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基金金元(500010)  基金公开信息
流水号 19627
基金代码 500010
公告日期 2007-03-27
编号 2
标题 金元证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 金元证券投资基金2006年年度报告摘要

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
二、基金简介
(一) 基金简称:基金金元
交易代码:500010
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1992年5月28日
清理规范成立日:2000年3月28日
期末基金份额总额:500,000,000.00
(二)投资目标:本基金是以高新技术产业上市公司为主要投资对象的成长型基金,投资目标是通过积极的投资策略,在分散和减少投资风险的前提下,谋求基金资产收益的最大化。
投资策略:本基金主要是投资成长型的上市公司,通过深入的研究分析找到具有持续增长潜力的上市公司中长期投资。在适当控制风险的前提下,通过积极的资产配置与投资操作获取最大化的收益。
(三)基金管理人
法定名称:南方基金管理有限公司
信息披露负责人:鲍文革
联系电话:0755-82912000 传真:0755-82912578
电子邮箱:manager@southernfund.com
(四)基金托管人
法定名称:中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人:蒋松云
联系电话:010-66107333 传真:010-66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五)登载年度报告正文的管理人网址:http://www.nffund.com
基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公地址
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)主要财务指标
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
1.基金本期净收益 143,827,148.65 30,140,571.15 24,108,463.49
2.基金份额本期净收益 0.2877 0.0603 0.0482
3.期末可供分配基金份额收益 0.2752 -0.0125 -0.0727
4.期末基金资产净值 1,151,797,067.41 509,567,184.17 477,022,398.64
5.期末基金份额净值 2.3036 1.0191 0.9540
6.本期基金份额净值增长率 126.04% 6.82% 0.50%
重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 50.47% 2.59% 50.47% 2.59%
过去6个月 55.65% 2.89% 55.65% 2.89%
过去1年 126.04% 2.80% 126.04% 2.80%
过去3年 142.66% 2.52% 142.66% 2.52%
过去5年 165.36% 2.34% 165.36% 2.34%
自基金成立起至今 136.65% 2.36% 136.65% 2.36%
2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
3、过往三年净值增长率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图
(三)过往三年基金收益分配情况
过往三年基金金元没有进行收益分配。
四、管理人报告
(一)基金管理人情况
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。注册资本1 亿元人民币。目前股权结构为:华泰证券有限公司45%、深圳市机场股份有限公司30%、厦门国际信托投资公司15%及兴业证券有限公司10%。
截至报告期末,南方基金管理有限公司管理资产规模近1,000亿元,管理4只封闭式基金--分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元;9只开放式基金--分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利中短债基金、南方稳健成长贰号和南方绩优成长基金;以及多只全国社会保障基金、企业年金的投资组合。
(二)基金管理团队
王黎敏先生,CFA,基金经理,1975年出生,经济学硕士,六年基金从业经验,具有基金从业资格。1997年毕业于南京大学,获理学学士学位。2000年毕业于中国人民银行研究生部,获经济学硕士学位。2000年进入南方基金管理有限公司工作,曾任研究部研究员、开元基金经理助理、南方稳健成长基金经理助理、开元基金经理(2005年6月11日至2006年3月10日)。
金元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助上述人员从事基金的投资管理工作。
(三)基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
(四)基金的投资策略和业绩表现说明
金元基金年度净值增长率126.04%。
中国A股市场在2006年实现了"新老划断",市场的所有重要功能基本恢复,宏观经济货币政策与环境、行业景气和公司经营状况重新成为市场走势的主导因素,尤其显著的是国内外货币环境和产业政策对投资人预期的影响。
金元基金在本年度采取的是重点投资策略。基于对经济基本面解读和政策预期,在保持主要资产基本稳定的情况下,把宏观货币、经济背景下的行业配置作为组合构建基本框架的基础,突出了主题,重点配置金融、地产、制造业。在个股选择上尽量兼顾多个投资主题。基金对本币升值过程中突现价值的资产战略性持有,对于有可能在持续的本币升值过程中赢得国际竞争力的经济部门和企业进行重点投资,对可能受惠于资本市场创新而得到主流资金关注的资产进行重点配置。对细分行业龙头、创新突出、处于生命周期上升期的成长型企业给予了重点关注和挖掘。
(五)宏观经济和证券市场展望
2007年是"十一五"关键的一年,下半年还将召开十七大。基本判断是宏观经济仍然将保持稳定、相对高速增长态势。GDP增速维持在10%以上,固定资产完成投资额增速在25%左右,进出口总水平稳定,居民收入增加所引致的消费需求稳定上升。宏观面经济效益将持续良好,微观主体自我发展的资本和技术等要素积累得到实质性改善。总体通胀水平会有上涨的趋势。当前国内经济增长的能源资源环境压力将加大。国际经济在一段时间内看不到明显的转势迹象,贸易不平衡可能加剧。
汇率和货币供应仍将是全年货币体系的关注重点。市场参与主体对于这种具有中长期趋势的环境将有一个逐渐适应和调整的过程。在经济总量达到目前水平的情况下,转变经济增长方式、提高经济增长质量、提升主要产业部门实力、构造和谐发展的主题将是经济结构性发展的主旨,其中将会众多的投资机会。
证券市场会在良好的经济和充裕的资金、逐步增加的股票供应背景下稳步发展。在整体估值水平在2006年得到提升的情况下,市场的预期收益率会有所下降,波动会有所增加。新的金融工具推出和市场供求双方的结构性变化也会增加市场运行新的特征。
2007年,本基金的主要任务是要以持有人利益为本,顺利实现基金转型,然后积极稳妥地做好新基金的建仓和持续运作。新基金的投资将在一贯的投资理念指导下,恪守新的合同,控制好风险,为持有人提供一个中长期稳定增值的投资产品。
五、托管人报告
2006年度,本基金托管人在对金元基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度,金元基金的管理人--南方基金管理有限公司在金元基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对南方基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的金元基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月22日
六、审计报告
本基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2007)第20204号"标准无保留意见的审计报告"。
七、财务会计报告
(一) 会计报表
2006年12月31日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
附注 2006年 2005年
资产
银行存款 120,021,688.43 66,517,113.92
结算备付金 3,112,108.00 1,043,123.57
交易保证金 598,780.49 1,098,780.49
应收证券清算款 884,176.11 ---
应收利息 1,118,122.28 1,760,096.70
股票投资市值 910,843,577.39 358,293,745.75
其中:股票投资成本 397,470,983.60 343,334,013.41
债券投资市值 231,426,329.20 103,701,085.70
其中:债券投资成本 230,595,407.54 102,860,037.18
资产总计 1,268,004,781.90 532,413,946.13
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 2,726,055.37 19,802,912.11
应付管理人报酬 1,344,202.19 633,604.98
应付托管费 224,033.68 105,600.86
应付佣金 456,034.32 1,072,915.05
应付利息 129,569.97 -
其他应付款 1,213,318.96 1,177,228.96
卖出回购证券款 110,000,000.00 -
预提费用 114,500.00 54,500.00
负债合计 116,207,714.49 22,846,761.96
持有人权益
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 514,203,515.45 15,800,780.86
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 137,593,551.96 (6,233,596.69)
持有人权益合计 1,151,797,067.41 509,567,184.17
(2006年末基金份额资产净值:2.3036元)
(2005年末基金份额资产净值:1.0191元)
负债及持有人权益总计 1,268,004,781.90 532,413,946.13
2006年度经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
附注 2006年度 2005年度
收入
股票差价收入 115,773,474.64 16,539,175.07
债券差价收入/(损失) (190,394.83) 544,940.56
权证差价收入 27,655,786.14 13,851,170.38
债券利息收入 4,253,409.39 3,045,506.61
存款利息收入 322,166.94 322,721.97
股利收入 9,808,495.73 4,913,178.35
买入返售证券收入 7,488.00 ---
其他收入 --- 5,758.27
收入合计 157,630,426.01 39,222,451.21
费用
基金管理人报酬 (10,529,388.32) (7,334,854.73)
基金托管费 (1,754,898.04) (1,222,475.85)
卖出回购证券支出 (1,070,595.91) (92,395.49)
其他费用 (448,395.09) (432,153.99)
其中:上市年费 (60,000.00) (60,000.00)
信息披露费 (300,000.00) (300,000.00)
审计费用 (50,000.00) (50,000.00)
费用合计 (13,803,277.36) (9,081,880.06)
基金净收益 143,827,148.65 30,140,571.15
加:未实现估值增值变动数 498,402,734.59 2,404,214.38
基金经营业绩 642,229,883.24 32,544,785.53
基金净收益 143,827,148.65 30,140,571.15
加:年初基金净收益/(年初累计基金净损失) (6,233,596.69) (36,374,167.84)
可供分配基金净收益/(累计基金净损失) 137,593,551.96 (6,233,596.69)
减:本年已分配基金净收益 --- ---
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 137,593,551.96 (6,233,596.69)
2006年度基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2006年度 2005年度
年初基金净值 509,567,184.17 477,022,398.64
本年经营活动
基金净收益 143,827,148.65 30,140,571.15
未实现估值增值变动数 498,402,734.59 2,404,214.38
经营活动产生的基金净值变动数 642,229,883.24 32,544,785.53
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 ---
---
年末基金净值 1,151,797,067.41 509,567,184.17
(二)会计报表附注
1、本报告期年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度年度报告完全一致。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、重大关联方关系及交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司("南方基金") 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
华泰证券有限责任公司 基金管理人的股东
厦门国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东(2006年2月27日起)
深圳市机场股份有限公司 基金管理人的原股东(2006年2月27日之前)
根据南方基金管理有限公司于2006年3月10日发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字(2005)201号文批准,公司股东深圳市机场股份有限公司将其持有的南方基金管理有限公司30%股权转让给深圳市机场(集团)有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b)基金管理人报酬
支付基金管理人南方基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬10,529,388.32元(2005年:7,334,854.73元)。
(c)基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费1,754,898.04元(2005年:1,222,475.85元)。
(d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为120,021,688.43元(2005年:66,517,113.92元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为287,889.84元(2005年:295,873.32元)。
(e)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
2006年度 2005年度
卖出回购证券协议金额 40,000,000.00 ---
卖出回购证券利息支出 44,493.15 ---
(f) 关联方持有的基金份额
2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额 净值 占基金总份额的比例 基金份额 净值 占基金总份额的比例
南方基金 24,276,307.00 55,922,900.81 4.86% 2,500,000.00 2,547,750.00 0.50%
4、流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 流通受限制不能自由转让的股票
(1) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
方案实施阶段停牌:
000549 S湘火炬 06-12-19 8.47 未知 未知 4,248,800 25,815,925.37 35,987,336.00
000895 S双汇 06-06-01 31.02 未知 未知 600 9,760.05 18,612.00
合 计 25,825,685.42 36,005,948.00
(2) 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下:
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
601628 中国人寿 06-12-28 07-04-09 18.88 18.88 209,475 3,954,888.00 3,954,888.00
601006 大秦铁路 06-07-26 07-02-01 4.95 8.09 141,680 701,316.00 1,146,191.20
合 计 4,656,204.00 5,101,079.20
(b) 流通受限制不能自由转让的债券
本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额110,000,000.00元(2005年:无),于2007年1月4日、2007年1月5日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
八、投资组合报告
(一) 期末基金资产组合情况
项目 金 额 占基金总资产的比例
股票 910,843,577.39 71.83%
债券 231,426,329.20 18.25%
权证投资 --- ---
银行存款及清算备付金合计 123,133,796.43 9.71%
其他资产 2,601,078.88 0.21%
合计 1,268,004,781.90 100.00%
(二) 期末按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市 值 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 34,694,000.00 3.01%
C 制造业 435,348,693.55 37.80%
C0 食品、饮料 91,854,512.00 7.97%
C1 纺织、服装、皮毛    
C2 木材、家具    
C3 造纸、印刷    
C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,550,967.50 4.31%
C5 电子    
C6 金属、非金属 217,933,877.00 18.92%
C7 机械、设备、仪表 46,152,196.00 4.01%
C8 医药、生物制品 29,857,141.05 2.59%
C99 其他制造业    
D 电力、煤气及水的生产和供应业 27,563,000.00 2.39%
E 建筑业    
F 交通运输、仓储业 14,262,191.20 1.24%
G 信息技术业 31,064,467.00 2.70%
H 批发和零售贸易 26,719,502.52 2.32%
I 金融、保险业 213,538,723.12 18.54%
J 房地产业 111,074,600.00 9.64%
K 社会服务业    
L 传播与文化产业 16,578,400.00 1.44%
M 综合类    
   
合计 910,843,577.39 79.08%
(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占净值比例
1 000825 太钢不锈 8,828,000 112,821,840.00 9.80%
2 000002 万 科A 7,180,000 111,074,600.00 9.64%
3 600036 招商银行 6,580,000 106,793,400.00 9.27%
4 600030 中信证券 3,180,000 86,718,600.00 7.53%
5 600660 福耀玻璃 3,955,000 57,980,300.00 5.03%
6 600887 伊利股份 1,800,000 48,204,000.00 4.19%
7 600519 贵州茅台 468,000 41,090,400.00 3.57%
8 000549 S 湘火炬 4,248,800 35,987,336.00 3.12%
9 600028 中国石化 3,800,000 34,694,000.00 3.01%
10 000039 中集集团 1,800,000 33,534,000.00 2.91%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站http://www.nffund.com上的年度报告正文。
(四)本期股票投资组合的重大变动
1、 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
序号 股票代码 股票名称 累计买入价值 占期初基金资产净值比例
1 000825 太钢不锈 51,339,069.49 10.08%
2 600028 中国石化 47,681,957.53 9.36%
3 600036 招商银行 45,160,060.02 8.86%
4 601006 大秦铁路 32,746,434.75 6.43%
5 600030 中信证券 31,999,079.62 6.28%
6 000027 深能源A 31,905,929.62 6.26%
7 600050 中国联通 29,109,242.24 5.71%
8 000039 中集集团 28,390,204.82 5.57%
9 000002 万 科A 27,766,700.03 5.45%
10 600016 民生银行 27,478,433.88 5.39%
11 000549 S 湘火炬 25,815,925.37 5.07%
12 600011 华能国际 23,951,834.43 4.70%
13 000538 云南白药 23,393,762.60 4.59%
14 600348 国阳新能 22,905,428.44 4.50%
15 600887 伊利股份 22,885,577.48 4.49%
16 600660 福耀玻璃 22,604,079.57 4.44%
17 600004 白云机场 21,741,944.52 4.27%
18 000839 中信国安 18,594,483.55 3.65%
19 600688 S上石化 8,503,101.74 3.63%
20 600009 上海机场 18,483,523.66 3.63%
21 600628 新世界 16,932,531.21 3.32%
22 000858 五 粮 液 16,879,247.43 3.31%
23 000024 招商地产 15,908,428.37 3.12%
24 600631 百联股份 13,772,406.02 2.70%
25 600519 贵州茅台 13,593,430.54 2.67%
26 600600 青岛啤酒 13,316,265.80 2.61%
27 600037 歌华有线 12,318,570.72 2.42%
28 000063 中兴通讯 11,899,947.28 2.34%
29 600596 新安股份 11,891,208.14 2.33%
30 000987 广州友谊 11,629,413.18 2.28%
31 600428 中远航运 11,270,830.00 2.21%
32 000591 S 桐君阁 11,089,459.09 2.18%
33 600169 太原重工 11,036,250.05 2.17%
34 600125 铁龙物流 10,912,847.09 2.14%
35 600350 山东高速 10,639,098.86 2.09%
36 600598 北大荒 10,611,883.69 2.08%
37 600585 海螺水泥 10,607,411.66 2.08%
38 000423 S 阿 胶 10,501,631.27 2.06%
39 600007 中国国贸 10,334,469.03 2.03%
2、 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名)
序号 股票代码 股票名称 累计卖出价值 占期初基金资产净值比例
1 600050 中国联通 74,420,836.79 14.60%
2 000858 五 粮 液 55,614,754.83 10.91%
3 000002 万 科A 51,173,739.27 10.04%
4 000027 深能源A 42,329,022.25 8.31%
5 600028 中国石化 41,396,962.08 8.12%
6 601006 大秦铁路 40,592,997.61 7.97%
7 000825 太钢不锈 34,435,993.49 6.76%
8 600011 华能国际 30,091,716.20 5.91%
9 000932 华菱管线 28,464,499.36 5.59%
10 000063 中兴通讯 27,900,360.29 5.48%
11 600348 国阳新能 25,724,110.27 5.05%
12 000039 中集集团 22,278,939.81 4.37%
13 600688 S上石化 22,216,951.57 4.36%
14 600016 民生银行 22,084,709.19 4.33%
15 000839 中信国安 21,815,988.66 4.28%
16 600004 白云机场 20,533,925.41 4.03%
17 600309 烟台万华 20,342,257.65 3.99%
18 600600 青岛啤酒 19,721,317.01 3.87%
19 600019 宝钢股份 18,836,361.37 3.70%
20 600631 百联股份 17,546,375.99 3.44%
21 600009 上海机场 17,280,991.58 3.39%
22 600030 中信证券 16,244,490.85 3.19%
23 000618 吉化退市 15,521,546.25 3.05%
24 000024 招商地产 14,332,944.85 2.81%
25 000591 S 桐君阁 13,813,147.21 2.71%
26 002001 新 和 成 12,338,099.30 2.42%
27 600007 中国国贸 11,960,947.65 2.35%
28 000869 张 裕A 11,322,516.27 2.22%
29 600585 海螺水泥 11,153,945.64 2.19%
30 000061 农 产 品 11,026,139.03 2.16%
31 600460 士兰微 10,822,582.88 2.12%
32 600598 北大荒 10,549,559.36 2.07%
33 600900 长江电力 10,329,225.94 2.03%
34 600628 新世界 10,213,573.42 2.00%
3、本期买入股票的成本总额为1,012,729,374.55元;卖出股票的收入总额为1,074,394,810.08元。
(五)期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 市 值 市值占净值比例
国家债券 170,434,329.20 14.80%
政策性银行金融债券 60,992,000.00 5.29%
央行票据
企业债券
可转换债券
债券投资合计 231,426,329.20 20.09%
(六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市 值 市值占净值比例
1 21国债⒂ 102,369,781.80 8.89%
2 02国债⒁ 51,174,860.00 4.44%
3 01(国开)09 20,620,000.00 1.79%
4 03(国开)28 20,548,000.00 1.78%
5 05(国开)09 19,824,000.00 1.72%
(七)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
项 目 金 额
交易保证金 598,780.49
应收利息 1,118,122.28
应收证券款 884,176.11
合 计 2,601,078.88
4、期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、权证投资情况:
本报告期内本基金只有因股权分置改革被动持有权证投资,无主动投资权证情况。因股权分置改革被动持有权证投资情况如下:
序号 权证代码 权证名称 数 量 成本总额
1 580997 招行CMP1 3,291,814 --
2 038003 华菱JTP1 4,530,999 --
3 030002 五粮YGC1 1,923,915 --
4 038004 五粮YGP1 2,022,577 --
5 580005 万华HXB1 240,000 --
6 580007 长电CWB1 300 --
7 580990 茅苔JCP1 747,158 --
8 580993 万华HXP1 360,000 --
9 038006 中集ZYP1 616,154 --
10 580009 伊利CWB1 540,000 --
九、管理人持有本基金份额情况
截止2006年12月31日,南方基金管理有限公司作为基金发起人持有本基金24,276,307.00份额单位,占基金总份额的4.86%,本年度增加基金份额21,776,307.00单位。
十、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一) 基金份额持有人户数、持有人结构
项 目 户/份额 占总份额的比例
基金份额持有人户数 20,816 ---
平均每户持有基金份额 24,020.00 ---
机构投资者持有的基金份额 341,573,545 68.31%
个人投资者持有的基金份额 158,426,455 31.69%
(二) 前十名持有人情况(截止于2006年12月31日):
序号 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例
1 中国人寿保险股份有限公司 49,419,368 9.88%
2 中国人寿保险(集团)公司 49,377,900 9.87%
3 南方基金管理有限公司 24,276,307 4.86%
4 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划 18,191,058 3.64%
5 泰康人寿保险股份有限公司 14,896,990 2.98%
6 宝钢集团有限公司 14,046,000 2.81%
7 宝钢贸易有限公司 13,146,122 2.63%
8 中英人寿保险有限公司 12,513,089 2.50%
9 UBS AG 11,686,589 2.34%
10 全国社保基金六零三组合 10,654,736 2.13%
十一、重大事件揭示
1、本报告期内未召开持有人大会。
2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:①基金管理人于2006年1月20日发布关于董事变更的公告:经南方基金管理有限公司股东会议选举,杨进军先生、汤大杰先生任公司董事,陈虹、崔绍先不再担任公司董事;②基金管理人于2006年3月16日发布关于调整基金经理的公告:聘任王黎敏为金元证券投资基金的基金经理。
4、本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
5、本报告期内本基金投资策略未改变。
6、本报告期内本基金未分配。
7、本报告期内本基金更换了会计师事务所,由德勤华永会计师事务所有限公司变更为普华永道中天会计师事务所有限公司。本年度支付审计费用50,000.00元,该审计机构已提供审计服务的年限为1年。
8、在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
9、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
(1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况
券商名称 席位数量 股票成交金额 占成交总额比例 支付佣金 占佣金总量比例
大连证券有限责任公司 2 --- --- --- ---
海通证券股份有限公司 2 469,696,785.07 22.85% 373,397.62 22.71%
国都证券有限责任公司 2 543,570,583.73 26.44% 431,120.55 26.22%
中国建银投资证券有限责任公司 1 --- --- --- ---
汉唐证券有限责任公司 1 --- --- --- ---
南京证券有限责任公司 1 404,587,540.07 19.67% 325,006.29 19.77%
世纪证券有限责任公司 1 --- --- --- ---
第一证券有限公司 1 --- --- --- ---
华鑫证券有限责任公司 1 --- --- --- ---
中国银河证券有限责任公司 2 391,979,679.87 19.07% 313,353.90 19.06%
国盛证券有限责任公司 1 104,230,327.03 5.07% 85,468.69 5.20%
国泰君安证券有限公司 1 141,892,366.00 6.90% 115,889.91 7.04%
合 计 16 2,055,957,281.77 100.00% 1,644,236.96 100.00%
(2)债券、债券回购及权证交易情况
券商名称 债券成交金额 占成交总额比例 债券回购成交金额 占成交总额比例 权证成交金额 占成交总额比例
大连证券有限责任公司 --- --- --- --- --- ---
海通证券股份有限公司 32,190,625.70 17.13% 430,900,000.00 27.56% 6,950,966.72 25.13%
国都证券有限责任公司 3,200,215.60 1.70% --- --- 1,632,191.95 5.90%
中国建银投资证券有限责任公司 --- --- --- --- --- ---
汉唐证券有限责任公司 --- --- --- --- --- ---
南京证券有限责任公司 120,833,812.30 64.31% 912,800,000.00 58.37% 11,838,575.79 42.80%
世纪证券有限责任公司 --- --- --- --- --- ---
第一证券有限公司 --- --- --- --- --- ---
华鑫证券有限责任公司 --- --- --- --- --- ---
中国银河证券有限责任公司 20,785,226.80 11.06% 150,000,000.00 9.59% 5,366,801.29 19.40%
国盛证券有限责任公司 --- --- --- --- 1,869,707.76 6.77%
国泰君安证券有限公司 10,899,673.20 5.80% 70,000,000.00 4.48% --- ---
合 计 187,909,553.60 100.00% 1,563,700,000.00 100.00% 27,658,243.51 100.00%
(3)本期租用证券公司席位的变更情况
a、本期新增1家证券公司:国泰君安证券有限公司(1个上海席位)。
b、本期终止3家证券公司的5个席位:大连证券有限责任公司(1个深圳席位)
(1个上海席位),汉唐证券有限责任公司(1个深圳席位),第一证券有限公司(1个深圳席位) (1个上海席位)。
c、为维护基金持有人的利益,对出现问题的大连证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司,基金金元已停止在其席位上进行交易。
(4)专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:
A:选择标准
a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报)
序号 其他重要事项 披露日期
1 金元证券投资基金基金合同 2006-12-14
2 关于修改南方基金管理公司旗下封闭式基金收益分配原则的公告 2006-12-13
投资者对本报告书若有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:400-889-8899
公司网站:http://www.nffund.com

南方基金管理有限公司
二零零七年三月二十七日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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