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| 国泰国证食品饮料行业指数分级(16022B) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970827 | ||||||||
| 基金代码 | 16022B | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数分级 场内简称 国泰食品 基金主代码 160222 交易代码 160222 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 10 月 23 日 报告期末基金份额总额 2,592,796,956.56 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与 业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份 股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司 行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法 按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管 理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日 在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债 券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠 杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪 误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份 额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风 险收益特征。 运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国 泰食品份额、食品 A份额、食品 B份额。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国泰食品 食品 A 食品 B 下属分级基金的场内简 国泰食品 食品 A 食品 B 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 称 下属分级基金的交易代 码 160222 150198 150199 报告期末下属分级基金 的份额总额 2,478,857,638 .56 份 56,969,659.00 份 56,969,659.00 份 风险收益特征 国泰食品份额 为普通的股票 型指数基金份 额，具有较高预 期风险、较高预 期收益的特征， 其预期风险和 预期收益均高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 食品 A份额的 预期风险和预 期收益较低。 食品 B份额采 用了杠杆式的 结构，预期风险 和预期收益有 所放大，将高于 普通的股票型 基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 140,269,820.39 2.本期利润 704,618,746.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.2883 4.期末基金资产净值 3,497,588,014.11 5.期末基金份额净值 1.3490 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 26.74% 1.27% 25.86% 1.29% 0.88% -0.02% 过去六个 月 23.10% 1.71% 22.28% 1.75% 0.82% -0.04% 过去一年 30.12% 1.43% 28.12% 1.45% 2.00% -0.02% 过去三年 115.95% 1.66% 105.71% 1.67% 10.24% -0.01% 过去五年 137.67% 1.72% 124.31% 1.67% 13.36% 0.05% 自基金合 同生效起 至今 272.67% 1.72% 257.89% 1.69% 14.78% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 10 月 23 日至 2020 年 6 月 30 日） 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 注：本基金的合同生效日为2014年10月23日。本基金在六个月建仓期结束时，各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁杏 本基 金的 基金 经理、 国泰 量化 收益 灵活 配置 混合、 国泰 国证 医药 2016-06- 08 - 13 年 学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基金管理有限公司 担任高级区域经理。2011 年 7 月加入国泰基金管理有限公 司，历任产品品牌经理、研究 员、基金经理助理。2016 年 6 月起任国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基金和 国泰国证食品饮料行业指数 分级证券投资基金的基金经 理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 卫生 行业 指数 分级、 国泰 中证 生物 医药 ETF 联 接、国 泰中 证生 物医 药 ETF、 国泰 CES 半 导体 行业 ETF 联 接、国 泰中 证煤 炭 ETF 联接、 国泰 中证 煤炭 ETF、 国泰 中证 钢铁 ETF 联 接、国 泰中 证钢 铁 ETF 的基 金经 理、量 化投 资（事 业）部 总监 基金经理，2018 年 7 月起兼任 国泰量化收益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理， 2019 年 4 月起兼任国泰中证 生物医药交易型开放式指数 证券投资基金和国泰中证生 物医药交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金 经理，2019 年起 11 月起兼任 国泰CES半导体行业交易型开 放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理，2020 年1月起兼任国泰中证煤炭交 易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金、国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券 投资基金、国泰中证钢铁交易 型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金和国泰中证 钢铁交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化 投资（事业）部副总监，2018 年 7 月起任量化投资（事业） 部总监。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 徐成城 本基 金的 基金 经理、 国泰 创业 板指 数 （LOF ）、国 泰国 证医 药卫 生行 业指 数分 级、国 泰国 证食 品饮 料行 业指 数分 级、国 泰黄 金 ETF、 国泰 国证 房地 产行 业指 数分 级、国 泰纳 斯达 克 100 （QDI I-ETF ）、国 泰中 证生 物医 药 ETF 2017-02- 03 - 14 年 硕士研究生。曾任职于闽发证 券。2011 年 11 月加入国泰基 金管理有限公司，历任交易 员、基金经理助理。2017 年 2 月起任国泰创业板指数证券 投资基金（LOF）、国泰国证医 药卫生行业指数分级证券投 资基金和国泰国证食品饮料 行业指数分级证券投资基金 的基金经理，2018 年 1 月起兼 任国泰黄金交易型开放式证 券投资基金和国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联接 基金的基金经理，2018 年 4 月至 2018 年 8 月任国泰中证 国有企业改革指数证券投资 基金（LOF）的基金经理，2018 年5月起兼任国泰国证房地产 行业指数分级证券投资基金 的基金经理，2018 年 5 月至 2019 年 10 月任国泰国证有色 金属行业指数分级证券投资 基金和国泰国证新能源汽车 指数证券投资基金（LOF）的 基金经理，2018 年 11 月起兼 任纳斯达克100交易型开放式 指数证券投资基金的基金经 理，2019 年 4 月起兼任国泰中 证生物医药交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中证 生物医药交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基 金经理，2020 年 1 月起兼任国 泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接 基金、国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金、国泰 中证钢铁交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基 金和国泰中证钢铁交易型开 放式指数证券投资基金的基 金经理，2020 年 2 月起兼任国 泰中证全指家用电器交易型 开放式指数证券投资基金的 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 联接、 国泰 中证 生物 医药 ETF、 国泰 中证 煤炭 ETF 联 接、国 泰中 证煤 炭 ETF、 国泰 中证 钢铁 ETF 联 接、国 泰中 证钢 铁 ETF、 国泰 中证 全指 家用 电器 ETF、 国泰 中证 新能 源汽 车 ETF、 国泰 中证 新能 源汽 车 ETF 联接、 国泰 中证 基金经理，2020 年 3 月起兼任 国泰中证新能源汽车交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理，2020 年 4 月起兼任 国泰中证新能源汽车交易型 开放式指数证券投资基金发 起式联接基金和国泰中证全 指家用电器交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 全指 家用 电器 ETF 联 接的 基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基 金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同 和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内 幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度受国内外疫情影响，沪深 300 指数受挫下跌，二季度由于国 内疫情控制良好和政策呵护实体经济，沪深 300 指数上涨 12.96%，国证食品指 数上涨 27.35%，国泰国证食品基金净值上涨 26.74%，较好地实现了对标的指数 的跟踪。食品饮料行业主要包括白酒、乳业、调味品、肉制品、啤酒、葡萄酒、 黄酒、休闲食品等，前三个细分行业占比较高。2020 年二季度，国内疫情控制 良好，多数行业复苏，商务、婚嫁和聚会对白酒需求复苏，对食品饮料行业的正 向拉动贡献最大。 作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内， 我们根据对市场行情、日常申赎情况和成分股停复牌的分析判断，对股票仓位及 头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的 投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2020 年第二季度的净值增长率为 26.74%，同期业绩比较基准收益 率为 25.86%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前食品饮料行业的估值分位和估值绝对值都处在历史较高位置。从估值角 度来看，食品饮料行业偏高。从基本面来看，白酒、调味品等行业的基本面从一 季度的底部爬升后的复苏仍在持续。食品饮料行业本身作为长青行业，投资机会 依然较好，可继续长期关注食品饮料行业的表现。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 3,276,642,983.02 90.91 其中：股票 3,276,642,983.02 90.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 260,953,617.00 7.24 7 其他各项资产 66,556,008.63 1.85 8 合计 3,604,152,608.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,581,226.70 0.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,731.77 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,784,724.79 0.17 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,264,172,018.23 93.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,686,240.00 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,270,858,258.23 93.52 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 000858 五 粮 液 3,124,07 5 534,591,714.0 0 15.28 2 600519 贵州茅台 356,805 521,962,898.4 0 14.92 3 600887 伊利股份 11,490,7 93 357,708,386.0 9 10.23 4 603288 海天味业 2,460,93 4 306,140,189.6 0 8.75 5 000568 泸州老窖 1,906,10 9 173,684,652.0 8 4.97 6 002304 洋河股份 1,376,02 7 144,675,478.7 8 4.14 7 600809 山西汾酒 678,996 98,454,420.00 2.81 8 000895 双汇发展 1,896,32 0 87,401,388.80 2.50 9 000860 顺鑫农业 1,219,87 7 69,508,591.46 1.99 10 603369 今世缘 1,671,07 8 66,492,193.62 1.90 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 15 净值比例 (％) 1 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.10 2 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.02 3 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01 4 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01 5 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 16 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 426,194.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,149.82 5 应收申购款 66,079,664.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,556,008.63 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 688396 华润微 3,395,210.95 0.10 新股锁定 2 688520 神州细胞 726,485.82 0.02 新股锁定 3 688566 吉贝尔 379,765.26 0.01 新股锁定 4 688558 国盛智科 299,286.88 0.01 新股锁定 5 688568 中科星图 178,634.20 0.01 网下中签 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 17 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰食品 食品A 食品B 本报告期期初 基金份额总额 2,427,207,707.29 68,517,810.00 68,517,810.00 报告期基金总 申购份额 1,728,549,321.37 - - 减：报告期基 金总赎回份额 1,699,995,692.10 - - 报告期基金拆 分变动份额 23,096,302.00 -11,548,151.00 -11,548,151.00 本报告期期末 基金份额总额 2,478,857,638.56 56,969,659.00 56,969,659.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金 管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同 2、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金托管协议 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2020年第 2季度报告 18 3、关于核准国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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