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| 农银恒久增利债券C(660102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2079390 | ||||||||
| 基金代码 | 660102 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 27日 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银恒久增利债券 交易代码 660002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 12月 23日 报告期末基金份额总额 83,338,582.08份 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础 上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权 益类资产的大类资产配置，在普通债券投资上将 利用数量化的辅助手段，通过对国民经济发展、 宏观调控政策走向、基准利率走势以及不同债券 品种利率变化尤其是利差演变趋向的分析构筑 稳健的债券投资组合。 业绩比较基准 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数 ×30％+中债企业债总指数×20% 。 风险收益特征 本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型， 其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但 高于货币市场基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 下属分级基金的交易代码 660002 660102 报告期末下属分级基金的份额总额 75,411,165.34份 7,927,416.74份 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 1．本期已实现收益 682,978.95 64,746.97 2．本期利润 -48,101.34 -18,100.68 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0006 -0.0021 4．期末基金资产净值 97,655,178.47 10,035,096.84 5．期末基金份额净值 1.2950 1.2659 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、经中国证监会批准，农银汇理恒久增利债券型证券投资基金于 2010年 10月 22日刊登公告，自 2010年 10月 25日起增加收取销售服务费的 C类收费模式。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银恒久增利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.03% 0.08% -1.77% 0.12% 1.74% -0.04% 过去六个 月 -0.37% 0.09% -3.45% 0.14% 3.08% -0.05% 过去一年 2.65% 0.08% -0.57% 0.13% 3.22% -0.05% 过去三年 12.32% 0.06% 3.11% 0.11% 9.21% -0.05% 过去五年 19.05% 0.07% -2.67% 0.11% 21.72% -0.04% 自基金合 同生效起 至今 85.53% 0.22% -3.43% 0.11% 88.96% 0.11% 农银恒久增利债券 C 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.11% 0.08% -1.77% 0.12% 1.66% -0.04% 过去六个 月 -0.52% 0.09% -3.45% 0.14% 2.93% -0.05% 过去一年 2.36% 0.08% -0.57% 0.13% 2.93% -0.05% 过去三年 11.30% 0.06% 3.11% 0.11% 8.19% -0.05% 过去五年 17.20% 0.07% -2.67% 0.11% 19.87% -0.04% 自基金合 同生效起 至今 59.94% 0.22% -0.03% 0.11% 59.97% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 1、本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中企业债券、公司债券、金融债、短 期融资券、资产支持证券（含资产收益计划）、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投资 比例不低于债券类资产的 50%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%，其中权证 资产占基金资产净值的比例为 0-3%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2008 年 12 月 23 日）起六个月，建仓期满 时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 2、经中国证监会批准，本基金于 2010 年 10 月 25 日分为 A、C 两类，具体内容详见本基金管 理人于 2010 年 10 月 22 日刊登的《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理恒久增利债券型 证券投资基金增加 C 类基金份额类别的公告》。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金 基金经 理、公司 投资副 总监及 固定收 益部总 经理 2012 年 2 月 6日 - 20 理学硕士，具有基金从业资 格。历任中国银河证券公司 上海总部债券研究员、天治 基金管理公司债券研究员 及天治天得利货币市场基 金经理、上投摩根基金管理 公司固定收益部投资经理、 农银汇理恒久増利债券型 基金基金经理助理。现任农 银汇理基金管理有限公司 投资副总监、固定收益部总 经理、基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 受疫情后国内经济数据持续好转以及央行货币政策转为中性的影响，三季度债券市场继续走 弱。7月以来股票市场超预期上涨，以及 8月中旬后同业存单利率持续超过政策利率，均给债券 市场造成不小的冲击。三季度，中债总指数下跌-1.19%，中债企业债指数上涨 0.62%，中债综合 指数下跌 0.63%，中证转债指数上涨 4.59%，1年国债利率上行 47bp，10年国债利率上行 33bp，3 年 AAA信用债收益率上行 53bp，债券收益率曲线整体呈现熊平格局。 本基金持仓以利率债和中高评级信用债为主，保持适度的久期，三季度的主要操作是抓住债 券市场短暂的反弹窗口适度降低了久期，并在信用债逐步下跌的过程中逐步增持了短久期高评级 信用债。 展望后市，债市经过 5个月的持续回调，收益率均已回复至 2019年四季度疫情前的水平，这 个利率水平相对目前的 OMO、MLF等政策利率来说，应该也是相对合理的。但随着海外经济和全球 贸易的恢复，以及国内消费和服务业的进一步正常化，目前国内经济依然延续复苏态势，央行也 仍将维持中性的货币政策，在此基础上债券收益率出现下行的概率和可能性都比较有限。考虑到 收益率曲线较为平坦，预计四季度基金仍将控制久期，等待并观察是否有交易性机会的出现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末农银恒久增利债券 A基金份额净值为 1.2950元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.03%；截至本报告期末农银恒久增利债券 C基金份额净值为 1.2659元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.11%；同期业绩比较基准收益率为-1.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 132,305,074.30 92.41 其中：债券 132,305,074.30 92.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,807,583.91 6.15 8 其他资产 2,056,082.21 1.44 9 合计 143,168,740.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,400,000.00 18.94 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 其中：政策性金融债 20,400,000.00 18.94 4 企业债券 104,306,710.00 96.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,598,364.30 7.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 132,305,074.30 122.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180210 18国开 10 200,000 20,400,000.00 18.94 2 136647 16华新 01 80,000 8,092,800.00 7.51 3 143640 18隧道 01 70,000 7,066,500.00 6.56 4 136776 16国航 02 70,000 6,988,800.00 6.49 5 136771 16沪宁 01 70,000 6,985,300.00 6.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,945.40 2 应收证券清算款 74,701.37 3 应收股利 - 4 应收利息 1,976,347.11 5 应收申购款 2,088.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,056,082.21 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 132015 18中油 EB 1,992,200.00 1.85 2 132009 17中油 EB 1,004,400.00 0.93 3 128048 张行转债 710,880.00 0.66 4 113013 国君转债 554,336.10 0.51 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5 110051 中天转债 478,480.00 0.44 6 127005 长证转债 388,080.00 0.36 7 128034 江银转债 322,710.00 0.30 8 110059 浦发转债 306,930.00 0.29 9 110048 福能转债 304,208.20 0.28 10 110031 航信转债 216,660.00 0.20 11 113021 中信转债 209,980.00 0.19 12 113024 核建转债 206,320.00 0.19 13 113508 新凤转债 206,200.00 0.19 14 113026 核能转债 203,400.00 0.19 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银恒久增利债券 A 农银恒久增利债券 C 报告期期初基金份额总额 84,501,642.43 10,027,615.48 报告期期间基金总申购份额 5,539,184.01 3,639,120.49 减:报告期期间基金总赎回份额 14,629,661.10 5,739,319.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 75,411,165.34 7,927,416.74 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回含转换出份额。 2、经中国证监会批准，本基金于 2010年 10月 25日分为 A、C两类。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2020年 8月 14日起，高国鹏先生起任本公司副总经理职位。另根据本公司董事会有关决议，自 2020年 9月 11日起，石永惠女士起任本公司副总经理职位。 本公司已分别于 2020年 8月 18日、2020年 9月 15日在中国证券报以及公司网站上刊登了 上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理恒久增利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2020年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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