最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成景盛一年定期开放债券A(002946) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1965199 | ||||||||
| 基金代码 | 002946 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景盛一年定期债券 基金主代码 002946 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 8日 报告期末基金份额总额 57,716,623.12份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，力争实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析 相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展 阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水 平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益 率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分 析，进行大类资产配置。 （二）开放期投资策略 开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资。 1、债券投资策略 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 要投资于高流动性的投资品种。本基金在开放期将重点 考虑债券的安全性和流动性，确保组合债券有较高的变 现能力，并严格控制基金组合的杠杆比例。 2、流动性管理策略 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 13页 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组 合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的 滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的 现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数（全价）收益 率×80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C 下属分级基金的交易代码 002946 002947 报告期末下属分级基金的份额总额 55,472,132.32份 2,244,490.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C 1.本期已实现收益 793,292.16 29,272.95 2.本期利润 1,451,921.91 55,569.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0262 0.0248 4.期末基金资产净值 60,072,467.83 2,395,351.04 5.期末基金份额净值 1.0829 1.0672 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景盛一年定期债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 2.47% 0.20% 1.66% 0.20% 0.81% 0.00% 过去六个月 4.22% 0.35% 1.20% 0.29% 3.02% 0.06% 过去一年 7.76% 0.34% 3.55% 0.23% 4.21% 0.11% 过去三年 6.73% 0.30% 8.19% 0.24% -1.46% 0.06% 自基金合同 生效起至今 8.29% 0.27% 6.24% 0.23% 2.05% 0.04% 大成景盛一年定期债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.37% 0.20% 1.66% 0.20% 0.71% 0.00% 过去六个月 4.01% 0.35% 1.20% 0.29% 2.81% 0.06% 过去一年 7.33% 0.34% 3.55% 0.23% 3.78% 0.11% 过去三年 5.45% 0.30% 8.19% 0.24% -2.74% 0.06% 自基金合同 生效起至今 6.72% 0.27% 6.24% 0.23% 0.48% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 本基金基 金经理 2018年 7月 16日 - 6年 经济学硕士。2009年 7月至 2013年 12 月任中国银行间市场交易商协会市场创 新部高级助理。2014年 1月至 2017年 7 月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收 益部基金经理。2017年 7月加入大成基 金管理有限公司，任职于固定收益总部。 2018年 7月 16日至 2019年 3月 9日任 大成强化收益定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2018年 7月 16日至 2019 年3月2日任大成景利混合型证券投资基 金基金经理。2018年 7月 16日起任大成 可转债增强债券型证券投资基金、大成景 盛一年定期开放债券型证券投资基金、大 成月月盈短期理财债券型证券投资基金 基金经理。2018年 7月 16日至 2020年 3 月 11日任大成景益平稳收益混合型证券 投资基金基金经理。2018年 7月 16日至 2019年 9月 29日任大成景丰债券型证券 投资基金（LOF）基金经理。2018年 11 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 13页 月 16日起任大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2019年 6月 12日 起任大成景润灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2019年 9月 26日起任大 成中债 1-3年国开行债券指数证券投资 基金基金经理。2019年 11月 25日起任 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2019年 12月 9日起任大 成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理。2020年 6月 22日起任大成 惠兴一年定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。具有基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 1笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指 数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易， 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 13页 原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果 数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度国内疫情基本受到控制,全国解禁人员流动,社会复工复产逐步开展。国际疫情 依旧严重，主要国家疫情没有得到有效控制。国内货币政策方面，二季度资金面边际收紧，疫情 应对期间的阶段性金融支持政策开始逐步退出，从以疫情恐慌期间的货币政策退到基于疫情恐慌 之后的基本面为基础的货币政策，但并非货币政策向收紧的转向。财政政策方面，赤字率提高到 3.6%以上，比去年提高 0.8个百分点，增加了 1万亿元的财政资金，中央财政还将发行 1万亿元 的抗疫特别国债，此外还将增加地方政府专项债券规模 1.6万亿元。复产复工有序进行，4月份 以来各项经济数据呈现回暖迹象，工业增加值同比降幅持续收窄。随着疫情缓解、政策支持和基 本面的逐步改善，二季度股市趋势上涨，债券到期收益率有所上行。 2020年二季度，本基金根据市场变化灵活调整股票和可转债仓位，并通过债券增加杠杆增强 基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景盛一年定期债券 A的基金份额净值为 1.0829元，本报告期基金份额净 值增长率为 2.47%；截至本报告期末大成景盛一年定期债券 C的基金份额净值为 1.0672元，本报 告期基金份额净值增长率为 2.37%；同期业绩比较基准收益率为 1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,333,834.27 7.15 其中：股票 5,333,834.27 7.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,422,201.16 86.36 其中：债券 64,422,201.16 86.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 13页 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,075,202.74 5.46 8 其他资产 762,620.75 1.02 9 合计 74,593,858.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 53,176.00 0.09 C 制造业 3,509,198.67 5.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 858,283.20 1.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 452,852.40 0.72 J 金融业 286,840.00 0.46 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 173,484.00 0.28 S 综合 - - 合计 5,333,834.27 8.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002352 顺丰控股 11,526 630,472.20 1.01 2 300115 长盈精密 15,900 363,315.00 0.58 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 13页 3 600438 通威股份 18,680 324,658.40 0.52 4 300059 东方财富 14,200 286,840.00 0.46 5 002415 海康威视 9,300 282,255.00 0.45 6 603596 伯特利 7,300 256,960.00 0.41 7 002271 东方雨虹 5,801 235,694.63 0.38 8 603039 泛微网络 2,800 216,328.00 0.35 9 000895 双汇发展 4,600 212,014.00 0.34 10 000063 中兴通讯 5,200 208,676.00 0.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 59,338,050.00 94.99 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,084,151.16 8.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,422,201.16 103.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 155364 19上实 01 55,000 5,598,450.00 8.96 2 127203 15兴泰债 50,000 5,192,500.00 8.31 3 127571 17淄创 01 50,000 5,164,000.00 8.27 4 136553 16联投 01 50,000 5,022,500.00 8.04 5 127492 PR海盐债 50,000 4,224,000.00 6.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度 运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合 约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的 流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 6,893.20 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,851.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页 共 13页 4 应收利息 746,769.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 762,620.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128081 海亮转债 523,504.80 0.84 2 113029 明阳转债 424,683.70 0.68 3 128088 深南转债 418,836.64 0.67 4 128084 木森转债 362,882.52 0.58 5 110060 天路转债 297,237.60 0.48 6 113547 索发转债 239,173.50 0.38 7 113020 桐昆转债 144,672.60 0.23 8 113504 艾华转债 131,366.40 0.21 9 113537 文灿转债 117,426.40 0.19 10 128086 国轩转债 116,403.90 0.19 11 113558 日月转债 91,521.60 0.15 12 128059 视源转债 61,106.40 0.10 13 113545 金能转债 60,939.40 0.10 14 123017 寒锐转债 60,316.80 0.10 15 128017 金禾转债 58,447.20 0.09 16 123010 博世转债 54,442.50 0.09 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景盛一年定期债券 A 大成景盛一年定期债券 C 报告期期初基金份额总额 55,472,132.32 2,244,490.80 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 55,472,132.32 2,244,490.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200401-20200630 25,281,019.06 - - 25,281,019.06 43.80 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页 共 13页 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |