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| 华宝现金宝货币E(000678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972306 | ||||||||
| 基金代码 | 000678 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝现金宝货币市场基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝现金宝货币 基金主代码 240006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 3月 31日 报告期末基金份额总额 16,817,612,840.86份 投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益 率。 投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平 均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分 析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。 业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种， 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 3页 共 14页 其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基 金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金 宝货币 B 华宝现金 宝货币 E 下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678 报告期末下属分级基金的份额总额 12,466,125,589.12份 91,157,75 3.45份 4,260,329 ,498.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E 1.本期已实现收益 45,879,488.04 1,036,841.03 17,349,323.59 2.本期利润 45,879,488.04 1,036,841.03 17,349,323.59 3.期末基金资产净值 12,466,125,589.12 91,157,753.45 4,260,329,498.29 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝现金宝货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3948% 0.0005% 0.3357% 0.0000% 0.0591% 0.0005% 过去六个月 0.9765% 0.0012% 0.6713% 0.0000% 0.3052% 0.0012% 过去一年 2.2060% 0.0011% 1.3519% 0.0000% 0.8541% 0.0011% 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 4页 共 14页 过去三年 9.3170% 0.0025% 4.0519% 0.0000% 5.2651% 0.0025% 过去五年 15.5008% 0.0024% 6.7519% 0.0000% 8.7489% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 56.4776% 0.0049% 24.4785% 0.0016% 31.9991% 0.0033% 华宝现金宝货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4546% 0.0005% 0.3357% 0.0000% 0.1189% 0.0005% 过去六个月 1.0966% 0.0012% 0.6713% 0.0000% 0.4253% 0.0012% 过去一年 2.4508% 0.0011% 1.3519% 0.0000% 1.0989% 0.0011% 过去三年 10.1043% 0.0025% 4.0519% 0.0000% 6.0524% 0.0025% 过去五年 16.8929% 0.0024% 6.7519% 0.0000% 10.1410% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 62.3094% 0.0049% 24.4785% 0.0016% 37.8309% 0.0033% 华宝现金宝货币 E 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4546% 0.0005% 0.3357% 0.0000% 0.1189% 0.0005% 过去六个月 1.0966% 0.0012% 0.6713% 0.0000% 0.4253% 0.0012% 过去一年 2.4509% 0.0011% 1.3519% 0.0000% 1.0990% 0.0011% 过去三年 10.1044% 0.0025% 4.0519% 0.0000% 6.0525% 0.0025% 过去五年 16.8932% 0.0024% 6.7519% 0.0000% 10.1413% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 21.8823% 0.0044% 8.0538% 0.0000% 13.8285% 0.0044% 注：基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 5页 共 14页 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 6页 共 14页 注：1.按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005 年 4月 7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓，资产配置比例符合基金合同约定。 2. 华宝现金宝 E成立于 2014年 7月 14日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收 益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2014年 7月 14日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高文庆 本基金基 金经理、 华宝新起 点混合、 华宝中短 债债券、 华宝宝怡 债券、华 宝添益、 华宝政金 债债券基 金经理 2017年 3月 17 日 - 9年 硕士。2010年 5月加入华宝基金管理有 限公司，先后担任助理风险分析师、助理 产品经理、信用分析师、高级信用分析师、 基金经理助理等职务。2017年 3月起任 华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年 3月起任华宝中短债债券型发起 式证券投资基金基金经理。2019年 5月 起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金 基金经理，2019年 7月起任华宝现金添 益交易型货币市场基金基金经理。2019 年 9月起任华宝政策性金融债债券型证 券投资基金基金经理。 陈昕 固定收益 部总经 2011年 11月 15日 - 16年 工商管理硕士。2003年 8月加入华宝基 金管理有限公司,先后在清算登记部、交 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 7页 共 14页 理、本基 金基金经 理、华宝 添益、华 宝宝怡债 券、 华宝 浮动净值 货币基金 经理 易部、固定收益部从事固定收益产品相关 的估值、交易、投资工作，现任固定收益 部总经理。2011年 11月起任华宝现金宝 货币市场基金基金经理，2012年 6月至 2014年 2月任华宝中证短融 50债券基金 基金经理，2012年 12月起任华宝现金添 益交易型货币市场基金基金经理。2019 年 5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投 资基金基金经理。2019年 9月起任华宝 浮动净值型发起式货币市场基金基金经 理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合 同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 8页 共 14页 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着国内疫情的有效控制，二季度经济数据呈现持续回升态势，具体来看，5月工业增加值 增速达到 4.4%，基本恢复至疫情前水平。固定资产投资累计增速从一季度的-16.1%回升至 5月的 -6.3%，此外二季度出口数据也好于预期，主要受医疗物资出口拉动叠加部分外需订单转移。二季 度货币政策边际收敛，市场流动性由极为充裕转为适度宽松，资金价格先下探后反弹，3M Sibor 自 6月以来上行了 70BP至 2.13%。债市方面，受经济数据回暖、货币市场利率中枢抬升、地方政 府债和特别国债加大供给等利空因素影响，各期限收益率均自 5月开始大幅上行，其中 10年国债 和 10年国开债收益率分别上行 23BP和 15BP至 2.82%、3.10%，短端上行幅度大于长端，期限利 差压缩。 本基金在报告期内管理规模小幅增长。在资产配置上，本基金在二季度主要增加了 1-3M的存 单和高评级信用债的配置，同时仍辅以利率债、短期限买入返售等高流动性资产的配置，整体运 行平稳。展望三季度，经济基本面修复方向明确，但复苏力度面临一定的不确定性。货币政策最 宽松的时间大概率已经过去，但是在稳企业保就业的目标下，我们预期央行货币政策仍将维持总 体宽松。三季度需要关注利率债供给压力和权益市场的行情对资金面的边际扰动。在此背景下， 本基金将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，保持高流动性资产和中性久期的同时我们将严格控 制风险，预兼顾流动性和收益性目标，对组合资产进行积极调整。在做好流动性管理的同时，债 券配置上仍将着重关注短久期、高等级品种，保证较高的安全边际，为投资者谋取稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华宝现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.3948%，本报告期华宝现金宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4546%，本报告期华宝现金宝货币E的基金份额净值收益率为0.4546%， 同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,061,538,109.99 58.45 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 9页 共 14页 其中：债券 10,061,538,109.99 58.45 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 3,909,064,138.58 22.71 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 3,163,352,114.60 18.38 4 其他资产 80,389,524.93 0.47 5 合计 17,214,343,888.10 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.45 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 387,203,606.40 2.30 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 10页 共 14页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 26.12 2.30 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 21.03 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 25.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 5.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 22.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 101.88 2.30 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 639,970,216.16 3.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 240,483,452.58 1.43 其中：政策 性金融债 240,483,452.58 1.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 3,079,197,384.25 18.31 6 中期票据 371,418,297.41 2.21 7 同业存单 5,730,468,759.59 34.07 8 其他 - - 9 合计 10,061,538,109.99 59.83 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 11页 共 14页 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112081189 20广州农村商业 银行 CD065 5,000,000 497,691,052.56 2.96 2 112009121 20浦发银行 CD121 5,000,000 494,634,193.83 2.94 3 112016132 20上海银行 CD132 4,500,000 448,703,340.17 2.67 4 112008031 20中信银行 CD031 4,000,000 395,710,476.81 2.35 5 111910355 19兴业银行 CD355 3,200,000 319,179,921.83 1.90 6 112095309 20广州农村商业 银行 CD047 3,000,000 298,539,063.35 1.78 7 112003019 20农业银行 CD019 3,000,000 296,780,651.23 1.76 8 112095312 20广州农村商业 银行 CD048 3,000,000 296,713,070.32 1.76 9 190012 19附息国债 12 2,600,000 260,400,552.79 1.55 10 072000130 20招商 CP010BC 2,500,000 249,812,943.84 1.49 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1508% 报告期内偏离度的最低值 0.0155% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0917% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 12页 共 14页 其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 现金宝基金截至 2020年 6月 30日持仓前十名证券中的 19兴业银行 CD355（111910355）的 发行人兴业银行作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中， 中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本，于 2020年 5 月 5日收到中国银行间市场交易商协会警告处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面 深入的整改。 现金宝基金截至 2020年 6月 30日持仓前十名证券中的 20招商 CP010BC（072000130）的发 行人招商证券于 2019年 12月 27日收到中国证监会出具警示函的行政监管措施。由于公司存在： 一是投行部门未配备专职合规人员；部分投行异地团队未配备专职合规人员；部分分支机构未配 备合规人员；部分分支机构合规人员不具备 3年以上相关工作经验。二是部分合规人员薪酬低于 公司同级别平均水平。三是未见合规总监有权参加监事会的规定。四是部分重大决策、新产品和 新业务未经合规总监合规审查。 上述情况违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理 办法》第十三条、第二十三条、第二十五条、第二十八条、《证券公司合规管理实施指引》第二十 八条、第三十一条的规定。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 65,037,469.13 4 应收申购款 15,351,975.90 5 其他应收款 79.90 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 80,389,524.93 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 13页 共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E 报告期期 初基金份 额总额 11,224,763,105.12 119,812,483.11 3,955,348,623.11 报告期期 间基金总 申购份额 49,436,656,526.22 639,126,337.03 11,625,907,443.91 报告期期 间基金总 赎回份额 48,195,294,042.22 667,781,066.69 11,320,926,568.73 报告期期 末基金份 额总额 12,466,125,589.12 91,157,753.45 4,260,329,498.29 注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出 份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 5月 20日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，经公司董事会审议通过,聘任周 雷为公司督察长。公司总经理黄小薏自 2020年 5月 20日起不再代任督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝现金宝货币 2020年第 2季度报告 第 14页 共 14页 华宝现金宝货币市场基金基金合同； 华宝现金宝货币市场基金招募说明书； 华宝现金宝货币市场基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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