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| 嘉实创新成长混合(001760) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2078182 | ||||||||
| 基金代码 | 001760 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实创新成长混合 基金主代码 001760 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额 310,044,426.80份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分 析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各 类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时 进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资 策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券 投资策略、风险管理策略 业绩比较基准 沪深 300*50%+中债总指数*50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 1.本期已实现收益 39,831,888.29 2.本期利润 12,087,249.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0400 4.期末基金资产净值 377,787,961.06 5.期末基金份额净值 1.218 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.31% 1.88% 4.58% 0.78% -1.27% 1.10% 过去六个月 27.41% 1.67% 10.76% 0.64% 16.65% 1.03% 过去一年 37.01% 1.76% 11.97% 0.67% 25.04% 1.09% 过去三年 10.03% 1.39% 19.36% 0.65% -9.33% 0.74% 自基金合同 生效起至今 21.80% 1.18% 37.02% 0.59% -15.22% 0.59% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 4页 共 12页 图：嘉实创新成长混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年 2月 3日至 2020年 9月 30日） 注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约 定。 2.2020 年 8 月 1 日，本基金管理人发布《关于嘉实创新成长混合基金经理变更的公告》，增 聘王汉博先生担任本基金基金经理职务。刘美玲女士不再担任本基金基金经理职务。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王汉博 本基金、 嘉实惠泽 混合 （LOF）、 嘉实研究 增强混 合、嘉实 新添泽定 期混合基 2020年 8月 1 日 - 12年 2008年 7月加入嘉实基金管理有限公司， 历任研究部行业研究员、研究部新兴产业 组组长、基金经理。现任资产配置负责人。 硕士研究生，具有基金从业资格。 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 5页 共 12页 金经理 刘美玲 本基金基 金经理 2018年 10月 16日 2020年8月 1日 12年 2004年 6月加入嘉实基金管理有限公司， 先后在研究部、投资部工作，并担任过研 究部能源组组长、投资经理职务。硕士研 究生，具有基金从业资格。 注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，海外疫情延续但整体影响继续减弱，全球范围内经济和贸易在逐步恢复，结构上 制造业强于服务业，生产端恢复情况优于需求端，随着疫情冲击逐步消化， PMI 指数和铜、原 油等表现显示复苏斜率有放缓迹象。国内经济逐步恢复，投资持续改善，地产、基建表现仍强但 也看到其斜率放缓、制造业韧性较强；从消费端来看，居民消费持续改善，受到汽车消费的拉动， 8月实现今年以来的首次转正，随着常态化疫情防控推进，长假期间消费、出行等数据显示旅游、 服务业等亦出现回升明显。 政策面上，此前全球央行释放天量流动性以应对疫情带来的经济下行，报告期内，全球货币 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 6页 共 12页 和财政政策均出现了力度的边际放缓，国内货币政策五月起出现边际调整，由宽松向常态化回归， 表征资金宽松程度的短端利率上行，随后存单上行至 MLF利率附近，央行开始增量续作。财政政 策方面，地方债、特别国债集中发行，截至九月底已基本发成当年发行计划。整体流动性环境从 宽货币转向宽信用趋势延续。 五月下旬以来整体金融流动性条件发生了显著变化，央行开始逐步有序地退出疫情期间较为 宽松的货币措施，而实体经济尤其是地产等终端部门在前期充裕流动性背景下呈现出弱复苏态势。 高久期资产对此反应相对迟滞，六月中下旬至七月中旬科技股和医药股分别受益于中芯国际上市 及全球新冠疫苗研发进展催化显著拉升、全市场估值分化程度在七月中旬达到历史最高水平；此 后高久期资产尤其是短期在风偏作用下拉升速度过快的科技/医药出现显著调整，低估值的顺周期 资产开始逐渐占优。三季度涨幅居前的行业主要集中于两类：（1）高景气赛道：以光伏/军工为 代表，行业景气度和龙头个股中期盈利展望在政策/事件驱动下不断超出市场预期、且上半年整体 表现一般；（2）相对低估值的顺周期品种：以可选中的白酒/汽车、制造业中的化工/机械为代表， 受益于经济阶段性弱复苏预期，其中低估值的周期成长类标的展现出了一定贝塔属性。目前来看， 我们认为宏观基本面整体仍处于对权益资产相对有利的阶段，一方面中期维度下经济复苏和企业 盈利回升的脉络依旧清晰，另一方面流动性逐步回归常态的过程中仍保持合理友好环境，增长和 流动性之间相互平衡促进的格局没有被打破；与此同时，政策呵护的市场态度仍然坚定，居民财 富增配权益资产的趋势没有改变，“十四五”规划作为双循环战略最核心的政策抓手会在中期维 度给市场带来重要的投资线索。但同时也需要留意部分结构性估值较高的问题。 组合操作层面，我们立足科技制造中的优质赛道，围绕电子、军工、新能源等高景气细分子 行业中的阿尔法品种进行了布局；与此同时，考虑到利率水平抬升使得高久期资产的远期赔率空 间不足、短期波动加大，我们也结合公司质地与成长性对组合的整体估值进行了主动控制。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.218 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.31%，业绩 比较基准收益率为 4.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 7页 共 12页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 345,554,750.09 91.11 其中：股票 345,554,750.09 91.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,130,952.40 5.57 其中：债券 21,130,952.40 5.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,319,188.88 3.25 8 其他资产 248,574.07 0.07 9 合计 379,253,465.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 236,175,135.33 62.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 160,522.75 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 16,957.60 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,107,005.21 13.79 J 金融业 19,814,300.60 5.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,348.36 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 37,265,480.24 9.86 S 综合 - - 合计 345,554,750.09 91.47 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603659 璞泰来 191,119 20,753,612.21 5.49 2 300059 东方财富 825,940 19,814,300.60 5.24 3 300271 华宇软件 820,455 19,600,669.95 5.19 4 002241 歌尔股份 484,449 19,586,273.07 5.18 5 002013 中航机电 1,591,200 18,251,064.00 4.83 6 002025 航天电器 330,500 17,490,060.00 4.63 7 300357 我武生物 310,700 17,467,554.00 4.62 8 002179 中航光电 363,055 16,809,446.50 4.45 9 000725 京东方Ａ 3,374,500 16,568,795.00 4.39 10 300253 卫宁健康 845,660 16,439,630.40 4.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 2,664,046.80 0.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,466,905.60 4.89 其中：政策性金融债 18,466,905.60 4.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,130,952.40 5.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 108604 国开 1805 183,040 18,466,905.60 4.89 2 010107 21国债⑺ 26,190 2,664,046.80 0.71 注：报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 10页 共 12页 1 存出保证金 77,341.70 2 应收证券清算款 46,994.22 3 应收股利 - 4 应收利息 82,038.10 5 应收申购款 42,200.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 248,574.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,402,318.10 报告期期间基金总申购份额 272,592,658.41 减：报告期期间基金总赎回份额 22,950,549.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 310,044,426.80 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 12,121,212.12 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 12,121,212.12 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 11页 共 12页 基金份额 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 3.91 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020/07/02 至 2020/09/30 - 127,010,160.88 - 127,010,160.88 40.97 2 2020/07/02 至 2020/09/30 - 63,504,657.07 - 63,504,657.07 20.48 3 2020/07/02 至 2020/09/30 - 63,504,657.07 - 63,504,657.07 20.48 4 2020/07/01 至 2020/07/01 12,121,212.12 - - 12,121,212.12 3.91 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 嘉实创新成长混合 2020年第 3季度报告 第 12页 共 12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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