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| 国泰货币A(020007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970740 | ||||||||
| 基金代码 | 020007 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰货币市场证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 20页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货 币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人决定自 2020 年 5 月 29 日起对国泰货币 市场证券投资基金降低托管费率及新增 B类基金份额，并对《国泰货币市场证券投资基金基金合同》 和《国泰货币市场证券投资基金托管协议》作相应修改。 本基金年托管费率由原 0.10%降低至 0.08%。本基金根据认申购金额及计提销售服务费费率的不 同将基金份额分为 A类、B类两类基金份额。本基金两类基金份额之间实行自动升降级，新增 B类份 额前已持有本基金的投资者，其基金账户保留的基金份额余额将按照本基金自动升降级的数额限制 及规则确认为 A 类或 B 类基金份额。若销售机构仅销售本基金某一类份额，则投资者在该销售机构 内的基金份额不参与升降级。两类基金份额单独设置基金代码（其中原基金代码 020007 作为 A类份 额代码，新增 005253 为 B 类份额代码），并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。修订后 的基金合同、托管协议自 2020 年 5 月 29 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2020 年 5 月 26 日 发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低托管费率及新增 B 类基金份额 并修改基金合同和托管协议的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰货币 基金主代码 020007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6月 21 日 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 20页 报告期末基金份额总额 6,920,613,470.52 份 投资目标 在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过 业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合 短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保 证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收 益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对 于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组 合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规 定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不 同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配 置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。 业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其 预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合 型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰货币 A 国泰货币 B 下属分级基金的交易代码 020007 005253 报告期末下属分级基金的份 额总额 905,773,307.90 份 6,014,840,162.62 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6月 30 日) 国泰货币 A 国泰货币 B 1.本期已实现收益 23,789,730.10 10,052,432.62 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 20页 2.本期利润 23,789,730.10 10,052,432.62 3.期末基金资产净值 905,773,307.90 6,014,840,162.62 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4148% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.0791% 0.0006% 过去六个月 1.0455% 0.0014% 0.6713% 0.0000% 0.3742% 0.0014% 过去一年 2.3930% 0.0012% 1.3519% 0.0000% 1.0411% 0.0012% 过去三年 8.5808% 0.0023% 4.0519% 0.0000% 4.5289% 0.0023% 过去五年 15.2885% 0.0024% 6.7519% 0.0000% 8.5366% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 53.5747% 0.0058% 25.0787% 0.0019% 28.4960% 0.0039% 2、国泰货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自新增 B类 份额以来 0.1555% 0.0005% 0.1217% 0.0000% 0.0338% 0.0005% 注：(1)本基金收益分配按月结转份额。为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国 证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合 同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国 农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定 自2019年5月7日起修改国泰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收益分配方式，变更 前，本基金的收益分配采取“每日分配收益，按月结转份额”，即根据每日基金收益公告，以每万 份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此次变更后，本 基金的收益分配将采取“每日分配，按日支付”，即根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 20页 益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每日进行支付。 (2)自2020年5月29日起，本基金增加B类基金份额并分别设置对应的基金代码。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 6月 21 日至 2020 年 6月 30 日) 1、 国泰货币 A 2、 国泰货币 B 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 20页 注：(1)本基金合同生效日为2005年6月21日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符 合合同约定。 (2)自2009年1月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期7天通知存款利率（税后）。（详见2008 年12月29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准和修改基 金合同的公告》） (3)自2020年5月29日起，本基金增加B类基金份额并分别设置对应的基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 韩哲昊 本基金的基金 经理 2015-06-04 2020-05-15 10 年 硕士。2010 年 9 月至 2011 年 9 月在旻盛投资 有限公司工作，任交易 员。2011 年 9 月加入国 泰基金管理有限公司， 历任债券交易员、基金 经理助理。2015 年 6 月 至 2020年 5月任国泰货 币市场证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 20页 国泰现金管理货币市场 基金、国泰民安增利债 券型发起式证券投资基 金的基金经理，2015 年 6 月至 2019 年 7 月任上 证 5 年期国债交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理，2015 年 6 月至 2018 年 10 月任国 泰上证 5 年期国债交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理，2015 年 6 月至 2017 年 3 月任国泰信用债券 型证券投资基金的基金 经理，2015 年 7 月至 2017 年 3 月任国泰淘金 互联网债券型证券投资 基金的基金经理，2015 年 7月至 2017年 8月任 国泰创利债券型证券投 资基金（由国泰 6 个月 短期理财债券型证券投 资基金转型而来）的基 金经理，2016 年 12 月至 2020 年 5 月任国泰利是 宝货币市场基金的基金 经理，2017 年 2 月至 2018 年 4 月任国泰润利 纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2017 年 3 月至 2020 年 7 月任国 泰润泰纯债债券型证券 投资基金的基金经理， 2017 年 3 月至 2017 年 10 月任国泰现金宝货币 市场基金的基金经理， 2017 年 7 月至 2018 年 11 月任国泰润鑫纯债债 券型证券投资基金的基 金经理，2017 年 8 月至 2018年11月任国泰瞬利 交易型货币市场基金和 上证10年期国债交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理，2017 年 12月至2018年 6月任国 泰民润纯债债券型证券 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 20页 投资基金和国泰润享纯 债债券型证券投资基金 的基金经理，2019 年 12 月至 2020 年 7月任国泰 合融纯债债券型证券投 资基金的基金经理， 2020 年 4月至 2020年 7 月任国泰聚鑫纯债债券 型证券投资基金的基金 经理。 丁士恒 本基金的基金 经理、国泰惠鑫 一年定期开放 债券、国泰利是 宝货币、国泰现 金管理货币、国 泰瞬利货币 ETF、国泰利享 中短债债券的 基金经理 2020-05-15 - 6 年 硕士研究生。2014 年 1 月加入国泰基金，任交 易员。2020 年 5 月起任 国泰货币市场证券投资 基金、国泰现金管理货 币市场基金、国泰利是 宝货币市场基金、国泰 瞬利交易型货币市场基 金、国泰利享中短债债 券型证券投资基金和国 泰惠鑫一年定期开放债 券型发起式证券投资基 金的基金经理。 陶然 本基金的基金 经理、国泰惠鑫 一年定期开放 债券、国泰利是 宝货币、国泰现 金管理货币、国 泰瞬利货币 ETF、国泰利享 中短债债券的 基金经理 2020-07-07 - 9 年 硕士研究生，CFA。曾任 职于海富通基金管理有 限公司、华安基金管理 有限公司、汇添富基金 管理股份有限公司。 2020 年 3 月加入国泰基 金，拟任基金经理。2020 年 7 月起任国泰惠鑫一 年定期开放债券型发起 式证券投资基金、国泰 货币市场证券投资基 金、国泰现金管理货币 市场基金、国泰利是宝 货币市场基金、国泰瞬 利交易型货币市场基金 和国泰利享中短债债券 型证券投资基金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生 效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 20页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组 保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格 控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4 月，海外疫情进入爆发期，全球货币宽松力度加码，中国央行分别下调公开市场操作利率 20BP、 下调超储利率至 0.35%、实施定向降准 1个百分点，货币宽松带动债券收益率全线下行，中短端下行 幅度明显大于长端；5月，经济及金融数据均好于预期，延续改善方向，货币宽松政策进入观察期， 叠加地方债供给压力明显加大，债券收益率上行调整；6月，货币政策边际转向，特别国债市场化发 行启动，降准降息落空，债券收益率明显上行。二季度来看，1年期国债上行 46BP 至 2.15%，1 年期 国开债上行 45BP 至 2.29%；10 年期国债上行 27BP 至 2.86%，10 年期国开债上行 19BP 至 3.14%。信 用债收益率跟随利率债上行，其中 3年期 AAA、AA+、AA 分别上行 29BP、29BP、41BP 至 3.19%、3.40% 及 3.74%，信用利差 1-3 年收窄、3年以上走阔，期限利差走阔，等级利差先走阔后收窄。 资金方面，4月，央行开展针对中小银行的定向降准操作，并降低政策利率 20BP，资金面宽松， 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 20页 资金利率下行；5月，央行实施第二批定向降准操作，并重启公开市场操作，但利率持平，受利率债 供给加大影响，资金利率上行；6月，央行继续开展公开市场操作，但降息降准落空，资金利率明显 上行。二季度看来，开展逆回购操作 2.21 万亿，逆回购到期 1.54 万亿；开展 MLF 操作 4000 亿，MLF 到期 1.14 万亿；TMLF 操作 561 亿，TMLF 到期 2674 亿；合计净回笼资金 2813 亿，考虑定向降准释 放 4000 亿资金后，净投放资金 1187 亿。DR001 下行 13BP 至 1.48%，DR007 上行 4BP 至 2.13%。其中 6月 DR007 均值为 1.94%较 4 月的均值 1.46%回升 48BP。 二季度市场资金面波动较大，短端利率快速下行到极低水平后有较大幅度回升。操作上，本基 金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组合杠杆水平，维持组合 信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率的震荡机会，在控制组合风 险的前提下为持有人获取稳定回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A类在 2020 年第二季度的净值增长率为 0.4148%，同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。 本基金B类自增加B类份额以来的净值增长率为0.1555%，同期业绩比较基准收益率为0.1217%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度，美国经济受疫情二次反复影响复苏有所延后，但欧、日、韩经济延续修复；国内经济 三季度将延续改善，但受出口、消费及制造业偏弱影响，改善斜率或有波折，且 7-8 月就业压力或 明显加大。政策层面，三季度整体货币宽松力度较二季度有所减弱，就业压力凸显或带来短期宽松 加码，但未来宽松空间将进一步弱化。总体看来，经济延续修复叠加宽松力度收敛使得三季度利率 仍有上行压力，但疫情影响尚未完全消化，货币政策也未完全转向，利率上行有顶。策略上，目前 3 年 AAA 城投债估值收益率 3.26%，1 年 AA 城投债收益率 2.97%，以一个季度来看，利率上行 3BP 以上， 1 年 AA 的持有期收益率将优于 3 年 AAA，高等级中长久期信用债配置价值弱化，建议逐步调整仓位 至短久期中低等级信用债，规避后续利率上行风险。长端利率债三季度或仍有短期交易性机会，但 需及时止盈，参与交易需关注两点：（1）经济修复不及预期或就业压力加大，使得基本面对利率上 行空间依然有制约。（2）利率调整出现安全边际，预计三季度利率难以大幅突破疫情前水平，10 年 国债 3%或是短期震荡区间上限，靠近 3%可积极关注短期交易机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 20页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,928,445,824.71 51.72 其中：债券 3,928,445,824.71 51.72 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,373,146,099.72 18.08 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,257,163,309.49 29.72 4 其他资产 37,209,263.01 0.49 5 合计 7,595,964,496.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.78 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 670,524,744.28 9.69 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基 金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 20页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 67 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 35.23 9.69 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 16.03 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 21.92 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.32 - 其中：剩余存续期超过 - - 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 20页 397天的浮动利率债 5 120天（含）—397天 （含） 29.72 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 109.22 9.69 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 448,328,935.86 6.48 其中：政策性金融债 448,328,935.86 6.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 758,017,357.34 10.95 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,722,099,531.51 39.33 8 其他 - - 9 合计 3,928,445,824.71 56.76 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 20页 (张) 产净值比 例（％） 1 112008107 20 中信银行 CD107 2,700,000 268,577,111.16 3.88 2 072000143 20 招商 CP012BC 2,600,000 260,009,045.59 3.76 3 111909292 19 浦发银行 CD292 2,000,000 199,483,684.01 2.88 4 112009235 20 浦发银行 CD235 1,500,000 149,209,572.13 2.16 5 112009106 20 浦发银行 CD106 1,400,000 139,423,169.15 2.01 6 072000104 20 银河证券 CP004 1,200,000 119,995,664.04 1.73 7 180203 18 国开 03 1,000,000 101,860,104.82 1.47 8 200304 20 进出 04 1,000,000 100,153,272.35 1.45 9 072000096 20 招商 CP007BC 1,000,000 100,000,186.72 1.44 10 111909253 19 浦发银行 CD253 1,000,000 99,859,100.68 1.44 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1050% 报告期内偏离度的最低值 -0.0338% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0571% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15页共 20页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、进出口行、招商银 行、中信银行、浦发银行、银河证券”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国开行下属分支机构因存在“四证”不全的房地产项目发放贷款；未审核信贷资金是否 按约定用途使用；贷款五级分类不准确；超权限办理委托贷款；未按规定受托支付；严 重违反审慎经营规则；违规为地方政府提供债务融资等原因，多次受到当地银保监公开 处罚。 进出口行下属分支机构因未对贷款用途进行有效监控、未发现贷款被挪用；违法收费、 违法洗黑钱、违规信贷等原因，多次受到当地银保监公开处罚。 招商银行下属分支机构因个人贷款管理不审慎，个人贷款资金违规流入房市；贷款发放 不审慎，未严格审核楼盘结顶情况即发放个人住房按揭贷款；对项目资本金认定不准确， 向资本金不足的房开项目发放贷款；贷款管理不审慎，贷款资金转为单位定期存款等原 因，多次受到当地银保监公开处罚。 中信银行下属分支机构因违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费 贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开 发公司；个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交 易材料合理性进行必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企 业发放流动资金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信 贷资产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权； 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 16页共 20页 理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项目提供融资； 并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出让价款；协助合 作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置换项目前期股东支付的 土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证不全的商业性 房地产开发项目提供融资等原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。 浦发银行下属分支机构因因向关系人发放信用贷款；以贷转存；个人消费贷款“三查” 未尽职，贷款资金被挪用；严重违反审慎经营规则；内控管理存在漏洞、信贷管理严重 不审慎形成风险；开立无真实性贸易背景银行承兑汇票；贷款授信工作不尽职，且贷款 资金流向监测不力；违规办理经营性物业贷款，违规办理股权投资业务；大额贷款资金 长期滞留形成存款等原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。 银河证券因未按规定有效履行反洗钱客户身份识别义务和未按规定报送可疑交易报告； 员工私下为私募基金管理公司介绍私募基金购买人，私自推介非中国银河证券公司代销 的金融产品，并且向投资者承诺保本保收益的行为，因合规管理不到位；证券现货经纪 业务管理、投资者适当性管理、程序交易管理等方面存在不足等原因，多次受到证监会 处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述 公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资 价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 29,830,678.57 4 应收申购款 7,108,900.64 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 17页共 20页 5 其他应收款 269,683.80 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 37,209,263.01 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰货币A 国泰货币B 本报告期期初基金份额总额 8,902,204,185.01 - 报告期基金总申购份额 2,483,080,855.55 9,082,138,640.78 报告期基金总赎回份额 10,479,511,732.66 3,067,298,478.16 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 905,773,307.90 6,014,840,162.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投资 2020-04-01 33.29 33.29 0.00% 2 红利再投资 2020-04-02 32.67 32.67 0.00% 3 红利再投资 2020-04-03 32.01 32.01 0.00% 4 红利再投资 2020-04-07 125.96 125.96 0.00% 5 红利再投资 2020-04-08 30.67 30.67 0.00% 6 红利再投资 2020-04-09 30.97 30.97 0.00% 7 红利再投资 2020-04-10 29.72 29.72 0.00% 8 红利再投资 2020-04-13 89.91 89.91 0.00% 9 红利再投资 2020-04-14 29.44 29.44 0.00% 10 红利再投资 2020-04-15 41.83 41.83 0.00% 11 红利再投资 2020-04-16 30.64 30.64 0.00% 12 红利再投资 2020-04-17 30.23 30.23 0.00% 13 红利再投资 2020-04-20 92.15 92.15 0.00% 14 红利再投资 2020-04-21 30.02 30.02 0.00% 15 红利再投资 2020-04-22 29.38 29.38 0.00% 16 红利再投资 2020-04-23 29.38 29.38 0.00% 17 红利再投资 2020-04-24 29.32 29.32 0.00% 18 红利再投资 2020-04-27 83.69 83.69 0.00% 19 红利再投资 2020-04-28 28.76 28.76 0.00% 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 18页共 20页 20 红利再投资 2020-04-29 37.87 37.87 0.00% 21 红利再投资 2020-04-30 31.00 31.00 0.00% 22 红利再投资 2020-05-06 172.69 172.69 0.00% 23 红利再投资 2020-05-07 27.51 27.51 0.00% 24 红利再投资 2020-05-08 34.47 34.47 0.00% 25 红利再投资 2020-05-11 94.04 94.04 0.00% 26 申购 2020-05-12 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 27 红利再投资 2020-05-12 28.00 28.00 0.00% 28 红利再投资 2020-05-13 4,026.96 4,026.96 0.00% 29 红利再投资 2020-05-14 4,780.76 4,780.76 0.00% 30 红利再投资 2020-05-15 4,593.92 4,593.92 0.00% 31 红利再投资 2020-05-18 12,603.61 12,603.61 0.00% 32 红利再投资 2020-05-19 6,811.49 6,811.49 0.00% 33 红利再投资 2020-05-20 5,429.15 5,429.15 0.00% 34 红利再投资 2020-05-21 5,222.87 5,222.87 0.00% 35 红利再投资 2020-05-22 4,457.11 4,457.11 0.00% 36 红利再投资 2020-05-25 12,845.50 12,845.50 0.00% 37 红利再投资 2020-05-26 4,009.29 4,009.29 0.00% 38 红利再投资 2020-05-27 3,844.38 3,844.38 0.00% 39 红利再投资 2020-05-28 4,099.22 4,099.22 0.00% 40 红利再投资 2020-05-29 4,132.81 4,132.81 0.00% 41 红利再投资 2020-06-01 13,247.32 13,247.32 0.00% 42 红利再投资 2020-06-02 4,258.77 4,258.77 0.00% 43 红利再投资 2020-06-03 4,708.26 4,708.26 0.00% 44 红利再投资 2020-06-04 4,335.03 4,335.03 0.00% 45 红利再投资 2020-06-05 4,405.11 4,405.11 0.00% 46 红利再投资 2020-06-08 13,598.73 13,598.73 0.00% 47 红利再投资 2020-06-09 4,381.15 4,381.15 0.00% 48 红利再投资 2020-06-10 29.46 29.46 0.00% 49 赎回 2020-06-10 100,125,050.16 100,130,464.69 0.00% 50 红利再投资 2020-06-11 22.88 22.88 0.00% 51 红利再投资 2020-06-12 21.19 21.19 0.00% 52 红利再投资 2020-06-15 77.82 77.82 0.00% 53 红利再投资 2020-06-16 25.72 25.72 0.00% 54 红利再投资 2020-06-17 24.24 24.24 0.00% 55 红利再投资 2020-06-18 19.13 19.13 0.00% 56 红利再投资 2020-06-19 26.25 26.25 0.00% 57 红利再投资 2020-06-22 73.13 73.13 0.00% 58 红利再投资 2020-06-23 26.32 26.32 0.00% 59 红利再投资 2020-06-24 24.43 24.43 0.00% 60 红利再投资 2020-06-29 142.24 142.24 0.00% 61 红利再投资 2020-06-30 29.33 29.33 0.00% 合计 200,252,669.36 - 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 19页共 20页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货 币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人决定自 2020 年 5 月 29 日起对国泰货币 市场证券投资基金降低托管费率及新增 B类基金份额，并对《国泰货币市场证券投资基金基金合同》 和《国泰货币市场证券投资基金托管协议》作相应修改。 本基金年托管费率由原 0.10%降低至 0.08%。本基金根据认申购金额及计提销售服务费费率的不 同将基金份额分为 A类、B类两类基金份额。本基金两类基金份额之间实行自动升降级，新增 B类份 额前已持有本基金的投资者，其基金账户保留的基金份额余额将按照本基金自动升降级的数额限制 及规则确认为 A 类或 B 类基金份额。若销售机构仅销售本基金某一类份额，则投资者在该销售机构 内的基金份额不参与升降级。两类基金份额单独设置基金代码（其中原基金代码 020007 作为 A类份 额代码，新增 005253 为 B 类份额代码），并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。修订后 的基金合同、托管协议自 2020 年 5 月 29 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2020 年 5 月 26 日 发布的《国泰基金管理有限公司关于国泰货币市场证券投资基金降低托管费率及新增 B 类基金份额 并修改基金合同和托管协议的公告》。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、关于核准国泰货币市场证券投资基金募集的批复 2、国泰货币市场证券投资基金基金合同 3、国泰货币市场证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16 层-19 层。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 国泰货币市场证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 20页共 20页 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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