人 民大学特聘教授（兼职）， 大连商品交易所研究中心 宏观研究主管，易方达基 金管理有限公司首席策略 分析师、投资经理、基金 经理。2017年7月加盟本公 司，历任智能投资部投资 经理。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 6 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年1季度，全球经济受新冠病毒的严重干扰，而出现深度衰退的迹象。中国2月 份的PMI大幅下降至35.7。其他经济指标如工业生产和消费，均出现大幅下跌。美国、 欧元区和日本的经济也受到严重影响。美国的周度失业数据出现创历史的大幅上升，最 近两周分别升至320万人及660万人。包括A股在内的全球金融市场因此出现大幅震荡。 本基金的权益类目标配置比例为50%。截至本报告期末，本基金的权益配置比例约 为48%，略低于目标配置比例。报告期间，本基金严格按照下滑曲线的要求运作，围绕 基准对量化增强基金进行了核心配置，辅以ETF基金。本基金同时根据市场情况对配置 进行了适当的战术偏离，于1月下旬对权益仓位进行了适当降低，并在2月份及3月份对 组合进行了一定的结构调整，对主动管理基金进行了适当配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2020年03月31日，本基金份额净值为0.9790元，本报告期份额净值增长率 -4.53%，同期业绩比较基准增长率-3.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 7 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 12,247,098.52 11.49 其中：股票 12,247,098.52 11.49 2 基金投资 86,949,554.22 81.55 3 固定收益投资 5,308,517.50 4.98 其中：债券 5,308,517.50 4.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,893,329.69 1.78 8 其他资产 220,370.53 0.21 9 合计 106,618,870.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,419,920.52 8.85 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 593,732.00 0.56 F 批发和零售业 604,160.00 0.57 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 485,779.00 0.46 J 金融业 746,325.00 0.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 8 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 397,182.00 0.37 S 综合 - - 合计 12,247,098.52 11.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002035 华帝股份 75,100 834,361.00 0.78 2 000333 美的集团 16,500 798,930.00 0.75 3 000977 浪潮信息 20,384 790,491.52 0.74 4 002475 立讯精密 19,800 755,568.00 0.71 5 300059 东方财富 46,500 746,325.00 0.70 6 000401 冀东水泥 32,100 629,481.00 0.59 7 002385 大北农 70,700 611,555.00 0.57 8 601933 永辉超市 59,000 604,160.00 0.57 9 601186 中国铁建 60,400 593,732.00 0.56 10 000651 格力电器 11,000 574,200.00 0.54 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,308,517.50 4.99 其中：政策性金融债 5,308,517.50 4.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 9 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,308,517.50 4.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018007 国开1801 52,690 5,308,517.50 4.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,172.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 10 4 应收利息 122,662.42 5 应收申购款 75,762.57 6 其他应收款 2,773.14 7 其他 - 8 合计 220,370.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代 码 基金名称 运作方式 持有份 额（份） 公允价 值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 是否属于基 金管理人及 管理人关联 方所管理的 基金 1 163407 兴全沪深300 指数增强A 契约型上 市开放式 6,444,0 63.92 12,288, 829.90 11.55 否 2 100038 富国沪深300 增强 契约型开 放式 7,610,6 32.40 11,712, 763.26 11.01 否 3 000286 银华信用季 季红A 契约型开 放式 9,497,5 99.91 10,143, 436.70 9.53 否 4 164206 天弘添利 契约型上 市开放式 7,487,1 86.05 9,636,0 08.45 9.05 是 5 000172 华泰柏瑞量 化增强A 契约型开 放式 5,239,0 18.05 6,988,8 50.08 6.57 否 6 003358 易方达7-10 年国开行 契约型开 放式 5,164,3 50.11 5,789,2 36.47 5.44 否 7 003376 广发7-10年 契约型开 5,071,4 5,779,9 5.43 否 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 11 国开行A 放式 74.68 59.69 8 000191 富国信用债A 契约型开 放式 4,636,4 31.09 5,126,5 01.86 4.82 否 9 000186 华泰柏瑞季 季红 契约型开 放式 4,783,3 15.79 5,072,7 06.40 4.77 否 10 000311 景顺长城沪 深300增强 契约型开 放式 2,422,1 55.26 4,815,2 44.66 4.52 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2020年01月01日至 2020年03月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） - - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 3,883.99 - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 8,038.19 4,725.78 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 149,732.35 11,048.12 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 35,684.79 2,969.63 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本 基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自 身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身 管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按 照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售 服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服 务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 12 单位：份 报告期期初基金份额总额 107,098,485.80 报告期期间基金总申购份额 1,618,738.93 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 108,717,224.73 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.10 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.10 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.20 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,001,00 0.10 9.20% 10,001,00 0.10 9.20% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,00 0.10 9.20% 10,001,00 0.10 9.20% - 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 13 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过2 0%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20200101-2 0200331 27,999,00 0.00 - - 27,999,00 0.00 25.75% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者， 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导 致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的 风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以 应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进 行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六 十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等风险。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF）募集的文件 2、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 3、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 天弘养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2020年第 1季度报告 第 页 14 4、天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 11.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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