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| 南华中证杭州湾区ETF(512870) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969195 | ||||||||
| 基金代码 | 512870 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2020年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南华中证杭州湾区ETF 场内简称 杭州湾区（扩为证券简称：杭州湾区ETF） 基金主代码 512870 基金运作方式 交易型、开放式 基金合同生效日 2018年12月14日 报告期末基金份额总额 78,410,637.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不 足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近 目标指数的表现。 业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 数相似的风险收益特征。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年04月01日 - 2020年06月30日） 1.本期已实现收益 5,374,738.70 2.本期利润 17,416,044.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.3327 4.期末基金资产净值 116,519,625.21 5.期末基金份额净值 1.4860 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.87% 1.17% 23.00% 1.17% 0.87% 0.00% 过去六个月 15.10% 1.81% 14.03% 1.82% 1.07% -0.01% 过去一年 31.02% 1.44% 28.49% 1.45% 2.53% -0.01% 自基金合同生效起至 今 48.60% 1.48% 50.58% 1.55% -1.98% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 莫志 刚 本基金基金经理 2019- 01-18 - 7 硕士研究生，具有基金从业资 格。2013年至2018年历任万家基 金管理有限公司信息技术部系 统工程师、量化投资部量化研究 员，2018年9月加入南华基金管 理有限公司，现任南华中证杭州 湾区交易型开放式指数证券投 资基金基金经理（2019年1月18 日起任职）及南华中证杭州湾区 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理（2020年4 月23日起任职）。 注： （1）基金经理莫志刚的任职日期是指公司做出决定后公告之日； 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害 基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，随着新冠疫情在全球范围内的爆发、扩散和反复，各国央行相继实施了 大规模的宽松政策，给市场带来了大量流动性。国内疫情的二次爆发迅速得到控制，并 未对复工复产及经济基本面的恢复造成明显影响。我国是全球主要经济体中疫情控制情 况最好的，大概率也将会是最早从疫情中恢复的经济体，国内经济的韧性得到进一步印 证。北上资金持续流入，市场信心及风险偏好持续提升，流动性的宽松带来了估值修复 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 行情，市场在震荡上涨的过程中，结构持续分化。本基金作为被动投资的指数基金，其 目标是通过跟踪、复制中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资 策略上，本基金采用完全复制法跟踪指数，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟 踪偏离度。 报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）成分股停牌；（2）基金申购赎回；（3） 成分股分红。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合， 力求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.4860元，本报告期内，基金 份额净值增长率为23.87%，同期业绩比较基准收益率为23.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 115,780,505.41 99.12 其中：股票 115,780,505.41 99.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 998,397.86 0.85 8 其他资产 32,136.68 0.03 9 合计 116,811,039.95 100.00 注：股票投资中包含可退替代款估值增值。 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 220,320.00 0.19 C 制造业 61,353,731.81 52.66 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 1,390,339.33 1.19 F 批发和零售业 4,302,532.96 3.69 G 交通运输、仓储和邮政业 8,368,737.56 7.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 21,647,989.20 18.58 J 金融业 7,749,673.36 6.65 K 房地产业 1,239,344.09 1.06 L 租赁和商务服务业 235,098.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 660,825.00 0.57 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,518,018.73 7.31 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,686,610.04 99.29 注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增值。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 C 制造业 81,797.80 0.07 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,097.57 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 93,895.37 0.08 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600570 恒生电子 62,982 6,783,161.40 5.82 2 002415 海康威视 183,217 5,560,635.95 4.77 3 002142 宁波银行 196,080 5,151,021.60 4.42 4 300347 泰格医药 44,307 4,513,997.16 3.87 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 5 600009 上海机场 53,299 3,841,258.93 3.30 6 002050 三花智控 151,812 3,324,682.80 2.85 7 600104 上汽集团 194,274 3,300,715.26 2.83 8 002602 世纪华通 210,460 3,222,142.60 2.77 9 002001 新 和 成 108,940 3,170,154.00 2.72 10 002624 完美世界 54,604 3,147,374.56 2.70 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603087 甘李药业 430 43,129.00 0.04 2 300842 帝科股份 394 16,043.68 0.01 3 300839 博汇股份 435 10,183.35 0.01 4 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01 5 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期内不存在投资超出基金合同规定的备选股票库之外的股票的情 形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,530.05 2 应收证券清算款 17,452.98 3 应收股利 - 4 应收利息 153.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 32,136.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 300845 捷安高科 8,286.10 0.01 新股流通受 限 2 300843 胜蓝股份 7,517.51 0.01 新股流通受 限 §6 开放式基金份额变动 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 单位：份 报告期期初基金份额总额 37,410,637.00 报告期期间基金总申购份额 72,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 31,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 78,410,637.00 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020/4/1-2020/6/1 11,800,000. 00 0.00 - 11,800,000.00 15.05% 2 2020/4/1-2020/5/29 10,000,000. 00 0.00 - 10,000,000.00 12.75% 3 2020/5/29-2020/6/30 0.00 45,00 0,00 0.00 - 45,000,000.00 57.39% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保 障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有 风险主要包括： （1）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎 回申请的风险； （2）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 （3）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票 表决时，可能拥有较大话语权； （4）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金注册的批 复文件； （2）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （3）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （4）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊披露 的各项公告原稿。 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查 询，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话 400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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