最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 安信鑫安得利混合C(001400) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1956816 | ||||||||
| 基金代码 | 001400 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 17日 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信鑫安得利混合 基金主代码 001399 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 5日 报告期末基金份额总额 124,699,042.77份 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具 有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动 态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为 确定且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控 制下行风险，通过多样化的投资策略实现基金资产稳定 增值。资产配置上，考虑经济环境、政策取向、资金供 求状况和流动性因素，分析类别资产预期收益和预期风 险，根据最优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行 动态调整；固定收益投资方面，灵活采用类属配置、久 期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，坚 持价值投资理念，重点发掘出价值被市场低估的股票； 此外，本基金还辅助性采用衍生品投资策略、风险管理 策略和资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构 1年期人民币定期存款基 准利率+3.00% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 2页 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 下属分级基金的交易代码 001399 001400 报告期末下属分级基金的份额总额 7,828,516.52份 116,870,526.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 1.本期已实现收益 283,936.58 4,094,846.18 2.本期利润 563,812.39 8,283,231.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0697 0.0686 4.期末基金资产净值 10,780,750.37 158,368,330.85 5.期末基金份额净值 1.3771 1.3551 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信鑫安得利混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.33% 0.33% 1.12% 0.01% 4.21% 0.32% 过去六个月 4.25% 0.49% 2.24% 0.02% 2.01% 0.47% 过去一年 7.32% 0.40% 4.51% 0.01% 2.81% 0.39% 过去三年 21.77% 0.32% 13.51% 0.01% 8.26% 0.31% 过去五年 36.89% 0.26% 22.64% 0.01% 14.25% 0.25% 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 3页 自基金合同 生效起至今 37.71% 0.26% 23.01% 0.01% 14.70% 0.25% 安信鑫安得利混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.28% 0.33% 1.12% 0.01% 4.16% 0.32% 过去六个月 4.16% 0.49% 2.24% 0.02% 1.92% 0.47% 过去一年 7.11% 0.40% 4.51% 0.01% 2.60% 0.39% 过去三年 21.03% 0.32% 13.51% 0.01% 7.52% 0.31% 过去五年 34.70% 0.26% 22.64% 0.01% 12.06% 0.25% 自基金合同 生效起至今 35.51% 0.26% 23.01% 0.01% 12.50% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 4页 注：1、本基金基金合同生效日为 2015年 6月 5日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 庄园 本基金的 基金经理 2015年 6月 5 日 - 16年 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管 理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金 管理有限公司投资部交易员、研究部研究 员，中国国际金融有限公司资产管理部高 级经理，安信证券股份有限公司证券投资 部投资经理、资产管理部高级投资经理， 安信基金管理有限责任公司固定收益部 投资经理。现任安信基金管理有限责任公 司固定收益部基金经理。曾任安信平稳增 长混合型发起式证券投资基金的基金经 理助理，安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信安盈保本混合型证券投资 基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新价值灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理；现任安信策略精选 灵活配置混合型证券投资基金、安信消费 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 5页 医药主题股票型证券投资基金、安信价值 精选股票型证券投资基金的基金经理助 理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF） （原安信宝利分级债券型证券投资基 金）、安信鑫安得利灵活配置混合型证券 投资基金、安信新动力灵活配置混合型证 券投资基金、安信新优选灵活配置混合型 证券投资基金、安信平稳增长混合型发起 式证券投资基金、安信新成长灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理。 张明 本基金的 基金经理 2017年 7月 3 日 - 9年 张明先生，管理学硕士。历任安信证券股 份有限公司安信基金筹备组任研究部研 究员，安信基金管理有限责任公司研究部 研究员、特定资产管理部投资经理。现任 安信基金管理有限责任公司权益投资部 基金经理。现任安信价值精选股票型证券 投资基金、安信消费医药主题股票型证券 投资基金、安信新成长灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理，安信中国制 造 2025港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混 合型证券投资基金、安信平稳增长混合型 发起式证券投资基金、安信鑫安得利灵活 配置混合型证券投资基金、安信新优选灵 活配置混合型证券投资基金、安信价值回 报三年持有期混合型证券投资基金、安信 价值发现两年定期开放混合型证券投资 基金（LOF）的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 3、本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 6页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度在海外陆续复工复产以及社融高增长的推动下，经济延续了回升的趋势，货币政策先 维持大幅宽松，后边际收紧。利率债收益率曲线总体是一个探底上行的走势，主要的影响因素为 央行的货币政策。信用债收益率先下后上，整体呈 V型反转，信用利差先走阔后收缩，目前整体 处在高位水平。 权益方面，二季度市场明显反弹，上证指数上涨 8.52%，沪深 300指数上涨 12.96%，中证 500 指数上涨 16.32%，创业板指数上涨 30.25%，中小盘股票好于大盘股。分行业来看，休闲服务、医 药、食品饮料等行业涨幅居前，建筑装饰、纺织服装、采掘等行业涨幅靠后。 本基金二季度债券方面依旧高评级短久期信用债为主要配置，适当的降低了组合的整体久期。 权益方面根据市场情况调整了权益持仓比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.3771元，本报告期基金份额净值增长率为 5.33%； 截至本报告期末本基金 C类基金份额净值 1.3551元，本报告期基金份额净值增长率为 5.28%；同 期业绩比较基准收益率为 1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,186,487.17 38.48 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 7页 其中：股票 65,186,487.17 38.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 86,594,949.60 51.12 其中：债券 86,594,949.60 51.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,050,126.53 7.70 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,390,246.19 1.41 8 其他资产 2,173,142.13 1.28 9 合计 169,394,951.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,401,077.00 1.42 C 制造业 23,892,148.14 14.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.01 E 建筑业 2,099,477.00 1.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 239,282.00 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 939,707.80 0.56 J 金融业 31,847,139.94 18.83 K 房地产业 1,695,960.00 1.00 L 租赁和商务服务业 1,247,488.97 0.74 M 科学研究和技术服务业 811,440.00 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,186,487.17 38.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 8页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 5.02 2 601318 中国平安 107,500 7,675,500.00 4.54 3 600036 招商银行 130,000 4,383,600.00 2.59 4 600276 恒瑞医药 36,096 3,331,660.80 1.97 5 601166 兴业银行 170,000 2,682,600.00 1.59 6 600887 伊利股份 70,000 2,179,100.00 1.29 7 600030 中信证券 90,000 2,169,900.00 1.28 8 601328 交通银行 309,900 1,589,787.00 0.94 9 600016 民生银行 278,600 1,579,662.00 0.93 10 601012 隆基股份 35,000 1,425,550.00 0.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,323,000.00 10.24 其中：政策性金融债 17,323,000.00 10.24 4 企业债券 995,900.00 0.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 129,049.60 0.08 8 同业存单 68,147,000.00 40.29 9 其他 - - 10 合计 86,594,949.60 51.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 111915406 19民生银行 CD406 300,000 29,163,000.00 17.24 2 111909396 19浦发银行 CD396 200,000 19,570,000.00 11.57 3 111907131 19招商银行 CD131 200,000 19,414,000.00 11.48 4 140203 14国开 03 170,000 17,323,000.00 10.24 5 136724 16鲁公债 10,000 995,900.00 0.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 9页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易 活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产 的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除招商银行（股票代码：600036.SH）、19民生银行 CD406 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 10页 （证券代码：111915406 CY）、19招商银行 CD131（证券代码：111907131 CY）、19浦发银行 CD396 （证券代码：111909396CY）、兴业银行（股票代码: 601166 SH）外其他证券的发行主体未有被监 管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 7月 8日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被全国银行间同业拆借中心通 报批评。 2019年 8月 22日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。 2020年 1月 2日，招商银行股份有限公司因违规经营被银保监会消保局依法依规进行后续 处理。 2019年 12月 20日，中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被北京银保监 局责令改正并处以 700万元罚款【京银保监罚决字〔2019〕56号】。 2020年 2月 14日，中国民生银行股份有限公司因违反反洗钱法,未依法履行职责被中国人 民银行罚款 2360万元【银罚字〔2020〕1号】。 2019年 10月 12日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款 130 万元【银保监罚决字〔2019〕7号】。 2020 年 4 月 16 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银保监会消 费者权益保护局通报批评【银保监消保发〔2020〕4号】。 2019 年 8 月 19 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协 会监管(约见)谈话并责令改正。 2020 年 4 月 27 日，兴业银行股份有限公司因违反自律规则被中国银行间市场交易商协会 自律处分。 2020 年 5 月 15 日，兴业银行股份有限公司作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资 工具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其 业务开展平均成本，被中国银行间市场交易商协会警告并责令整改。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,225.38 2 应收证券清算款 - 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 11页 3 应收股利 - 4 应收利息 2,161,324.89 5 应收申购款 5,591.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,173,142.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信鑫安得利混合 A 安信鑫安得利混合 C 报告期期初基金份额总额 8,396,597.96 126,574,444.70 报告期期间基金总申购份额 21,081.34 903,642.62 减:报告期期间基金总赎回份额 589,162.78 10,607,561.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,828,516.52 116,870,526.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 12页 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200401-20200630 28,387,228.80 - 1,246,190.00 27,141,038.80 21.77 2 20200401-20200630 37,585,127.25 - 5,438,380.00 32,146,747.25 25.78 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 安信鑫安得利混合 2020年第 2季度报告 第 13页 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 7月 17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |