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| 交银成长混合H(960016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968603 | ||||||||
| 基金代码 | 960016 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德成长混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银成长混合 基金主代码 519692 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 10月 23日 报告期末基金份额总额 573,313,999.99份 投资目标 本基金属于成长型混合型基金，主要通过投资于经过严 格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在 适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为 基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范 化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和 判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长 潜力的基础上，通过优选成长性好、成长具有可持续性、 成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求 超额收益。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600成长指数＋25%×富时中国国债指 数 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，以具有良好成长性的公司为 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 14页 主要投资对象，追求超额收益，其风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承 担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银成长混合 A 交银成长混合 H 下属两级基金的交易代码 519692（前端）、519693（后 端） 960016 报告期末下属两级基金的 份额总额 571,490,022.45份 1,823,977.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 交银成长混合 A 交银成长混合 H 1.本期已实现收益 122,626,165.52 158,035.66 2.本期利润 602,965,468.00 595,542.54 3.加权平均基金份额本期利润 1.0425 1.4301 4.期末基金资产净值 3,528,944,609.71 11,321,340.76 5.期末基金份额净值 6.1750 6.2070 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、交银成长混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 14页 ④ 过去三个 月 20.44% 1.32% 15.69% 0.77% 4.75% 0.55% 过去六个 月 33.72% 1.68% 10.81% 1.22% 22.91% 0.46% 过去一年 69.28% 1.35% 19.17% 0.98% 50.11% 0.37% 过去三年 58.41% 1.34% 19.51% 1.03% 38.90% 0.31% 过去五年 21.40% 1.58% -7.57% 1.22% 28.97% 0.36% 自基金合 同生效起 至今 691.92% 1.61% 110.87% 1.35% 581.05% 0.26% 2、交银成长混合 H： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 20.46% 1.32% 15.69% 0.77% 4.77% 0.55% 过去六个 月 33.75% 1.68% 10.81% 1.22% 22.94% 0.46% 过去一年 69.34% 1.35% 19.17% 0.98% 50.17% 0.37% 过去三年 58.31% 1.34% 19.51% 1.03% 38.80% 0.31% 自基金类 别首次确 认起至今 72.10% 1.25% 26.24% 0.95% 45.86% 0.30% 注：1、富时中国国债指数（FTSE China Government Bond Index）在2019年12月31日收 盘后停止计算编制，该指数正式变更为富时中国国债指数（FTSE Chinese Government Bond Index），本基金据此调整业绩比较基准，本次调整业绩比较基准不涉及指数中文 名称更改，变更内容自2020年1月1日起生效，3.2.2同。详情请查阅本基金管理人于2019 年12月21日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德成长混合型证券投资 基金业绩比较基准变更的公告》。 2、本基金自2016年3月7日起，开始销售H类份额，当日投资者提交的申购申请于 2016年3月8日被确认并将有效份额登记在册。 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 交银施罗德成长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年 10月 23日至 2020年 6月 30日） 1．交银成长混合 A 注：图示日期为 2006年 10月 23日至 2020年 6月 30日。本基金建仓期为自基金 合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招 募说明书有关投资比例的约定。 2．交银成长混合 H 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 14页 注：本基金自 2016年 3月 7日起，开始销售 H类份额，投资者提交的申购申请于 2016年 3月 8日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为 2016年 3月 8 日至 2020 年 6月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王少成 交银 成长 混合、 交银 蓝筹 混合 的基 金经 理，公 司权 2015-03- 24 - 16年 王少成先生，复旦大学硕士学 历。历任上海融昌资产管理公 司研究员，中原证券投资经 理，信诚基金管理有限公司研 究总监助理，东吴基金管理有 限公司投资经理、基金经理、 投资部副总经理。其中 2010 年 9月至 2012年 10月担任东 吴新创业股票型证券投资基 金基金经理，2011 年 2 月至 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 14页 益投 资总 监 2012年 11月担任东吴中证新 兴产业指数证券投资基金基 金经理，2011年 5月至 2012 年 11 月担任东吴价值成长双 动力股票型证券投资基金基 金经理。2012 年加入交银施 罗德基金管理有限公司，历任 公司权益部副总经理。2013 年 3 月 21 日至 2015 年 8 月 14 日担任交银施罗德先进制 造混合型证券投资基金（原交 银施罗德先进制造股票证券 投资基金）基金经理，2013 年 5 月 29 日至 2015 年 8 月 14 日担任交银施罗德先锋混 合型证券投资基金（原交银施 罗德先锋股票证券投资基金） 基金经理，2015年 11月 7日 至 2018年 5月 15日担任交银 施罗德荣和保本混合型证券 投资基金的基金经理，2015 年 11月 7日至 2018年 6月 7 日担任交银施罗德策略回报 灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2013年 7月 2 日至 2019年 6月 17日担任交 银施罗德成长 30 混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日担任交银施罗德恒益灵 活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金 合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 14页 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公 平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立 公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分 配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行 的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总 成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年二季度全球经济持续面临新冠疫情冲击。不同国家应对政策的差异，使得 未来全球抗疫前景黯淡。中国率先控制住新冠疫情，经济率先进入复苏周期，部分流动 性进入资本市场，六月政策边际收紧，但存量流动性依然聚集在流动性与弹性兼顾、经 济增长与信用质量短期不敏感的资产类别中，同时给予低流动性板块以及承受信用风险 的板块较为显著的折价；若跨季流动性恶化过快或者部分国家爆发金融体系问题带来经 济增长预期失速，则目前的结构性的资产价格可能面临较大风险。海外风险也在持续累 积，与国内再度爆发小规模病例类似，美国、日本、韩国等发达国家遭遇经济重启中的 疫情二次加速，经济 V 型反转概率下降，较低的经济复苏天花板已明确。例如美国六 月以来追踪中小企业复苏进度的大数据指标已停止改善，同时首次失业金申领人数改善 幅度开始低于预期；新兴市场国家，如印度、巴西等情况也还处于加速恶化阶段，供应 链中端的风险隐现。 二季度 A 股市场单边反弹，结构性风险隐现。二季度的中国 GDP 增速持续恢复， 复苏持续性取决于政策对实体经济特别是中小企业的帮扶的效果，以及海外复工进度和 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 14页 供应链风险的暴露。基本面具有确定性的板块和个股，预计将持续有超额收益。本基金 基于居民刚性收支的逻辑，关注农业、食品和医药板块；基于加强国家安全的逻辑，配 置军工板块、半导体和人工智能。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基 金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,181,783,190.00 87.32 其中：股票 3,181,783,190.00 87.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 122,283,488.90 3.36 其中：债券 122,283,488.90 3.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 334,364,402.94 9.18 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 14页 8 其他各项资产 5,339,733.34 0.15 9 合计 3,643,770,815.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 238,786,874.10 6.74 B 采矿业 - - C 制造业 2,046,658,394.65 57.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 32,472,938.88 0.92 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 427,477,029.05 12.07 J 金融业 33,888,100.00 0.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 105,439,543.00 2.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 297,047,544.00 8.39 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,181,783,190.00 89.87 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 14页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603517 绝味食品 5,077,391 359,174,639.34 10.15 2 603707 健友股份 5,167,764 333,682,521.48 9.43 3 002216 三全食品 13,395,853 320,160,886.70 9.04 4 002230 科大讯飞 8,287,754 310,171,682.22 8.76 5 002607 中公教育 10,704,416 297,047,544.00 8.39 6 000998 隆平高科 14,341,554 238,786,874.10 6.74 7 600529 山东药玻 3,173,483 184,062,014.00 5.20 8 002311 海大集团 3,381,072 160,905,216.48 4.55 9 002049 紫光国微 1,963,821 142,867,977.75 4.04 10 603866 桃李面包 2,303,774 117,239,058.86 3.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,369,000.00 3.09 其中：政策性金融债 109,369,000.00 3.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,914,488.90 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 122,283,488.90 3.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 14页 产净值比 例（％） 1 207703 20贴现国开 03 500,000 49,615,000.00 1.40 2 200211 20国开 11 300,000 29,769,000.00 0.84 3 200304 20进出 04 200,000 19,966,000.00 0.56 4 190211 19国开 11 100,000 10,019,000.00 0.28 5 128102 海大转债 60,545 8,581,648.30 0.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 526,361.87 2 应收证券清算款 - 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 14页 3 应收股利 - 4 应收利息 528,051.54 5 应收申购款 4,285,319.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,339,733.34 5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002230 科大讯飞 7,634,200.00 0.22 限售股 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银成长混合A 交银成长混合H 报告期期初基金份额总额 555,407,022.46 46,748.80 本报告期期间基金总申购份额 67,530,846.95 1,777,228.74 减：本报告期期间基金总赎回份额 51,447,846.96 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 571,490,022.45 1,823,977.54 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 交银施罗德成长混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 14页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德成长混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德成长混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德成长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 8.3查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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