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| 光大保德信精选18个月混合(005444) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1909492 | ||||||||
| 基金代码 | 005444 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人” 或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资 料概要、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自 主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日 起一年后开始执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩 并不构成新基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为2020年4月29日，有关财务数据和 净值表现截止日为2020年3月31日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：光大保德信基金管理有限公司 设立日期：2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号 楼），6-7层、10层 法定代表人：林昌 注册资本：人民币1.6亿元 股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持55%的股 权；保德信投资管理有限公司持45%的股权 电话：（021）80262888 传真：（021）80262468 客服电话：4008-202-888 网址：www.epf.com.cn 联系人：殷瑞皞 （二）主要人员情况 1、董事会成员 林昌先生，董事长，北京大学硕士。历任光大证券南方总部研究部总经 理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证 券助理总裁。现任本基金管理人董事长兼总经理（代任）。 Glenwyn P. Baptist先生，副董事长，美国西北大学管理系硕士学位， CFA。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总 监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理 部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业 务管理部总裁兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼CIO。 俞大伟先生，董事，同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司 苏州办交易部经纪人，上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理，河南鑫福 期货有限公司苏州代表处经理，上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经 理、经理，上海中期期货经纪有限公司副总经理，光大期货有限公司常务副总 经理、总经理。现任光大期货有限公司董事、总经理。 王俪玲女士，董事，美国波士顿大学硕士，曾任荷兰银行（中国台湾）的 法务长，联鼎法律事务所（中国台湾）、泰运法律事务所（中国台湾）律师。 现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问（亚洲）。 孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃 省经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上 海市瑛明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙 人、中微半导体设备（上海）股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司 董事。 郭荣丽女士，独立董事，东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师，招 商银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总 经理，渤海银行董事、首席财务官，中国银联党委委员、首席财务官兼银联商 务股份有限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付 网络服务股份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。 王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大 学富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日 照比特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭 新兴金融业态研究中心主任、经济学院985平台副主任。 胡雅丽女士，董事，武汉大学硕士。曾任职招商证券股份有限公司家电行 业分析师，中信证券股份有限公司家电行业首席分析师、MD、新三板市场首席 分析师，光大证券股份有限公司研究所常务副所长。现任光大证券股份有限公 司研究所所长。 2、监事会成员 陈浒先生，监事长，华东师范大学工理学士、工学硕士，美国宾夕法尼亚 大学沃顿商学院MBA。历任陆家嘴（集团）有限公司业务经理，上海市浦东新 区金融服务局局长助理，光大证券股份有限公司战略发展部总经理、结构化融 资部总经理。现任光大发展投资有限公司总经理。 吴庚辉先生，监事，曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精 算总监，美国国际集团国际团险管理部副总精算师，美国保德信金融集团集团 副总裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。 现任美国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。 王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事 务所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责 任公司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司 基金会计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现 任本基金管理人运营部总监。 赵大年先生，监事，中国科学技术大学统计与金融系学士，中国科学院数 学与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产 品设计经理，钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009年4月加入光大保德 信基金管理有限公司，先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经 理、副总监、总监（负责量化投资研究等）、量化投资部总监、基金经理、风 险管理部副总监，现任风险管理部总监。 3、公司高级管理人员 林昌先生，现任本基金管理人董事长兼总经理（代任），简历同上。 李常青先生，中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教 师，安徽众城高昕律师事务所律师，天同（万家）基金管理有限公司市场拓展 部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任，诺德基金管理有限公司 监察稽核部总监等职务，2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后 担任监察稽核部总监、战略发展部总监、督察长兼风险管理部总监，现任本基 金管理人副总经理兼子公司执行董事。 盛松先生，北京大学硕士，中国国籍。曾就职于中国科学院空间技术中心 科利华有限公司，历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证 券资产管理总部总经理，2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作， 2004年4月至2014年8月担任督察长，2018年3月至2019年11月兼任公司 量化投资部总监，2017年1月至2020年2月兼任光大保德信量化核心证券投 资基金的基金经理。现任本基金管理人副总经理、首席投资总监。 梅雷军先生，吉林大学博士。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管 理部经理，光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经 理、光大证券股份有限公司电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服 务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管 理人副总经理、首席运营总监兼首席信息官。 董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究 助理、研究员，平安资产管理有限公司固定收益部投资经理，平安养老保险股 份有限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年 金另类投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经 理等。2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司，2017年9月至2019年 3月担任专户投资经理。现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。 管江女士，上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道（中天）会计 师事务所金融组高级审计师。2006年11月加入光大保德信基金管理有限公 司，先后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监。现任本基金管理人督察 长、董事会秘书兼监察稽核部总监。 4、本基金基金经理 历任基金经理： 何奇先生，担任本基金基金经理时间为2018年3月27日年至2019年10 月21日。 周华先生，担任本基金基金经理时间为2018年11月10日年至2019年12 月22日。 现任基金经理： 黄波先生，硕士。2009 年毕业于南京大学，2012 年获得复旦大学金融学 硕士学位。2012年7月至2016年5月在平安养老保险股份有限公司任职固定 收益部助理投资经理；2016年5月至2017年9月在长信基金管理有限公司任 职固定收益部专户投资经理；2017年9月至2019年6月在圆信永丰基金管理 有限公司任职专户投资部副总监；2019年6月加入光大保德信基金管理有限公 司。现任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益 债券型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金 经理、光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略 精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信多策 略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。 5、投资决策委员会成员 盛松先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监。 董文卓先生，现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监。 戴奇雷先生，现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信均衡精选混 合型证券投资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经 理。 林晓凤女士，现任本基金管理人权益投资部副总监兼光大保德信一带一路 战略主题混合型证券投资基金基金经理、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 上述人员无近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 三、相关服务机构 （一）直销机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号 楼），6-7层、10层 电话：（021）80262466、80262481 传真：（021）80262482 客服电话：4008-202-888 联系人：王颖 网址：www.epf.com.cn （二）代销机构 1. 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：洪崎 联系人：董云巍 联系人电话：010-58560666 客服热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn 2.晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦 办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街1号丽华大厦 法定代表人：阎俊生 联系人：董嘉文 联系人电话：0351-6819926 传真：0351-6819926 客服热线：95105588 网址：www.jshbank.com 3.中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 联系人：郭明 联系人电话：010-66105799 客服热线：95588 网址：www.icbc.com.cn 4.中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 联系人：朱红 客服热线：95595 网址：www.cebbank.com 5.中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 客服热线：95533 网址：www.ccb.com 6. 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹 联系人电话：0755－82558305 客服热线：95517 网址：www.essence.com.cn 7. 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 联系人电话：021-61118795 传真：027-85481900 客服热线：95579/4008-888-999 网址：www.95579.com 8. 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 联系人：何耀 联系人电话：021-22169999 传真：021-22169134 客服热线：95525 网址：www.ebscn.com 9. 国金证券股份有限公司 注册地址： 四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系人电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 客服热线：4006-600-109/95310 网址：www.gjzq.com.cn 10. 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：朱雅崴 联系人电话：021－38676666 传真：021－38670666 客服热线：95521/4008888666 网址：www.gtja.com 11. 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 联系人电话：010-63081000 传真：010-63081344 客服热线：95321 网址：www.cindasc.com 12. 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系人电话：（0755）83073087 传真：（0755）83073104 客服热线：95548 网址：www.cs.ecitic.com 13.东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：吉林省长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系人电话：0431-85096517 传真：95360 客服热线：95360 网址：www.nesc.cn 14.东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 联系人：付佳 客服热线：95357 网址：http://www.18.cn 15.国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼 法定代表人：何如 联系人：李颖 联系人电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服热线：95536 网址：www.guosen.com.cn 16.海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：金芸 联系人电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服热线：95553/4008-888-001 网址：www.htsec.com 17.华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系人电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客服热线：95597 网址：www.htsc.com.cn 18.平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22- 25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22- 25层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 联系人电话：021-38637436 传真：021-58991896 客服热线：95511-8 网址：stock.pingan.com 19.申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大 厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大 厦20楼2005室 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 联系人电话：010-88085858 传真：010-88085195 客服热线：400-800-0562 网址：www.hysec.com 20.申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：陈飙 联系人电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服热线：4008-895-523/021-95523 网址：www.swhysc.com 21.粤开证券股份有限公司 注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和 三、四层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系人电话：0755-83331195 客服热线：95564 网址：http://www.ykzq.com 22.招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 联系人电话：0755-82960167 传真：0755－83734343 客服热线：4008-888-111/95565 网址：www.newone.com.cn 23.中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系人电话：010-83574507 传真：010-66568990 客服热线：400-888-8888/95551 网址：www.chinastock.com.cn 24.中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 客服热线：95538 网址：www.qlzq.com.cn 25.中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 联系人电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 客服热线：400-8888-108 网址： www.csc108.com 26.中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 联系人电话：0531－89606165 客服热线：95548 网址：www.zxwt.com.cn 27.中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20 层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系人电话：020-88836999 传真：020-88836984 客服热线：95396 网址： www.gzs.com.cn 28.北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址：北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦 法定代表人： 张旭阳 联系人： 杨琳 联系人电话：010-61952703 传真：010-61951007 客服热线：95055-4 网址：www.baiyingfund.com 29.北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108号 法定代表人：王伟刚 联系人：熊小满 联系人电话：010-56251471 传真：010-62680827 客服热线：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 30.北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团 总部A座15层 法定代表人：王苏宁 联系人：李丹 联系人电话：010-89187634 传真：010-89189566 客服热线：95118 网址：kenterui.jd.com 31.蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 联系人电话：021-60897869、0571-28829790 传真：0571-26698533 客服热线：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 32.上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人： 张茹 联系人电话：021-58870011 传真：021-68596919 客服热线：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 33.上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系人电话：021-54509988分机：7019 传真：021-64385308 客服热线：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 34.阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街20号联合大厦701A室 法定代表人：李科 联系人：王超 联系人电话：010-59053660 传真：010-8563277 客服热线：95510 网址：fund.sinosig.com 35.浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 联系人电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 客服热线：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销 售本基金，并及时公告。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金 管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 （三）登记机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢，6层 办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号 楼），6-7层、10层 法定代表人：林昌 电话：（021）80262888 传真：（021）80262483 联系人：杨静 （四）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、姜亚萍 （五）会计师事务所和经办注册会计师 公司全称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：陈腾 经办会计师:薛竞、陈腾 四、基金的名称: 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合 型证券投资基金 五、基金的类型: 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金将在严格控制风险的基础上，通过对不同类别资产的配置，同时运 用多种投资策略，力争实现稳定的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包 括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次 级债、中小企业私募债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票 据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、资产支 持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票的比例为0-100%； 开放期内，本基金投资于股票的比例为0-95%。在开放期内，每个交易日日终 在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期 货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。权证投资比例为基金产净值的0-3%。如法律法规或中国证监会变 更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相 应调整。 八、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 封闭期内，本基金首先将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据 进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，形成大类资产配置决 策。其次，本基金将灵活运用多种股票投资策略，充分挖掘市场中的投资机 会，具体包括行业配置策略和个股配置策略，其中个股配置策略包括价值投资 策略、成长投资策略和主题投资策略。最后，本基金将通过定量和定性相结合 的方式，综合考虑行业特征、上市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值 合理且成长性良好的上市公司。 （1）资产配置策略 本基金在封闭期内，将严格遵守以下资产配置比例： 1）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率低于3%时，股票资 产占基金资产的比例不应超过30% ； 2）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率不低于3%且低于5% 时，股票资产占基金资产的比例不应超过50% ； 3）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率不低于5%且低于8% 时，股票资产占基金资产的比例不应超过80%； 4）在一个封闭期内，当本基金的基金份额净值增长率不低于8%时，股票 资产占基金资产的比例不应超过100%。 除开放期外，由于基金份额净值增长率变化或者申购赎回引起的资产变化 等原因，导致本基金股票资产占比不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整。在开放期间，若本基金股票资产占比不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在进入下个封闭期的3个月内进行调整。 在遵守上述资产配置比例的前提下，本基金将通过对宏观经济基本面及证 券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化， 对股票、债券、货币市场工具和衍生工具等类别资产的配置比例进行动态调 整。具体包括以下几个方面： 1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影 响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物 价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台； 2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响 各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指 标的影响，进而判断对各类资产收益的影响； 3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组 合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。 （2）股票投资策略 本基金将在遵守资产配置比例约束的基础上，灵活运用多种股票投资策 略，动态调整股票投资比例，充分挖掘市场中的投资机会。 1）行业配置策略 在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改 变等因素后，精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。 2）个股配置策略 a.价值投资策略 本基金将通过寻找价值被低估的股票进行投资，以谋求估值反转带来的收 益。通过运用多项指标如市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率 （PEG）、摊销前利润（EV/EBITDA）、自由现金流贴现（DCF）等进行相对估 值，精选价值被低估的上市公司进行投资。 b.成长投资策略 本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段的拐点 行业以及持续增长的传统产业为重点，并精选其中行业代表性高、潜在成长性 好、估值具有吸引力的个股进行投资。对于新兴产业，在对产业结构演变趋势 进行深入研究和分析的基础上，准确把握新兴产业的发展方向，重点投资体现 行业发展方向、拥有核心技术、创新意识领先并已经形成明确盈利模式的公 司；对于拐点产业，依据对行业景气变化趋势的研究，结合投资增长率等辅助 判断指标，提前发现景气度进入上升周期的行业，重点投资拐点行业中景气敏 感度高的公司；对于传统产业，主要关注产业增长的持续性、企业的竞争优 势、发展战略以及潜在发展空间，重点投资具有清晰商业模式、增长具有可持 续性和不可复制性的公司。 c.主题投资策略 本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分 析，深入挖掘潜在的投资主题，并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。 首先，从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发，分析 经济结构、产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本 性变化的关键性驱动因素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题；其 次，通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题行业或主 题板块，从而确定受惠于相关主题的公司，依据企业对投资主题的敏感程度、 反应速度以及获益水平等指标，精选个股；再次，通过紧密跟踪经济发展趋势 及其内在驱动因素的变化，不断地挖掘和研究新的投资主题，并对主题投资方 向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机，充分分享不同投资 主题兴起所带来的投资机遇。 （3）固定收益类品种投资策略 1）目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包括 宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通过对各宏 观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固 定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期，即预期利 率上升时适当缩短组合久期，在预期利率下降时适当延长组合久期，从而提高 债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，所以通过凸性管 理策略为久期策略补充，可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大，利率上 行引起的价格损失越小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金 将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修正。 2）收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪， 结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的收益率曲线移动进行情景分 析，从而根据不同期限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹 型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构，增强基金的收 益。 3）信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本基金债券投资策 略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水 平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分为 市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。 a. 市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整 体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利能力增强，经营现金流改善，则信用 利差可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩 大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系， 动态研究信用债市场的主要特征，为分析信用利差提供依据。另外，政策因素 也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和 需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。 本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用 债券总的投资比例及分行业的投资比例。 b. 单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水 平，本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估，深入挖掘信用债的投资 价值，增强本基金的收益。 本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情 况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平： 信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能力是首先需要考 虑的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力： A）行业层面，包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业层 面，包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。 抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人分析和衡量该债 券信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金 流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的 潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用水平也越高。 契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发行人行为的条款 内容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面，本基金首先分析信用债券中 契约条款的合理性和可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与 评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平也越高。 对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的公司治理情况是 该债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理情况包括持有人结 构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 4）可转换债券投资策略 本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分 析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较 高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选 择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资 价值较高的个券进行投资。 5）中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整 体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用 基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私 募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心 要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处 行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终 的投资决策。 6）资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础 上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策 略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 7）证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析 等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证 券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格 的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性 风险等各种风险。 8）杠杆投资策略 在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操作，在严格头寸 管理的基础上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。 （4）衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为 目的，适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品。本基金利用金 融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作 效率。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的 研究，并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考 虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进 行投资，以降低投资组合的整体风险。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的 投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合 约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选 择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策 部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人 员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股 票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交 割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流动性 情况最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 （5）权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价 量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、 双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为 有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序 后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵 守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，减小基金净值的波动。 九、基金的业绩比较标准 中债总全价指数收益率×50% + 沪深300指数收益率×50% 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基 金，但低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 21,729,814.89 15.19 其中：股票 21,729,814.89 15.19 2 固定收益投资 105,953,366.31 74.06 其中：债券 105,953,366.31 74.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 7,000,000.00 4.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,905,693.28 4.13 7 其他各项资产 2,477,763.34 1.73 8 合计 143,066,637.82 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 243,600.00 0.17 C 制造业 12,208,210.60 8.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,266,684.00 5.16 K 房地产业 566,500.00 0.40 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,408,120.00 1.00 S 综合 - - 合计 21,729,814.89 15.43 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601998 中信银行 380,000.00 1,968,400.00 1.40 2 600567 山鹰纸业 400,000.00 1,224,000.00 0.87 3 600373 中文传媒 98,000.00 1,179,920.00 0.84 4 000338 潍柴动力 85,600.00 1,023,776.00 0.73 5 600919 江苏银行 160,000.00 961,600.00 0.68 6 601318 中国平安 13,600.00 940,712.00 0.67 7 002460 赣锋锂业 23,000.00 925,750.00 0.66 8 601328 交通银行 150,000.00 774,000.00 0.55 9 300618 寒锐钴业 16,000.00 736,320.00 0.52 10 000333 美的集团 15,100.00 731,142.00 0.52 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 105,953,366.31 75.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 105,953,366.31 75.24 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 132018 G三峡EB1 100,000 10,967,000.00 7.79 2 132020 19蓝星EB 90,000 10,278,000.00 7.30 3 110059 N浦发转 50,000 5,311,000.00 3.77 4 128051 光华转债 31,748 3,753,566.04 2.67 5 128048 张行转债 30,998 3,642,574.98 2.59 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性 好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结 合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品 种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定 执行。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特 性。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金2020年一季度报告期末投资的前十大股票发行人中在一年内受到 处罚的有：中信银行（601998）的发行主体于2020年2月20日收到中国银行 保险监督管理委员会北京监管局的行政处罚（京银保监罚决字〔2020〕10 号），于2019年8月9日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保 监罚决字〔2019〕12号）具体内容为：京银保监罚决字〔2020〕10号：中信银 行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费 贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入 房地产开发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资 产；未对融资人交易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保 证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房 信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出 表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出 让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核 不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署 抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的土 地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的 商业性房地产开发项目提供融资，银保监罚决字〔2019〕12号：（一）未按规 定提供报表且逾期未改正;（二）错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向 监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四）信息系统控制存在较大安全漏 洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多家企业划分为小微型 企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保 贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查审 批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以 流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产 开发贷款科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重 不一致;（十二）购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加 权资产;（十三）未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产。行政处罚决 定为：京银保监罚决字〔2020〕10号：责令中信银行股份有限公司改正，并给 予合计2020万元罚款的行政处罚。银保监罚决字〔2019〕12号：没收违法所 得33.6677万元，罚款2190万元，合计2223.6677万元。基金管理人按照内部 研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。 该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理 念进行投资决策。 本基金2020年一季度报告期末投资的前五大债券发行人中在一年内受到处罚的 有：（浦发转债）上海浦东发展银行股份有限公司于2019年10月12日收到银 保监会网站发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监 罚决字〔2019〕7号）》，主要内容为：（一）对成都分行授信业务及整改情 况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不 力。被中国银行保险监督管理委员会合计罚款130万元。作出行政处罚决定的 日期为2019年6月24日。基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进 行分析后将其列入银行信用库并跟踪研究。该监管措施事件发生后，基金管理 人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 64,990.18 2 应收证券清算款 2,192,121.18 3 应收股利 - 4 应收利息 220,651.98 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,477,763.34 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128051 光华转债 3,753,566.04 2.67 2 128048 张行转债 3,642,574.98 2.59 3 113025 明泰转债 3,164,594.40 2.25 4 110048 福能转债 2,991,047.50 2.12 5 113008 电气转债 2,920,060.00 2.07 6 127007 湖广转债 2,669,284.80 1.90 7 110058 永鼎转债 2,308,939.50 1.64 8 128034 江银转债 2,085,727.40 1.48 9 123027 蓝晓转债 1,831,425.75 1.30 10 123007 道氏转债 1,766,452.80 1.25 11 113020 桐昆转债 1,739,550.00 1.24 12 113534 鼎胜转债 1,699,350.00 1.21 13 128049 华源转债 1,639,725.57 1.16 14 128021 兄弟转债 1,582,424.88 1.12 15 128054 中宠转债 1,574,560.00 1.12 16 113536 三星转债 1,538,290.00 1.09 17 123011 德尔转债 1,428,385.00 1.01 18 110052 贵广转债 1,289,625.00 0.92 19 110042 航电转债 1,175,400.00 0.83 20 110034 九州转债 1,161,800.00 0.83 21 128075 远东转债 1,139,500.00 0.81 22 128066 亚泰转债 1,128,200.00 0.80 23 113541 荣晟转债 1,106,700.00 0.79 24 113012 骆驼转债 1,074,800.00 0.76 25 123030 九洲转债 1,062,450.00 0.75 26 123025 精测转债 1,023,840.00 0.73 27 128042 凯中转债 1,009,253.92 0.72 28 123012 万顺转债 1,005,225.00 0.71 29 113516 苏农转债 853,540.20 0.61 30 128065 雅化转债 842,016.60 0.60 31 128057 博彦转债 756,920.00 0.54 32 127013 创维转债 603,950.00 0.43 33 123010 博世转债 593,072.00 0.42 34 128010 顺昌转债 522,110.40 0.37 35 123026 中环转债 270,835.38 0.19 36 132014 18中化EB 1,610,550.00 1.14 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 （一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018年 -10.09% 0.65% -9.31% 0.68% -0.78% -0.03% 2019年 14.98% 0.55% 17.88% 0.61% -2.90% -0.06% 2020年 3.57% 1.47% -3.62% 0.94% 7.19% 0.53% 合同成立至今 7.07% 0.75% 3.02% 0.68% 4.05% 0.07% （二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年3月27日至2020年3月31日) 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2018年3月27日至2018年9 月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限 制及投资组合的比例范围。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易或结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、证券、期货账户开户费用、账户维护费； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。基金管理费 的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支 付，基金管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、休息日、不可抗 力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管 费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支 付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗 力等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 4、基金费用的调整 在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人和基金 托管人协商一致后可酌情调整基金管理费和基金托管费。基金管理人必须于新 的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费率见下表： 通过直销机构申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表： 申购金额（含申购费） 申购费率 100万元以下 0.15% 100万元（含100万元）到300万元 0.08% 300万元（含300万元）到500万元 0.05% 500万元以上（含500万元） 每笔交易1000元 其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表： 申购金额（含申购费） 申购费率 100万元以下 1.50% 100万元（含100万元）到300万元 0.80% 300万元（含300万元）到500万元 0.50% 500万元以上（含500万元） 每笔交易1000元 2、对于持有满一个封闭期的基金份额，在赎回时不收取赎回费。对于基金 份额在申购生效后进入封闭期前申请赎回，则按下表所示规则收取赎回费： 持续持有期 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜6个月 0.5% N≥6个月 0 3、赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续 持有期少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基 金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不 低于赎回费总额的50%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费 和其他必要的手续费。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部 门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费 率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》及其它有关 法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下： 1. 在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期。 2. 在“三、基金管理人”部分，根据实际情况进行了更新。 3. 在“四、基金托管人”部分，根据实际情况进行了更新。 4. 在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况进行了更新。 5. 在“九、基金的投资”部分，数据更新至3月31日。 6. 在“基金的业绩”部分，数据更新至3月31日。 7. 在“二十二、其他应披露事项”部分，根据实际情况进行了更新。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二〇年五月八日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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