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| 嘉实沪深300指数研究增强A(000176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2078147 | ||||||||
| 基金代码 | 000176 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪深 300指数研究增强 基金主代码 000176 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 26日 报告期末基金份额总额 1,173,044,297.00份 投资目标 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数(沪深 300指数)进行有效 跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控 制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增 值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪 误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投资 策略，以沪深 300作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基本面 研究及指数化管理的基础上优化投资组合，力求投资收益能够跟踪并 适度超越目标指数。 具体投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略（本基金主要 采用指数增强投资策略。在复制沪深 300指数的基础上，利用基金管 理人的研究成果，对标的指数适当有效的偏离，通过指数增强力求获 取超越业绩比较基准的超额收益）、债券投资策略、中小企业私募债 券投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益 的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 1.本期已实现收益 214,764,983.52 2.本期利润 225,368,808.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.2424 4.期末基金资产净值 2,069,308,399.81 5.期末基金份额净值 1.7640 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.85% 1.46% 9.69% 1.53% 4.16% -0.07% 过去六个月 30.37% 1.21% 23.17% 1.26% 7.20% -0.05% 过去一年 28.15% 1.31% 19.31% 1.32% 8.84% -0.01% 过去三年 38.20% 1.27% 18.94% 1.27% 19.26% 0.00% 过去五年 83.25% 1.23% 41.48% 1.22% 41.77% 0.01% 自基金合同 生效起至今 76.40% 1.46% 36.60% 1.46% 39.80% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 图：嘉实沪深 300指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 （2014年 12月 26日至 2020年 9月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龙昌伦 本基金、 嘉实腾讯 自选股大 数据策略 股票、嘉 实长青竞 争优势股 票、嘉实 中证 500 指数增强 基金经理 2018年 9月 12 日 - 7年 曾任职于建信基金管理有限责任公司投 资管理部，从事量化研究工作。2015年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于 量化投资部。硕士研究生，具有基金从业 资格。 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实沪深 300指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，A股市场整体小幅上涨，但前期上涨较快，后期则处于区间震荡格局，逐步消化 市场估值，风格同步出现切换和波动。从全球看，主导经济增长的核心要素仍是疫情的演变，随 着海外疫情有所减弱，经济和贸易正逐步恢复，体现为传统行业复苏强于科技和消费类行业，铁 矿石、铜、原油等大宗商品价格均有一定程度的反弹，但力度较为有限，因此，复苏的韧性和强 度仍需要观察。国内经济受益于强有力的防疫措施，恢复力度和广度均更为明显，宏观经济数据 有触底回升的迹象，包括地产销售、基建投资等表现较强，同时消费层面，居民消费持续改善， 特别是汽车消费有明显反弹，交通出行等数据也显示旅游、服务业等出现明显回升。 宏观经济政策上，全球货币和财政的宽松程度均出现了边际放缓，包括国内政策亦出现边际 调整，由宽松向常态化逐步回归。资本市场上体现为表征资金宽松程度的短端利率上行，国债期 货出现回调，股票市场风险偏好也随之下降，市场成交量中枢下移。 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 股票市场方面，市场内部分化相较于前两个季度有所收敛，上证 50指数上涨幅度超过创业板 指数，亦是对之前极端的估值分化的一定修正，更有利于市场的健康发展。行业方面，休闲服务、 国防军工、电气设备和汽车等涨幅居前，通信、商贸、计算机和农业等则表现靠后。 本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上，利用嘉实量化及基本面研究成果和 自下而上个股精选策略，在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益，力争超越标的指数收 益率。报告期内，基金维持较低的跟踪误差，精选个股，积极获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.7640 元；本报告期基金份额净值增长率为 13.85%，业 绩比较基准收益率为 9.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,937,733,916.38 80.67 其中：股票 1,937,733,916.38 80.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,140,006.00 1.25 其中：债券 30,140,006.00 1.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,822,521.25 3.36 8 其他资产 353,342,120.97 14.71 9 合计 2,402,038,564.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,967,340.00 1.25 B 采矿业 20,556,375.00 0.99 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 C 制造业 783,359,884.84 37.86 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 46,127,756.00 2.23 E 建筑业 37,774,995.00 1.83 F 批发和零售业 7,246,136.00 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 12,078,678.00 0.58 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 92,717,980.11 4.48 J 金融业 501,116,674.39 24.22 K 房地产业 61,869,178.00 2.99 L 租赁和商务服务业 6,532,303.40 0.32 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 734,175.00 0.04 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,617,600.00 0.08 S 综合 - - 合计 1,597,699,075.74 77.21 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,858,106.20 0.28 C 制造业 234,461,239.23 11.33 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 639,158.00 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,678,636.63 0.32 G 交通运输、仓储和邮政业 6,063,966.36 0.29 H 住宿和餐饮业 11,644,900.00 0.56 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 16,571,497.33 0.80 J 金融业 4,954,824.00 0.24 K 房地产业 2,782,273.00 0.13 L 租赁和商务服务业 14,098,350.00 0.68 M 科学研究和技术服务业 25,450,756.36 1.23 N 水利、环境和公共设施管理业 165,807.53 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,665,326.00 0.52 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 合计 340,034,840.64 16.43 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 66,301 110,623,218.50 5.35 2 601318 中国平安 973,541 74,242,236.66 3.59 3 600030 中信证券 2,390,500 71,786,715.00 3.47 4 000858 五 粮 液 292,407 64,621,947.00 3.12 5 601688 华泰证券 2,793,697 57,354,599.41 2.77 6 600036 招商银行 1,537,975 55,367,100.00 2.68 7 000333 美的集团 683,519 49,623,479.40 2.40 8 601009 南京银行 5,852,600 46,177,014.00 2.23 9 002475 立讯精密 736,434 42,072,474.42 2.03 10 002415 海康威视 1,016,728 38,747,504.08 1.87 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 300482 万孚生物 263,000 21,842,150.00 1.06 2 300760 迈瑞医疗 55,800 19,418,400.00 0.94 3 300676 华大基因 111,000 15,978,450.00 0.77 4 300662 科锐国际 231,500 14,098,350.00 0.68 5 600060 海信视像 1,014,800 13,172,104.00 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 9,984,006.00 0.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,156,000.00 0.97 其中：政策性金融债 20,156,000.00 0.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,140,006.00 1.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 180203 18国开 03 200,000 20,156,000.00 0.97 2 019627 20国债 01 99,940 9,984,006.00 0.48 注：报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2019年 12月 31日，根据江苏银保监局行政处罚信息公开表（苏银保监罚决字〔2019〕 86 号），对南京银行股份有限公司未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理、违规为第三 方金融机构同业投资业务提供信用担保、 理财投资非标业务未比照自营贷款管理等违法违规事 实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业 银行法》第七十四条第（八）项，没收违法所得 137701元，处以人民币 610万元罚款。 2020年 8月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕 58 号），对平安财险总公司（一）未按车辆实际使用性质承保商业车险行为违反了《保险法》第 一百三十五条的规定，根据该法第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 50 万元；（二）手续费支出未分摊至各分支机构行为违反了《保险法》第八十六条的规定，根据该法 第一百七十条，于 2020年 8月 6日作出行政处罚决定，罚款 25万元。 2020年 2月 14日,中国人民银行发布银罚字【2020】23号，于 2020年 2月 10日对华泰证券 股份有限公司作出行政处罚决定，因其未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易 报告、与身份不明的客户进行交易，处以 1010万元罚款。 本基金投资于“南京银行（601009）”、“中国平安（601318）”、“华泰证券（601688）”的决策 程序说明：基于对南京银行、中国平安、华泰证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资 于“南京银行”、“中国平安”、“华泰证券”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 374,065.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 701,126.24 5 应收申购款 352,266,929.25 6 其他应收款 - 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 353,342,120.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,059,476,007.70 报告期期间基金总申购份额 593,545,178.36 减：报告期期间基金总赎回份额 479,976,889.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,173,044,297.00 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金募集的文件； 嘉实沪深 300指数研究增强 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 (2)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 (1)北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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