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| 中加瑞享纯债债券A(008765) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969079 | ||||||||
| 基金代码 | 008765 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加瑞享纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:徽商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加瑞享纯债债券 基金主代码 008765 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月13日 报告期末基金份额总额 40,162,437.90份 投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实 现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过 对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政 策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究， 积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券 市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平， 结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定 收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用 类固定收益类证券之间的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险 水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股 票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 3 基金托管人 徽商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 -2,475,729.74 2.本期利润 -2,294,032.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0160 4.期末基金资产净值 39,581,392.50 5.期末基金份额净值 0.9855 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金合同于2020年3月13日生效，截止2020年6月30日成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.49% 0.09% -1.04% 0.12% -0.45% -0.03% 自基金合同生效起至 今 -1.45% 0.08% -0.92% 0.11% -0.53% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 4 注：1、本基金基金合同于2020年3月13日生效，截止报告期末，本基金的基金合同生效 未满一年。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截止报告期末，本基金的基金合同生效 未满6个月，建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李瑾 懿 本基金基金经理 2020- 03-13 - 8 李瑾懿女士，南开大学精 算学硕士学位，具备基金 从业资格。2012年11月至2 016年2月，任中国农业银 行总行资产管理部投资经 理；2016年2月至2017年1 月，任中邮创业基金管理 股份有限公司固定收益投 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 5 资经理助理；2017年1月加 入中加基金管理有限公 司，任固定收益部投资经 理。现担任中加聚鑫纯债 一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理（2019 年11月7日至今）、中加心 悦灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（2019年1 1月7日至今）、中加颐合 纯债债券型证券投资基金 （2019年11月7日至今）、 中加享润两年定期开放债 券型证券投资基金（2019 年12月13日至今）、中加 民丰纯债债券型证券投资 基金（2020年1月14日至 今）、中加瑞享纯债债券 型证券投资基金（2020年3 月13日至今）、中加中债- 1-3年政策性金融债指数 证券投资基金（2020年5 月14日至今）、中加聚庆 六个月定期开放混合型证 券投资基金（2020年5月2 2日至今）的基金经理。 1、任职日期说明：李瑾懿女士的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年2季度债券市场经历了较为剧烈的调整。原因之一便是对货币政策的预期急 转直下， "打击资金套利"以及易行长的鹰派致辞成为行情导火索。疫情以来货币政策操 作思路和脉络是较为清晰的。2月全国经济按下暂停键，处于休克状态的实体经济需要 流动性支持以渡过难关，央行一次性降息20BP，通过降准和再贷款再贴现释放资金；4 月随着全国疫情形势出现积极变化，社会重心向复产复工倾斜，经济重启不仅需要财政 刺激的拉动，同样需要货币政策的宽松支持。当时财政尚未完全发力，货币持续放松的 政策环境，拉低了银行间资金利率，债市迎来高光时刻；5月中下旬之后，经济进入复 苏阶段板上钉钉，政策组合变成财政唱戏货币搭台，进一步宽货币并无必要，同时央行 注意力也部分转移到打击"资金套利"行为，银行间价格中枢抬升短端债券剧烈调整。 经济确认复苏，但节奏仍是渐进重启。3月-6月制造业PMI连续位于荣枯线之上，工 业增加值同比增速基本回到疫情前的水平；固定资产投资中房地产与基建表现强劲，外 贸也表现出较强韧性，以上种种信号都表明二季度以来，中国经济进入复苏阶段，市场 对此较为乐观的预期也打压债市的情绪。 展望后市，我们认为4月货币与财政的政策组合最为友好且经济尚未完全进入复苏 的阶段已经过去，10年国债收益率不可能再次回到2.5%的水平。对后期货币政策的认识 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 7 可以从以下三方面出发：一是政府工作报告以及后续高层会议，基调依然是"稳健的货 币政策更加灵活适度"，全年流动性合理充裕的格局并未改变；二是政策配合角度，财 政刺激需由货币配合实现双扩张才最有力度，经济渐进修复过程中不允许货币政策转 向；三是 "打击资金套利"的约束需要边际收敛过度宽松的流动性，创新直达实体的政策 工具也使货币派生更有效率。经济复苏方面并非一帆风顺，首先外部环境的巨大不确定 性，全球疫情完全没有得到有效遏制，美国已经出现二次爆发，世界经济的衰退将冲击 中国的外需出口，此外中美关系已经跌入冰点，外部不确定性将加大；其次内部经济复 苏呈现出生产快于需求的特征，疫情影响下需求修复更需要耐心，数据上看餐饮院线交 运等重灾区依然疲软，需求端修复进度将成为宏观经济回升斜率和幅度的重要约束。 报告期内，基金进行了部分信用债的配置，以中短久期中高评级的债券为主，后续 遇机会可进行利率债波段操作提升收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加瑞享纯债债券基金份额净值为0.9855元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-1.49%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,425,000.00 72.78 其中：债券 50,425,000.00 72.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 14,000,127.00 20.21 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 8 7 银行存款和结算备付金合 计 1,376,302.40 1.99 8 其他资产 3,479,894.37 5.02 9 合计 69,281,323.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,425,000.00 127.40 其中：政策性金融债 50,425,000.00 127.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,425,000.00 127.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 0919180 01 19农发清发 01 200,000 20,154,000. 00 50.92 2 190404 19农发04 100,000 10,174,000. 00 25.70 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 9 3 190407 19农发07 100,000 10,106,000. 00 25.53 4 200210 20国开10 100,000 9,991,000.0 0 25.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金未投资于股票，不存在投资的前十名股票超过基金合同规定 的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,336.52 2 应收证券清算款 3,025,024.37 3 应收股利 - 4 应收利息 429,533.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,479,894.37 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 210,003,283.59 报告期期间基金总申购份额 10,158,203.46 减：报告期期间基金总赎回份额 179,999,049.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 40,162,437.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200401- 20200407 60,000,200.00 0.00 60,000,200.00 0.00 0.00% 2 20200401- 20200630 59,999,000.00 0.00 30,000,000.00 29,999,000.00 74.69% 3 20200401- 20200618 59,999,000.00 0.00 59,999,000.00 0.00 0.00% 4 20200630- 20200630 0.00 10,157,964.24 0.00 10,157,964.24 25.29% 中加瑞享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 11页 11 5 20200609- 20200629 29,999,600.00 0.00 29,999,600.00 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投 资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加瑞享纯债债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加瑞享纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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