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| 摩根双息平衡混合H(960005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2087634 | ||||||||
| 基金代码 | 960005 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”） 之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对 该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个 别投资者或任何类别的投资者。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根双息平衡混合 基金主代码 373010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 4月 26日 报告期末基金份额总额 1,394,534,298.10份 投资目标 本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与 债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求 为投资者创造绝对回报。 投资策略 本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴 JP摩根资产管理 集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与 债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战 术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进 可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基 金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基 金表现持续平稳。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似 条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基 金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券 投资基金产品。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根双息平衡混合 A 上投摩根双息平衡混合 H 下属分级基金的交易代码 373010 960005 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,394,154,802.81份 379,495.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 上投摩根双息平衡混合 A 上投摩根双息平衡混合 H 1.本期已实现收益 87,591,817.65 33,648.65 2.本期利润 81,960,830.68 6,439.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0563 0.0103 4.期末基金资产净值 1,180,285,436.78 327,875.60 5.期末基金份额净值 0.8466 0.8640 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根双息平衡混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.21% 1.11% 2.27% 0.63% 3.94% 0.48% 过去六个月 14.16% 0.90% 2.74% 0.51% 11.42% 0.39% 过去一年 18.79% 1.03% 1.98% 0.55% 16.81% 0.48% 过去三年 -12.89% 1.00% -0.15% 0.52% -12.74% 0.48% 过去五年 6.12% 1.11% 11.22% 0.54% -5.10% 0.57% 自基金合同 生效起至今 282.99% 1.31% 167.16% 0.81% 115.83% 0.50% 2、上投摩根双息平衡混合 H： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.25% 1.11% 2.27% 0.63% 3.98% 0.48% 过去六个月 14.06% 0.90% 2.74% 0.51% 11.32% 0.39% 过去一年 18.76% 1.03% 1.98% 0.55% 16.78% 0.48% 过去三年 -12.65% 1.00% -0.15% 0.52% -12.50% 0.48% 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 11.21% 0.95% 9.17% 0.47% 2.04% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年 4月 26日至 2020年 9月 30日) 1．上投摩根双息平衡混合 A： 注：本基金建仓期自 2006年 4月 26日至 2006年 10月 25日，建仓期结束时资产配置比例符 合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为 2006年 4月 26日，图示时间段为 2006年 4月 26 日至 2020年 9月 30日。 本基金自 2013年 12月 7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国 150红利指数收益率×45%+ 富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总 指数收益率×55%”。 2．上投摩根双息平衡混合 H： 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 注：本基金建仓期自 2006年 4月 26日至 2006年 10月 25日，建仓期结束时资产配置比例符 合本基金基金合同规定。本类份额生效日为 2016年 3月 17日，图示时间段为 2016年 3月 17日 至 2020年 9月 30日。 本基金自 2013年 12月 7日起，将基金业绩比较基准由“富时中国 150红利指数收益率×45%+ 富时中国国债指数收益率×45%+同业存款利率×10%”变更为“中证红利指数收益率×45%+中债总 指数收益率×55%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙芳 本基金 基金经 理、副 总经理 兼投资 副总监 2011-12-08 - 17年 孙芳女士，华东师范大学经济学硕 士，2003年 7月至 2006年 10月 任华宝兴业基金行业研究员；自 2006年 12月起加入上投摩根基金 管理有限公司，先后担任行业专 家、基金经理助理、研究部副总监、 基金经理、总经理助理/国内权益 投资二部总监兼资深基金经理、副 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 总经理兼投资副总监。自 2011 年 12 月起担任上投摩根双息平衡混 合型证券投资基金基金经理，2012 年 11 月起担任上投摩根核心优选 混合型证券投资基金基金经理， 2014年 2月至 2015年 7月同时担 任上投摩根核心成长股票型证券 投资基金基金经理，自 2014年 12 月起同时担任上投摩根行业轮动 混合型证券投资基金基金经理。 李博 本基金 基金经 理 2016-10-28 - 11年 李博先生，上海交通大学硕士，自 2009年 3月至 2010年 10月在中 银国际证券有限公司担任研究员， 负责研究方面的工作，自 2010年 11 月起加入上投摩根基金管理有 限公司，先后担任行业专家、基金 经理、资深基金经理、国内权益投 资部价值成长组组长兼资深基金 经理，自 2014年 12月起担任上投 摩根核心成长股票型证券投资基 金基金经理，自 2015 年 8 月至 2016年 11月担任上投摩根科技前 沿灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2015年 9月起同时 担任上投摩根阿尔法混合型证券 投资基金基金经理，自 2016年 10 月起同时担任上投摩根双息平衡 混合型证券投资基金基金经理，自 2018年 11月起同时担任上投摩根 核心精选股票型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平 衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委 员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场呈现出一个再平衡的状态。如我们在本基金半年报中所分析预判，在成长性板块 与传统价值类板块估值差拉大到历史较高水平的基础上，叠加宏观经济复苏对传统顺周期板块的 提振，三季度 A股市场的机会呈现扩散但总体稳健的态势。一方面上半年快速上涨的部分成长性 行业出现了小幅回调，另一方面，建材、汽车、化工、机械等此前较为滞后的行业指数表现明显 更优。由于本基金的主要投资范围为高股息的品种，基本集中于低估值的传统行业中，故三季度 的市场状态相对有利，也持续获得了相对基准的季度正超额收益。但从细分行业来看，表现最好 的还是休闲服务（免税行业的带动）、军工和电气设备（光伏、新能源相关）三个方向，这三个行 业的优异表现本质上还是来自于对该行业内代表性公司未来盈利持续高成长的预期，且通过产业 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 数据的跟踪，投资者确实能够验证到这些行业已经处于高景气的阶段当中，加之行业内竞争格局 清晰，企业盈利预期较为明确。 本基金本季度主要在契约范围内进行了部分行业配置的优化，针对电子、医药等前期上涨幅 度较大的行业做了调减，而增加了食品饮料、金融、电气设备、黄金等方向的持仓，基本把握了 市场的主线。 在本年度剩余的最后一个季度中，我们对市场维持乐观。主要缘于以下几个方面：中美关系 有望改善，流动性边际平稳，宏观经济复苏态势进一步明确，大部分企业盈利保持正增长。在以 上前提下，预期市场将稳中向上，结构性机会继续存在于多个领域。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根双息平衡混合 A 份额净值增长率为:6.21%，同期业绩比较基准收益率 为:2.27%, 上投摩根双息平衡混合 H份额净值增长率为:6.25%，同期业绩比较基准收益率为:2.27%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 740,707,131.74 61.88 其中：股票 740,707,131.74 61.88 2 固定收益投资 282,250,519.50 23.58 其中：债券 282,250,519.50 23.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 168,730,047.76 14.10 7 其他各项资产 5,322,210.90 0.44 8 合计 1,197,009,909.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 28,231,444.00 2.39 B 采矿业 29,866,060.50 2.53 C 制造业 533,787,286.25 45.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 33,096,498.48 2.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,094,307.16 0.09 J 金融业 67,289,775.92 5.70 K 房地产业 46,746,086.64 3.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 356,354.52 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 181,155.89 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00 S 综合 - - 合计 740,707,131.74 62.74 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002001 新 和 成 1,433,449 42,702,445.71 3.62 2 600089 特变电工 4,128,906 36,251,794.68 3.07 3 600383 金地集团 2,397,544 34,884,265.20 2.95 4 000338 潍柴动力 2,303,911 34,789,056.10 2.95 5 000858 五 粮 液 151,100 33,393,100.00 2.83 6 600585 海螺水泥 598,497 33,072,944.22 2.80 7 000895 双汇发展 612,509 32,420,101.37 2.75 8 000568 泸州老窖 210,649 30,238,663.95 2.56 9 601899 紫金矿业 4,856,270 29,866,060.50 2.53 10 002714 牧原股份 381,506 28,231,444.00 2.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 8,145,737.60 0.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,382,000.00 1.73 其中：政策性金融债 20,382,000.00 1.73 4 企业债券 63,023,117.50 5.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 182,097,000.00 15.42 7 可转债（可交换债） 8,602,664.40 0.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 282,250,519.50 23.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101678004 16首钢 400,000 40,572,000.00 3.44 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 MTN001 2 143825 18长电 02 400,000 39,976,000.00 3.39 3 101801455 18中铝集 MTN005 300,000 30,453,000.00 2.58 4 101900023 19河钢集 MTN001 300,000 30,318,000.00 2.57 5 101900071 19保利发展 MTN001 300,000 30,258,000.00 2.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 329,761.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,945,920.42 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 5 应收申购款 46,528.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,322,210.90 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113543 欧派转债 8,602,664.40 0.73 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根双息平衡混合 A 上投摩根双息平衡混合 H 本报告期期初基金份额总额 1,590,760,455.85 548,397.73 报告期基金总申购份额 30,722,666.05 920,497.77 减：报告期基金总赎回份额 227,328,319.09 1,089,400.21 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,394,154,802.81 379,495.29 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 单位：份 项目 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根双息平衡混合H 报告期期初管理人持有的本基 金份额 2,677,390.51 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 2,677,390.51 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 0.19 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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