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| 华安沪深300ETF联接A(008776) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1920727 | ||||||||
| 基金代码 | 008776 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二零二零年五月 重要提示 本基金于2019年12月6日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可 [2019]2750号）注册，进行募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产 生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险、流动性风险、本基金的特定风险等。 本基金为ETF联接基金，目标ETF为华安沪深300交易型开放式指数证券投资 基金。本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单 一且过分集中有可能会给本基金带来风险。在本基金目标ETF未能符合基金备案 条件时，本基金将不能设立，面临募集失败的风险。本基金属于目标ETF的联接 基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指 数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值 可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基 金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。 本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投资 方法方面，目标ETF采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金 则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较 基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所 市场买卖目标ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求， 申购、赎回目标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及 其他销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金并不保证和目标ETF业绩表现完全一致，与目标ETF业绩表现可能出 现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）投资比例要求。目标ETF作为一种 特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现； 而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，仍需保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券。（2）申购赎回的影响。目标ETF按照最小申购、赎回单位和申购、 赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按 照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起 一年后开始执行。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 1 目 录 第一部分 绪言.............................................................................................................................. 1 第二部分 释义.............................................................................................................................. 2 第三部分 基金管理人................................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人................................................................................................................. 19 第五部分 相关服务机构............................................................................................................. 25 第六部分 基金的募集................................................................................................................. 33 第七部分 基金合同的生效......................................................................................................... 39 第八部分 基金份额的申购与赎回............................................................................................. 41 第九部分 基金的投资................................................................................................................. 54 第十部分 基金的财产................................................................................................................. 62 第十一部分 基金资产的估值..................................................................................................... 63 第十二部分 基金的收益与分配................................................................................................. 70 第十三部分 基金的费用与税收................................................................................................. 72 第十四部分 基金的会计与审计................................................................................................. 75 第十五部分 基金的信息披露..................................................................................................... 76 第十六部分 风险揭示................................................................................................................ 84 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................... 91 第十八部分 基金合同的内容摘要............................................................................................. 94 第十九部分 基金托管协议的内容摘要..................................................................................... 95 第二十部分 对基金份额持有人的服务..................................................................................... 96 第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式............................................................................. 98 第二十二部分 备查文件............................................................................................................. 99 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 2 附件一：基金合同内容摘要....................................................................................................... 100 附件二：托管协议内容摘要....................................................................................................... 116 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 1 第一部分 绪言 《华安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明 书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下 简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关 规定以及《华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 2 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《华安沪深300交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安沪深300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任 何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华安沪深300交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金份额发售公告》 9、目标ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金 （以下亦简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资 目标。本基金选择华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 3 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 4 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交 收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有 限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 5 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 41、发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集， 由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金 管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理， 下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 42、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人 高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不 少于1,000万元，且发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期限不 少于3年 43、发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购 的基金份额自基金合同生效之日起持有期限不少于3年的基金管理人股东、基金 管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 6 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存 款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 57、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用， 但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者 认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为C类基金份额 58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 61、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 7 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 62、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归 还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 64、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 8 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：华安基金管理有限公司 2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32 层 3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 －32层 4、法定代表人：朱学华 5、设立日期：1998年6月4日 6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 7、联系电话：（021）38969999 8、联系人：王艳 9、客户服务中心电话：40088-50099 10、网址：www.huaan.com.cn 二、注册资本和股权结构 1、注册资本：1.5 亿元人民币 2、股权结构 持股单位 持股占总股本比例 国泰君安证券股份有限公司 20% 上海上国投资产管理有限公司 20% 上海锦江国际投资管理有限公司 20% 上海工业投资（集团）有限公司 20% 国泰君安投资管理股份有限公司 20% 三、主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （1）董事会 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 9 朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政 证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总 经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有 限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经 理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理（主持工作），上投摩根基金 管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事 会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总 经理。 邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记， 上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经 理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海 国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总 公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，上海工业投资（集团）有限公司 党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限 公司监事会主席。 马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、 总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划 财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海 锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、 华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传 播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份 有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。 聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助 理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、 营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘 书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股 份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。 现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 10 总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务 委员会副主任委员。 夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部 业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公 司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部 经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上 海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办 公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。 独立董事： 吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳 法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上 海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所 高级合伙人。 夏大慰先生，研究生学历，教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、 教授、博士生导师，中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家， 财政部企业内部控制标准委员会委员，香港中文大学名誉教授，复旦大学管理学 院兼职教授，上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。 （2）监事会 张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构 处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司 监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委 员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限 公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股 份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监， 华安资产管理（香港）有限公司董事。 诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高 级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 11 （3）高级管理人员 朱学华先生，本科学历，21 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局 首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公 司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司 董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 童威先生，博士研究生学历，18年证券、基金从业经验。历任上海证券有 限责任公司研究发展中心总经理，上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理 （主持工作），上投摩根基金管理有限责任公司副总经理，上海国际集团有限公 司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任，华安基金管理有限公司副总经理。 现任华安基金管理有限公司总经理。 薛珍女士，硕士研究生学历，19年证券、基金从业经验。曾任华东政法大 学副教授，中国证监会上海证管办机构处副处长，中国证监会上海监管局法制工 作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。 翁启森先生，硕士研究生学历，25 年金融、证券、基金行业从业经验。历 任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理， 台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全 球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 姚国平先生，硕士研究生学历，16 年金融、基金行业从业经验。历任香港 恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华 安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司 总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 谷媛媛女士，硕士研究生学历，20 年金融、基金行业从业经验。历任广发 银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公 司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安 基金管理有限公司副总经理。 2、本基金基金经理 许之彦先生，理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山 大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 12 有限公司，历任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理，2013 年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际 配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数 增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月起担任华安上证180交易型开放 式指数证券投资基金及其连接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担 任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其连接基金的基金经理。 2011年9月起至2019年3月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)(2019年 1月起为华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF))的基金经理。2013年6月起 担任指数投资部高级总监。2013年7月起任华安易富黄金交易型开放式证券投 资基金基金经理。2013年8月任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接 基金基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证 券投资基金的基金经理。2015年6月起任华安中证全指证券公司指数分级证券 投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月起任华 安创业板50指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月起任华安创业板50 交易型开放式指数证券投资基金。2017年12月起任华安MSCI中国A股指数增 强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2018年11 月起任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务 如下： 童威先生，总经理 翁启森先生，副总经理、首席投资官 杨明先生，投资研究部高级总监 许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 贺涛先生，固定收益部总监 苏圻涵先生，全球投资部副总监 万建军先生，投资研究部联席总监 崔莹先生，基金投资部助理总监 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 5、业务人员的准备情况： 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 13 截至2020年3月31日，公司目前共有员工362人（不含子公司），其中 58.3%具有硕士及以上学位，93.6%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历， 具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关 管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个 业务板块组成。 四、基金管理人的职责 根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 五、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中 华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基 金法》及相关法律法规的行为的发生； 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 14 （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； （8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉 尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投 资理念，规范基金运作。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取 不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 15 通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则 公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、 其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控 制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对 公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部 分： （1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责 任。 （2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和 公司管理层的行为行使监督权。 （3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行 合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 （4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务 运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司 总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其 他风险控制重大事项。 （5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情 况进行合规性监督检查，对督察长负责。 （6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。 各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员 工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 16 行自律。 3、内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本 管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等内容。 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露 制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、 业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、 岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内 部监控。 （1）控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。 公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内 部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制 意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治 理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 （2）风险评估 公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现 风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性 及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原 因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定 应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善， 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 17 并监督各个环节的改进实施。 （3）控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的 实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 ① 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡 的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各 部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有 效的三道监控防线： 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分 工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相 互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制 度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金 会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、 资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营 中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会 计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所 管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独 立。 基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会 计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值， 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 18 采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 （4）信息沟通 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈， 公司采取以下措施： 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流 渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信 息及时送达适当的人员进行处理。 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报 告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 （5）内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环 境、控制活动等进行持续的检验和完善。 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制 度，保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检 查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、 组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 5、基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根 据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 19 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日 行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日，本集团总 资产73,059.25亿元人民币，高级法下资本充足率15.44%，权重法下资本充足率 12.86%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、 稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队， 现有员工87人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 20 资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有 证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合 格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业 年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境 外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一 家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服 务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金 贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳 托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度 托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣 获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全 国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最 佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托 管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年 最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 21 最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老 金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董 事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。 招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源 运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾 任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限 公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执 行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月 至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市 分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12 月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛 山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公 司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任 本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 22 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基 金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行 机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的 安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控 制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不 断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险 预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控 优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 23 控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有 效地控制业务运作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安 全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 24 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 25 第五部分 相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构 （1）华安基金管理有限公司上海业务部 地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31－32层 电话：（021）38969973 传真：（021）58406138 联系人：姚佳岑 （2）华安基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 电话：（010）57635999 传真：（010）66214061 联系人：刘雯 （3）华安基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元 电话：（020）38082891 传真：（020）38082079 联系人：林承壮 （4）华安基金管理有限公司西安分公司 地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503 电话：029-87651812 传真：（029）87651820 联系人：赵安平 （5）华安基金管理有限公司成都分公司 地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L 电话：（028）85268583 传真：（028）85268827 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 26 联系人：郁晓珍 （6）华安基金管理有限公司沈阳业务部 地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室 传真：（024）22521633 联系人：杨贺 （7）华安基金管理有限公司深圳业务部 地址：深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室 邮编：518000 电话：0755-82755911 联系人：唐硕 （8）华安基金管理有限公司南京业务部 地址：南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2 电话：025-86890489 联系人：黄雷 （9）华安基金管理有限公司华东业务部 地址：福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室 电话：0591-87831775 联系人：王枫 （10）华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 华安电子交易热线：40088-50099 传真电话：（021）33626962 联系人：谢伯恩 2、基金管理人以外的销售机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号 客户服务电话：95555 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 27 网址：www.cmbchina.com （2）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室 法定代表人：TAN YIK KUAN 客户服务电话：400-684-0500 公司网站：www.ifastps.com.cn （3）深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 客户服务电话:0755-83999913 网址: www.jinqianwo.cn （4）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋2楼 客户服务电话：400-821-5399 网址: www.noah-fund.com （5）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 联系电话：4006236060 公司网站: www:niuniufund.com (6)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址: 深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人: 马勇 客户服务电话: 4001161188 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 28 网址:https://8.jrj.com （7）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰 和经济发展区） 法定代表人：王翔 公司网站：www.jiyufund.com.cn/ 客户服务电话：400-820-5369 （8）济安财富(北京)资本管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层 客户服务电话：400-075-6663（济安财富官网） 400-071-6766（腾讯财经） 公司网站：www.jianfortune.com （9）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元 办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 电话：4006788887 网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn （10）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层 办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层 客服电话：4000-555-671 网站：www.hgccpb.com （11）北京恒天明泽基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 客服电话：4008980618 网址：www.chtfund.com/ （12）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 29 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （13）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话：400-821-0203 （14）上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 客户服务电话：400-820-2899 网址: www.e-rich.com.cn （15）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15 号科兴科学园B 栋 3单元11 层 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15 号科兴科学园B 栋 3单元7 层 客户服务电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com （16）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：4008886661 网址：www.myfp.cn （17）上海中正达广基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区龙腾大道2815 号302 室 法定代表人：黄欣 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 30 客户服务电话: 400-6767-523 网址: www.zzwealth.cn （18）海银基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路1217 号16 楼B 单元 办公地址：上海市浦东新区东方路1217 号16 楼B 单元 法定代表人：刘惠 客户服务电话: 400-808-1016 网址: http://www.fundhaiyin.com （19）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址：杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 客户服务电话：4008-773-772 0571-88920897 网址：www.5ifund.com (20)泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9 号高地中心1101 室 法定代表人：于海锋 客户服务电话：4008-588-588 网址：www.puyifund.com/ （21）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼 客户服务电话: 020-89629066 网站：www.yingmi.cn （22）北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 客户服务电话：010-82350618 公司网址：www.igesafe.com （23）上海陆金所基金销售有限公司 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 31 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 客服电话：400-866-6618 网址：www.lu.com （24）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 客户服务电话: 4008909998 网址: www.jnlc.com （25）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 客户服务电话: 400-046-6788 网址: www.66zichan.com （26）上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行大厦1585 室 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行大厦8 层 客户服务电话：400-700-9700 公司网址：www.qiangungun.com 详见基金份额发售公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在 基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层 法定代表人：朱学华 电话：（021）38969999 传真：（021）33627962 联系人：赵良 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 32 客户服务中心电话：40088-50099 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：安冬、陈颖华 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：楼茜蓉 经办注册会计师：单峰、魏佳亮 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 33 第六部分 基金的募集 一、基金的设立及其依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他有关规定，经中国证监会2019年12月6日证监许可【2019】2750号文 注册募集。 二、基金类型、运作方式及存续期限 基金类型：ETF联接基金、发起式证券投资基金； 运作方式：契约型开放式； 存续期限：不定期。 三、募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 自2020年6月5日起至2020年7月27日，本基金同时对符合法律法规规 定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者进行发售。 如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件，基 金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金 销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 四、募集场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人网站公示。 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 基金销售机构受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 34 表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为 准。投资者应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份 额。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 六、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为1000万份。 七、发起资金的认购 发起式资金提供方认购金额不低于1000万元人民币，认购的基金份额持有 期限不少于三年。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产 中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/ 申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金 份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 根据基金销售情况，基金管理人可在现有基金份额持有人权益无实质性不利 影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 35 调低现有基金份额类别的申购费率、变更收费方式，或者停止现有基金份额类别 的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公 告并报中国证监会备案。 九、认购安排 1、认购时间 认购的具体业务办理时间以基金份额发售公告或各销售机构的规定为准。请 投资人就基金认购事宜仔细阅读本基金的发售公告。 2、认购程序 投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。欲购买本基 金，需开立华安基金管理有限公司基金账户。投资者开户需提供有效身份证件原 件等销售机构要求提供的材料；若已经在华安基金管理有限公司开立基金账户， 则不需要再次办理开户手续。投资者认购所需提交的文件和办理的具体手续由基 金管理人和销售机构约定，请投资者详见本基金的基金份额发售公告或销售机构 的相关公告。 3、认购方式及确认 （1）本基金认购以金额申请。 （2）本基金采取全额缴款认购的方式。投资人认购基金份额时，需按销售 机构规定的方式全额交付认购款项。 （3）基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到认购申请，申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对 于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日内就申请的有效性进 行确认，但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请，认购份额 的计算需由登记机构在募集期结束后确认。投资人应在基金合同生效后及时到各 销售网点查询最终成交确认情况和认购份额，并妥善行使合法权利。 （4）投资人在募集期内可以多次认购，但认购申请一经登记机构有效性确 认，不得撤消。 （5）若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资人已支付的认购金 额本金退还投资人。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 36 4、认购金额的限制 （1）本基金对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。 （2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过其他销售机构或基金管 理人的电子交易平台认购的单笔最低限额为人民币1元，各销售机构可根据自己 的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制；投资者通过直销机构 （电子交易平台除外）认购单笔最低限额为人民币100,000元。 （3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对 认购的金额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 十、基金的发售面值、认购价格及计算公式、认购费用 1、本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元。在募集期内，本基金 按发售面值发售。 2、认购费用 本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取 认购费。 本基金对通过直销机构认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资人实施差别化的认购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会 保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认 可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其 纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客 户外的其他投资人。 通过直销机构认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费为每笔500元。 其他投资人的认购本基金A累基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减。 投资人在募集期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购申请单独计算。具体认 购费率如下表所示： 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 37 份额类别 认购费率（单笔认购金额M，元） A类基金份额 M＜100万 0.5% 100万≤M＜500万 0.2% M≥500万 每笔1000元 C类基金份额 0 认购费用在投资人认购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于 基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 3、认购份额的计算 本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 （1）若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额的计算公式为： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 或，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额 认购费用＝认购金额－净认购金额，或，固定认购费金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资者（非养老金客户）在认购期投资10万元认购本基金A类基金 份额，其对应认购费率为0.5%，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元， 则其可得到的认购份额计算如下： 净认购金额＝100,000/（1＋0.5%）＝99,502.49元 认购费用＝100,000－99,502.49＝497.51元 认购份额＝（99,502.49＋50）/1.00＝99,552.49份 即：投资者（非养老金客户）投资10万元认购本基金A类基金份额，对应 的认购费率为0.5%，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到 99,552.49份A类基金份额。 例：某养老金客户通过直销机构投资10万元认购本基金A类基金份额，其 认购费金额为500元，若认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到 的认购份额计算如下： 净认购金额＝100,000-500＝99,500.00元 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 38 认购份额＝（99,500.00＋50）/1.00＝99,550.00份 即：某养老金客户投资10万元认购本基金A类基金份额，对应的认购费金 额为500元，假设认购金额在认购期间产生的利息为50元，则其可得到99,550.00 份A类基金份额。 （2）若投资者选择认购C类基金份额，则认购份额的计算公式为： 认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 例：投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，假设认购金额在认购期 间产生的利息为50元，则其可得到的认购份额为： 认购份额=（100,000+50）/1.00=100,050.00份 4、认购金额的有效份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部 分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 十一、募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息在《基金合同》生效后将折算为基金份 额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。 十二、募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 39 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于1,000 万份，基金募集金额不少于1,000万元人民币（其中发起资金提供方认购金额合 计不少于1,000万元，发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限自基金合 同生效之日起不少于3年）的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法 规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资， 验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管 理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元 的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若 届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 40 时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持 有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进 行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 41 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 42 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。如遇特殊情况，如目标ETF的投资市场休市、暂停交易或延迟交收、目标 ETF暂停交易或赎回、目标ETF延迟支付赎回款项、交易清算规则发生较大变 化等，赎回款项支付的时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款 处理。 3、申购和赎回申请的确认 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 43 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间 进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失 由投资人自行承担。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资者通过其他销售机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的， 每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额及 交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电 子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币100,000元。投资 者当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购 金额的限制。 2、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户 保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益， 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 44 回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 六、申购费用与赎回费用 1、申购费用 本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申 购费。 本基金对通过直销机构申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金A类基金份额的养老 金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费 率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单 笔分别计算。具体费率如下表所示： 费用种类 单笔申购金额（M，元） 申购费率 A类基金份额 M<100万 0.5% 100万≤M<500万 0.2% M≥500万 每笔1000元 C类基金份额 0 申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金A类及C类基金份额的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减， 具体费率如下表所示： 份额类别 持有期限（Y） 赎回费率 A类基金份额 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.5% 30天≤Y＜180天 0.1% 180天≤Y 0 份额类别 持有期限（Y） 赎回费率 C类基金份额 Y＜7天 1.5% Y≥7天 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全 额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，本基金将不低于赎回费总 额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公 告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1）若投资者选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额，或，固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例：某投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，对 应费率为0.5%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到的申 购份额为： 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 46 净申购金额＝100,000/（1＋0.5%）＝99,502.49元 申购费用＝100,000－99,502.49＝497.51元 申购份额＝99,502.49/1.015＝98,032.01份 即投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金A类基金份额，假设申 购当日基金份额净值为1.0150元，则可得到98,032.01份A类基金份额。 例：某投资者（非养老金客户）一次性投资5000万元申购本基金A类基金 份额，对应单笔申购费为1000元，假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元， 则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000,000-1,000＝49,999,000元 申购费用＝1,000元 申购份额＝49,999,000/1.0150＝49,260,098.52份 即投资者（非养老金客户）投资5000万元申购本基金A类基金份额，假设 申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则可得到49,260,098.52份A类基金份 额。 （2）若投资者选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金 份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0150=98,522.17份 即投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份 额净值为1.0150元，则可得到98,522.17份C类基金份额。 2、基金赎回金额的计算 赎回金额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 （1）若投资者认/申购A类基金份额，持有期20天，则赎回金额的计算方 法为： 例：某投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有期20天，赎回费率 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 47 为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额 为： 赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元 赎回费用＝101,500×0.5%＝507.50元 赎回金额＝101,500.00－507.50＝100,992.50元 即投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有期20天，假设赎回当日A 类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为100,992.50元。 （2）若投资者认/申购C类基金份额，持有期三个月，则赎回金额的计算方 法为： 例：某投资者持有三个月后赎回本基金10万份C类基金份额，赎回费率为 0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元 赎回费用＝101,500×0%＝0元 赎回金额＝101,500.00－0＝101,500.00元 即投资者赎回本基金10万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净 值是1.0150元，则其可得到的赎回金额为101,500.00元。 3、基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类 基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并 扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 48 部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值； 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、目标ETF暂停申购或目标ETF二级市场交易停牌； 7、目标ETF暂停基金资产估值； 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况 导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 10、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投 资者单日或单笔申购金额上限的； 11、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第4、9项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 49 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、目标ETF暂停赎回或目标ETF二级市场交易停牌； 6、目标ETF暂停基金资产估值； 7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投资 人的赎回申请； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人 应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 50 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的10%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出10% 的赎回申请实施延期办理，即自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为 止；而对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者 的赎回申请按前述条款处理，即基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 51 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日 的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的 有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行 发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 52 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十七、基金份额的交易和转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额可以依法在证券交 易所上市交易，或者依照法律法规规定和基金合同约定在中国证监会认可的交易 场所或者通过其他方式进行转让，具体规则由基金管理人另行规定，并在业务实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 十八、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 53 补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 54 第九部分 基金的投资 一、投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 二、投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股， 把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基 金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册 上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发 行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债 部分）、可交换公司债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会 相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基 金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指 数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选 成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下， 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 55 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的 绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟 踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额，该部分资产占基金资产净值的比例 不低于90%。为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备选 成份股，且可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地 跟踪标的指数。 2、目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场 流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟 踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 3、股票投资策略 根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投 资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投 资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构 建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数 复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票 组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。 4、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货 币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对 价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有 效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、股指期货投资策略 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 56 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动 性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效 果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。 本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的 流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的 风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易 成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 6、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用 研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得 长期稳定收益。 7、参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券 折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合 充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。若相关融资业 务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求 的变化。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金 仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 8、参与转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允 许的范围和比例内、风险可控的前提下，通过对市场环境、利率水平、基金规模、 基金申购赎回情况及出借证券流动性的基本情况等因素的研究和判断，合理确定 出借出借证券的范围、期限和比例。本着谨慎原则，参与转融通证券出借业务。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流 动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增 厚投资收益。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 57 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还 将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金参与股指期货遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有 的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10％；在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%， 其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日 日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 58 金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （11）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （12）本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日 终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净 值的95%； （13）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得 超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流 动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单 只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6 个月内日均基金资产净值 不得低于2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照 市值加权平均计算。 （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资。 （15）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券或期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 59 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（12） 项规定的比例，基金管理人应当在20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合上述第（13）项的，基金管理人不得新增出借业 务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖除目标ETF基金份额以外的其他基金份额； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 60 理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款 利率×5%。 由于本基金为ETF联接基金，投资组合中本基金投资于目标ETF的资产比 例不低于基金资产净值的90%，并且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的 政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。因此，本 基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基 金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其 权重构成。其中，若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性 变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国 证监会备案且在指定媒介公告。若业绩比较基准的变更对基金投资无实质性影响 （包括但不限于编制机构变更、指数更名等），经基金管理人与基金托管人协商 一致并按照监管部门要求履行适当程序后在指定媒介上及时公告，并在更新的招 募说明书中列示。 六、风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基 金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的 市场组合的风险收益特征相似。 七、目标ETF的变更 目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变 更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标 的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，可选取其他合 适的指数作为标的指数等，并召开基金份额持有人大会进行表决。相应地，基金 合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 61 理人另行公告。 1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； 2、目标ETF终止上市； 3、目标ETF基金合同终止； 4、目标ETF与其他基金进行合并； 5、目 标ETF的基金管理人/基金托管人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF的基金管理人/基金托管人相同的除外）。 6、中国证监会规定的其他情形。 若目标ETF变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目 标ETF。但目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项 的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决， 目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开 基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 62 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的目标ETF份额、各类有价证券、银行存款本 息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 63 第十一部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、股指期货合约和银行存款本息、 应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 64 进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 1、目标ETF份额的估值 本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值，若估值 日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全 价；交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时 采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金管 理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整， 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 65 确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用 估值技术确定公允价值； （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按 照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间 市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 5、存款的估值方法 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利 息收入。 6、投资证券衍生品的估值方法 本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估 值。 7、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 8、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 9、对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉 及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发 生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估 算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值 调整。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 66 10、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相 关规定进行估值。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人 可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定 公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人按照基金合同规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 67 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 68 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认 后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此 给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿 金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错 程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计 算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基 金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 69 基金管理人负责赔付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形； 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司等第三方 机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要 的措施减轻或消除由此造成的影响。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 70 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别 内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基 金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许 的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 71 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 72 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金C类基金份额计提的销售服务费； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下， 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资 产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值 后的剩余部分；若为负数，则E取0 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 73 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下， 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资 产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值 后的剩余部分；若为负数，则E取0 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费 率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务， 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 74 上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费、基金销售服务 费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当 期费用，由基金托管人从基金财产中支付。未来，如果指数公司针对联接基金收 取标的指数使用许可费和数据提供费，基金管理人有权根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 75 第十四部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计 年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 76 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息 披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 77 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、 基金份额发售公告 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。基 金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金 管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 5、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管 协议登载在指定网站上。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 78 （二）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （四）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含 资产组合季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 79 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规 定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之 三十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 80 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、本基金变更份额类别设置； 22、变更目标ETF； 23、基金推出新业务或服务； 24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 （七）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 （八）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （九）投资资产支持证券相关公告 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 81 市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。 （十）投资股指期货相关公告 本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 （十一）参与融资和转融通证券出借交易相关公告 基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情 况、损益情况、风险及其管理情况等。并就报告期内本基金参与转融通证券出借 业务发生的重大关联交易事项做详细说明。 （十二）发起资金认购份额报告 基金管理人应当按照相关法律法规的规定，在基金合同生效公告、基金年度 报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理等持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 （十三）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 82 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的 信息。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时； 2、不可抗力； 3、本基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形； 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一 致后暂停估值的； 5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 83 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 84 第十六部分 风险揭示 一、投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。 1、市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在 的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券 资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多 种风险因素： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价 格波动，影响基金收益而产生风险。 （2）经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会 随之发生变化，从而产生风险。 （3）利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同 时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会 受到利率变化的影响，从而产生风险。 （4）通货膨胀风险 基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现 金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 （5）上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票 价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 （6）债券收益率曲线变动的风险 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 85 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 （7）再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 二、本基金特有的风险 1、联接基金风险 本基金为ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将 维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动， 目标ETF 的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 2、跟踪偏离风险 本基金主要投资于目标ETF基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收 益相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离： （1）目标ETF与标的指数的偏离。 （2）基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。 （3）基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。 （4）基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。 （5）基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。 （6）基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。 （7）其他因素所产生的偏差。 3、与目标ETF业绩差异的风险 本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标 ETF不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。 4、其他投资于目标ETF的风险 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 86 如目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、ETF参考IOPV 决 策和IOPV 计算错误的风险、目标ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。 5、本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定 的时间内补足保证金，将按规定被强制平仓，可能给基金净值带来损失。 6、资产支持证券投资风险 本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风 险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险， 可能造成基金财产损失。 7、参与融资业务的风险 本基金在法律法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险 和其他风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言：1）投 资风险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基 金资产损失的风险。2）合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部 门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部 门规定阀值等。3）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、业务规则 调整、信息技术不能正常运行等风险。 8、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性 风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项 的风险；2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相 应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间 无法及时处置证券的市场风险；4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈 波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能 正常运行等风险。 9、基金合同自动终止的风险 由于本基金为发起式基金，根据相关法规规定，在《基金合同》生效之日起 三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金合同》自动终止， 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 87 不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。本基金将根据基金合同的约定进 行基金财产清算并终止，投资人将面临基金终止清盘的风险。 三、流动性风险 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。 2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 （1）本基金基金合同约定：本基金“投资于目标ETF的比例不低于基金资 产净值的90%”。目标ETF是华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金。从 投资范围看，目标ETF基金资产及该类股票的流动性良好； （2）从投资限制上看，本基金基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受 限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的 比例设置符合《流动性风险管理规定》”。 综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对 可控。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人 协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对 流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： （1）延缓办理巨额赎回申请； （2）暂停接受赎回申请； （3）延缓支付赎回款项； （4）中国证监会认可的其他措施。 具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“巨额 赎回的情形及处理方式”的相关内容。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可 依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申 请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 88 括但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请 具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“巨额 赎回的情形及处理方式”的相关内容。 （2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 上述具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理”的相关内容。 （3）收取短期赎回费 对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。 （4）暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。 （5）摆动定价 当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律组织的规定。 当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请， 投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 四、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影 响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配 置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在 个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 五、合规性风险 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 89 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 六、操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系 统故障等风险。 七、基金财产投资运营过程中的增值税 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和 /或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等 税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产 账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款 申报缴纳。 八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金 的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 八、其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 90 需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、其他不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明： 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金， 须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销 售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担 保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 91 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 92 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 93 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 94 第十八部分 基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要详见附件一。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 95 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要详见附件二。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 96 第二十部分 对基金份额持有人的服务 本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人 的需要和市场的变化，适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下： （一）投资人对账单服务 本公司在每个自然年度结束后20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额 持有人寄送纸质对账单；每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子 对账单。 （二）客户服务中心电话服务 客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金产 品与服务等信息的自助查询。 客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务，基金投资人可以通过客服热 线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。 （三）网络在线服务 投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的 各种问题进行咨询互动或留言。 （四）信息定制服务 投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定 制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。 （五）投诉受理服务 投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服 电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司对于工作日期间 受理的投诉，原则上在受理投诉后2个工作日内回复；对于非工作日提出的投诉， 将在顺延的2个工作日内进行回复。 （六）网站交易服务 依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定，本公司 可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基 金管理人网站说明。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 97 （七）基金管理人客户服务联系方式 客户服务中心热线：40088-50099（免长途话费） 客户服务传真：（021）33626962 公司网址：www.huaan.com.cn 电子信箱：service@huaan.com.cn 客服地址：上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼 邮政编码：200092 （八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人 客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保 投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 98 第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 99 第二十二部分 备查文件 一、备查文件 1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件 2、基金合同 3、法律意见书 4、基金管理人业务资格批件和营业执照 5、基金托管人业务资格批件和营业执照 6、托管协议 7、中国证监会要求的其他文件 二、存放地点：除第6项在基金托管人处外，基金管理人的住所。 三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 100 附件一：基金合同内容摘要 第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 一、基金份额持有人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 101 （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金管理人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 102 （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专业顾问提供服务 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 103 而向其提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 104 （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金托管人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 105 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司 法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 106 （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 107 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）调低除基金管理费和基金托管费外的其他应由基金承担的费用； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）增加、减少或调整基金份额分类办法及规则； （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎 回、转托管、定期定额投资、基金交易、非交易过户等业务规则； （8）本基金推出新业务或新服务； （9）调整基金的申购赎回方式； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 108 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 109 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 110 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人授权他人代为出席会议 并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 111 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规或基金合同另 有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合 同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 112 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 113 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日后依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议 时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新颁布的 法律法规或监管规则协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有人大会审议。 第三节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 二、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 114 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 三、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 四、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 五、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 115 六、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第四节 争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按 照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用 由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖。 第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 116 附件二：托管协议内容摘要 第一节 托管协议当事人 （一）基金管理人（也可称资产管理人） 名称：华安基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32 层 邮政编码：200120 法定代表人：朱学华 成立时间：1998年6月4日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字〔1998〕20号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管人（也可称资产托管人） 名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：李建红 成立时间：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20亿元 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 117 存续期间：持续经营 第二节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确 约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资 品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的 约定进行监督。 1.本基金的投资范围为： 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股， 把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标，本基 金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册 上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发 行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债 部分）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，基 金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%； 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 118 （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9）本基金参与股指期货遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有 的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10％；在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%， 其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日 日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基 金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （11）基金总资产不得超过基金净资产的140%； 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 119 （12）本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日 终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净 值的95%； （13）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得 超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流 动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单 只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6 个月内日均基金资产净值 不得低于2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照 市值加权平均计算。 （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资。 （15）基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（15）项外，因证券或期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（1） 项规定的比例，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合上述第（13）项的，基金管理人不得新增出借业 务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 3.本基金财产不得用于以下投资或者活动： （1）承销证券； 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 120 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖除目标ETF基金份额以外的其他基金份额； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4.基金管理人运用基金财产参与出借业务，应当遵守审慎经营原则，配备技 术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程， 有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 基金托管人应当加强对基金参与出借业务的监督和复核，切实维护基金财产 的安全和基金份额持有人合法权益。 5.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 6.基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 7.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合 比例限制进行变更的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金 可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。《基金法》及其他有关法律法规或监 管部门取消上述投资禁止行为和投资组合比例限制的，如适用于本基金，基金管 理人在履行适当程序后，基金不受上述限制。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金 管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 121 律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并 及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否 符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行， 并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%， 但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基 金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产 净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行 的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履 行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业 务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托 管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户 资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等 级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不 当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。 （2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。 流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金 流动性方面的风险。 （3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职 务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结 算等的各项规定。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 122 （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划 付、账目核对、到期兑付、提前支取 1.基金投资银行存款协议的签订 （1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存 款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格 式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管 理人共同商定。 （2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内 容进行复核，审查存款银行资格等。 （3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭 证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证 在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 （4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”） 寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机 构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 （5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账 号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。 （6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托 管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具 正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和 基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 （7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得 被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 （1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行 签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 123 （2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付 （1）存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或 其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款 的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银 行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认 收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若 存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真 一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 （2）存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基 金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 交付至托管人，原存款凭证自动作废。 （3）账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计 利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款， 存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款 银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行 公章寄送至基金托管人指定联系人。 （4）到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分 支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话 询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款 本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 124 管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果 告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出 具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日 将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行 顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数 支付延期利息。 4.提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 5.基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定 及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作 日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正 的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算， 若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基 金托管人不承担任何责任。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债 券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责 任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应 由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场 交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但 应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 125 剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发 生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结 算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内 与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易 对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金 管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人 则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基 金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等 流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。 1.流通受限证券与上文流动性受限资产并不完全相同，包括由《上市公司证 券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行 时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临 时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登 记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证 券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制 度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流 动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 126 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。 3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规 要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发 行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的 认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少 于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管 人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法 审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。 4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投 资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以 及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会， 同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、 违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金 管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托 管人应向中国证监会报告。 5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 （六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投 资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合 法律法规及监管机构的相关规定。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 127 资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提 示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人 的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到 的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的 疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管 人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管 人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》 和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送 基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人 及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予 以免责。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金管理人限期纠正。 第三节 基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 128 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通 知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对 并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定 期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示， 基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证； 基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和 真实性。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 第四节 基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整 与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基 金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资 产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期 间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 129 6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人应负责向有关当事 人追偿基金财产的损失。 7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机 构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资 产造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人 开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在 规定时间内，基金管理人应聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务 所进行验资，出具验资报告，验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持 有份额进行专门说明。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会 计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规 定办理退款等事宜。 （三）基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为 “托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。 托管账户名称应为“华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金”，预留印鉴为基金托管人印章。 2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 130 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有 关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用 并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 （六）其他账户的开立和管理 1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码 等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码 和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心 登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 131 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基 金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及 时将变更的资料提供给基金托管人。 2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定， 由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新 账户按有关规定使用并管理。 3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金 托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股 份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物 保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人 根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机 构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基 金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的 与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人， 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件 与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保 管期限为基金合同终止后不少于15年。法律法规或监管部门另有规定的除外。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管 人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 第五节 基金资产净值计算与复核 一、基金资产净值 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 132 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额 净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设 立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管 人复核，按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时 除外。 二、复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金 份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外 公布。 三、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 第六节 基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。法律法规或监管部门另有规定的除外。如不能妥善保管，则按相关法律 法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交 基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应遵守保密义务。 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 133 第七节 争议解决方式 各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好 协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲 裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对 各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方 承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。 第八节 托管协议的变更与终止 双方对托管协议的效力约定如下： （一）基金管理人在向中国证监会申请募集本基金时提交的托管协议草案， 应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章，协议 当事人双方根据中国证监会的意见修改并正式签署托管协议。托管协议以中国证 监会注册的文本为正式文本。 （二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。 托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公 告之日止。 （三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。 （四）本协议一式三份，协议双方各持一份，由基金管理人根据需要上报监 管机构一份，每份具有同等法律效力。 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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