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| 中信建投山西国企债券C(005528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972292 | ||||||||
| 基金代码 | 005528 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投山西国企债 基金主代码 005527 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月13日 报告期末基金份额总额 224,130,724.80份 投资目标 本基金主要投资于山西国有企业债券，在严格控制 风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久 期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的 标的券种。本基金债券投资以山西国有企业债券类 品种为主，山西国有企业债券类品种相对于其它债 券，受到区域的行业景气度，基础设施建设等影响 更大，本基金拟在相关行业景气度上行时，利率水 平趋于下降时加大其投资比例。本基金采取的投资 策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、 收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策 略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健 增值。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投山西国企债A 中信建投山西国企债C 下属分级基金的交易代码 005527 005528 报告期末下属分级基金的份额总 额 218,127,588.90份 6,003,135.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 中信建投山西国企债A 中信建投山西国企债C 1.本期已实现收益 1,062,588.56 22,704.24 2.本期利润 -314,307.23 -14,909.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0014 -0.0025 4.期末基金资产净值 232,272,445.49 6,345,646.11 5.期末基金份额净值 1.0648 1.0571 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投山西国企债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.14% 0.09% -0.22% 0.12% 0.08% -0.03% 过去六个月 1.84% 0.09% 2.35% 0.12% -0.51% -0.03% 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 过去一年 4.44% 0.08% 5.13% 0.09% -0.69% -0.01% 自基金合同生 效起至今 12.71% 0.10% 10.35% 0.07% 2.36% 0.03% 中信建投山西国企债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.23% 0.09% -0.22% 0.12% -0.01% -0.03% 过去六个月 1.64% 0.09% 2.35% 0.12% -0.71% -0.03% 过去一年 4.03% 0.08% 5.13% 0.09% -1.10% -0.01% 自基金合同生 效起至今 11.92% 0.10% 10.35% 0.07% 1.57% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金的 基金经理 2018-09-13 - 9年 中国籍，1985年10月生， 山东大学物流工程工程学 学士。曾任利顺金融(亚 洲)有限责任公司交易部B roker、平安利顺国际货币 经纪有限责任公司交易部 Broker、国投瑞银基金管 理有限公司交易部债券交 易员。2014年10月加入中 信建投基金管理有限公 司，曾任交易部交易员， 现任本公司投资部-固收 投资部基金经理，担任中 信建投景和中短债债券型 证券投资基金、中信建投 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 货币市场基金、中信建投 凤凰货币市场基金、中信 建投添鑫宝货币市场基 金、中信建投山西国有企 业债定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 刘博 本基金的 基金经理 2018-11-01 - 8年 中国籍，1983年10月生， 英国华威大学金融学硕 士。曾任沈阳序和科技开 发有限公司总经理助理、 中诚信国际信用评级有限 责任公司分析师、招商证 券股份有限公司研究员、 中信建投证券股份有限公 司固定收益部高级副总 裁。2018年8月加入中信建 投基金管理有限公司，现 任本公司投资部-固收投 资部负责人，担任中信建 投凤凰货币市场基金、中 信建投添鑫宝货币市场基 金、中信建投山西国有企 业债定期开放债券型证券 投资基金、中信建投景和 中短债债券型证券投资基 金、中信建投货币市场基 金、中信建投稳瑞定期开 放债券型证券投资基金、 中信建投桂企债债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内经济逐步走出疫情阴影，经济数据保持稳定，PMI持续处于荣枯线以上， 工业增加值等生产数据也保持向好。但资金利在4月份仍惯性下行，三个月Shibor利率 突破低点。由于资金利率不断下行，但结构性存款利率仍处高位，机构发债、存款套利 行为也继续增加。随后央行及银保监会陆续表态要整治资金空转，同时也表示中国将保 持正常的货币政策。五月份以来，央行边际上逐步收紧了银行间资金，资金利率明显抬 升，带动长端利率上行，债券收益率曲线出现“熊平”的走势。报告期内本产品维持了 较为灵活的投资策略，整体上保持了中等久期和合理的杠杆，并进行了一定的波段交易。 本组合保持了持仓债券的良好资质及高流动性，在季末资金紧张的情况下控制了产品的 流动性冲击。展望下半年，经济反弹并无悬念，悬念在于反弹的节奏和结构。一方面取 决于疫情对于全球经济潜在增速的影响，另一方面在于不同产业景气度大幅分化的结构 性影响。国内央行数量型宽松政策逐步推出，资金利率整体处于央行合意区间，货币政 策进一步收紧的可能性并不大。整体上我们认为债券已有配置价值，中短端上行空间有 限，但股市风险偏好提升可能仍推动收益率阶段性冲高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投山西国企债A基金份额净值为1.0648元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-0.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.22%；截至报告期末中信 建投山西国企债C基金份额净值为1.0571元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.23%，同期业绩比较基准收益率为-0.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元的情形。 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 316,719,201.50 96.80 其中：债券 316,719,201.50 96.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,655,734.55 1.42 8 其他资产 5,810,406.75 1.78 9 合计 327,185,342.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无余额。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无余额。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 17,356,700.00 7.27 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 2 央行票据 - - 3 金融债券 119,725,101.50 50.17 其中：政策性金融债 99,491,101.50 41.69 4 企业债券 81,609,400.00 34.20 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 98,028,000.00 41.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 316,719,201.50 132.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 092018001 20农发清发01 1,000,000 99,490,000.00 41.69 2 101769025 17晋路桥MTN002 200,000 21,550,000.00 9.03 3 101801102 18中石油MTN001 200,000 20,368,000.00 8.54 4 101552022 15晋焦煤MTN003 200,000 20,234,000.00 8.48 5 101800161 18北方铜业MTN001 150,000 15,300,000.00 6.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无余额。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,656.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,802,749.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,810,406.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投山西国企债A 中信建投山西国企债C 报告期期初基金份额总额 218,127,588.90 6,003,135.90 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 218,127,588.90 6,003,135.90 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200401- 20200630 100,007,634.56 - - 100,007,634.56 44.6202% 2 20200401- 20200630 50,053,000.00 - - 50,053,000.00 22.3321% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响， 甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2020年5月23日、6月2日、6月20日披露了《中信建投基金管理有限公 司高级管理人员变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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