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| 博道嘉瑞混合A(008467) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1965727 | ||||||||
| 基金代码 | 008467 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博道嘉瑞混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 8.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 8.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 8.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博道嘉瑞混合 基金主代码 008467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月30日 报告期末基金份额总额 394,181,036.63份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资 产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的 资本增值。 投资策略 充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断国 内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类 资产的投资比例。通过宏观、中观和微观不同层面 影响行业景气度和行业市场表现因素的综合分析， 挑选出预期具有较好市场表现的行业，优选基本面 因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限 结构配置策略、类属配置策略、个券选择等积极的 投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价（总值）指 数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 4 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C 下属分级基金的交易代码 008467 008468 报告期末下属分级基金的份额总 额 325,479,019.52份 68,702,017.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C 1.本期已实现收益 10,817,614.30 2,898,338.74 2.本期利润 84,532,754.00 25,409,874.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.3136 0.2939 4.期末基金资产净值 419,986,700.26 88,426,947.08 5.期末基金份额净值 1.2904 1.2871 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博道嘉瑞混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 31.07% 1.02% 7.20% 0.53% 23.87% 0.49% 过去六个月 29.07% 1.48% 1.66% 0.88% 27.41% 0.60% 自基金合同生 29.04% 1.47% 2.81% 0.88% 26.23% 0.59% 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 5 效起至今 博道嘉瑞混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 30.90% 1.02% 7.20% 0.53% 23.70% 0.49% 过去六个月 28.74% 1.48% 1.66% 0.88% 27.08% 0.60% 自基金合同生 效起至今 28.71% 1.47% 2.81% 0.88% 25.90% 0.59% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2019年 12月 30日，基金合同生效日至报告期期末，本 基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结 束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 6 注：本基金基金合同生效日为 2019年 12月 30日，基金合同生效日至报告期期末，本 基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结 束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张迎 军 博道嘉泰回报混合、博道 嘉瑞混合、博道嘉元混合 的基金经理 2019- 12-30 - 20 年 张迎军先生，中国籍，经 济学硕士。2000年7月至2 003年3月担任申银万国证 券研究所市场研究部、策 略研究部研究员，2003年4 月至2006年11月担任中国 太平洋保险（集团）股份 有限公司资金运用管理中 心投资经理，2006年12月 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 7 至2008年5月担任太平洋 资产管理有限公司组合管 理部组合经理，2008年8 月至2015年7月担任交银 施罗德基金管理有限公司 基金经理、固定收益部副 总经理、权益部副总经理、 投资副总监，2015年9月至 2018年11月担任上海放山 资产管理有限公司总经 理。2019年5月加入博道基 金管理有限公司，现任研 究副总监兼公募基金投资 部总经理。具有基金从业 资格。自2019年12月19日 起担任博道嘉泰回报混合 型证券投资基金基金经理 至今、自2019年12月30日 起担任博道嘉瑞混合型证 券投资基金基金经理至 今、自2020年3月4日起担 任博道嘉元混合型证券投 资基金基金经理至今。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 8 场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公 平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率 差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公 平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日 内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，随着国内疫情基本得到控制，经济逐渐修复，各大指数均出现反弹， 具体而言，沪深300上涨12.96%，中证500上涨16.32%，创业板上涨30.25%。从行业来看， 休闲服务、电子、医药生物、食品饮料和传媒等涨幅居前，建筑装饰、纺织服装和采掘 等出现下跌。 从经济基本面来看，伴随复工复产的逐步推进，各项经济指标逐月修复。制造业PMI 连续4个月在荣枯线以上，非制造业PMI连续4个月回升；4月工业增加值转正，5月服务 业生产指数，限额以上零售和商品零售转正，投资增速继续回升，工业利润由负转正。 政策方面，宽财政逐渐成为主角、宽信用持续发力、宽货币力度有微调。货币政策方面， 创新直达实体的宽信用措施落地，继续推动信贷社融增速上行，整体来看，政策落地下 的经济恢复是2020年二季度的主线，市场在此背景下明显反弹。 从4月初A股市场触底回升初期，本基金管理人坚持从长周期视角，选择业绩增长确 定性更高的投资标的作为构建组合的主要思路。配置的医疗服务与CRO/CDMO、基于5G及 云计算产业链、白酒与啤酒、新能源汽车与光伏产业链、建材水泥工程机械等相关股票 均获得了较好的投资收益。 展望2020年下半年，由于中国政府在疫情防控与经济政策方面的应对都及时有效， 中国经济在受到新冠疫情的巨大冲击后，呈现出明显的复苏趋势。在经济数据企稳回升 的配合下，股票市场中期走势逐步向好，但结构性行情依然会是相当时间内的市场投资 主线。本基金经理构建组合时将继续坚守以下主线：内需为主的主线、受到疫情冲击的 外需产业向国内转移主线以及具有稀缺性和业绩增长确定性的优质公司主线，这些主线 下的相关投资标的将成为长期抗通胀的最优选择。本基金管理人将继续坚持以合理价格 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 9 买入优秀公司的运作思路，秉持勤勉尽责的态度，力争为投资者获得有竞争力的超额收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1本报告期 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 359,046,723.87 70.19 其中：股票 359,046,723.87 70.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 76,113,441.38 14.88 其中：债券 76,113,441.38 14.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,000,000.00 11.73 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,795,332.20 1.91 8 其他资产 6,560,315.53 1.28 9 合计 511,515,812.98 100.00 注：银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交 易结算资金。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 10 A 农、林、牧、渔业 5,301,443.25 1.04 B 采矿业 - - C 制造业 191,860,722.23 37.74 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,706,700.00 1.32 G 交通运输、仓储和邮政业 9,571,277.00 1.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 69,162,937.31 13.60 J 金融业 - - K 房地产业 7,640,541.00 1.50 L 租赁和商务服务业 11,828,504.63 2.33 M 科学研究和技术服务业 32,688,072.35 6.43 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 24,273,759.78 4.77 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 359,046,723.87 70.62 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002230 科大讯飞 779,548 29,178,481.64 5.74 2 600600 青岛啤酒 318,041 24,330,136.50 4.79 3 002410 广联达 272,000 18,958,400.00 3.73 4 600519 贵州茅台 12,900 18,871,152.00 3.71 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 11 5 603259 药明康德 167,440 16,174,704.00 3.18 6 600438 通威股份 911,153 15,835,839.14 3.11 7 300750 宁德时代 87,808 15,310,202.88 3.01 8 300347 泰格医药 135,006 13,754,411.28 2.71 9 600309 万华化学 266,100 13,302,339.00 2.62 10 002127 南极电商 558,739 11,828,504.63 2.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 22,031,010.00 4.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,620,418.00 1.11 其中：政策性金融债 5,620,418.00 1.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 48,462,013.38 9.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 76,113,441.38 14.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019627 20国债0 1 220,200 22,031,010.0 0 4.33 2 128095 恩捷转 债 71,968 8,859,260.80 1.74 3 128096 奥瑞转 债 78,265 8,495,665.75 1.67 4 128098 康弘转 债 62,048 8,481,961.60 1.67 5 110065 淮矿转 债 75,760 7,990,407.20 1.57 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 476,708.48 5 应收申购款 6,083,607.05 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,560,315.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110065 淮矿转债 7,990,407.20 1.57 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 13 2 113021 中信转债 5,367,456.30 1.06 3 128074 游族转债 4,897,348.50 0.96 4 128028 赣锋转债 2,558,134.80 0.50 5 113553 金牌转债 1,541,614.50 0.30 6 123036 先导转债 78,672.73 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C 报告期期初基金份额总额 344,370,816.63 141,411,852.77 报告期期间基金总申购份额 168,235,102.18 17,301,860.34 减：报告期期间基金总赎回份额 187,126,899.29 90,011,696.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 325,479,019.52 68,702,017.11 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博道嘉瑞混合A 博道嘉瑞混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 2,000,200.18 1,000,400.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 2,000,200.18 1,000,400.00 博道嘉瑞混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 14 额 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.51 0.25 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务。 2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予博道嘉瑞混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《博道嘉瑞混合型证券投资基金基金合同》； 3、《博道嘉瑞混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《博道嘉瑞混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册博道嘉瑞混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内博道嘉瑞混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司 客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。 博道基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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