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| 申万菱信盛利精选混合(310308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1904301 | ||||||||
| 基金代码 | 310308 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信盛利精选证券投资基金2019年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月三十日 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 2页共 58页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 3页共 58页 1.2目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................... 15 6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 15 6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 15 6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 15 6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 16 6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21 §8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 48 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 4页共 58页 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 52 8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 52 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 53 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 53 §10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54 11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55 11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 56 12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 57 §13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 57 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 5页共 58页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信盛利精选证券投资基金 基金简称 申万菱信盛利精选混合 基金主代码 310308 交易代码 310308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 4月 9日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 828,376,052.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟 的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投 资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、 长期资本增值为目标的最优化回报。 投资策略 本基金是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本基金 采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金管理人引进外 方股东的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，将外方股东行之有 效的投资管理方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开 发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及 惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资产回报率模型（ROE、ROA）、自由 现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 业绩比较基准 沪深 300指数×75%＋中债总指数（全价）×20%＋1年定期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一般情况下在 50－ 75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基金属于相对收益 高、风险偏高的证券投资基金。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 6页共 58页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 郭明 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 刘郎 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙） 上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二 期 16楼 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100号 11层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 7页共 58页 本期已实现收益 190,307,490.04 -121,483,653.24 134,076,489.66 本期利润 241,308,244.69 -165,169,125.14 177,125,701.93 加权平均基金份额本期利润 0.3412 -0.2248 0.2222 本期加权平均净值利润率 35.09% -25.42% 25.66% 本期基金份额净值增长率 44.47% -22.81% 29.06% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 86,787,601.50 -169,626,952.59 -7,115,614.86 期末可供分配基金份额利润 0.1048 -0.2353 -0.0093 期末基金资产净值 915,163,653.78 551,156,327.70 754,802,173.07 期末基金份额净值 1.1048 0.7647 0.9907 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 513.13% 324.40% 449.81% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申 购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.13% 0.99% 5.73% 0.55% 0.40% 0.44% 过去六个月 15.79% 0.93% 5.71% 0.64% 10.08% 0.29% 过去一年 44.47% 1.14% 26.83% 0.93% 17.64% 0.21% 过去三年 43.92% 1.10% 19.32% 0.84% 24.60% 0.26% 过去五年 46.71% 1.36% 16.43% 1.15% 30.28% 0.21% 自基金合同生 效起至今 513.13% 1.30% 172.98% 1.27% 340.15% 0.03% 注：本基金的业绩基准指数=沪深 300 指数×75%＋中债总指数（全价）×20%＋1年定期存款利 率×5%。其中：沪深 300股票指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中债总指数（全价）作为衡 量基金债券投资部分的业绩基准。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 8页共 58页 本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下： benchmark 0=1000； %benchmark t = 20% *（中债总指数（全价）t /中债总指数（全价）t-1 -1）+ 75% *（沪深 300 指 数 t /沪深 300 指数 t-1 -1）+ 5% * 一年期银行定期存款利率 / 365 benchmark t =(1+％benchmark t )* benchmark t-1； 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信盛利精选证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年 4月 9日至 2019年 12月 31日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信盛利精选证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 9页共 58页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004年 1月 15日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公 司持有 67%的股份，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2019年 12月 31日，公司 旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 38只开放式基金，形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超 345亿元，客户数超过 616万户。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 10页共 58页 孙琳 本基 金基 金经 理 2016-12-28 - 13年 孙琳女士，经济学学士。曾任职于中信 金通证券研究所（现中信证券（浙江） 研究所），2009年 05月加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任行业研究员、基 金经理助理，申万菱信新动力股票型证 券投资基金、申万菱信消费增长混合型 证券投资基金、申万菱信新经济混合型 证券投资基金、申万菱信新能源汽车主 题灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，现任申万菱信竞争优势混合型证 券投资基金、申万菱信盛利精选证券投 资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严 格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、 规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 11页共 58页 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部，实行了集中交易制度和公平的 交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资组 合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义 进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市 场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交 易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行 股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对银 行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后 分析评估上，风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 对于场内同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、 3 日内和 5 日内）同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后 按两两组合归类计算平均价差率。首先，假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差 率为 0，我们进行了 95%的置信度、假设平均价差率为 0 的 T 检验，若通过该假设检验，则我们认 为该两两组合的交易得到了公平的执行；对于未通过假设检验的情况，我们还计算了两两组合价差 占优比差、模拟输送比例等指标；若综合以上各项指标，认为仍存在一定的嫌疑，则我们将进一步 对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析，来判断是否存在重大利益输送 的可能性。经分析本期未发生异常情况。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 12页共 58页 对于场外同向交易，我们分析了本报告期内不同时间窗口内（日内、3 日内和 5 日内）两两组 合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手，未发现利益输送的情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易 制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分 析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年市场结构市特征明显，投资者风险偏好缓慢回升，但由于宏观经济企稳复苏进程相对缓 和，全面上涨不可能一蹴而就，因此市场风格在成长与价值之间切换。中美贸易摩擦影响了部分行 业景气度恢复的进度。由于投资人对未来经济和需求恢复预期的不确定性依旧存在，市场整体依旧 围绕业绩和成长主线进行投资。报告期内，管理人始终坚持优选景气度回升及高景气度行业中管理 优秀的公司，希望能够获得企业成长中的盈利回报，努力实现持有人利益最大化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为 44.47%，同期业绩基准表现为 26.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年中美贸易摩擦逐步缓解，在相对宽松的货币环境下，有助于制造业复苏。对于资本市场 而言，流动性的相对宽松、政策上的友好有助于投资人风险偏好进一步上升。管理人看好科技及应 用、医药、新能源行业的成长公司的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作继续坚持以维护基金份额持有人利益为出发点，紧密围绕优化和完 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 13页共 58页 善公司内控体系，重点从优化制度流程、深化合规管理工作、强化员工行为规范、推进内审稽核、 信息披露以及反洗钱等方面有序开展各项工作，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳 健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作重点包括： 1、全面检视和梳理内部制度和业务流程，内部控制机制得到进一步完善。本报告期内，监管层 出台多项新规，公司积极落实最新法规政策要求，结合公司业务运作情况及时组织相关部门建章立 制、查漏补缺、优化流程，使各项内部制度流程符合监管要求，同时在公司上下进一步传导了制度 建设文化，可操作性和合规效能得到不断提升。 2、深入开展合规宣导与培训，强化员工行为管控。始终坚持实时跟踪法律、法规、准则变化和 监管动态，通过各种形式加强合规传导，持续强化员工行为管控，将廉洁教育与合规培训相结合， 制定实施《员工廉洁从业管理办法（试行）》，全体员工签署廉洁从业承诺书，促进员工依法依规履 行职责，员工职业操守和行为规范的合规意识得到不断强化。 3、扎实做好合规管理工作，以合规促进业务发展。积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就 相关问题提供合规咨询、合规审查意见和建议。积极构建一线合规屏障，完善一线合规工作，充分 发挥专/兼职合规人员作用，推动合规管理关口前移。 4、深化各类稽核检查，不断优化完善内控措施。按年度计划开展了对多条线多业务的常规稽核 工作，多方着手加强后续监督执行；稳步开展定期合规检查，及时优化内控流程，强化公司制度执 行和落实，进一步提升了公司内控管理水平。 5、落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，完成旗下基金的基金合同、托管协议及 招募说明书修订，梳理完善信息披露管理工作机制，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保 信息披露真实、准确、完整、及时、规范。 6、完善反洗钱内控体系建设，进一步加强洗钱风险管控。完成 2018年度反洗钱分类评级工作， 全面加强客户身份识别管控，推进完善客户风险评级，优化反洗钱信息技术系统，进一步提升可疑 交易监测有效性，有计划地开展了反洗钱宣传和培训工作。 本报告期内，在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在 与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利 益不受损害的原则，以科学的风险管理为基础，积极有效地开展监察稽核工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 14页共 58页 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的， 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策， 审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理，督察长，分管基金投资的副总经理， 基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中，分管基金运营的副总经理张丽红女士， 拥有 15年的基金行业运营、财务管理相关经验；督察长王菲萍女士，拥有 15年的基金行业合规管 理经验；基金投资业务由董事长刘郎先生分管，刘郎先生拥有 25 年的证券基金行业管理相关经验； 基金运营部负责人严嘉惠先生，拥有 13年的基金会计经验；监察稽核部总监牛锐女士，拥有 15年 的证券基金行业合规管理经验；风险管理部总监王瑾怡女士，拥有 14年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信盛利精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 15页共 58页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信盛利精选证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万 菱信盛利精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。本报告期内，申万菱信盛利精选证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信盛利精选证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 毕马威华振审字第 2001826号 申万菱信盛利精选证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了申万菱信盛利精选证券投资基金 (以下简称“申万菱信盛利精选”) 财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表、2019年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报 表附注。 6.1 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了申万菱信盛利精选 2019 年 12 月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果及基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 册会计师职业道德守则，我们独立于申万菱信盛利精选，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 申万菱信盛利精选管理人申万菱信基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”) 对其他信息负 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 16页共 58页 责。其他信息包括申万菱信盛利精选 2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证 券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估申万菱信盛利精选的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非申万菱信盛利精选计划进行清算、终止运 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督申万菱信盛利精选的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 17页共 58页 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对申万菱信盛利精选持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致申万菱信盛利精选不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王国蓓 中国注册会计师 虞京京 上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼 2020年 4月 29日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：申万菱信盛利精选证券投资基金 报告截止日：2019年 12月 31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 59,350,647.24 47,537,090.74 结算备付金 1,209,508.72 1,281,659.23 存出保证金 148,390.08 186,545.08 交易性金融资产 7.4.7.2 857,830,885.70 500,017,821.21 其中：股票投资 673,398,244.80 362,373,925.61 基金投资 - - 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 18页共 58页 债券投资 184,432,640.90 137,643,895.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,037,981.51 4,483,450.84 应收利息 7.4.7.5 4,411,598.92 4,477,935.02 应收股利 - - 应收申购款 28,510.16 11,753.33 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 924,017,522.33 557,996,255.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,493,682.23 4,622,357.76 应付赎回款 2,034,233.57 89,935.15 应付管理人报酬 1,005,801.00 721,617.75 应付托管费 167,633.50 120,269.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 899,947.00 950,193.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 19页共 58页 其他负债 7.4.7.8 252,571.25 335,554.08 负债合计 8,853,868.55 6,839,927.75 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 828,376,052.28 720,783,280.29 未分配利润 7.4.7.10 86,787,601.50 -169,626,952.59 所有者权益合计 915,163,653.78 551,156,327.70 负债和所有者权益总计 924,017,522.33 557,996,255.45 注：报告截止日 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.1048元，基金份额总额 828,376,052.28份。 7.2 利润表 会计主体：申万菱信盛利精选证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 一、收入 259,287,950.59 -148,901,755.67 1.利息收入 7.4.7.11 4,253,870.80 5,720,140.75 其中：存款利息收入 322,071.82 322,015.76 债券利息收入 3,931,798.98 5,398,124.99 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 204,021,348.14 -110,945,514.88 其中：股票投资收益 7.4.7.12 199,119,383.70 -119,598,053.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -479,353.54 -138,897.72 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 20页共 58页 股利收益 7.4.7.15 5,381,317.98 8,791,436.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.4.7.16 51,000,754.65 -43,685,471.90 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 11,977.00 9,090.36 减：二、费用 17,979,705.90 16,267,369.47 1．管理人报酬 10,290,118.13 9,752,030.59 2．托管费 1,715,019.67 1,625,338.41 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 5,782,480.10 4,614,640.97 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.50 7．其他费用 7.4.7.19 192,088.00 275,359.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 241,308,244.69 -165,169,125.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 241,308,244.69 -165,169,125.14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信盛利精选证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 720,783,280.29 -169,626,952.59 551,156,327.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数（本期利润） - 241,308,244.69 241,308,244.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值 107,592,771.99 15,106,309.40 122,699,081.39 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 21页共 58页 变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 175,006,014.72 15,498,447.46 190,504,462.18 2.基金赎回款 -67,413,242.73 -392,138.06 -67,805,380.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 828,376,052.28 86,787,601.50 915,163,653.78 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 761,917,787.93 -7,115,614.86 754,802,173.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数（本期利润） - -165,169,125.14 -165,169,125.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数（净值减少以“-”号填列） -41,134,507.64 2,657,787.41 -38,476,720.23 其中：1.基金申购款 11,435,888.81 -1,223,700.61 10,212,188.20 2.基金赎回款 -52,570,396.45 3,881,488.02 -48,688,908.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 720,783,280.29 -169,626,952.59 551,156,327.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘郎，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：严嘉惠 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 申万菱信盛利精选证券投资基金(原名为申万巴黎盛利精选证券投资基金，以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]22号文核准，由申万菱信基金 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 22页共 58页 管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申 万巴黎盛利精选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,808,522,243.06元，业经德勤华永会计师事务所有 限公司德师报 (验) 字 (04) 第 015 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎盛利精 选证券投资基金基金合同》于 2004 年 4 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,809,310,552.85份基金份额，其中认购资金利息折合 788,309.79份基金份额。本基金的基金管理人 为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称 及修改章程的批复》批准，申万巴黎基金管理有限公司已于 2011年 3月 3日完成相关工商变更登记 手续，并于 2011年 3月 4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报 请中国证监会备案，将申万巴黎盛利精选证券投资基金更名为申万菱信盛利精选证券投资基金，并 于 2011年 4月 6日公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万菱信盛利精选证券投资基金基金合同》和最新 公布的《申万菱信盛利精选证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为： 在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构 规定的其他证券品种。资产配置比例为：股票 50%-75%，债券 20%-40%，现金 5%-10%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。自基金合同生效日至 2015年 9月 29日，本基金 的业绩比较基准为：沪深 300指数×75%+中信标普国债指数×20%+1年期定期存款利率×5%。 根据本基金的基金管理人于 2015年 9月 30日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于修改申 万菱信盛利精选证券投资基金业绩比较基准的公告》，自 2015年 9月 30日起，本基金的业绩比较基 准变更为：沪深 300指数×75%+中债总指数 (全价) ×20%+1年定期存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2020年 4月 29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企 业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 23页共 58页 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的 依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出 售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本 基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融 负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值 变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 24页共 58页 - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负 债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规 定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表 明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述 金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不 同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么 在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产 生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取 得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现 行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 25页共 58页 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金 份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计 算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含 的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会 计期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差 额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴 的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本 付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收 入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用 期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 26页共 58页 益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际 占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金 等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部 分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确 定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 27页共 58页 时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通 受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股 票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理 标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交 易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数 据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税 务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 28页共 58页 税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 29页共 58页 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 活期存款 59,350,647.24 47,537,090.74 定期存款 - - 其中：存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 59,350,647.24 47,537,090.74 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 624,975,029.59 673,398,244.80 48,423,215.21 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 64,358,748.07 64,396,640.90 37,892.83 银行间市场 120,003,430.00 120,036,000.00 32,570.00 合计 184,362,178.07 184,432,640.90 70,462.83 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 809,337,207.66 857,830,885.70 48,493,678.04 项目 上年度末 2018年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 364,933,486.89 362,373,925.61 -2,559,561.28 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 27,363,190.93 27,368,895.60 5,704.67 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 30页共 58页 银行间市场 110,228,220.00 110,275,000.00 46,780.00 合计 137,591,410.93 137,643,895.60 52,484.67 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 502,524,897.82 500,017,821.21 -2,507,076.61 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应收活期存款利息 16,463.36 8,431.99 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 598.62 634.48 应收债券利息 4,394,463.46 4,468,776.15 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 73.48 92.40 合计 4,411,598.92 4,477,935.02 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 31页共 58页 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 899,947.00 950,193.38 银行间市场应付交易费用 - - 合计 899,947.00 950,193.38 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 17.17 - 其他应付款 - - 应付指数使用费 - - 预提费用 173,000.00 256,000.00 其它应付费用 79,554.08 79,554.08 合计 252,571.25 335,554.08 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 720,783,280.29 720,783,280.29 本期申购 175,006,014.72 175,006,014.72 本期赎回（以“-”号填列） -67,413,242.73 -67,413,242.73 本期末 828,376,052.28 828,376,052.28 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 32页共 58页 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 120,204,980.03 -289,831,932.62 -169,626,952.59 本期利润 190,307,490.04 51,000,754.65 241,308,244.69 本期基金份额交易产生的变动数 51,476,218.37 -36,369,908.97 15,106,309.40 其中：基金申购款 72,759,163.71 -57,260,716.25 15,498,447.46 基金赎回款 -21,282,945.34 20,890,807.28 -392,138.06 本期已分配利润 - - - 本期末 361,988,688.44 -275,201,086.94 86,787,601.50 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 活期存款利息收入 292,247.21 297,009.69 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 25,845.39 21,428.28 其他 3,979.22 3,577.79 合计 322,071.82 322,015.76 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12 月 31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 卖出股票成交总额 1,882,991,423.42 1,537,986,259.50 减：卖出股票成本总额 1,683,872,039.72 1,657,584,313.34 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 33页共 58页 买卖股票差价收入 199,119,383.70 -119,598,053.84 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至 2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 278,081,623.04 323,813,838.40 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 269,848,239.08 314,557,308.43 减：应收利息总额 8,712,737.50 9,395,427.69 买卖债券差价收入 -479,353.54 -138,897.72 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,381,317.98 8,791,436.68 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,381,317.98 8,791,436.68 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 1.交易性金融资产 51,000,754.65 -43,685,471.90 ——股票投资 50,982,776.49 -44,109,555.63 ——债券投资 17,978.16 424,083.73 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 34页共 58页 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 51,000,754.65 -43,685,471.90 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 基金赎回费收入 9,670.73 7,163.17 转换费收入 2,306.27 1,927.19 合计 11,977.00 9,090.36 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 交易所市场交易费用 5,781,730.10 4,613,440.97 银行间市场交易费用 750.00 1,200.00 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 5,782,480.10 4,614,640.97 7.4.7.19 其他费用 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 35页共 58页 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月 31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 审计费用 53,000.00 66,000.00 信息披露费 120,000.00 190,000.00 银行汇划费 1,088.00 1,359.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 - - 合计 192,088.00 275,359.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2020年 1月 8日宣告 2020年度第一次分红，向截至 2020年 1月 9日止 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额派发红利 0.9430元。 本基金的基金管理人于 2020年 3月 23日宣告 2020年度第二次分红，向截至 2020年 3月 24日 止在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额派发红利 0.3070 元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司（以下简称“申万菱信”） 基金管理人、基金销售机构 基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金销售机构 三菱 UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 36页共 58页 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 申万宏源 461,476,344.21 12.12% 547,850,092.18 18.00% 7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 426,224.36 12.18% 121,024.64 13.45% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 509,479.94 18.16% 451,235.13 47.49% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 月31日 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 37页共 58页 当期发生的基金应支付的管理费 10,290,118.13 9,752,030.59 其中：支付销售机构的客户维护费 171,163.83 72,120.79 注：支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12 月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,715,019.67 1,625,338.41 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 59,350,647.24 292,247.21 47,537,090.74 297,009.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 38页共 58页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601658 邮储银行 2019-12-02 2020-06-10 限售期股票 5.50 5.72 265,526.00 1,460,393.00 1,518,808.72 - 688018 乐鑫科技 2019-07-12 2020-01-22 限售期股票 62.60 163.66 6,264.00 392,126.40 1,025,166.24 - 688139 海尔生物 2019-10-18 2020-04-27 限售期股票 15.53 26.38 13,249.00 205,756.97 349,508.62 - 688058 宝兰德 2019-10-25 2020-05-06 限售期股票 79.30 92.46 1,450.00 114,985.00 134,067.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投 资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所 述。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 39页共 58页 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金，属于中高风险品种。本基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要是利率风险和其他价格风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，本基金管理人认为与以上银行相 关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方 式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投资对象来管理。于 2019年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券（2018年 12月 31日：同） 7.4.13.3 流动性风险 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 40页共 58页 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险 管控体系；建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对 预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和 预测机制以及建立了巨额赎回审批规程，对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制；此外，本基金 管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险，本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标，包括组合 持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比 例控制和流通受限资产的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流 动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外，本基金管理人已建立压力测试制度，针对不同类型投资组合 建立流动性压力测试模型，对各相关风险因子进行极端假设，进而评估对投资组合流动性的负面影 响。此外，本基金管理人已建立流动性风险应急机制，一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险， 本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通 受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分 析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的 开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 41页共 58页 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融 资产工具、银行存款和结算备付金，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12 月 31日 ，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.33%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 12 月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 918,576,955.98元，超过经确认的 当日净赎回金额。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负 债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情 况，本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于 2019年 12月 31日，本基金持有的利率敏感性金融工具主要是银行存款、债券投资或买入返售金 融资产等。根据本基金产品性质，生息资产占基金资产一定比重(债券 20%至 40%，现金 5%至 10%)， 因此本基金存在相应的利率风险。 对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 42页共 58页 的风险。 对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利 率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率 重新定价时对于未来现金流的影响的风险。 本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测、调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 59,350,647.24 - - - - - 59,350,647.24 结算备付金 1,209,508.72 - - - - - 1,209,508.72 存出保证金 148,390.08 - - - - - 148,390.08 交易性金融资产 182,237,298.40 - 2,195,342.50 - - 673,398,244.80 857,830,885.70 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 1,037,981.51 1,037,981.51 应收利息 - - - - - 4,411,598.92 4,411,598.92 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 28,510.16 28,510.16 其他资产 - - - - - - - 资产总计 242,945,844.44 - 2,195,342.50 - - 678,876,335.39 924,017,522.33 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 4,493,682.23 4,493,682.23 应付赎回款 - - - - - 2,034,233.57 2,034,233.57 应付管理人报酬 - - - - - 1,005,801.00 1,005,801.00 应付托管费 - - - - - 167,633.50 167,633.50 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 899,947.00 899,947.00 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 252,571.25 252,571.25 负债总计 - - - - - 8,853,868.55 8,853,868.55 利率敏感度缺口 242,945,844.44 - 2,195,342.50 - - 670,022,466.84 915,163,653.78 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 43页共 58页 2018年 12月 31日 资产 银行存款 47,537,090.74 - - - - - 47,537,090.74 结算备付金 1,281,659.23 - - - - - 1,281,659.23 存出保证金 186,545.08 - - - - - 186,545.08 交易性金融资产 - 110,275,000.00 27,368,895.60 - - 362,373,925.61 500,017,821.21 应收证券清算款 - - - - - 4,483,450.84 4,483,450.84 应收利息 - - - - - 4,477,935.02 4,477,935.02 应收申购款 - - - - - 11,753.33 11,753.33 资产总计 49,005,295.05 110,275,000.00 27,368,895.60 - - 371,347,064.80 557,996,255.45 负债 应付证券清算款 - - - - - 4,622,357.76 4,622,357.76 应付赎回款 - - - - - 89,935.15 89,935.15 应付管理人报酬 - - - - - 721,617.75 721,617.75 应付托管费 - - - - - 120,269.63 120,269.63 应付交易费用 - - - - - 950,193.38 950,193.38 其他负债 - - - - - 335,554.08 335,554.08 负债总计 - - - - - 6,839,927.75 6,839,927.75 利率敏感度缺口 49,005,295.05 110,275,000.00 27,368,895.60 - - 364,507,137.05 551,156,327.70 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 1.市场利率平行下降 50个基点 增加约 30,000.00 增加约 140,000.00 2.市场利率平行上升 50个基点 减少约 30,000.00 减少约 140,000.00 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权或债权工具的价值可能受到一般市场波动或是其他 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 44页共 58页 影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只混合型证券投资基金，股票资产的配置 一般情况下在 50%至 75%的比例，所以存在较高的其他价格风险。 本基金管理人通过采用积极主动的分散化以及“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略， 结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的其他价格风险。 此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪 误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 673,398,244.80 73.58 362,373,925.61 65.75 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 673,398,244.80 73.58 362,373,925.61 65.75 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.以沪深 300指数为基准衡量其他价格风险 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 基准上升 5% 增加约 35,140,000.00 增加约 18,580,000.00 基准下降 5% 减少约 35,140,000.00 减少约 18,580,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 一、本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 45页共 58页 允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2019年 12月 31日，属于第一层次的公允价值计量为 670,370,694.22元；属于第二层次的公 允价值为 187,460,191.48元。 于 2018年 12月 31日，属于第一层次的公允价值计量为 362,373,925.61元；属于第二层次的公 允价值为 137,643,895.60元。 (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时 的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 12月 31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日：无)。 二、其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 之间无重大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 673,398,244.80 72.88 其中：股票 673,398,244.80 72.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 184,432,640.90 19.96 其中：债券 184,432,640.90 19.96 资产支持证券 - - 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 46页共 58页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,560,155.96 6.55 8 其他各项资产 5,626,480.67 0.61 9 合计 924,017,522.33 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 510,186,169.08 55.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,028,684.24 7.65 J 金融业 1,518,808.72 0.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 42,824,100.76 4.68 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 48,840,482.00 5.34 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 47页共 58页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 673,398,244.80 73.58 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(％) 1 300529 健帆生物 738,900.00 53,082,576.00 5.80 2 300226 上海钢联 671,900.00 52,273,820.00 5.71 3 600519 贵州茅台 40,600.00 48,029,800.00 5.25 4 300122 智飞生物 908,014.00 45,091,975.24 4.93 5 002568 百润股份 1,654,892.00 43,474,012.84 4.75 6 603259 药明康德 464,873.00 42,824,100.76 4.68 7 300760 迈瑞医疗 228,100.00 41,491,390.00 4.53 8 603338 浙江鼎力 556,261.00 39,772,661.50 4.35 9 600745 闻泰科技 424,874.00 39,300,845.00 4.29 10 601012 隆基股份 1,297,982.00 32,228,893.06 3.52 11 603520 司太立 666,265.00 28,316,262.50 3.09 12 300347 泰格医药 431,800.00 27,268,170.00 2.98 13 600763 通策医疗 210,400.00 21,572,312.00 2.36 14 688363 华熙生物 213,343.00 17,792,806.20 1.94 15 688029 南微医学 103,661.00 16,647,956.60 1.82 16 300033 同花顺 152,100.00 16,595,631.00 1.81 17 000786 北新建材 585,061.00 14,889,802.45 1.63 18 603160 汇顶科技 71,700.00 14,791,710.00 1.62 19 002460 赣锋锂业 419,300.00 14,604,219.00 1.60 20 000651 格力电器 201,600.00 13,220,928.00 1.44 21 600276 恒瑞医药 129,900.00 11,368,848.00 1.24 22 300655 晶瑞股份 347,546.00 11,187,505.74 1.22 23 600521 华海药业 634,300.00 10,948,018.00 1.20 24 000858 五 粮 液 74,800.00 9,949,148.00 1.09 25 600703 三安光电 193,400.00 3,550,824.00 0.39 26 601658 邮储银行 265,526.00 1,518,808.72 0.17 27 688018 乐鑫科技 6,264.00 1,025,166.24 0.11 28 688139 海尔生物 13,249.00 349,508.62 0.04 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 48页共 58页 29 688058 宝兰德 1,450.00 134,067.00 0.01 30 002970 锐明技术 787.00 96,478.33 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300498 温氏股份 79,586,152.82 14.44 2 002714 牧原股份 79,243,307.14 14.38 3 600809 山西汾酒 74,447,417.81 13.51 4 000651 格力电器 61,444,042.91 11.15 5 300529 健帆生物 51,360,527.99 9.32 6 300122 智飞生物 51,318,234.98 9.31 7 300226 上海钢联 50,823,699.61 9.22 8 300760 迈瑞医疗 49,770,076.64 9.03 9 600519 贵州茅台 49,311,419.51 8.95 10 300033 同花顺 47,626,736.77 8.64 11 002568 百润股份 44,429,342.39 8.06 12 603259 药明康德 43,603,850.96 7.91 13 300347 泰格医药 43,544,439.62 7.90 14 603899 晨光文具 43,134,888.49 7.83 15 600745 闻泰科技 42,987,707.00 7.80 16 300136 信维通信 42,906,915.69 7.78 17 603338 浙江鼎力 40,923,115.95 7.42 18 601155 新城控股 39,717,435.11 7.21 19 000333 美的集团 39,059,929.85 7.09 20 000568 泸州老窖 36,697,039.02 6.66 21 000895 双汇发展 35,263,985.09 6.40 22 600104 上汽集团 35,096,055.18 6.37 23 002475 立讯精密 33,626,233.30 6.10 24 002241 歌尔股份 32,939,365.14 5.98 25 600325 华发股份 32,659,104.40 5.93 26 601012 隆基股份 32,160,038.39 5.84 27 600763 通策医疗 28,874,716.66 5.24 28 601100 恒立液压 28,579,546.45 5.19 29 603520 司太立 26,642,598.77 4.83 30 002157 正邦科技 24,110,906.94 4.37 31 600276 恒瑞医药 23,338,492.22 4.23 32 601933 永辉超市 22,986,808.00 4.17 33 002460 赣锋锂业 22,484,120.00 4.08 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 49页共 58页 34 002146 荣盛发展 21,728,996.00 3.94 35 002812 恩捷股份 21,355,662.68 3.87 36 600570 恒生电子 20,745,325.55 3.76 37 002624 完美世界 20,711,051.00 3.76 38 002174 游族网络 20,332,933.00 3.69 39 002304 洋河股份 19,948,058.40 3.62 40 002415 海康威视 19,126,963.96 3.47 41 000977 浪潮信息 18,837,622.76 3.42 42 688363 华熙生物 18,345,163.47 3.33 43 000839 中信国安 18,014,963.91 3.27 44 600048 保利地产 17,552,467.00 3.18 45 600703 三安光电 17,143,786.26 3.11 46 000063 中兴通讯 16,865,413.60 3.06 47 603160 汇顶科技 14,619,215.00 2.65 48 000786 北新建材 14,561,613.90 2.64 49 600312 平高电气 14,039,608.34 2.55 50 000401 冀东水泥 13,866,089.00 2.52 51 300604 长川科技 13,252,672.92 2.40 52 688029 南微医学 12,891,320.67 2.34 53 600887 伊利股份 12,240,488.00 2.22 54 300725 药石科技 11,895,226.70 2.16 55 300750 宁德时代 11,591,651.62 2.10 56 002372 伟星新材 11,571,762.60 2.10 57 600521 华海药业 11,208,798.98 2.03 58 300655 晶瑞股份 11,083,254.94 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002714 牧原股份 157,383,787.11 28.56 2 300498 温氏股份 105,123,729.39 19.07 3 600809 山西汾酒 87,379,831.07 15.85 4 002812 恩捷股份 59,739,366.13 10.84 5 000063 中兴通讯 58,858,651.28 10.68 6 000568 泸州老窖 58,006,821.80 10.52 7 603899 晨光文具 56,681,437.10 10.28 8 600570 恒生电子 52,999,834.82 9.62 9 300136 信维通信 52,917,772.42 9.60 10 601155 新城控股 49,401,141.60 8.96 11 000651 格力电器 46,899,863.12 8.51 12 300750 宁德时代 45,302,879.45 8.22 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 50页共 58页 13 002415 海康威视 44,895,354.29 8.15 14 603338 浙江鼎力 43,018,547.82 7.81 15 000333 美的集团 38,194,144.39 6.93 16 002475 立讯精密 38,169,668.51 6.93 17 600312 平高电气 36,744,578.33 6.67 18 002241 歌尔股份 34,050,884.01 6.18 19 300033 同花顺 33,699,795.42 6.11 20 002311 海大集团 33,264,871.26 6.04 21 600104 上汽集团 32,016,339.56 5.81 22 000895 双汇发展 31,465,122.99 5.71 23 600325 华发股份 30,546,734.46 5.54 24 601100 恒立液压 28,968,566.02 5.26 25 600201 生物股份 25,582,244.45 4.64 26 300059 东方财富 25,247,314.04 4.58 27 601933 永辉超市 24,271,055.11 4.40 28 002624 完美世界 23,742,953.00 4.31 29 002174 游族网络 22,660,949.00 4.11 30 002157 正邦科技 21,752,512.20 3.95 31 002146 荣盛发展 20,770,157.00 3.77 32 002304 洋河股份 20,453,562.29 3.71 33 300760 迈瑞医疗 19,332,146.00 3.51 34 600048 保利地产 18,551,551.70 3.37 35 000977 浪潮信息 18,508,539.10 3.36 36 603444 吉比特 18,445,070.66 3.35 37 600519 贵州茅台 17,425,216.66 3.16 38 000338 潍柴动力 16,027,511.84 2.91 39 600763 通策医疗 15,463,458.86 2.81 40 002709 天赐材料 14,052,388.51 2.55 41 300604 长川科技 13,669,974.98 2.48 42 600703 三安光电 13,381,904.22 2.43 43 601088 中国神华 13,369,353.94 2.43 44 300347 泰格医药 12,557,627.00 2.28 45 000839 中信国安 12,260,466.56 2.22 46 600887 伊利股份 11,850,787.00 2.15 47 000401 冀东水泥 11,737,307.00 2.13 48 002372 伟星新材 11,332,680.40 2.06 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,943,913,582.42 卖出股票的收入（成交）总额 1,882,991,423.42 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 51页共 58页 注：“买入金额、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 62,201,298.40 6.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 122,231,342.50 13.36 其中：政策性金融债 122,231,342.50 13.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 184,432,640.90 20.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 190201 19国开 01 1,200,000.00 120,036,000.00 13.12 2 019611 19国债 01 621,640.00 62,201,298.40 6.80 3 018007 国开 1801 21,790.00 2,195,342.50 0.24 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 52页共 58页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 148,390.08 2 应收证券清算款 1,037,981.51 3 应收股利 - 4 应收利息 4,411,598.92 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 53页共 58页 5 应收申购款 28,510.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,626,480.67 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 12,454 66,514.86 152,516,618.52 18.41% 675,859,433.76 81.59% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 313,826.43 0.04% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 54页共 58页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 720,783,280.29 本报告期基金总申购份额 175,006,014.72 减：本报告期基金总赎回份额 67,413,242.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 828,376,052.28 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由铃木晃先生变更为安 田敬之先生。 2、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由川上丰先生变更为斋 藤正宪先生。 3、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的董事由朱敏杰先生变更为刘 义伟先生。 4、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的董事由张克均先生变更为杨 正平先生。 5、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的监事由糠信英树先生变更为 增田义之先生。 6、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的监事会主席由徐志斌先生变 更为刘震先生。 7、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意免去张少华先生副总经理职务。 8、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意免去来肖贤先生总经理职务，由董事长刘郎 先生代行总经理职权。 9、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 55页共 58页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略， 未发生显著的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务。 2019年 11月 14日起，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）正式为本基金提供审计服务。 本报告期内本基金应支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 53000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 3 678,212,218.71 17.81% 631,578.21 18.05% - 中信建投证券 2 529,998,518.24 13.92% 482,987.80 13.80% - 申万宏源证券 3 461,476,344.21 12.12% 426,224.36 12.18% - 国泰君安证券 3 461,331,557.87 12.12% 428,108.54 12.24% - 中泰证券 1 408,090,446.84 10.72% 371,894.45 10.63% - 招商证券 2 262,516,826.30 6.89% 239,231.89 6.84% - 东吴证券 1 177,120,696.89 4.65% 161,410.91 4.61% - 光大证券 2 156,129,334.61 4.10% 142,280.86 4.07% - 东兴证券 1 145,381,145.61 3.82% 132,486.25 3.79% - 东方证券 2 103,604,305.03 2.72% 96,486.97 2.76% - 华信证券 1 82,785,386.92 2.17% 75,442.55 2.16% - 东方财富证券 1 77,856,836.88 2.04% 70,950.80 2.03% - 安信证券 1 74,463,041.35 1.96% 67,858.46 1.94% - 国信证券 1 57,706,065.84 1.52% 52,587.62 1.50% - 中信证券 2 50,727,628.77 1.33% 46,228.08 1.32% - 海通证券 2 31,206,256.44 0.82% 28,438.12 0.81% - 东北证券 2 18,707,994.02 0.49% 17,048.33 0.49% - 华泰证券 1 13,743,837.00 0.36% 12,524.84 0.36% - 财通证券 1 8,628,912.00 0.23% 7,863.52 0.22% 新增 北京高华 1 7,260,006.00 0.19% 6,616.06 0.19% 新增 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 56页共 58页 兴业证券 1 556,200.00 0.01% 506.86 0.01% - 国金证券 1 - - - - - 中金公司 3 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - 新增 长城证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申港证券 1 - - - - 新增 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况 良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门 的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2018年 12月 31日基金 净值公告 《上海证券报》、官网 2019-01-02 2 申万菱信盛利精选证券投资基金 2018年第 4 季度报告 《上海证券报》、官网 2019-01-22 3 关于招商银行网上直销系统开展申万菱信收 益宝货币市场基金转换费率优惠活动的公告 《上海证券报》、官网 2019-03-21 4 关于调整部分基金在宜信普泽(北京）基金销 售有限公司申购金额、赎回份额及最低持有份 额下限的公告 《上海证券报》、官网 2019-03-22 5 申万菱信盛利精选证券投资基金 2018年年度 报告（摘要） 《上海证券报》、官网 2019-03-27 6 关于网上直销系统普通资金方式份额和支付 宝份额开展申万菱信收益宝货币市场基金转 换费率优惠活动的公告 《上海证券报》、官网 2019-04-11 7 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年第 1 季度报告 《上海证券报》、官网 2019-04-19 8 申万菱信盛利精选证券投资基金招募说明书 《上海证券报》、官网 2019-05-23 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 57页共 58页 （第三十次更新）摘要 9 关于开通中国银行网上直销交易并开展申购 费率优惠的公告 《上海证券报》、官网 2019-06-14 10 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金参 与科创板证券投资及相关风险提示的公告 《上海证券报》、官网 2019-06-20 11 关于旗下开放式基金 2019年 6月 30日基金资 产净值和基金份额净值的公告 《上海证券报》、官网 2019-07-01 12 关于调整旗下部分基金申购金额、赎回份额、 转换份额及持有份额最低下限的公告 《上海证券报》、官网 2019-07-12 13 关于直销系统调整费率优惠活动的公告 《上海证券报》、官网 2019-07-12 14 关于调整旗下部分基金直销渠道的申购金额、 赎回份额、转换份额及最低持有份额限额的公 告 《上海证券报》、官网 2019-07-12 15 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年第 2 季度报告 《上海证券报》、官网 2019-07-16 16 关于直销系统调整费率优惠活动的公告 《上海证券报》、官网 2019-07-17 17 关于“银联通”开通部分银行卡网上直销业务 功能及开展费率优惠活动的公告 《上海证券报》、官网 2019-08-23 18 关于开通汇付天下网上直销业务并开展申购 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、官网 2019-08-23 19 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年半年 度报告（摘要） 《上海证券报》、官网 2019-08-24 20 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年半年 度报告 《上海证券报》、官网 2019-08-24 21 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年第 3 季度报告 官网 2019-10-25 22 申万菱信盛利精选证券投资基金托管协议 官网 2019-12-30 23 申万菱信盛利精选证券投资基金基金合同 官网 2019-12-30 24 申万菱信盛利精选证券投资基金更新招募说 明书（2019年度）全文 官网 2019-12-30 25 申万菱信盛利精选证券投资基金更新招募说 明书（2019年度）摘要 官网 2019-12-30 12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 申万菱信盛利精选证券投资基金 2019年年度报告 第 58页共 58页 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 13.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基 金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管 理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100号 11层。 13.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网 址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇二〇年四月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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