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| 淳厚信睿C(008187) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970378 | ||||||||
| 基金代码 | 008187 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:兴业证券股份有限公司 报告送出日期:2020年 07月 21日 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 2 目 录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚信睿 场内简称 淳厚信睿 基金主代码 008186 交易代码 008186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年02月12日 报告期末基金份额总额 342,568,718.90份 投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略 通过深入的基本面研究和定量分析，基于对宏观经 济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策 分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期 收益率、波动性及流动性等因素的评估，合理确定 本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比 例。 2、股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资 于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股 票。本基金的股票策略分为核心策略和精选策略。 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 4 核心股票由业绩比较基准指数沪深 300 指数和 中证港股通综合指数的成分股组成，备选核心股票 是指着重考察价值显著低估的、基本面良好且具有 持续成长潜力的公司股票，以及有望进入沪深300 指数成分股的公司股票。 精选策略指基金经理基于对宏观经济、政策走向、 行业发展以及个股的深入研究与把握，从核心股票 和备选核心股票中精选具有良好投资价值的股票， 构建股票投资组合。本基金将主要依据以下策略筛 选具有优势的个股，未来随着市场变化，本基金可 根据实际情况进行相应调整。 3、债券投资策略 债券投资策略包括利率策略、信用策略、债券选择 与组合优化策略、可转换债券投资策略等。 4、资产支持证券投资策略 本基金可投资包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、 住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证 券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在 行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、 市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研 究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的 证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注 流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制 信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动 性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 6、融资业务的投资策略 本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业 务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、 保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等 条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金 投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的 前提下，确定融资比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×5 0%＋中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全 价（总值）指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 5 水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投 资基金、货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 淳厚信睿A 淳厚信睿C 下属分级基金场内简称 淳厚信睿A 淳厚信睿C 下属分级基金的交易代码 008186 008187 报告期末下属分级基金的份额总 额 225,455,314.21份 117,113,404.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 淳厚信睿A 淳厚信睿C 1.本期已实现收益 35,759,165.33 16,113,844.60 2.本期利润 69,104,222.44 32,876,193.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.2690 0.2680 4.期末基金资产净值 283,392,109.57 146,929,127.73 5.期末基金份额净值 1.2570 1.2546 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 淳厚信睿A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.88% 1.09% 7.95% 0.68% 20.93% 0.41% 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 6 自基金合同生 效起至今 25.70% 1.24% 2.06% 1.00% 23.64% 0.24% 淳厚信睿C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.73% 1.09% 7.95% 0.68% 20.78% 0.41% 自基金合同生 效起至今 25.46% 1.24% 2.06% 1.00% 23.40% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薛莉丽 基金经理 2020-02-12 - 13年 上海财经大学经济学硕 士。2007年加入兴业证券 证券投资部（权益自营 部），曾任投资经理、总 经理助理、部门副总监， 现任淳厚基金总经理助 理、研究总监、淳厚信泽 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、淳厚信睿 核心精选混合型证券投资 基金基金经理。 陈文 基金经理 2020-05-21 - 10年 清华大学工学硕士。2010 年-2013年担任兴业证券 研究所行业研究员，2014 年-2019年先后担任兴业 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 8 证券投资部研究员、投资 经理。2020年2月12日加入 淳厚基金，现任淳厚基金 管理有限公司投资副总 监，淳厚信睿核心精选混 合型证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行 为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度市场震荡走强，经历了一季度的下跌市场逐渐消化了疫情对全球经济的影 响，同时各国央行为应对经济下滑压力出台了一系列宽松政策，部分修正了市场的悲观 预期。伴随全球各国经济活动陆续重启，市场风险偏好得以稳步恢复，国内抗疫成果更 是领先全球，经济活力逐月改善，市场在二季度整体有不错的表现。 本基金在2020年第二季度经历了完整一个季度的运行，本基金在4月份逐渐将仓位 提高到相对较高的水平。组合构建过程中，通过细致分析疫情对具体公司及行业的影响， 强调把握内需为主的结构性机会，重点布局医药、互联网、食品饮料领域个股；同时本 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 9 基金加大了对港股的投资，重点把握短期影响可控中长期商业模式优异的物业、互联网、 医疗等领域个股，这些优质标的给予了非常良好的建仓机会，本基金做了积极布局。本 基金强调持股结构的均衡性，不断动态衡量持仓公司的估值合理性，使组合具备更良好 的风险收益比。疫情是对各领域上市公司的一个挑战，我们发现优秀的上市公司确实做 到了超越市场预期的优异表现，也坚定了我们淡化择时，自下而上不断挖掘优秀公司的 投资理念。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚信睿A基金份额净值为1.2570元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为28.88%，同期业绩比较基准收益率为7.95%；截至报告期末淳厚信睿C基金份 额净值为1.2546元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为28.73%，同期业绩比较基 准收益率为7.95%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 380,321,419.33 86.14 其中：股票 380,321,419.33 86.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,441,600.00 2.14 其中：债券 9,441,600.00 2.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 37,858,666.70 8.57 8 其他资产 13,908,987.50 3.15 9 合计 441,530,673.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 10 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 197,683,635.81 45.94 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 10,432,197.57 2.42 J 金融业 9,898,000.00 2.30 K 房地产业 18,199,797.27 4.23 L 租赁和商务服务业 4,869,100.00 1.13 M 科学研究和技术服务业 18,699,446.00 4.35 N 水利、环境和公共设施管 理业 4,632,200.00 1.08 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 264,427,142.97 61.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础材料 6,944,217.28 1.61 非日常生活消费品 7,871,695.10 1.83 医疗保健 13,847,687.17 3.22 工业 11,184,045.49 2.60 信息技术 20,562,335.25 4.78 电信服务 21,141,999.76 4.91 地产业 34,342,296.31 7.98 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 11 合计 115,894,276.36 26.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 H06098 碧桂园服务 499,000 16,397,539.20 3.81 2 H00700 腾讯控股 34,500 15,701,711.76 3.65 3 300760 迈瑞医疗 46,000 14,062,200.00 3.27 4 H02869 绿城服务 1,342,000 11,184,045.49 2.60 5 H03990 美的置业 579,400 10,027,495.03 2.33 6 300059 东方财富 490,000 9,898,000.00 2.30 7 002223 鱼跃医疗 250,000 9,100,000.00 2.11 8 002938 鹏鼎控股 180,000 9,010,800.00 2.09 9 600298 安琪酵母 165,000 8,164,200.00 1.90 10 000656 金科股份 1,000,000 8,160,000.00 1.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,441,600.00 2.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,441,600.00 2.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 12 1 128108 蓝帆转 债 60,000 9,441,600.0 0 2.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,125,598.00 4 应收利息 10,757.14 5 应收申购款 12,772,632.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,908,987.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 13 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 淳厚信睿A 淳厚信睿C 报告期期初基金份额总额 307,950,357.00 154,167,969.23 报告期期间基金总申购份额 55,574,964.11 54,149,707.83 减：报告期期间基金总赎回份额 138,070,006.90 91,204,272.37 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 225,455,314.21 117,113,404.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 淳厚信睿A 淳厚信睿C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,011,600.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,011,600.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 4.44 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2020-02-10 10,011,600.00 10,000,000.00 0.0001 合计 10,011,600.00 10,000,000.00 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金设立的文 件； 3、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 淳厚基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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