最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1923596 | ||||||||
| 基金代码 | 004919 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-05-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年5月29日更新) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 重要提示 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2017年7月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”) 证监许可 【2017】1110号文准予募集注册。本基金基金合同于2017年8月31日起正式生 效，自该日起兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）正式开 始管理本基金。 本招募说明书摘要是根据《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同》和《兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明 书》编写，本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基 金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来 表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投 资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风 险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认 购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投 资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包 括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大 量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违 约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等 等。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 本基金的目标客户包括特定机构投资者，因此可能存在特定机构投资者大 额赎回导致基金净值波动的风险、特定机构投资者对基金份额持有人大会施加 重大影响的风险，等等。 本基金允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过50%，且本基金不 向个人投资者公开发售。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本次招募说明书更新内容为： 1、更新了“三、基金管理人”、“四、基金托管人”部分的相关内容。 2、更新了“九、基金的投资”、“十、基金的业绩”中基金投资组合报告、 基金业绩表现部分内容。 3、在“二十二、其他应披露事项”更新本期基金临时公告。 除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日2020年4月30日（特别事 项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金2020年第1季度报告，数据 截止日为2020年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人兴业银行股份有 限公司已复核了本次更新的招募说明书。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚 于2020年9月1日起执行。 目 录 一、基金管理人 ........................................................................................ 5 二、基金托管人 ...................................................................................... 19 三、相关服务机构 .................................................................................. 22 四、基金的名称 ...................................................................................... 24 五、基金的类型 ...................................................................................... 24 六、基金的投资目标 .............................................................................. 24 七、基金的投资方向 .............................................................................. 24 八、基金的投资策略及投资组合管理 .................................................. 25 九、基金的业绩比较基准 ...................................................................... 29 十、基金的风险收益特征 ...................................................................... 30 十一、基金投资组合报告 ...................................................................... 30 十二、基金的业绩 .................................................................................. 33 十三、基金的费用与税收 ...................................................................... 34 十四、对招募说明书更新部分的说明 .................................................. 36 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：兴证全球基金管理有限公司 成立日期：2003年9月30日 住所：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼 法定代表人：兰荣 联 系 人： 何佳怡 联系电话：021-20398888 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币1.5亿元 兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简 称“公司”）经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证监许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司 （AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日， 公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由9800万元变 更为人民币1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全 球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月，经中国证监会批 准（证监许可[2008]888号），公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册 资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增 加为1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016年12月28日，因公司发 展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 2020年3月18日，公司 名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。 截至2020年4月30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金、 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全 全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增 长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润 分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴 全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全 轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基 金（LOF）、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益 货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式 证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投 资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维 价值混合型证券投资基金及兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型 证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合 型基金中基金（FOF）共30只基金。 兴证全球基金管理有限公司总部位于上海，在北京、深圳、厦门、上海设有 分公司，并成立了全资子公司——上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下 设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、计划财务部、监察稽核部、 风险管理部、运作保障部、基金管理部、研究部、专户投资部、固定收益部、FOF 投资与金融工程部、养老金管理部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电 子商务部、客户服务中心，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行相应的 调整。 （二）主要人员情况 1、董事会成员概况 兰荣先生，董事长、党委书记、法定代表人，1960年生，高级工商管理硕士、 高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部，福建省福兴财务公司综合处科长， 兴业银行总行计划资金部副总经理，兴业银行总行证券业务部副总经理（主持工 作），福建兴业证券公司总裁，兴业证券股份有限公司董事长、党委书记、总裁， 兴业证券股份有限公司董事长、党委书记。现任兴证全球基金管理有限公司董事 长、党委书记及法定代表人，兼任中国证券业协会监事长。 庄园芳女士，董事、总经理，1970年生，高级工商管理硕士、经济师。历任 兴业证券交易业务部干部、交易业务部总经理助理、交易业务部负责人、证券投 资部副总经理、证券投资部总经理、投资总监、副总裁，兴业创新资本管理有限 公司董事、兴证国际金融集团有限公司董事、兴证投资管理有限公司执行董事， 兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人。现任兴证全球基金管理有限公 司董事、总经理，兼任兴业证券慈善基金会副理事长。 黄奕林先生，董事，1968年生，经济学博士。历任兴业证券股份有限公司研 发中心总经理、投行总部总经理、客户资产管理部总经理、固定收益与衍生产品 部总经理、总裁助理、固定收益事业总部总经理等职务。现任兴业证券股份有限 公司副总裁、兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司总经理，兼任兴证（香 港）金融控股有限公司董事、兴证国际控股有限公司董事、兴证国际金融集团有 限公司董事会主席、非执行董事。 万维德先生（Marc van Weede），董事，1965年生，荷兰国籍，经济学硕士。 历任Forsythe International B.V.财务经理，麦肯锡公司全球副董事，同方全球人寿 保险有限公司总经理，全球人寿保险集团执行副总裁、战略发展部负责人、全球 人寿美国资产管理控股有限公司董事等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公 司企业发展负责人。 桑德.马特曼先生（Sander Maatman），董事，1969年生，荷兰国籍，硕士。 历任荷兰Robeco鹿特丹投资公司固定收益经理，Aegon投资管理公司固定收益 经理及产品发展部总监，Aegon银行财务总监，Aegon荷兰风险与资本管理负责 人，阿姆韦斯特不动产有限公司监事会成员、全球人寿美国资产管理控股有限公 司董事等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席财务官及运 营官，兼任法国邮政银行资产管理有限公司监事会成员。 简·丹尼尔女士（Jane Daniel），董事，1969年生，英国国籍，具备苏格兰特 许银行家协会（FCIBS）会员资格、英国特许银行家协会（ACIB）资质。历任国民 西敏寺银行职员，苏格兰皇家银行公司银行业务与变革管理部高级经理、公司银 行与金融市场部运营风险副主管、财富管理全球企业风险主管、全球交易服务风 险主管、全球交易服务和运营风险全球主管、流动性管理与支付首席风险官、国 际银行业务运营风险全球主管、国际银行业务首席运营办公室全球控制主管（董 事总经理），天利投资欧洲、中东、非洲与亚太地区运营及企业风险主管、全球 运营与企业风险主管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官等职务。现任全球人寿 资产管理控股有限公司董事、全球首席风险及合规官，兼任Kames资本控股有限 公司董事、Kames资本有限公司非执行董事、法国邮政银行资产管理公司监事会 成员、全球人寿匈牙利基金管理有限公司监事会成员。 欧阳辉先生，独立董事，1962年生，美国国籍，获美国加州大学伯克利分校 金融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位。曾任雷曼兄弟公司、野村证券 及瑞士银行的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学副 教授。现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授，兼任中国平安保险独立董事、 广东华兴银行独立董事、海能达通信股份有限公司独立董事。 吴明先生，独立董事，1977年生，法学双学士，具有中国律师资格、英格兰 及威尔士高等法院律师资格。曾任上海汇盛律师事务所律师，上海亚太长城律师 事务所律师，北京中咨律师事务所上海分所合伙人，北京大成（上海）律师事务 所高级合伙人。现任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人。 周鹤松先生，独立董事，1968年生，工商管理硕士。曾任日本学术振兴会研 究员，三菱信托银行职员，通用电器资本公司风险管理领导力项目成员，DAC财 务管理（中国）有限公司董事总经理。现任DAC管理有限责任公司董事总经理。 2、监事会成员概况 夏锦良先生，监事会主席，1961年生，高级工商管理硕士。历任兴业证券股 份有限公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理，兴业期货有限公司总经理， 兴业证券股份有限公司合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监 兼合规与风险管理部总经理、财务负责人等职务。现任兴业证券股份有限公司董 事、副总裁、首席风险官，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事、证通股份 有限公司监事。 陈育能女士，监事，1974年生，工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理 经理，KPMG助理经理，新加坡Prudential担保公司财务经理，SunLife Everbright 人寿保险财务计划报告助理副总裁。现任同方全球人寿保险公司副总经理、首席 财务官。 秦杰先生，职工监事，1981年生，经济学硕士。历任毕马威华振会计师事务 所助理审计经理，德勤华永会计师事务所高级咨询顾问，毕马威企业咨询有限公 司内部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人，兴证全球基金管 理有限公司综合管理部总监。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理、董事 会秘书兼监察稽核部总监、风险管理部总监、投融资业务审批部总监。 李小天女士，职工监事，1982年生，工商管理硕士。历任《南方日报》、《南 方都市报》记者，兴证全球基金管理有限公司市场部总监助理。现任兴证全球基 金管理有限公司市场部副总监。 3、高级管理人员概况 兰荣先生，董事长、党委书记、法定代表人。（简历请参见上述董事会成员 概况） 庄园芳女士，董事、总经理。（简历请参见上述董事会成员概况） 杨卫东先生，督察长，1968年生，中共党员，法学学士。历任陕西团省委组 织部科员，海南省省委台办接待处科员，海通证券股份有限公司海口营业部负责 人、大连分公司总经理，兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理，上海凯业 集团公司总裁，兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监、副总经理 兼上海分公司负责人。现任兴证全球基金管理有限公司督察长。 董承非先生，副总经理，1977年生，理学硕士。历任兴证全球基金管理有限 公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助 理、基金管理部投资副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基 金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有 限公司执行董事、基金管理部投资总监、兴全社会责任混合型证券投资基金基金 经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资混 合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经理。 郑文惠女士，副总经理，1969年生，高级工商管理硕士。历任兴业证券泉州 营业部财务部经理、副总经理、总经理，兴业证券运营管理部总经理兼上海分公 司副总经理，兴业证券运营管理部总经理兼上海分公司总经理，兴业证券私人财 富管理总部总经理兼上海分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经 理兼机构业务部总监、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事。 陈锦泉先生，副总经理，1977年生，工商管理硕士。历任职华安证券（原名 为安徽证券）证券投资总部投资经理，平安保险资产运营中心高级组合经理，平 安资产管理公司投资管理部副总经理。2010年8月加入兴证全球基金管理有限 公司，历任兴全绿色投资股票型基金（LOF）基金经理，专户投资部总监兼投资 经理，总经理助理兼专户投资部总监、投资经理。现任兴证全球基金管理有限公 司副总经理兼专户投资部总监、固定收益部总监、投资经理。 詹鸿飞先生，副总经理暨首席信息官，1971年生，工商管理硕士。历任建设 银行福建省分行信托投资公司、建设银行福建省分行直属支行电脑部职员、信贷 员，兴业证券股份有限公司上海管理总部电脑部经理，兴业证券股份有限公司信 息技术部总经理助理，兴证全球基金管理有限公司运作保障部副总监，运作保障 部总监，总经理助理兼运作保障部总监，总经理助理兼运作保障部总监、交易部 总监。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理暨首席信息官兼运作保障部总监、 交易部总监。 严长胜先生，副总经理，1972年生，高级工商管理硕士。历任武汉海尔电器 股份有限公司车间、设计科、销售公司职员，华泰证券股份有限公司综合发展部 高级经理，兴业证券股份有限公司研究所、战略规划小组、机构客户部副总经理， 民生证券股份有限公司总裁助理、机构销售总部总经理，兴证全球基金管理有限 公司总经理助理兼北京分公司总经理，总经理助理兼渠道部总监、北京分公司总 经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼渠道部总监、北京分公司总经 理。 4、本基金基金经理 张睿女士，金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理，申银万国 证券研究所高级分析师，兴证全球基金管理有限公司研究员、兴全货币市场证券 投资基金基金经理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全保本混合 型证券投资基金基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币 市场基金基金经理。现任兴全固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资 基金基金经理（2015年11月2日至今）、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理（2017年9月5日至今）、兴全恒益债券型证券投资基金基金 经理（2017年9月20日至今）、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（2019年6月21日至今）。 季伟杰先生，金融学博士。历任天津银行股份有限公司博士后研究员，中信 建投证券股份有限公司研究发展部分析师，兴证全球基金管理有限公司兴全货币 市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。 现任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年6 月25日起至今）、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019 年6月28日起至今）。 5、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。公募投资决策委员会 成员由以下成员组成： 庄园芳 兴证全球基金管理有限公司董事、总经理 董承非 兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投 资混合型证券投资基金（LOF）基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型 发起式证券投资基金基金经理 谢治宇 兴证全球基金管理有限公司总经理助理、基金管理部投资总监兼 兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中 国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有 效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关 法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反《基金合同》或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规 定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的理念 （1）风险管理是业务发展的保障； （2）最高管理层承担最终责任； （3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提； （4）制度建设是基础； （5）制度执行监督是保障。 2、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司设立独立的风险管理部及监察稽核部，监察稽核部 保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性； （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上， 内部风险控制与公司业务发展同等重要。 3、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险 管理部、监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下 组成部分： （1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终 的责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向风险控制委 员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）风险管理部、监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情 况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风 险管理和控制的环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理 系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 4、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。 针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险， 管理风险和职业道德风 险，分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制 度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核 制度等相关制度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。 督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅 公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行 内部监察、稽核；出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会，如发现公司 有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。 监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独 立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制 度提出修改意见；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、 财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合 理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的 离任审计；协调外部审计事宜等。 （3）内部财务控制制度 财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财 务管理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风险， 保护公司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。 公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则， 会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务室在综合各 部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实施。 各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。 5、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保 监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更 新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的 制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少 风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员 会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上 的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状 况，从而以最快速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 6、基金管理人关于内部合规控制声明书 基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并 承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 名称：兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市银城路167号 法定代表人：高建平 注册日期： 1988 年 8 月 22 日 注册资本：207.74 亿元人民币 托管部门联系人：刘峰 电话： 021-62677777-212017 传真： 021-62159217 兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市， 2007 年 2 月 5 日正式在上海 证券交易所挂牌上市（股票代码： 601166），注册资本 207.74亿元。开业三十 多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供 全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日，兴业银行资产总额达 6.71万亿元，实现营业收入1582.87亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 606.20亿元。 2、资产托管部的部门设置及人员情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合处、运行管理处、稽核 监察处、产品管理处、市场处、委托资产管理处、养老金管理中心等处室，共有 员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 3、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托 管业务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至2019年12月31日，我行共托 管证券投资基金279只，托管基金的基金资产净值合计11784.56亿元，基金份 额合计11522.31亿份。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安 全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法 权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法 律与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同 组成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指 导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员 负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务 处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透 各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2） 独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度 的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3） 相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制 约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4） 定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管 理更具客观性和操作性。 （5） 防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常 操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 （6） 有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实 现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任 何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时 反馈和纠正。 （7） 审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托 管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“ 内控优先” 的原则， 在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设。 （8） 责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反 制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 4、内部控制制度及措施 （1）制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 （2） 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 （3） 风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估， 制定并实施风险控制措施。 （4） 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和 音像监控。 （5） 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范 与控制理念，并签订承诺书。 （6） 应急预案： 制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立 异地灾备中心，保证业务不中断。 （三）基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基 金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间 债券市场的信用风险控制、基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定、基 金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管 人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申购与赎回、基金收益分配、基 金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行 检查监督。 基金托管人每日按时通过托管业务系统，对各基金投资运作比例控制指标 进行例行监控：如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况，严密监视， 及时提醒基金管理人；发现违规行为，与基金管理人进行情况核实，并向基金管 理人发出书面通知，督促其纠正，同时报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金 托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时， 通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规，或者违反基金合同 约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法 规，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人并及时向中国证监会报 告。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 兴证全球基金管理有限公司直销中心 地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼 联系人：秦洋洋、沈冰心 直销联系电话：（021）20398706、20398927 传真：021-58368869、021-58368915 客服电话：400-678-0099；（021）38824536 2、其他销售机构 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规 定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：兴证全球基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼 法定代表人：兰荣 联系人：朱瑞立 电话：021-20398888 传真：021-20398858 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：安冬、陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 （四）审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市延安东路222号30楼 办公地址：上海市延安东路222号30楼 执行事务合伙人：付建超 电话：（021）61418888 传真：（021）63350377 经办注册会计师：许湘照、汪芳 联系人：汪芳 四、基金的名称 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 六、基金的投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持 证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议 存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％， 但每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资 组合比例的限制。 本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占 基金资产净值的比例不受上述限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略及投资组合管理 一、投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小 基金净值的波动。 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措 施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。 封闭期内具体投资策略如下： 1、资产配置策略 本基金为债券型基金，通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估 值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期 收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根 据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配 置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析，增持相对低估、价格将上升的类属， 减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （1）利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断，预测市场利率水平变动趋势，以 及收益率曲线变化趋势，从而确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。当 预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延 长投资组合的目标久期。 （2）信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值，确定资产在不同债券类 属之间的配置，并通过对债券的信用分析，确定信用债的投资策略。本基金将分 别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1）基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此本 基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，另 方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线 的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2）基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及 理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析信用 券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态的角度， 分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而 预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。 （3）收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分 布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期 和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长期、中期、 短期债券的价格变化中获利。 （4）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定 是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流 动性风险。 4、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS） 等在内的资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严 格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 二、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的 前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制； （2）本基金在开放期持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%，本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债 券占基金资产净值的比例不受上述限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券 回购到期后不展期； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （11）封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；开放期 内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （12）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会 规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提 前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市 场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全 债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评 价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能 更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。 本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益，在严格控制风险并保持基 金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。根据本基金的投资范围和投 资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人 协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基 金2020年第2季度报告，所载数据截至2020年3月31日，本报告中所列财务 数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,212,482,000.00 97.43 其中：债券 8,212,482,000.00 97.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,814,785.80 0.65 8 其他资产 161,597,635.71 1.92 9 合计 8,428,894,421.51 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 33,396,000.00 0.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,562,561,000.00 25.53 其中：政策性金融债 1,273,584,000.00 20.80 4 企业债券 1,083,849,000.00 17.71 5 企业短期融资券 2,447,032,000.00 39.97 6 中期票据 3,085,644,000.00 50.41 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,212,482,000.00 134.16 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180406 18农发06 4,100,000 452,558,000.00 7.39 2 180205 18国开05 3,800,000 425,106,000.00 6.94 3 012000525 20淮南矿SCP001 2,000,000 200,460,000.00 3.27 4 160205 16国开05 1,800,000 187,020,000.00 3.06 5 101562015 15建发集MTN001 1,800,000 182,718,000.00 2.98 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 按照基金合同的约定，本基金不投资权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 （3）本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 10、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体中，九江银行股份有限公司具有在报 告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券 的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 74,483.66 2 应收证券清算款 51,724,724.86 3 应收股利 - 4 应收利息 109,798,427.19 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 161,597,635.71 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 按照基金合同的约定，本基金不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2017年8月31日，基金业绩截止日2020年3月31日。 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2020年第1季度 1.92% 0.06% 2.92% 0.11% -1.00% -0.05% 2019年度 4.80% 0.03% 4.96% 0.05% -0.16% -0.02% 2018年度 7.60% 0.05% 8.85% 0.07% -1.25% -0.02% 2017年度 0.54% 0.03% -0.24% 0.05% 0.78% -0.02% 2017年8月31日（基金合同生效日）至2020年3月31日止期间 15.55% 0.04% 17.29% 0.07% -1.74% -0.03% 注：2017年度数据统计期间为2017年8月31日（基金合同成立之日）至2017 年12月31日，不满一年。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E× 0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力 等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，进行了更新，主要更新内容如下： 1、更新了“三、基金管理人”、“四、基金托管人”部分的相关内容。 2、更新了“九、基金的投资”、“十、基金的业绩”中基金投资组合报告、 基金业绩表现部分内容。 3、在“二十二、其他应披露事项”更新本期基金临时公告。 以下为自2019年9月1日至2020年4月30日，本基金刊登于《中国证券 报》和/或公司网站的基金公告。 序号 事项名称 披露日期 1 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告（第八次） 2019-09-16 2 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2019年第4次） 2019-11-05 3 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2019-11-18 4 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 2019-12-12 5 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告（2020年第1次） 2020-02-17 6 关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基金基金合同、托管协议的公告 2020-02-28 7 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告（2020年第1次） 2020-02-29 8 关于公司法定名称变更的公告 2020-03-19 上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅 读。 兴证全球基金管理有限公司 2020年5月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |