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| 上投摩根优信增利债券A(000616) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087550 | ||||||||
| 基金代码 | 000616 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根优信增利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 24日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根优信增利债券 基金主代码 000616 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 11日 报告期末基金份额总额 4,862,058.10份 投资目标 本基金重点投资于信用债和可转债，在严格控制风险的前 提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将遵循自上而下的配置原则，综合分析宏观经济运 行趋势、国家财政政策与货币政策、市场流动性水平、债 券市场和股票市场估值水平等因素，确定固定收益类资产 和权益类资产的配置比例，并进行动态优化管理。本基金 的债券类资产将重点配置信用债和可转债。本基金将对不 同债券板块之间的相对投资价值进行分析，确定债券类属 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 配置策略，并根据市场变化及时进行调整。 2、债券投资策略 本基金将综合采用信用策略、久期调整策略、期限结构配 置策略、息差策略等策略，进行积极主动的债券投资，在 合理控制风险和保持适当流动性的基础上，以企业债和可 转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的 收益。 业绩比较基准 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根优信增利债券 A 上投摩根优信增利债券 C 下属分级基金的交易代码 000616 000617 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,282,679.14份 1,579,378.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 (2020年 7月 1日-2020年 9月 24日) 上投摩根优信增利债券 A 上投摩根优信增利债券 C 1.本期已实现收益 1,220,436.86 24,775.45 2.本期利润 412,456.39 14,129.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0080 4.期末基金资产净值 4,163,430.39 1,952,417.87 5.期末基金份额净值 1.2683 1.2362 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根优信增利债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.58% 0.41% -0.50% 0.07% 1.08% 0.34% 过去六个月 3.20% 0.32% -0.75% 0.09% 3.95% 0.23% 过去一年 2.33% 0.31% 3.04% 0.08% -0.71% 0.23% 过去三年 9.54% 0.26% 14.68% 0.07% -5.14% 0.19% 过去五年 10.76% 0.28% 20.74% 0.07% -9.98% 0.21% 自基金合同 生效起至今 49.19% 0.44% 32.33% 0.09% 16.86% 0.35% 2、上投摩根优信增利债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.67% 0.42% -0.50% 0.07% 1.17% 0.35% 过去六个月 3.10% 0.32% -0.75% 0.09% 3.85% 0.23% 过去一年 2.04% 0.31% 3.04% 0.08% -1.00% 0.23% 过去三年 8.35% 0.26% 14.68% 0.07% -6.33% 0.19% 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 过去五年 8.59% 0.29% 20.74% 0.07% -12.15% 0.22% 自基金合同 生效起至今 45.51% 0.44% 32.33% 0.09% 13.18% 0.35% 注：数据截止到2020年9月24日. 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年 6月 11日至 2020年 9月 24日) 1．上投摩根优信增利债券 A： 注：本基金合同生效日为 2014年 6月 11日，本基金运作终止日为 2020年 9月 24日，图示 时间段为 2014年 6月 11日至 2020年 9月 24日。本基金建仓期自 2014年 6月 11日至 2014年 12月 10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金自 2015年 10月 10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综 合债券指数收益率”。 2．上投摩根优信增利债券 C： 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 注：本基金合同生效日为 2014年 6月 11日，本基金运作终止日为 2020年 9月 24日，图示 时间段为 2014年 6月 11日至 2020年 9月 24日。本基金建仓期自 2014年 6月 11日至 2014年 12月 10日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金自 2015年 10月 10日起，将基金业绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综 合债券指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 唐瑭 本基金 基金经 理 2019-04-12 - 12年 唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士， 2008 年 2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA)分析师，2011年 3 月加入上投摩根基金管理有限 公司，先后担任研究员、基金经理 助理、基金经理，自 2015年 5月 至2018年11月担任上投摩根岁岁 盈定期开放债券型证券投资基金 基金经理，自 2015年 12月至 2020 年 5 月担任上投摩根强化回报债 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 券型证券投资基金基金经理，自 2015年 12月至 2018年 9月担任 上投摩根轮动添利债券型证券投 资基金基金经理，自 2016年 5月 起同时担任上投摩根双债增利债 券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 6 月起同时担任上投摩根 分红添利债券型证券投资基金及 上投摩根纯债添利债券型证券投 资基金基金经理，2016 年 8 月至 2018 年 9 月担任上投摩根岁岁丰 定期开放债券型证券投资基金基 金经理，自 2017年 1月起同时担 任上投摩根安丰回报混合型证券 投资基金基金经理，2017 年 1 月 至2018年10月担任上投摩根安泽 回报混合型证券投资基金基金经 理，自 2018 年 2 月至 2020 年 5 月同时担任上投摩根安隆回报混 合型证券投资基金基金经理，2018 年2月至7月担任上投摩根安腾回 报混合型证券投资基金基金经理， 自 2019年 4月起同时担任上投摩 根优信增利债券型证券投资基金 和上投摩根安鑫回报混合型证券 投资基金基金经理，自 2019 年 8 月起同时担任上投摩根瑞利纯债 债券型证券投资基金基金经理。 杨鑫 本基金 基金经 理 2020-01-14 - 10年 杨鑫先生，上海交通大学硕士，现 任债券投资部副总监兼资深基金 经理。杨鑫先生自 2005年 9月至 2010 年 8 月，在东航财务公司任 职；2010年 9月至 2017年 5月， 在银河基金管理有限公司历任债 券研究员、固定收益部债券经理、 固定收益部基金经理；2017 年 6 月至 2018年 6月，在富国基金管 理有限公司拟任基金经理；2018 年 7 月起加入上投摩根基金管理 有限公司，历任专户投资二部副总 监兼资深投资经理，现任债券投资 部副总监兼资深基金经理。自 2020 年 1 月起任上投摩根优信增 利债券型证券投资基金基金经理， 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 自 2020年 4月起同时担任上投摩 根双债增利债券型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型证券投 资基金及上投摩根安丰回报混合 型证券投资基金基金经理，自 2020 年 7 月起同时担任上投摩根 安鑫回报混合型证券投资基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根优信增 利债券型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵 循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现 个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内 调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年三季度，股票市场宽幅震荡，上证综指上涨 7.82%，创业板指上涨 5.6%，表现弱于主 板。债券市场延续跌势，利率债各期限收益率持续上行，10年期国债/国开债分别上行 30bp/60bp； 而信用债调整幅度较小。7-9 月经济指标整体延续恢复，改善力度边际放缓；增长结构上，房地 产土地成交与新房销售较好，资金端改善支撑基建投资稳健反弹，汽车产销同步出现大幅改善。 消费整体修复偏缓。年内实际 GDP 同比延续反弹。央行货币政策表述更趋中性，总量上，下半 年社融、新增信贷增速面临回落；价格工具上，短端利率趋于稳定，9 月季末资金面平稳度过。 海外疫情虽有反弹，但并未出现大力度的经济关停政策，疫苗相关进展积极。 本基金在报告期内债券部分以短久期高等级信用债配置为主，权益仓位维持中性偏高的配置。 展望四季度，国内经济预计继续缓慢恢复。全国疫情基本受控，虽有局部发生但不会改变整 体局势，疫苗研制进展良好。对于国内来说，为了控制宏观杠杆率因疫情导致的快速上升，货币 政策早已向回归常态转变，但出现过紧的可能性不高。由于货币政策的收紧，以及中芯、蚂蚁等 大盘股的发行，股市和债市在三季度同时承压。后续市场走势预计将回归由基本面驱动。 本基金将继续保持当前的股票和债券配置，力争提供稳健收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根优信增利债券 A 份额净值增长率为:0.58%，同期业绩比较基准收益率 为:-0.50%, 上投摩根优信增利债券 C份额净值增长率为:0.67%，同期业绩比较基准收益率为:-0.50%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,449,855.00 23.11 其中：债券 1,449,855.00 23.11 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,339,436.93 69.17 7 其他各项资产 484,490.16 7.72 8 合计 6,273,782.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,449,855.00 23.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,449,855.00 23.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 112285 15万科 01 10,000 999,900.00 16.35 2 143918 17华能 Y1 4,500 449,955.00 7.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,271.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 48,158.17 5 应收申购款 411,060.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 484,490.16 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根优信增利债券 A 上投摩根优信增利债券 C 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 本报告期期初基金份额总额 74,050,559.10 2,674,887.06 报告期基金总申购份额 839,457.06 232,789.21 减：报告期基金总赎回份额 71,607,337.02 1,328,297.31 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,282,679.14 1,579,378.96 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200701-202009 18 68,351 ,332.8 7 - 68,351,3 32.87 0.00 0.00% 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人于 2020年 9月 24日发布的《关于上投摩根优信增利债券型证券投资基金基 金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2020年 9月 22日表决通 过了《关于上投摩根优信增利债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，决议自该日起 生效。该基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，本 基金将从公告的次日起，即 2020年 9月 25日起进入基金财产清算期。本基金进入清算程序后， 即自 2020年 9月 25日起，不再接受投资者提出的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的申 请，且不再计提管理费、托管费及销售服务费。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 1. 中国证监会准予上投摩根优信增利债券型证券投资基金募集注册的文件； 2. 《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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