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| 中航瑞景3个月定开C(006054) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959029 | ||||||||
| 基金代码 | 006054 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中航基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 18 日 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 14 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 中航瑞景 3 个月定开 交易代码 006053 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日 报告期末基金份额总额 600,528,762.35 份 投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过 积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资 回报。 投资策略 在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微观 市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景3个月定开C 下属分级基金的交易代码 006053 006054 报告期末下属分级基金的份额总额 590,528,762.35 份 10,000,000.00 份 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景 3 个月定开 C 1．本期已实现收益 4,800,962.57 78,547.70 2．本期利润 -1,097,454.53 -21,148.27 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0019 -0.0021 4．期末基金资产净值 617,183,740.13 10,431,883.64 5．期末基金份额净值 1.0451 1.0432 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航瑞景 3 个月定开 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.18% 0.29% -1.04% 0.28% 0.86% 0.01% 过去六个 月 2.09% 0.23% 0.79% 0.23% 1.30% 0.00% 过去一年 4.70% 0.17% 1.87% 0.17% 2.83% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 7.66% 0.14% 4.30% 0.16% 3.36% -0.02% 中航瑞景 3 个月定开 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.20% 0.29% -1.04% 0.28% 0.84% 0.01% 过去六个 月 2.04% 0.23% 0.79% 0.23% 1.25% 0.00% 过去一年 4.61% 0.17% 1.87% 0.17% 2.74% 0.00% 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 7.47% 0.14% 4.30% 0.16% 3.17% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 茅勇峰 基 金 经 理 2018 年 8 月 28 日 - - 硕士研究生。曾供职于中核 财务有限责任公司先后担 任稽核风险管理部风险管 理岗、金融市场部投资分析 岗、金融市场部副经理兼投 资经理岗。2017年8月至今， 担任中航基金管理有限公 司固定收益部投资副总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞景 3个月定期开放债券型 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分 配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度，随着新冠肺炎疫情在国内得到控制，企业复工复产进度加快，国内经济持续 修复改善。面对疫情对经济产生的冲击，各项逆周期调节政策陆续出台，为国内经济的修复改善 提供了重要支持。投资增速持续修复，基建是支撑投资增速修复的主要动力；消费同比降幅继续 收窄，可选消费加快复苏；虽然海外疫情出现反复，但出口整体状况好于预期。随着国内经济的 逐步恢复，央行逐步退出宽松货币政策，开始强调坚持总量政策适度，市场流动性从极为宽松转 向平衡，资金价格出现较为明显的上行。二季度，债券市场呈现先扬后抑的走势，特别是 5 月以 来，随着国内经济的持续修复以及央行货币政策的收紧，叠加债券市场供给压力加大，债券市场 走出了较为快速的调整走势。二季度，本基金继续把控制风险放在投资管理的重要位置，在继续 重点关注信用风险的前提下进行投资，同时根据市场环境变化调整投资组合久期和杠杆水平，尽 可能降低债券市场调整带来的不利影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中航瑞景 3 个月定开 A基金份额净值为 1.0451 元，本报告期基金份额净值增 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 长率为-0.18%；截至本报告期末中航瑞景 3个月定开 C 基金份额净值为 1.0432 元，本报告期基金 份额净值增长率为-0.20%；同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 608,427,200.00 96.89 其中：债券 608,427,200.00 96.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,860,130.29 1.09 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 475,617.40 0.08 8 其他资产 12,184,284.93 1.94 9 合计 627,947,232.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 3 金融债券 358,888,200.00 57.18 其中：政策性金融债 290,199,000.00 46.24 4 企业债券 82,223,000.00 13.10 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 89,864,000.00 14.32 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 77,452,000.00 12.34 9 其他 - - 10 合计 608,427,200.00 96.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 2080001 20 镜湖债 500,000 50,720,000.00 8.08 2 111909272 19浦发银行 CD272 500,000 48,565,000.00 7.74 3 190203 19 国开 03 400,000 40,556,000.00 6.46 4 1980243 19芜湖县建 投债 02 300,000 31,503,000.00 5.02 5 180214 18 国开 14 300,000 31,428,000.00 5.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 无 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 无 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,184,284.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,184,284.93 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中航瑞景 3 个月定开 A 中航瑞景3个月定开C 报告期期初基金份额总额 590,528,762.35 10,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 590,528,762.35 10,000,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.67 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 1.67 10,000,000.00 1.67 不少于三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.67 10,000,000.00 1.67 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - 2020.4.1-2020.6.30 590,528,762.35 - - 590,528,762.35 98.33% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法 权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风 中航瑞景 3个月定开 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可 能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资 产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金投资范围不包括股票，本报告期本基金未参与股票的投资。 2020 年 6 月 17 日，本基金管理人发布《关于中航基金管理有限公司注册资本及股权变更的 公告》，公司注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元，公司的股东及持股比例变更为：中 航证券有限公司持有股份 55%、北京首钢基金有限公司持有股份 45%。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件 9.1.2 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 9.1.3 《中航瑞景 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金在规定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 10.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186 中航基金管理有限公司 2020 年 7 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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