上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华夏沪港通恒生ETF(513660)  基金公开信息
流水号 1963877
基金代码 513660
公告日期 2020-07-20
编号 2
标题 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告
信息全文 基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十日
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 16日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
2

§2 基金产品概况
基金简称 华夏沪港通恒生 ETF
场内简称 恒生通(扩位证券简称:恒生 ETF)
基金主代码 513660
交易代码 513660
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 23日
报告期末基金份额总额 429,000,095份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 -
境外资产托管人中文名称 -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
1.本期已实现收益 15,136,951.64
2.本期利润 62,254,949.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.1309
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
3

4.期末基金资产净值 1,056,458,983.97
5.期末基金份额净值 2.4626
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 5.53% 1.60% 3.46% 1.66% 2.07% -0.06%
过去六个月 -8.91% 1.87% -11.64% 1.92% 2.73% -0.05%
过去一年 -7.40% 1.46% -11.13% 1.50% 3.73% -0.04%
过去三年 6.95% 1.24% -0.22% 1.27% 7.17% -0.03%
过去五年 17.37% 1.23% 6.26% 1.25% 11.11% -0.02%
自基金合同
生效起至今
27.85% 1.20% 18.81% 1.24% 9.04% -0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年 12月 23日至 2020年 6月 30日)
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
4


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
徐猛
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总

2015-03-12 - 17年
清华大学工学硕士。曾任财
富证券助理研究员,原中关
村证券研究员等。2006年 2
月加入华夏基金管理有限公
司,曾任数量投资部基金经
理助理,上证原材料交易型
开放式指数发起式证券投资
基金基金经理(2016年 1月
29日至 2016年 3月 28日期
间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损
害基金份额持有人利益的行为。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
5

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃
的 50家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指
数自 1969年 11月 24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复
制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
2季度,新冠病毒继续扩散,继续拖累全球经济增长,美国保持极度宽松的货币政策以及积极
的财政政策,并逐步推进复工复产,美国股市出现了较大幅度反弹,纳斯达克指数创历史新高。国
内方面,疫情控制取得较大成效,政府积极推出稳增长、稳就业政策,国内各项经济指标环比改善。
中国香港市场受发达市场和中国内地市场的双重影响,本报告期,随着全球权益市场回暖,恒生指
数也出现反弹,但反弹幅度相对较小。
报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调
整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括广发证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司、国泰君安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2020年 6月 30日,本基金份额净值为 2.4626元,本报告期份额净值增长率为 5.53%,同
期经估值汇率调整的业绩比较基准增长率 1.73%。本基金本报告期跟踪偏离度为+3.80%,与业绩比
较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
6

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,016,990,875.80 85.61
其中:普通股 1,016,990,875.80 85.61
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 39,880,871.41 3.36
8 其他各项资产 131,064,086.77 11.03
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
7

9 合计 1,187,935,833.98 100.00
注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
②本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为 1,016,990,875.80元,占基金资
产净值比例为 96.26%。
5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
中国香港 1,016,990,875.80 96.26
合计 1,016,990,875.80 96.26
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 488,490,492.73 46.24
通信服务 197,312,329.68 18.68
房地产 90,003,696.33 8.52
公用事业 45,081,416.28 4.27
工业 45,044,605.75 4.26
非必需消费品 42,883,751.80 4.06
能源 41,857,602.44 3.96
必需消费品 27,091,461.19 2.56
信息技术 23,908,546.63 2.26
保健 15,316,972.97 1.45
材料 - -
合计 1,016,990,875.80 96.26
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细


公司名称(英文)
公司
名称
(中
文)
证券
代码






所属
国家
(地
区)
数量
(股)
公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
TENCENT
HOLDINGS LTD.
腾讯
控股
有限
公司
00700


中国
香港
337,000.00 153,483,679.01 14.53
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
8

2 AIA GROUP LTD.
友邦
保险
控股
有限
公司
01299


中国
香港
1,644,400.00 108,598,991.21 10.28
3
CHINA
CONSTRUCTION
BANK CORP.
中国
建设
银行
股份
有限
公司
00939


中国
香港
14,977,000.00 85,777,304.82 8.12
4
HSBC HOLDINGS
PLC
汇丰
控股
有限
公司
00005


中国
香港
2,139,395.00 70,742,364.67 6.70
5
PING AN
INSURANCE
(GROUP) CO. OF
CHINA, LTD.
中国
平安
保险
(集团)
股份
有限
公司
02318


中国
香港
796,000.00 56,350,113.60 5.33
6
HONG KONG
EXCHANGES &
CLEARING LTD.
香港
交易
及结
算所
有限
公司
00388


中国
香港
165,500.00 49,887,525.60 4.72
7
INDUSTRIAL &
COMMERCIAL
BANK OF CHINA
LTD.
中国
工商
银行
股份
有限
公司
01398


中国
香港
10,258,000.00 44,039,317.34 4.17
8
CHINA MOBILE
LTD.
中国
移动
有限
公司
00941


中国
香港
849,500.00 40,583,088.74 3.84
9
BANK OF CHINA
LTD.
中国
银行
股份
有限
公司
03988


中国
香港
11,069,000.00 29,018,189.32 2.75
10 CNOOC LTD. 中国 00883 香 中国 2,487,000.00 19,582,271.91 1.85
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
9

海洋
石油
有限
公司
港 香港
注:所用证券代码采用当地市场代码。
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。
本基金为指数型基金,采取完全复制策略,建设银行、中国银行、工商银行系标的指数成份股,上
述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,316.23
2 应收证券清算款 124,946,707.46
3 应收股利 6,104,247.98
4 应收利息 6,815.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
10

8 其他 -
9 合计 131,064,086.77
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 475,000,095
报告期基金总申购份额 15,000,000
减:报告期基金总赎回份额 61,000,000
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 429,000,095
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占

1 2020-04-01 456,218,049.00 11,500,000.00 63,041,300.00 404,676,749.00 94.33%
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
11

港通恒
生 ETF
联接

2020-06-30
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场
流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资
产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2020年 4月 7日发布华夏基金管理有限公司关于华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基
金暂停申购、赎回业务的公告。
2020年 4月 23日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的
公告。
2020年 6月 18日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的
公告。
2020年 6月 29日发布华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的
公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人,首批商品期货 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资
管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、
华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、
华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏国证半导
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
12

体芯片 ETF、华夏中证新能源汽车 ETF、华夏粤港澳大湾区创新 100ETF、华夏消费 ETF、华夏金融
ETF、华夏医药 ETF、华夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、
华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、
华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF和华夏黄金 ETF,初步形成了覆盖大
盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债
指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告,2020年在基金分类排名中(截至 2020年 6月 30日数据),
华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债)(非 A类)”中排序
1/123;华夏鼎利债券 (A类)和华夏鼎沛债券(A类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金
(二级)(A类)”中分别排序 2/248和 6/248;华夏鼎琪三个月定开债券在“债券基金-定期开放式纯
债债券型基金-定期开放式纯债债券型基金(A类)”中排序 2/345;华夏恒融定开债券在“债券基金-
定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”中排序 9/22;华夏创新前
沿股票和华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 2/203和
10/203;华夏科技成长股票在“股票基金-行业主题股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金(A
类)”中排序 1/10;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排
序 5/225;华夏乐享健康混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基
准股票比例 30%-60%)(A类)”中排序 5/490;华夏磐泰混合(LOF)在“混合基金-偏债型基金-偏债型
基金(A类)”中分别排序 6/125;华夏移动互联混合(QDII)和华夏新时代混合(QDII)在“QDII
基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中分别排序 4/36和 7/36;华夏中证 AH经济蓝筹股票
指数(C类)在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金(非 A类)”中排序 6/21,华
夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 3/78;华夏消费 ETF及华
夏医药 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金”中分别排序 7/35和 4/35;华夏战略
新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-主题指数股票 ETF基金”中排序 5/53;华夏创成长 ETF
及华夏创蓝筹 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-策略指数股票 ETF基金”中分别排序 1/17和 3/17;华
夏创业板 ETF联接及华夏中小板 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF联接
基金(A类)”中分别排序 1/61和 9/61;华夏战略新兴成指 ETF联接在“股票基金-股票 ETF联接基
金-主题指数股票 ETF联接基金(非 A类)”中排序 3/28。
2季度, 在证券时报社主办的由晨星资讯、上海证券和济安金信提供数据和研究支持的第十五
届中国基金业明星基金奖评选中,华夏基金荣获“ETF管理明星基金公司”,华夏回报混合荣获“五年
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告
13

持续回报绝对收益策略明星基金”。
在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服
务体验:(1)华夏基金管家客户端资料上传功能和收益率展示数据功能完成了升级优化,为投资者
的业务办理提供了便利,同时也方便客户详细了解账户收益情况;(2)与渤海银行、中天证券、金
海九州、普益基金等代销机构合作,提供了更多便捷的理财渠道;(3)开展了“凡是家人,都有户口
本”、 “人未动,心已跳”、 “乘风破浪的他们”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服
务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二〇年七月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶