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| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(007673) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969074 | ||||||||
| 基金代码 | 007673 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 基金主代码 007673 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月20日 报告期末基金份额总额 213,269,469.58份 投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，优 选基金投资组合，力争在控制风险的前提下， 寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金产品定位力求稳健，合理控制投资组合 波动风险，采用目标风险策略，根据预设的目 标风险收益水平，定期对资产配置组合进行再 平衡，控制基金下行风险，追求基金长期稳健 增值。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+中证800指数收 益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风 险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基 金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、 债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时， 本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 特征相对稳健的基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 1,030,769.65 2.本期利润 6,404,689.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0300 4.期末基金资产净值 219,793,869.92 5.期末基金份额净值 1.0306 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.00% 0.16% 2.45% 0.21% 0.55% -0.05% 自基金合同生效起至 今 3.06% 0.15% 3.15% 0.23% -0.09% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 注：1.本基金的基金合同于2020年3月20日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满 一年。 2.根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金的基金合同生 效未满6个月，建仓期尚未结束,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投 资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 郭智 本基金基金经理 2020- 03-20 - 15 郭智女士，金融学硕士， 十五年金融行业从业经 验。历任齐鲁证券研究员、 天相投顾高级分析师、英 大保险投资经理、恒天财 富基金投资部总经理。20 17年3月加入中加基金；现 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 任中加安瑞稳健养老目标 一年持有期混合型基金中 基金（FOF）的基金经理 （2020年3月20日至今）， 且未兼任其他非基金中基 金的基金经理。 1、任职日期说明：郭智女士的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，股票市场在一季度大幅下跌与震荡后逐步走高企稳。虽然二季度疫 情仍然在发酵，但全球经济重启，经济数据反应复苏的情况，全球股票市场均走高。从 6月份开始，A股市场上涨开始加速；7月上旬，伴随着成交量扩大，A股涨幅、振幅都 加大，一定程度上表现出了牛市苗头。债券市场在4月份伴随着宽货币上涨，5、6月份 在经济企稳预期下开始大幅下跌。 本基金在二季度开始建仓，建仓初期市场仍然波动幅度较大。本基金采取逐步建仓 策略，且在行业配置上更趋均衡，并配置了一定比例受益于打新收益的规模适中基金， 力争产品运作初期的净值平稳。在5月份债券牛市结束后，逐步降低了债基配置久期， 加配了稳健的二级债基。 展望三季度，A股市场经过较大幅度上涨后，失去低估优势，在经济逐步企稳后仍 会有alpha收益；科创板、创业板IPO仍有较确定的收益；债券市场经过较大幅度调整后， 在经济企稳并不牢固情况下仍有一定的票息收益。疫情反复、中美摩擦反弹均是潜在风 险。三季度本基金会继续监测各资产板块的风险收益比，配置在各类板块的优质资产上， 力争为投资者获取可控风险下的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）基金份额净值为1.0306 元，本报告期内，基金份额净值增长率为3.00%，同期业绩比较基准收益率为2.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 205,950,213.90 93.62 3 固定收益投资 11,165,704.00 5.08 其中：债券 11,165,704.00 5.08 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.91 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 82,163.25 0.04 8 其他资产 798,790.71 0.36 9 合计 219,996,871.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 5,029,513.50 2.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,136,190.50 2.79 其中：政策性金融债 6,136,190.50 2.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,165,704.00 5.08 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 018007 国开180 1 61,270 6,136,190.50 2.79 2 019627 20国债0 1 50,270 5,029,513.50 2.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,223.57 2 应收证券清算款 544,287.00 3 应收股利 485.40 4 应收利息 249,597.30 5 应收申购款 3,197.44 6 其他应收款 - 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 7 其他 - 8 合计 798,790.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金 6.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基 金 代 码 基金名 称 运作 方式 持有份额 （份） 公允价 值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 是否属于基金管 理人及管理人关 联方所管理的基 金 1 000 914 中加纯 债 契约 型开 放式 14,568,76 4.57 15,013, 111.89 6.83 是 2 000 194 银华信 用四季 红A 契约 型开 放式 13,762,56 0.41 14,932, 378.04 6.79 否 3 002 619 中银裕 利C 契约 型开 放式 10,210,47 9.77 12,528, 258.68 5.70 否 4 070 005 嘉实债 券 契约 型开 放式 7,458,461. 87 9,986,8 80.44 4.54 否 5 008 383 招商安 心收益 A 契约 型开 放式 6,234,578. 00 9,974,0 77.88 4.54 否 6 167 501 安信宝 利 契约 型开 放式 9,464,683. 73 9,966,3 11.97 4.53 否 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 7 110 037 易方达 纯债A 契约 型开 放式 8,994,598. 70 9,939,0 31.56 4.52 否 8 519 152 新华纯 债添利 A 契约 型开 放式 7,904,770. 07 9,630,3 81.38 4.38 否 9 002 056 中银新 财富C 契约 型开 放式 8,295,720. 42 9,390,7 55.52 4.27 否 10 004 585 鹏扬汇 利A 契约 型开 放式 8,547,605. 07 9,127,9 87.45 4.15 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2020年04月01日至 2020年06月30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 45,855.31 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 94,409.49 - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 25,639.48 - 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 341,073.04 986.50 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 85,639.50 246.62 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 213,206,652.08 报告期期间基金总申购份额 62,817.50 减：报告期期间基金总赎回份额 - 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 213,269,469.58 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）设立 的文件 2、《中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 3、《中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 中加基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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