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基金裕元(500016)  基金公开信息
流水号 19785
基金代码 500016
公告日期 2007-03-29
编号 3
标题 裕元证券投资基金2006年年度报告摘要
信息全文 裕元证券投资基金2006年年度报告摘要

重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金的托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2007年 3月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金简称:基金裕元
基金交易代码:500016
基金运作方式:契约型、封闭式
基金合同生效日:1999年9月19日
报告期末基金份额总额:15亿份
基金合同存续期:15年
基金份额上市交易的证券交易所:上海证券交易所
上市日期:1999年10月28日
(二)投资目标:通过投资于重组类上市公司实现资本增值
投资策略:分散投资实现投资组合的安全性、流动性和收益性的统一
业绩比较基准:无
风险收益特征:无
(三)基金管理人名称:博时基金管理有限公司
信息披露负责人:李全
联系电话:0755-83169999
传 真:0755-83195140
电子邮箱: service@bosera.com
(四)基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人:蒋松云
联系电话:010-66106912
传真: 010-66106904
电子信箱:custody@icbc.com.cn
(五)登载年度报告正文的管理人互联网网址:http:// www.bosera.com
基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人处
二、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益 438,327,943.63 28,045,025.86 125,421,978.35
2 基金份额本期净收益 0.2922 0.0187 0.0836
3 期末可供分配基金收益 440,541,151.17 33,713,207.53 125,668,181.67
4 期末基金资产净值 3,001,572,441.07 1,628,962,016.32 1,655,569,019.38
5 期末基金份额净值 2.0010 1.0860 1.1037
6 本期基金份额净值增长率 87.53% 5.92% -2.61%
上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,封闭式基金交易佣金等,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
(二)净值表现
1、历史各时间段基金份额净值增长率
阶段 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
过去3个月 39.52% 2.07%
过去6个月 48.92% 2.15%
过去1年 87.53% 2.18%
过去3年 93.44% 2.32%
过去5年 126.49% 2.17%
自基金合同生效起至今 178.69% 2.23%
2、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
3、图示基金过往三年每年的净值增长率
(三)过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红(元) 备注
2006年 2.900 具体事宜详见分红公告
2005年 0.210 --
2004年 0.800 --
合计 3.910
三、基金管理人报告
(一)基金管理人和基金经理简介
博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任公司,注册资本为1亿元人民币。
邹志新先生,1970年出生,博士生,中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学,获理学学士学位,1997年在江西财经大学获经济学硕士学位,2002年起攻读南开大学(深圳班)博士。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作,任核心研究员。1999年入博时基金管理有限公司,曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2006年1月起任基金裕泽基金经理,2003年7月起任基金裕元基金经理。
(二)本报告期内基金运作情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《裕元证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有发生损害基金持有人利益的行为。
(三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现
截止2006年12月31 日,本基金份额累计净值为2.55元。本报告期内,基金份额净值累计增长率为87.53%,同期上证指数上涨130.43%。
1.2006年基金管理总结
2006年的中国证券市场波澜壮阔,沪深300指数全年上涨一倍以上,证券市场在年底的总市值超过10万亿元,占GDP的比例首次超过50%。宏观经济的稳定快速发展和证券市场制度的根本性改善是这些变化的主要原因。2006年的GDP增长速度是最近10年最高的,而且经济增长结构出现了得到优化,投资占GDP的比重四年来首次下降,消费对经济增长的贡献继续加大。人民币升值幅度比2005年有所加大,促进了中国经济结构的改善和升级。良好的宏观经济环境为企业盈利的快速增长奠定了坚实的基础。与此同时,股权分置改革继续深入和完善,上市公司的法人治理结构更加合理,股东利益趋
根据对世界各主要经济体的发展历史的研究,我们判断中国经济发展已经到了一个重要的转折点,今后10年经济发展的主要特征是两个:消费的长期增长和人民币的持续升值。我们认为金融、地产、食品饮料等行业将是这个长期趋势的主要受益者,因此全年维持了在这几个行业的较高配置。我们确信,虽然长期发展趋势中也会有短期波折,但证券市场终将反映这些行业的增长,一个成熟的投资者能够经受这样的考验。在2006年上半年,由于国家调控政策对市场心理的影响,房地产和金融行业的表现不够理想,影响了本基金的阶段性业绩;但是消费和升值的主旋律并没有改变,下半年金
由于证券市场的效率和杠杆作用,难免会有很多噪音和形形色色的题材,投资管理实践证明,投资的本质是分享企业价值的成长,同时利用"市场先生"的坏脾气获取更多的超额收益。在权衡投资机会的风险收益时,我们更看重收益的确定性和长期性。我们认为这样的方法能够为持有人创造长期良好收益,是对持有人利益的最佳保护,不能因为短期的业绩压力而放弃上述的原则。因此,本基金并没有参与资产重组等热点主题的轮动的投资,而是在市场对房地产、金融等行业失去信心和耐心的时候继续持有,在第四季度就获得了理想的回报。 向一致。
2.2007年投资展望 融和地产行业表现良好,本基金也充分享受了超额收益。
展望2007年,我们认为证券市场将会出现更多的变化,对投资管理人提出了更高的挑战。首先,中国经济结构的调整会继续深入,经济增长方式的转变对相关行业的影响会逐渐显现;第二,随着收入的提高和财富的积累,消费内容和消费方式都将发生较大的变化;第三,美国、欧盟、日本等主要经济体的经济发展状况可能出现较大变动,人民币的升值有加快的可能,对国内经济和企业会产生较大影响。
在这样的大背景下,本基金的投资思路是:坚持以企业价值为核心的投资原则,积极发掘经济和社会变化带来的投资机会,我们重点关注如下几个方面:
首先,随着劳动力短缺和人力成本的上升,随着资源的紧缺,经济增长方式开始从原来简单的依靠人力和资本的投入向技术密集和资源节约型方向转变,这将促进节能、装备、物流等行业的需求和发展;第二,财富效应和新生代消费人群的兴起,会对房地产、金融、汽车、旅游、高档消费品等产生较大需求,而随着数字电视、3G、移动新媒体等技术的发展和成熟,消费的内容和方式更加丰富,相关的产业也将直接受益;第三:股权分置改革结束后,资本市场将充分发挥资源配置的作用,企业利用资本市场进行行业整合和企业管理制度改革的条件已经成熟,虚拟经济和实体经济的互动会
按照基金合同的规定和持有人的决议,本基金将在今年转为开放式基金,投资方向将主要集中在第三产业及相关领域。我们基于上述对中国经济发展结构的长期趋势的判断,认为与消费相关的第三产业将长期受益于这个趋势的发展,将有一批这个领域内的优秀企业在未来快速成长。我们将积极发掘这些企业的投资价值,使我们的持有人在为中国经济崛起和腾飞作出贡献的同时,也能分享到这个历史性变革的成果。
(四)本报告期内基金的内部监察报告 给行业和企业带来较大的变化。
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
报告期内,本基金管理人继续加强制度建设,按照《基金法》等法律、法规的规定,完善了《公司政策手册》、《关键业务流程手册》和《部门业务规章》等制度,进一步明确投资管理相关的内部流程,加强了公司的投研体系、市场体系和运作体系的风险监控工作。我们还修订了《股票池管理办法》,目的是使股票池的形成严谨的作业程序,并维持股票池的品质。重新修订的《股票池管理办法》加强了股票池的持续跟踪工作,要求跟踪留痕,对于没有按照制度规定跟踪的,严格了股票的退出制度。此外,2006年,股票市场涨幅较大,投资者认/申购基金的热情很高,我们在认真做好新?
四、基金托管人报告
2006年度,本基金托管人在对裕元证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 鸱⑿泻屠匣鸪中墓讨校细窆娣痘鹣垡滴瘢细癜凑铡吨と蹲驶鹣酃芾戆旆ā返墓娑ㄉ蟛樾平椴牧希⒔徊阶龊猛蹲收叻缦战逃ぷ鳌?
2006年度,裕元证券投资基金的管理人-博时基金管理有限公司在裕元证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对博时基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的裕元证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月28日
五、审计报告
普华永道中天审字(2007)第20233号
裕元证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的裕元证券投资基金 (以下简称"基金裕元")会计报表,包括2006年12月31日的资产负债表、2006年度的经营业绩表和基金净值变动表以及会计报表附注。
(一) 管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《裕元证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是基金裕元的基金管理人博时基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制,以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
(二) 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与会计报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价会计报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
(三) 审计意见
我们认为,上述会计报表已经按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《裕元证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了基金裕元2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 --------
汪 棣
中国? 上海市 注册会计师
--------
2007年3月16日 陈 宇
六、财务会计报告
(一)基金年度会计报表
1、裕元证券投资基金资产负债表
单位:人民币元
资产 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款 229,652,328.14 85,678,963.89
清算备付金 4,124,224.41 952,597.42
交易保证金 348,780.49 598,780.49
应收利息 6,743,082.71 4,399,968.03
股票投资市值 2,310,071,694.23 1,227,860,430.41
其中:股票投资成本 1,262,706,971.01 1,130,384,744.64
债券投资市值 617,001,738.60 332,980,984.70
其中:债券投资成本 616,319,162.01 335,207,861.68
权证投资 12,983,990.09 0.00
其中:权证投资成本 0.00 0.00
资产总计 3,180,925,838.67 1,652,471,724.94
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款 172,767,561.23 19,262,817.38
应付管理人报酬 3,510,649.38 2,002,233.61
应付托管费 585,108.21 333,705.61
应付佣金 979,802.87 464,450.42
其他应付款 1,370,275.91 1,366,501.60
预提费用 140,000.00 80,000.00
负债合计 179,353,397.60 23,509,708.62
持有人权益
实收基金 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
未实现利得 1,061,031,289.90 95,248,808.79
未分配收益 440,541,151.17 33,713,207.53
持有人权益合计 3,001,572,441.07 1,628,962,016.32
(2006年末每份基金份额净值:2.0010元)
(2005年末每份基金份额净值:1.0860元)
负债及持有人权益总计 3,180,925,838.67 1,652,471,724.94
2、裕元证券投资基金经营业绩表
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
收入
股票差价收入 421,264,847.16 1,288,666.99
债券差价收入/(损失) (9,412,740.29) 1,216,062.36
权证差价收入 21,403,991.18 11,982,119.91
债券利息收入 12,305,722.35 12,962,517.03
存款利息收入 1,667,540.07 1,253,570.98
股利收入 30,960,389.42 28,186,457.22
其他收入 18,303.17 14,048.65
收入合计 478,208,053.06 56,903,443.14
费用
基金管理人报酬 (30,213,708.97) (23,803,984.88)
基金托管费 (5,035,679.69) (3,967,330.83)
卖出回购证券支出 (4,043,354.02) (263,537.36)
其他费用 (587,366.75) (823,564.21)
其中:上市年费 (60,000.00) (60,000.00)
信息披露费 (300,000.00) (300,000.00)
审计费用 (80,000.00) (80,000.00)
费用合计 (39,880,109.43) (28,858,417.28)
   
基金净收益 438,327,943.63 28,045,025.86
加:未实现利得 965,782,481.11 65,347,971.08
 
基金经营业绩 1,404,110,424.74 93,392,996.94
3、基金收益分配表
单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
本年/期基金净收益 438,327,943.63 28,045,025.86
加:年/期初基金净收益 33,713,207.53 125,668,181.67
可供分配基金净收益 472,041,151.16 153,713,207.53
减:本年/期已分配基金净收益 (31,499,999.99) (120,000,000.00)
年/期末基金净收益 440,541,151.17 33,713,207.53
4、基金净值变动表
单位:人民币元
 项目 2006年度 2005年度
年/期初基金净值 1,628,962,016.32 1,655,569,019.38
本年/期经营活动
基金净收益 438,327,943.63 28,045,025.86
未实现利得 965,782,481.11 65,347,971.08
经营活动产生的基金净值变动数 1,404,110,424.74 93,392,996.94
本年/期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (31,499,999.99) (120,000,000.00)
年/期末基金净值 3,001,572,441.07 1,628,962,016.32
(二)会计报告书附注
1、主要会计政策和会计估计
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。
(iv) 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(iii) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证交易。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。
(i) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后,每基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
2、重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司("博时基金") 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
泰阳证券股份有限公司("泰阳证券") 基金发起人
金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2006年度
买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金
成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
泰阳证券 871,563,438.06 18.23% 135,957,590.05 18.08% 713,321.19 18.57%
2005年度
买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金
成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
泰阳证券 464,339,653.06 24.27% 148,171,351.47 28.02% 376,196.78 24.60%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人博时基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬30,213,708.97元(2005年:23,803,984.88元)。
(d)基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费5,035,679.69元(2005年:3,967,330.83元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为229,652,328.14元(2005年:85,678,963.89元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,628,878.80元(2005年:1,184,546.95元)。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
2006年度 2005年度
卖出回购证券协议金额 329,000,000.00 0.00
卖出回购证券利息支出 168,015.34 0.00
3、报告期末流通转让受到限制的基金资产
(a)本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
方案沟通协商阶段停牌:
000895 S 双汇 06-06-01 31.02 未知 未知 999,950 17,111,681.19 31,018,449.00
(b)基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下:
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
601628 中国人寿 06-12-28 07-04-09 18.88 18.88 650,475 12,280,968.00 12,280,968.00
601872 招商轮船 06-11-23 07-03-01 3.71 8.00 712,200 2,642,262.00 5,697,600.00
601588 北辰实业 06-09-28 07-01-16 2.40 6.74 431,418 1,035,403.20 2,907,757.32
002097 山河智能 06-12-12 07-03-22 10.00 32.57 51,885 518,850.00 1,689,894.45
002098 浔兴股份 06-12-12 07-03-22 5.35 11.98 132,000 706,200.00 1,581,360.00
002073 青岛软控 06-09-28 07-01-18 26.00 47.28 26,501 689,026.00 1,252,967.28
002075 高新张铜 06-10-12 07-01-25 4.25 9.44 123,960 526,830.00 1,170,182.40
002080 中材科技 06-11-07 07-02-16 8.98 19.52 47,260 424,394.80 922,515.20
002081 金螳螂 06-11-06 07-02-26 12.80 24.08 29,937 383,193.60 720,882.96
002074 东源电器 06-09-27 07-01-18 7.88 14.05 42,423 334,293.24 596,043.15
002079 苏州固锝 06-11-01 07-02-16 6.39 10.26 53,560 342,248.40 549,525.60
合 计 19,883,669.24 29,369,696.36
七、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目   金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票投资 2,310,071,694.23 72.62%
2 债券投资 617,001,738.60 19.40%
3 权证投资 12,983,990.09 0.41%
4 银行存款和清算备付金 233,776,552.55 7.35%
5 其它资产 7,091,863.20 0.22%
(二)报告期末按行业分类的股票投 资组合
序号 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 542,529,049.32 18.08%
C0 其中:食品、饮料 346,562,481.52 11.55%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 43,522,542.76 1.45%
C6 金属、非金属 2,092,697.60 0.07%
C7 机械、设备、仪表 119,402,904.88 3.98%
C8 医药、生物制品 29,367,062.56 0.98%
C99 其他制造业 1,581,360.00 0.05%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 174,020,145.75 5.80%
E 建筑业 720,882.96 0.02%
F 交通运输、仓储业 110,115,427.77 3.67%
G 信息技术业 1,219,319.20 0.04%
H 批发和零售贸易 75,806,330.95 2.53%
I 金融、保险业 643,108,904.12 21.43%
J 房地产业 540,364,530.03 18.00%
K 社会服务业 218,453,836.13 7.28%
L 传播与文化产业 3,733,268.00 0.11%
M 综合类 0.00 0.00%
合 计 2,310,071,694.23 76.96%
(三)报告期末基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 18,000,000.00 292,140,000.00 9.73%
2 000002 万 科A 18,700,000.00 289,289,000.00 9.64%
3 600000 浦发银行 10,414,032.00 218,486,391.36 7.28%
4 000069 华侨城A 9,017,861.00 201,368,836.13 6.71%
5 600016 民生银行 11,877,623.00 120,201,544.76 4.00%
6 000858 五 粮 液 4,921,753.00 111,822,228.16 3.73%
7 600887 伊利股份 4,009,671.00 107,378,989.38 3.58%
8 600900 长江电力 11,000,067.00 107,250,653.25 3.57%
9 000729 燕京啤酒 10,004,446.00 96,342,814.98 3.21%
10 600009 上海机场 4,000,000.00 76,600,000.00 2.55%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例
1 600000 浦发银行 116,296,779.11 7.14%
2 000069 华侨城A 105,419,696.15 6.47%
3 600900 长江电力 97,325,781.04 5.97%
4 000852 S 江 钻 86,069,519.85 5.28%
5 600887 伊利股份 85,445,205.24 5.25%
6 600016 民生银行 82,605,635.76 5.07%
7 600015 华夏银行 73,033,148.96 4.48%
8 600475 华光股份 67,687,513.16 4.16%
9 000858 五 粮 液 65,528,246.00 4.02%
10 600879 火箭股份 64,419,136.68 3.95%
11 600036 招商银行 57,967,828.93 3.56%
12 000987 广州友谊 57,579,493.28 3.53%
13 600325 华发股份 55,762,512.98 3.42%
14 600631 百联股份 53,647,904.15 3.29%
15 000002 万 科A 53,325,786.18 3.27%
16 600416 湘电股份 42,721,294.62 2.62%
17 600048 保利地产 41,116,269.36 2.52%
18 002056 横店东磁 40,528,547.38 2.49%
19 000777 中核科技 39,061,844.48 2.40%
20 600019 宝钢股份 39,049,884.56 2.40%
21 000559 万向钱潮 37,904,329.17 2.33%
22 600641 万业企业 37,104,385.14 2.28%
23 600748 上实发展 36,964,255.31 2.27%
24 600050 中国联通 36,530,400.60 2.24%
25 000024 招商地产 35,956,212.06 2.21%
26 600028 中国石化 35,706,961.59 2.19%
27 600479 千金药业 35,259,124.73 2.16%
2、 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例
1 600028 中国石化 193,825,287.33 11.90%
2 600019 宝钢股份 130,500,850.77 8.01%
3 600050 中国联通 113,838,289.70 6.99%
4 600900 长江电力 94,815,529.77 5.82%
5 000852 S 江 钻 88,058,712.13 5.41%
6 600066 宇通客车 84,663,863.73 5.20%
7 600879 火箭股份 80,280,993.08 4.93%
8 600015 华夏银行 77,096,302.20 4.73%
9 000002 万 科A 74,873,567.70 4.60%
10 000729 燕京啤酒 70,318,089.86 4.32%
11 000987 广州友谊 65,078,322.11 4.00%
12 000919 金陵药业 60,193,645.50 3.70%
13 600036 招商银行 59,176,251.54 3.63%
14 000088 盐 田 港 58,763,381.87 3.61%
15 600085 同仁堂 57,485,283.62 3.53%
16 000527 美的电器 55,944,477.31 3.43%
17 600686 金龙汽车 46,767,254.79 2.87%
18 000429 粤高速A 45,093,437.03 2.77%
19 600416 湘电股份 44,743,201.38 2.75%
20 000541 佛山照明 40,510,187.74 2.49%
21 000559 万向钱潮 37,236,475.91 2.29%
22 600479 千金药业 37,082,665.71 2.28%
23 600009 上海机场 35,551,143.66 2.18%
24 000777 中核科技 34,022,295.81 2.09%
3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本总额 2,285,752,010.94
卖出股票的收入总额 2,561,450,241.42
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 国家债券 210,386,738.60 7.01%
2 金融债券 406,615,000.00 13.55%
3 企业债券 0.00 0.00%
4 可转换债券 0.00 0.00%
债券投资合计 617,001,738.60 20.56%
(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 20国债10 147,931,938.60 4.93%
2 01国开12 103,540,000.00 3.45%
3 05进出02 101,590,000.00 3.38%
4 02国开08 79,776,000.00 2.66%
5 21国债15 51,316,200.00 1.71%
(七) 投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产包括:交易保证金348,780.49元,应收利息6,743,082.71元。
4、本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内本基金被动持有权证投资的明细:
代码 名称 数量(份) 成本总额(元)
580007 长电CWB1 2,100,232 0.00
580009 伊利CWB1 731,946 0.00
580996 沪场JTP1 3,756,600 0.00
580997 招行CMP1 7,202,588 0.00
6、报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人(截止2006年12月31日)
(一)基金份额持有人户数
基金份额持有人户数 16,027
平均每户持有基金份额(份) 93,592
(二)基金持有人结构 持有份额(份) 占总份额的比例
机构投资者 1,077,211,697 71.81%
个人投资者 422,788,303 28.19%
合 计 1,500,000,000 100.00%
(三)基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例
1 中国人寿保险(集团)公司 147,166,872 9.81%
2 中国人寿保险股份有限公司 145,765,998 9.72%
3 中国太平洋保险公司 82,367,210 5.49%
4 UBS AG 59,225,603 3.95%
5 泰康人寿保险股份有限公司 58,361,534 3.89%
6 中国平安保险(集团)股份有限公司 46,062,766 3.07%
7 国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 37,273,562 2.48%
8 招商证券股份有限公司-招商银行股份有限公司-招商证券基金宝集合资产管理计划 34,000,000 2.27%
9 申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 32,453,897 2.16%
10 太平人寿保险有限公司 32,265,850 2.15%
注:本排名依据交易所提供的基金前100名持有人名册,按持有人名称汇总后所得。
九、重大事件揭示
(一)基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项;
(二)本报告期内,本基金管理人副总经理杨光启先生离任,相关公告已于2006年5月13日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上;
(三)2006年3月31日,我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告了《裕元证券投资基金收益分配公告》,每10份基金单位派发现金收益0.21元;
(四)2006年6月3日,我公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告》;
(五)本基金自1999年9月19日(基金合同生效日)起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2006年12月31日止本基金应付审计费80,000.00元;
(六)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
3、本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
(1)股票、债券及权证交易量(2006年1月1日至2006年12月31日)
券商名称 席位数量 券商交易量(元) 券商交易量比例
股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购 权证
泰阳证券 2 871,563,438.06 135,957,590.05 0.00 0.00 18.23% 18.08% 0.00 0.00
光大证券 2 408,791,731.34 9,203,675.90 0.00 0.00 8.55% 1.22% 0.00 0.00
银河证券 2 69,241,336.28 0.00 0.00 0.00 1.45% 0.00 0.00 0.00
浙商证券 2 38,505,395.34 0.00 0.00 0.00 0.81% 0.00 0.00 0.00
东北证券 1 762,762,472.53 138,464,177.50 319,000,000.00 0.00 15.95% 18.41% 54.25% 0.00
申银万国 1 1,330,932,169.95 468,438,558.67 269,000,000.00 21,405,650.37 27.84% 62.29% 45.75% 100.00%
中信证券 1 1,299,678,535.23 0.00 0.00 0.00 27.18% 0.00 0.00 0.00
合计 4,781,475,078.73 752,064,002.12 588,000,000.00 21,405,650.37 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
(2)本报告期内支付佣金情况(2006年1月1日至2006年12月31日)
券商名称 支付佣金(元) 占报告期佣金总量的比例
泰阳证券 713,321.19 18.57%
光大证券 319,882.96 8.33%
银河证券 54,182.29 1.41%
浙商证券 30,130.94 0.78%
东北证券 622,108.49 16.20%
申银万国 1,084,559.99 28.23%
中信证券 1,017,011.13 26.48%
合计 3,841,196.99 100.00%
(3)证券公司席位的变更情况
本基金在报告期内没有新增证券公司席位,取消了大鹏证券的席位。
十、备查文件目录
1、中国证监会批准裕元证券投资基金设立的文件
2、《裕元证券投资基金基金合同》
3、《裕元证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、裕元证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内裕元证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话:010-65171155
全国客服电话:95105568

本基金管理人:博时基金管理有限公司
2007年3月29日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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