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| 浙商之江凤凰联接A(007431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958989 | ||||||||
| 基金代码 | 007431 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 07 月 18 日 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?2 目录 §1??重要提示?...................................................................................................................................................?3? §2??基金产品概况?...........................................................................................................................................?3? 2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?3? §3??主要财务指标和基金净值表现?...............................................................................................................?5? 3.1?主要财务指标?...................................................................................................................................?5? 3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?5? §4??管理人报告?...............................................................................................................................................?6? 4.1?基金经理（或基金经理小组）简介?...............................................................................................?6? 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?...................................................................?7? 4.3?公平交易专项说明?...........................................................................................................................?7? 4.4?报告期内基金的投资策略和运作分析?...........................................................................................?7? 4.5?报告期内基金的业绩表现?...............................................................................................................?8? 4.6?报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明?.......................................................................?8? §5??投资组合报告?...........................................................................................................................................?8? 5.1?报告期末基金资产组合情况?...........................................................................................................?8? 5.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?...........................................................................................?8? 5.3?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?...........................?9? 5.4?报告期末按债券品种分类的债券投资组合?...................................................................................?9? 5.5?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?...........................?9? 5.6?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?...........?9? 5.7?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?.......................?9? 5.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?...........................?9? 5.9?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细?...........................?9? 5.10?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.........................................................................?9? 5.11?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.........................................................................?9? 5.12?投资组合报告附注?.......................................................................................................................?10? §6??开放式基金份额变动?.............................................................................................................................?10? §7??基金管理人运用固有资金投资本基金情况?.........................................................................................?11? 7.1?基金管理人持有本基金份额变动情况?.........................................................................................?11? 7.2?基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细?.........................................................................?11? §8??影响投资者决策的其他重要信息?.........................................................................................................?11? 8.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?.............................................?11? 8.2?影响投资者决策的其他重要信息?.................................................................................................?11? §9??备查文件目录?.........................................................................................................................................?11? 9.1?备查文件目录?.................................................................................................................................?11? 9.2?存放地点?.........................................................................................................................................?12? 9.3?查阅方式?.........................................................................................................................................?12? ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商之江凤凰联接 基金主代码 007431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年07月31日 报告期末基金份额总额 44,692,918.39份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群 通过本基金实现投资目标。本基金不参与目标E TF的投资管理。 业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为中证浙江凤凰行动 50ETF 的联接 基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券 市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被 动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?4 基金，为证券投资基金的中高风险、中高预期 收益的品种。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512190 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019-08-05 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019-09-09 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特 殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制 和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投 资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近 目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形： （1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性 严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪 构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝 对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资 基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基金 为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?5 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 1,965,045.92 2.本期利润 10,631,589.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.1688 4.期末基金资产净值 52,137,099.76 5.期末基金份额净值 1.1666 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.15% 0.98% 17.41% 1.01% 0.74% -0.03% 过去六个月 14.46% 1.62% 11.07% 1.69% 3.39% -0.07% 自基金合同生效起至 今 16.66% 1.27% 16.78% 1.39% -0.12% -0.12% 注：本基金的业绩比较基准为：中证浙江凤凰行动50指数收益率×95%+银行人民币活期 存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?6 注：本基金合同生效日为2019年7月31日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。 至本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2019年 7月31日-2020年1月30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 马斌 博 本基金基金经理；浙商汇 金转型成长混合型基金、 浙商汇金转型升级灵活配 置混合型基金、浙商汇金 鼎盈事件驱动灵活配置混 合型基金(LOF)及浙商汇 金中证浙江凤凰行动50交 易型开放式指数基金的基 金经理 2019- 07-31 - 8 年 中国国籍，硕士，曾任东 北证券股份有限公司上海 证券研究咨询分公司研究 员；浙江浙商证券资产管 理有限公司研究部研究 员、公募基金部基金经理 助理；现任浙商汇金转型 成长混合型基金、浙商汇 金转型升级灵活配置混合 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?7 型基金、浙商汇金鼎盈事 件驱动灵活配置混合型基 金(LOF)、浙商汇金中证浙 江凤凰行动50交易型开放 式指数基金及浙商汇金中 证浙江凤凰行动50交易型 开放式指数基金联接基金 的基金经理。拥有基金从 业资格及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为浙商汇金中证凤凰50ETF（512190）的联接基金，跟踪的指数为中证浙江 凤凰行动50指数，该指数选取50家浙江本土的优质、龙头上市公司，以反映和跟踪浙江 本土优质企业成长发展状况。本基金通过主要投资于目标ETF的方式，实现对指数跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。报告期内，本基金整体运行稳定，申购赎回正常。未来本 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?8 基金将继续严格遵守基金合同，采取跟踪偏离最小化的被动投资策略，为基金投资人谋 求与业绩基准基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商之江凤凰联接基金份额净值为1.1666元，本报告期内，基金份额 净值增长率为18.15%，同期业绩比较基准收益率为17.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 49,095,260.90 91.69 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,225,812.39 7.89 8 其他资产 221,374.09 0.41 9 合计 53,542,447.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?9 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 类型 运作方 式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 之江凤凰 ETF 基金 交易型 开放式 浙江浙商证券资产 管理有限公司 49,095,26 0.90 94.17 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?10 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 111,288.42 2 应收证券清算款 91,353.66 3 应收股利 - 4 应收利息 787.03 5 应收申购款 17,944.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 221,374.09 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?11 报告期期初基金份额总额 75,714,995.22 报告期期间基金总申购份额 348,172.75 减：报告期期间基金总赎回份额 31,370,249.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 44,692,918.39 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的文件； 《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》； 《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》； 报告期内在指定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 ? 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 2季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?12 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2020年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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